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景顺中国回报(000772)

景顺中国回报:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 000772 交易代 码 000772 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 57,069,339.11 份 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主动 的 资产配 置, 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 , 力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。 投资策 略 1 、资产配置策略: 本基金依据 定期公布的宏观和金 融数据 以及 投资 部门 对于 宏观经 济、 股市 政策 、 市 场 趋势的 综合 分析 , 重 点关 注包 括GDP 增速 、 固 定资 产 投资增 速、 净出 口增 速、 通胀率 、 货 币供 应、 利率 等 宏观指 标的 变化 趋势 , 同 时强调 金融 市场 投资 者行 为 分析, 关注 资本 市场 资金 供求关 系变 化等 因素 , 在 深 入 分 析 和 充 分 论 证 的 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运 行 及 政 策对资 本市 场的 影响 方向 和力度 , 运 用宏 观经 济模 型 (MEM ) 做 出 对 于 宏 观 经 济 的 评 价 , 结 合 投 资 制 度 的 要求提 出资 产配 置建 议, 经投资 决策 委员 会审 核后 形 成资产 配置 方案 。 2 、股票投资策略: 本基金挖掘 受 益 于中国经济发展 趋势和 投资 主题 的公 司股 票, 通 过定 量和 定性 相结 合 的方法 , 通 过基 金经 理的 战略性 选股 思路 以及 投研 部景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页


门的支 持, 筛选 出主 题特 征明显 、 成 长性 好的 优质 股 票构建 股票 投资 组合 。 本基金 通过 认真 、 细 致的 宏观研 究、 行业 研究 及个 股 研究, 将推 动中 国经 济发 展的驱 动力 转化 为基 金持 有 人的长 期投 资收 益。 在股 票投资 方面 , 本 基金 利用 基 金 管 理 人 股 票 研 究 数 据 库 (SRD ) 对 企 业 内 在 价 值 进 行深入 细致 的分 析, 并进 一步挖 掘出 受益 于中 国经 济 发展趋 势和 投资 主题 的公 司股票 进行 投资 。 3 、债券投资策略: 债券投资在 保证资产流动性的基 础上, 采取 利率 预期策 略 、 信用 策略 和时 机策 略相 结 合的积 极性 投资 方法 , 力 求在控 制各 类风 险的 基础 上 获取稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平 的投资 品种 , 其 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基金 和 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -646,284.44 2.本期 利润 -4,021,060.15 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0668 4.期末 基金 资产 净值 73,517,036.35 5.期末 基金 份额 净值 1.288 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.08% 1.37% 0.96% 0.01% -6.04% 1.36%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 0-95% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 11 月 6 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。


3.3 其 他指 标 无。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘晓明 本 基 金 的 基金经 理 2017 年12 月 5 日 - 10 年 农学硕士。曾担任国 元 证 券 研 究 所 研 究 员,第一创业证券研 究 所 行 业 研 究 员 。 2011 年 6 月 加入 本公 司,历任研究员、高 级 研 究 员 职 务 ; 自 2014 年11 月 起担 任基 金经理 。 注:1 、对 基金 的首 任基 金 经理, 其 “ 任职 日期 ”按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页


执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 33 次 ,为 公司 旗下 管 理的量 化产 品因 申 购赎回 情况 不一 致依 据产 品合同 约定 进行 的仓 位调 整,以 及量 化产 品和 指数 增强基 金根 据产 品合 同约定 通过 量化 模型 交易 从而与 其他 组合 发生 的反 向交易 。投 资组 合虽 然存 在临近 交易 日同 向交 易和反 向交 易行 为, 但结 合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的可 能性 。 本报告 期内 ,未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一、本 基金 在报 告期 内重 点关注 了几 条投 资主 线 1 、 本 基金 重点 关注 了新 兴 行业中 发展 前景 好增 速快 , 且 估值 合理 的公 司; 投 资的新 兴行 业主 要包括 医药 生物 行业 、传 媒和计 算机 行业 。 2 、传 统行 业中 的增 长较 快 估值优 势明 显的 龙头 公司 和盈利 持续 向好 的公 司。 投资的 传统 行业 包 括 钢铁 、有色 金属 、煤 炭、 白酒 、交通 运输 、建 材、 化工 等行业 。 二、管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 1 、对 宏观 经济 的展 望 经济增 长:2016 年 中以 来 , 全球 的经 济进 入周 期性 恢复, 这提 升了 中国 的出 口, 拉 动中 国经 济增长 超 过1% ; 由 于我 国 同期供 给侧 改革 对经 济活 动的抑 制, 先比 其他 部分 主流经 济体 , 中 国在 增长率 层面 的改 善相 对轻 微;以 上两 方面 的因 素都 大幅推 高了 工业 品价 格, 改善了 企业 盈利 。目 前来看 , 全 球经 济的 改善 势头具 有可 持续 性, 这扭 转了过 去六 七年 以来 中国 经济不 利的 外部 环 境 。 企业盈 利部 分: 周期 性行 业销售 利润 率的 改善 过程 已经结 束, 并将 波动 向下 ,向历 史均 值水 平逐步 回归 。由 于环 境已 经到达 很脆 弱的 地步 ,因 此供给 侧改 革是 持续 的, 不合乎 环保 标准 的中 小公司 将会 持续 退出 生产 ,大企 业集 中度 进一 步提 升;由 于多 年投 资减 速的 影响, 未来 可预 期的 企业资 产增 速处 于较 低水 平,再 加上 全球 经济 改善 和房地 产市 场变 化对 经济 名义增 速的 影响 ,这 推动企 业资 产周 转率 转入 了较长 时期 的上 升通 道, 并成为 企业 盈利 未来 继续 改善的 关键 力量 。 总结来 看: 我们 对经 济依 然比较 乐观 。市 场春 节以 来普遍 预期 悲观 ,对 下游 各项开 工均 较悲景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页


观,预 期宏 观经 济 需 求发 生逆转 ,经 济复 苏已 经结 束;但 根据 我们 监测 的宏 观经济 数据 、中 观高 频数据 和草 根调 研的 情况 来看, 宏观 经济 依然 处在 复苏中 。钢 铁煤 炭库 存短 期高企 的主 要原 因是 今年全 国开 工进 度较 慢, 而此前 贸易 商相 对看 好钢 铁煤炭 价格 ,大 量囤 货; 我们观 测到 此前 华东 地区已 经开 始开 工, 上周 开始华 北地 区也 开始 开工 ,贸易 商的 库存 正在 减少 。而水 泥价 格 3 月中 旬复产 后, 全国 价格 都在 推涨, 龙头 企业 的日 出货 量预计 将达 到历 史最 高。 2 、宏 观经 济依 然处 于复 苏 阶段 水泥无 库存 干扰 ,最 能代 表实际 需求 和开 工情 况, 结论如 下: 1. 需 求端 恢复 正常 , 预 计2 季度 销量 同比 增长 。 华 北 恢复正 常生 产的 地区 发货 量已经 与历 史 同期持 平, 并未 有需 求低 于预期 情况 ,预 计2 季度 销量同 比增 长。 2. 需 求端 变化 , 非 错峰 时 间赶工 将成 为常 态化 , 带 来明显 需求 弹性 。 北 方错 峰停产 常态 化后 , 施工周 期缩 短成 半年 多, 本身总 需求 变化 不大 情况 下,半 年施 工期 赶工 导致 施工量 将明 显上 升。 3. 库 存低 位。 全国 大部 分 地区库 存都 处于 历史 低位 。 4. 推 演钢 铁煤 炭的 情况 。 由于这 两个 行业 有贸 易商 囤货造 成的 库存 较高 , 但 随着全 国陆 续开 工,预 计库 存会 逐步 下降 ,会更 真实 的反 应宏 观经 济需求 情况 。 本周 (数 据截 至3 月 31 日 ) 经 销商 钢材 库存 下降78 万吨 (降 幅4.21% ) , 降 库 速度超 预期 ; 同时本 周上 海线 螺终 端采 购量环 比大 幅上 涨61.06% ,达到 去 年 12 月初 的水 平 ;此外 水泥 价格 上 涨0.5% 。 这些 都表 明下 游 需求在 几经 延迟 后开 始复 苏。 三、本 基金 未来 将持 续重 点关注 几条 投资 主线 看好的 行业 : 经济持 续复 苏情 况下 ,继 续看好 周期 和消 费板 块的 表现。 特别 是其 中的 龙头 公司。 对市场 风格 判断 : 1 、建 议忽 视对 风格 的追 逐 。 2 、 年 初以 来市 场风 格的 切 换, 并不 是建 立在 行业 基 本面的 改善 , 是股 票筹 码 拥挤度 导致 风格 变化, 当然 中小 创里 也有 优秀的 公司 ,只 是数 量比 较少, 长期 来看 需要 精中 选优。 3 、建 议淡 化变 化的 风格 , 抓住不 变的 本质 ,即 企业 盈利改 善和 估值 水平 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2018 年1 季度 ,本 基金 份 额净值 增长 率为-5.08% , 业绩比 较基 准收 益率 为0.96% 。 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 60,053,536.72 81.21 其中: 股票


60,053,536.72 81.21 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


10,000,000.00 13.52 其中: 债券


10,000,000.00 13.52 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,503,970.14 4.74 8 其他资 产


389,367.46 0.53 9 合计





73,946,874.32





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 9,107,955.00 12.39 C 制造业 34,076,892.08 46.35 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 1,676,688.00 2.28 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 2,745,160.00 3.73 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,107,249.14 9.67 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 3,101,596.50 4.22 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,237,996.00 3.04 S 综合 - - 合计 60,053,536.72 81.69


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600507 方大特 钢 291,700 4,798,465.00 6.53 2 600332 白云山 125,400 3,804,636.00 5.18 3 601899 紫金矿 业 839,200 3,650,520.00 4.97 4 601111 中国国 航 279,800 3,315,630.00 4.51 5 601088 中国神 华 156,700 3,267,195.00 4.44 6 000786 北新建 材 125,700 3,165,126.00 4.31 7 601939 建设银 行 400,206 3,101,596.50 4.22 8 000581 威孚高 科 133,800 3,017,190.00 4.10 9 002110 三钢闽 光 164,256 2,945,110.08 4.01 10 601636 旗滨集 团 504,900 2,903,175.00 3.95





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,000,000.00 13.60 其中: 政策 性金 融债 10,000,000.00 13.60 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页


9 其他 - - 10 合计 10,000,000.00 13.60


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 170408 17 农发 08 100,000 10,000,000.00 13.60





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向 和技 术指标 等因 素。


2、套 保比 例: 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ,在符 合法 律法 规的 前提 下,决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。


3、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金组 合 相关性 高的 股指 期货 合约 为交易 标的 。 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 41,054.74 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 342,118.47 5 应收申 购款 6,194.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 389,367.46


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002110 三钢闽 光 2,945,110.08 4.01 重大事 项停 牌


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 62,804,617.84 报告期 期间 基金 总申 购份 额 585,177.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,320,455.97 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 57,069,339.11 注:总 申购 含转 换入 份额 ,总赎 回含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据中 国证 监 会2017 年8 月31 日颁 布的 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规 定》( 以下 简称 “《 流动 性新规 》” )的 要求 ,景 顺长城 基金 管理 有限 公司 对包括 本基 金在 内的 旗下 62 只 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金基 金合 同及 托管协 议进 行修 改。 并按 照 法规要 求对 适用 基 金持续 持有 期少 于7 日的 投资者 收取 不低 于 1.5% 的 赎回费 , 并 将上 述赎 回费 全额计 入该 基金 的基 金财产 。修 改后 的基 金合 同、托 管协 议及 赎回 费相 关规则 调整 等事 宜已 于2018 年3 月 31 日 起生 效。有 关详 细信 息参 见本 公司 于 2018 年3 月23 日 发布的 《景 顺长 城基 金管 理有限 公司 关于 旗下 62 只 基金 修改 基金 合同 及 托管协 议的 公告 》。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中国 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城中国回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页


景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 21 日