嘉 实 理 财宝 7 天 债 券型 证 券 投 资基 金 2018
年第1 季 度报 告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实理 财 宝7 天 债券
基金主 代码
070035
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 8 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
17,881,769,029.33 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定组 合的平 均剩 余期 限 （长/ 中/短 ） 和 比例 分
布, 根 据各 类资 产的 流动 性 特征决 定组 合中 各类 资产 的投资 比例,
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决定 组合 的 风险级 别 ； 根 据
明细资 产的 剩余 期限 、 资 信等级 、 流动 性指 标以 及 个别债 券的 收益
率与剩 余期 限的 配比 等指 标进行 投资 。
业绩比 较基 准
七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平 低于股 票型 基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级
嘉实理 财 宝 7 天债券 B 级
下属分 级基 金的 交易 代码
070035
070036
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
29,223,289.33 份
17,852,545,740.00 份
嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级 嘉实理 财 宝7 天债券 B 级
1.本期 已实 现收 益
299,845.95 56,157,164.67
2.本期 利润
299,845.95 56,157,164.67
3. 期 末 基 金 资 产 净
值
29,223,289.33 17,852,545,740.00
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实理 财 宝7 天债券 A 与 嘉实理 财 宝 7 天债券 B 适 用不同 的销 售服 务费 率。 （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购 或交 易基 金的 各 项费用 。 （4 ）本 基金 收益 在基金 份额 “7 天 持有 周 期到期 日” 集中 结
转为基 金份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0805%
0.0010%
0.3329%
0.0000%
0.7476%
0.0010%
嘉实理 财 宝7 天债券 B 级
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1527%
0.0010%
0.3329%
0.0000%
0.8198%
0.0010%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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图1 ： 嘉实 理财 宝7 天债 券 A 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2018 年3 月 31 日）
图2： 嘉实 理财 宝7 天债 券 B 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2018 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 第十 二部 分（ 二、 投资 范围 和四 、投资 限制 ）的 有关
约定。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李金灿
本基金 、 嘉
实 超 短 债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实宝 、 嘉
实 活 期 宝
货币、 嘉实
1 个月 理财
债券、 嘉实
活 钱 包 货
币、 嘉 实薪
金宝货 币、
嘉实3 个月
理财债 券、
嘉 实 快 线
货币、 嘉实
现 金 宝 货
币、 嘉 实增
益宝货 币、
嘉 实 定 期
宝6 个 月理
财债券 、 嘉
实 现 金 添
利货币 、 嘉
实6 个 月理
财 债 券 基
金经理
2016 年7 月
23 日
8 年
曾任 Futex
Trading Ltd
期 货 交 易
员、北京首
创期货有限
责任公司研
究员、建信
基金管理有
限公司债券
交 易 员 。
2012 年 8 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，曾任
债 券 交 易
员，现任职
于固定收益
业务体系短
端 alpha 策
略组。硕士
研究生，
CFA、 具 有基
金 从 业 资
格。
李曈
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实 超 短 债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实宝 、 嘉
实 活 期 宝
货币、 嘉实
活 钱 包 货
币、 嘉 实快
线货币 、 嘉
实 现 金 宝
货币、 嘉实
增 益 宝 货
币、 嘉 实定
2015 年5 月
14 日
8 年
曾任中国建
设银行金融
市场部、机
构业务部业
务 经 理 。
2014 年12 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，现任
职于固定收
益业务体系
短端 alpha
策略组。硕
士研究生，
具有基金从嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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期宝6 个月
理财债 券、
嘉 实 现 金
添 利 货 币
基金经 理
业资格 。
张文玥
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实 安 心 货
币 、 嘉 实
宝、嘉 实 1
个 月 理 财
债券、 嘉实
3 个月 理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉 实 现 金
宝货币 、 嘉
实定期 宝 6
个 月 理 财
债券基金
经理
2014 年8 月
13 日
9 年
曾任中国邮
政储蓄银行
股份有限公
司金融市场
部货币市场
交易员及债
券 投 资 经
理。2014 年
4 月加入嘉
实基金管理
有限公司，
现任职于固
定收益业务
体 系 短 端
alpha 策略
组。硕士，
具有基金从
业资格 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 ； （3 ）本 基金基 金经 理张 文玥 女士 因休产 假超 过 30 日，
在其休 假期 间， 本基 金暂 由我公 司基 金经 理李 曈先 生、万 晓西 先生 代为 履行 基金经 理职 责。 该事
项已 于2017 年7 月5 日 在 《中 国证 券报 》 上进 行了 披露； （4 ） 本基 金基 金经 理张文 玥女 士已 结束
休假， 自2018 年1 月12 日起恢 复履 行基 金经 理职 务。该 事项 已 于2018 年1 月 12 日在 《中 国证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 上进 行了 披露 。
4.2 管 理人 对报告 期 内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 宝7 天债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度， 央行 主导 下货币 政策 保持 稳健 中性 ， 货币 市场 收益 率波 动性 有所收 敛， 债 券
市场利 率整 体下 行。 宏观 经济数 据显 示，1 季 度整 体经济 增长 呈现 平稳 增长 ，供给 侧改 革和 去产
能过程 收到 明显 成效 ，CPI 阶段性 上行 ，PPI 高位 回落 ， 房 地产 市场 继续 遭到 政 策打压 ， 工业 增速
数据较 好。 从国 际上 看， 全球经 济增 长势 头较 好， 通胀水 平有 所回 升。3 月 美联储 再次 加息 ，欧
元区经 济环 境改 善， 英国 通胀持 续回 升， 日本 经济 复苏势 头较 好， 新兴 市场 经济体 总体 保持 较快
增长， 发达 经济 体货 币政 策趋向 正常 化， 美元 指数 表现较 弱， 美债 收益 率略 微下行 ，人 民币 贬值
压力继 续缓 解 。 针 对上 述 宏观经 济环 境 ， 央 行更 加 注重货 币政 策执 行的 前瞻 性、 针对 性和 灵活 性，
完善宏 观审 慎政 策框 架， 根据经 济和 市场 运行 情况 ，运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资
金面进 行预 调微 调。 在央 行的引 导下 ， 1 月 份通 过 普惠金 融定 向降 准释 放长 期流动 性 约 4500 亿
元，全 国性 商业 银行 从1 月中旬 开始 陆续 使用 期限 为 30 天的 临时 准备 金动 用 安排(CRA) ，累 计释
放临时 流动 性 近2 万 亿元 ，满足 了春 节前 现金 投放 的需要 。春 节后 ，CRA 到 期与现 金回 笼节 奏大
体同步 ，银 行体 系流 动性 保持合 理稳 定。 政府 工作 报告明 确管 好货 币供 给总 闸门， 保持 广义 货币
M2、信 贷和 社会 融资 规模 合理增 长， 维护 流动 性合 理稳定 ，提 高直 接融 资特 别是股 权融 资比 重。
未来宏 观杠 杆率 去化 的过 程仍将 延续 ，资 金 面 也存 在多重 不确 定因 素， 央行 切实管 住货 币供 给总
闸门。1 季 度央 行上 调公 开市场 逆回 购操 作利 率、SLF 利 率和MLF 利率 0.05% 。1 季 度央 行公 开市
场逆回 购、MLF 、国 库现 金 等净回 笼 5145 亿， 为了 调 节市场 流动 性缺 口。1 季 度银行 间隔 夜 和 7
天回购 利率 均值 分别 为2.68% 和3.03%，较 17 年4 季 度均 值 2.79% 和3.52%下行。1 季 度债 券市 场
收益率 整体 下行 ，1 季末1 年期 和10 年期 国开 债收 益 率分别 收 于4.01% 和4.65%，较 17 年 4 季度
末4.68% 和4.82% 大 幅下 行 。1 季 度信 用债 市场 在资 金 宽松和 估值 下行 推动 下， 收益 率 也跟 随利 率
债下行 ，信 用利 差略 有缩 窄。1 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收 益率 由4 季度末 的 5.22% 降至
4.75% ，同 期中 等评 级的AA+ 级短 融收 益率 则 由5.50% 下行 至4.97% 。在 资金 市 场环境 更较 好的 情
况下， 信用 债发 行有 所放 量，1 季度 整体 信用 债发 行净增 量 比2017 年4 季 度 有所降 低。
18 年1 季 度， 本 基金 秉持稳 健投 资原 则， 谨慎 操作， 以确 保组 合安 全性 为首要 任务 ； 灵 活 配
置逆回 购 、 银 行存 单 、 债 券和同 业存 款 ， 管 理现 金 流分布 ， 保障 组合 充足 流 动性; 控制 银行 存款 和嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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债券资 产配 置比 例， 组合 保持中 性久 期， 在收 益率 曲线平 坦化 环 境 中管 理组 合利率 风险 ；谨 慎筛
选组合 投资 个券 ， 严 控信 用风险;灵 活运 用短 期杠 杆 资源提 高组 合收 益。 整体 看，1 季度 本基 金成
功应对 了市 场和 规模 波动 ，投资 业绩 平稳 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ，并 且整 体组
合的持 仓结 构相 对安 全， 流动性 和弹 性良 好， 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良
好基础 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实理 财 宝 7 天 债券A 级的 基金 份额 净值 收益率 为 1.0805% ， 嘉 实理 财宝 7 天债 券B
级的基 金份 额 净 值收 益率 为1.1527% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 0.3329% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
7,587,801,791.98 36.74
其中： 债券
7,587,801,791.98 36.74
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
4,180,001,525.00 20.24
其中： 买 断式 回购
的买入 返售 金融
资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
8,834,999,415.37 42.77
4
其他资 产
52,265,177.71 0.25
5
合计
20,655,067,910.06 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报 告 期内 债 券回 购融
资余额
3.58
其 中 ：买 断 式回 购融
资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报 告 期末 债 券回 购融
资余额
759,998,930.00 4.25
其 中 ：买 断 式回 购融
资
- - 嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的40% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
48
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
27.80 15.43
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
8.37 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
44.31 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
16.11 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
18.63 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
115.22 15.43
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
899,631,719.38 5.03
其中： 政策 性金 融债
899,631,719.38 5.03
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- - 嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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7
同业存 单
6,688,170,072.60 37.40
8
其他
- -
9
合计
7,587,801,791.98 42.43
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111821125 18 渤 海银 行CD125 15,000,000 1,484,080,169.74 8.30
2 111893560 18 杭 州银 行CD016 6,000,000 594,360,501.04 3.32
3 111811078 18 平 安银 行CD078 5,000,000 495,349,335.92 2.77
4 111821092 18 渤 海银 行CD092 5,000,000 495,300,417.54 2.77
5 111809084 18 浦 发银 行CD084 5,000,000 494,947,945.71 2.77
6 111821124 18 渤 海银 行CD124 5,000,000 494,658,733.56 2.77
7 170410 17 农发 10 4,800,000 480,119,805.28 2.68
8 111816096 18 上 海银 行CD096 4,000,000 396,089,157.87 2.22
9 111894563 18 重 庆银 行CD063 3,000,000 293,310,706.40 1.64
10 111893923 18 天 津银 行CD085 3,000,000 293,248,976.89 1.64
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0726%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0035%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0362%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明 。
（1）2018 年1 月19 日， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股份 有 限
公司关 于成 都分 行行 政处 罚事项 公告 》 ， 公 司成 都分 行收到 中国 银行 业监 督管 理委员 会四 川监 管 局
行政处 罚决 定书 （川 银监 罚决字 【2018 】2 号 ） ， 对 成都分 行内 控管 理严 重失 效,授 信管 理违 规，
违规办 理信 贷业 务等 严重 违反审 慎经 营规 则的 违规 行为依 法查 处， 执行 罚 款46,175 万 元人 民 币 。
本基金 投资 “18 浦 发银 行CD084 （111809084 ） ”的 投 资决策 流程 ，符 合公 司投 资管理 制度 的
相关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他 九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
52,239,785.58
4
应收申 购款
25,392.13
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
52,265,177.71
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级 嘉实理 财 宝 7 天债券 B 级
报告期 期初 基金 份额 总额 27,365,300.42 2,311,635,936.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额
7,566,954.51 16,643,435,105.12
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
5,708,965.60 1,102,525,301.59
报告期 期末 基金 份额 总额
29,223,289.33 17,852,545,740.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 级调 增份额 ，总 赎回 份额
含转换 出及 基金 份额 自动 降级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机
构
1
2018/03/12 至
2018/03/31
-
6,005,445,122.37
-
6,005,445,122.37
33.58
2
2018/01/05 至
2018/03/31
-
5,016,936,597.53
-
5,016,936,597.53
28.06
3
2018/03/14 至
2018/03/22
-
3,124,855,005.16
-
3,124,855,005.16
17.48
4
2018/01/01 至
2018/03/09
1,000,000,000.00
11,760,707.57
-
1,011,760,707.57
5.66
5
2018/01/01 至
2018/01/08
1,000,000,000.00
1,107,383.85
1,001,107,383.85
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会核 准嘉 实 理财 宝7 天 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2 ） 《嘉 实理 财宝7 天 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
（3 ） 《嘉 实理 财宝7 天 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4 ） 《嘉 实理 财宝7 天 债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》；
（5 ） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
（6 ） 报 告期 内嘉 实理 财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工嘉实理财宝 7 天债券 2018 年第 1 季度报告
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本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2018 年 4 月21 日
