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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线:2018年第一季度报告

 
 
嘉 实 快 线 货币 市 场 基金 2018 年 
第 1 季 度 报告


2018 年3 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:上海浦东发 展银行股份有限公 司 报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于2018 年4 月 18 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


自2017 年2 月22 日 起,本 基金 名称 由“ 嘉实 机构快 线货 币市 场基 金” 变更为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实快 线货 币


场内简 称


嘉实快 线( 嘉实 快 线 H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码


000917 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额


43,591,226,192.52 份


投资目 标


在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略


本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 , 谋 求在 满足 安全 性 、 流 动 性需要 的基 础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准


按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实快 线货 币 A


嘉实快 线货 币 H


下属分 级基 金的 交易 代码


000917


511960


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


43,590,621,560.74 份


604,631.78 份


嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)


嘉实快 线货 币A 嘉实快 线货 币 H 1.本期 已实 现收 益


518,651,136.60 674,967.58 2.本期 利润


518,651,136.60 674,967.58 3. 期 末 基 金 资 产 净 值


43,590,621,560.74 60,463,178.36 注: (1 )本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 (3)自2015 年 12 月31 日 起,本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 “每 日分 配 、 按 日支 付” 。 (4 ) 嘉 实快 线货 币A 和嘉 实快线 货 币 H 适用不 同的销 售费 率。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实快 线货 币 A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.0976%


0.0011%


0.0862%


0.0000%


1.0114%


0.0011%


嘉实快 线货 币 H 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.0153%


0.0011%


0.0862%


0.0000%


0.9291%


0.0011%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准 收益 率变动 的比 较


嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 12 页


图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2018 年3 月 31 日) 图2: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2018 年3 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


李金灿


本基金、嘉实超短债债 券、嘉实安心货币、理 财宝 7 天债 券、 嘉实 宝、 嘉实活 期宝 货币 、 嘉 实 1 个月理财债券、嘉实活 钱包货币、嘉实薪金宝 货币、 嘉实 3 个 月理 财 债券、 嘉实 现金 宝货 币、 嘉实增益宝货币、嘉实 定期 宝6 个 月理 财债 券、 嘉实现金添利货币、嘉 实 6 个月理 财债 券基金 经理


2016 年2 月 5 日


8 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京 首 创 期 货 有 限 责 任 公 司 研 究 员 、 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交易员 。2012 年8 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 债 券 交 易 员 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 。 硕 士 研究生 ,CFA 、 具有 基 金从业 资格 。


李曈


本基金、嘉实货币、嘉 实超短债债券、嘉实安 心货币 、理 财宝 7 天债 券、嘉实宝、嘉实活期 宝货币、嘉实活钱包货 币、嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、嘉实 定期 宝6 个 月理 财债 券、 嘉实现金添利货币基金 经理


2016 年4 月 21 日


8 年


曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市 场 部 、 机 构 业 务 部业务 经理 。2014 年 12 月 加入 嘉实 基金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短端 alpha 策 略组 。 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金从业 资格 。


张文玥


本基金、嘉实货币、嘉 实安心货币、理财宝 7 天债券 、 嘉实 宝、 嘉 实 1 个月理财债券、嘉实 3 个月理财债券、嘉实现 金宝货 币 、 嘉 实定 期 宝 6 个月理 财债 券 基 金经 理


2015 年7 月 14 日


9 年 曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资 经 理 。 2014 年4 月加 入嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务体系 短 端 alpha 策 略 组 。 硕 士 , 具 有 基 金从业 资格 。


万晓西


本基金、嘉实货币、嘉 实宝、 嘉实 活期 宝货 币、 嘉实活钱包货币、嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 3 个 月理财债券、嘉实现金 2015 年6 月 25 日


17 年 曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的 国 际 业 务 部 , 南 方 基 金 固 定 收 益 部 总 监 助 理 、 首嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


添利货 币、 嘉实 6 个月 理财债 券 基 金经 理


席 宏 观 研 究 员 、 南 方 现 金 增 利 基 金 经 理 , 第 一 创 业 证 券 资 产 管 理 总 部 固 定 收 益 总 监 、 执 行 总 经 理 , 民 生 证 券 资 产 管 理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资 研 究部总 经理 ,2013 年 2 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 组 长 , 中国国 籍。


注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理 办 法 》 的 相 关规定 ; (3 ) 本 基金 基金 经理张 文玥 女士 因休 产假 超过 30 日 , 在其 休假 期间, 本基 金暂 由共 同管 理的基 金经 理万 晓西 先生 、李金 灿先 生及 李曈 先生 代为履 行基 金经 理职 责。该 事项 已 于2017 年7 月5 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》上 进行 了披 露。 (4 ) 本基 金基 金经 理张 文 玥女士 已结 束休 假 , 自2018 年 1 月 12 日 起恢 复履 行 基金经 理职 务 。 该 事项已 于2018 年1 月12 日在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 上进行 了披 露。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年1 季度, 央行 主导 下货币 政策 保持 稳健 中性 , 货币 市场 收益 率波 动性 有所收 敛, 债 券 市场利 率整 体下 行。 宏观 经济数 据显 示,1 季 度整 体经济 增长 呈现 平稳 增长 ,供给 侧改 革和 去产 能过程 收到 明显 成效 ,CPI 阶段性 上行 ,PPI 高位 回落 , 房 地产 市场 继续 遭到 政 策打压 , 工业 增速 数据较 好。 从国 际上 看, 全球经 济增 长势 头较 好, 通胀水 平有 所回 升。3 月 美联储 再次 加息 ,欧 元区经 济环 境改 善, 英国 通胀持 续回 升, 日本 经济 复苏势 头较 好, 新兴 市场 经济体 总体 保持 较快 增长, 发达 经济 体货 币政 策趋向 正常 化, 美元 指数 表现较 弱, 美债 收益 率略 微下行 ,人 民币 贬值 压力继 续缓 解 。 针 对上 述 宏观经 济环 境 , 央 行更 加 注重货 币政 策执 行的 前瞻 性、 针对 性和 灵活 性, 完善宏 观审 慎政 策框 架, 根据经 济和 市场 运行 情况 ,运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资 金面进 行预 调微 调。 在央 行的引 导下 , 1 月 份通 过 普惠金 融定 向降 准释 放长 期流动 性 约 4500 亿 元,全 国性 商业 银行 从1 月中旬 开始 陆续 使用 期限 为 30 天的 临时 准备 金动 用 安排(CRA) ,累 计释 放临时 流动 性 近2 万 亿元 ,满足 了春 节前 现金 投放 的需要 。春 节后 ,CRA 到 期与现 金回 笼节 奏大 体同步 ,银 行体 系流 动性 保持合 理稳 定。 政府 工作 报告明 确管 好货 币供 给总 闸门, 保持 广义 货币 M2、信 贷和 社会 融资 规模 合理增 长, 维护 流动 性合 理稳定 ,提 高直 接融 资特 别是股 权融 资比 重。 未来宏 观杠 杆率 去化 的过 程仍将 延续 ,资 金面 也存 在多重 不确 定因 素, 央行 切实管 住货 币供 给 总 闸门。1 季 度央 行上 调公 开市场 逆回 购操 作利 率、SLF 利 率和MLF 利率 0.05% 。1 季 度央 行公 开市 场逆回 购、MLF 、国 库现 金 等净回 笼 5145 亿, 为了 调 节市场 流动 性缺 口。1 季 度银行 间隔 夜 和 7 天回购 利率 均值 分别 为2.68% 和3.03%,较 17 年4 季 度均 值 2.79% 和3.52%下行。1 季 度债 券市 场 收益率 整体 下行 ,1 季末1 年期 和10 年期 国开 债收 益 率分别 收 于4.01% 和4.65%,较 17 年 4 季度 末4.68% 和4.82% 大 幅下 行 。1 季 度信 用债 市场 在资 金 宽松和 估值 下行 推动 下, 收益率 也跟 随利 率 债下行 ,信 用利 差略 有缩 窄。1 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收 益率 由4 季度末 的 5.22% 降至 4.75% ,同 期中 等评 级的AA+ 级短 融收 益率 则 由5.50% 下行 至4.97% 。在 资金 市 场环境 更较 好的 情 况下, 信用 债发 行有 所放 量,1 季度 整体 信用 债发 行净增 量 比2017 年4 季 度 有所降 低。


18 年1 季 度, 本 基金 秉持稳 健投 资原 则, 谨慎 操作, 以确 保组 合安 全性 为首要 任务 ; 灵 活 配 置逆回 购 、 银 行存 单 、 债 券和同 业存 款 , 管 理现 金 流分布 , 保障 组合 充足 流 动性; 控制 银行 存款 和 债券资 产配 置比 例, 组合 保持中 性久 期, 在收 益率 曲线平 坦化 环境 中管 理组 合利率 风险 ;谨 慎筛 选组合 投资 个券 , 严 控信 用风险;灵 活运 用短 期杠 杆 资源提 高组 合收 益。 整体 看,1 季度 本基 金成 功应对 了市 场和 规模 波动 ,投资 业绩 平稳 ,实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ,并 且整 体组 合的持 仓结 构相 对安 全, 流动性 和弹 性良 好, 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良 好基础 。 嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 12 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0976% , 嘉实 快线 货币H 的基金 份额 净 值收益 率 为1.0153% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0862% 。


4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资 产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


21,526,014,712.72 45.83 其中: 债券


21,526,014,712.72 45.83 资产支 持 证券


- - 2


买入返 售金 融资 产


13,087,278,364.53 27.86 其中: 买 断式 回购 的买入 返售 金融 资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付金 合计


12,094,818,820.18 25.75 4


其他资 产


259,633,396.94 0.55 5


合计


46,967,745,294.37 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期内债券回 购融资余额


13.74 其中: 买断式回购 融资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期末债券回 购融资余额


3,301,632,309.61 7.56 其中: 买断式回购 融资


- - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 12 页


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


33 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


60 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


21 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


1


30 天 以内


69.88 7.56 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


19.06 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


12.05 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


2.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天 ( 含 )


3.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 合计


107.00 7.56 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1


国家债 券


219,639,843.38 0.50 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


2,339,951,072.25 5.36 其中: 政策 性金 融债


2,339,951,072.25 5.36 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


2,273,382,139.00 5.21 6


中期票 据


10,089,561.56 0.02 7


同业存 单


16,682,952,096.53 38.22 8


其他


- - 9


合计


21,526,014,712.72 49.31 10


剩 余存续期 超过 397 天的浮 动 利率债 券


- - 注:上表中, 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价,贴现式债 券的成本 包 括债券投资成 本和内嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 187701 18 贴 现国 开01 15,000,000 1,498,723,168.15 3.43 2 111810040 18 兴 业银 行CD040 10,000,000 997,304,349.29 2.28 3 111786554 17 重 庆银 行CD162 7,000,000 698,653,541.69 1.60 4 150315 15 进出 15 5,400,000 541,148,189.86 1.24 5 111710367 17 兴 业银 行CD367 5,000,000 499,002,022.50 1.14 6 111811043 18 平 安银 行CD043 5,000,000 497,879,995.57 1.14 7 111817043 18 光 大银 行CD043 5,000,000 496,711,318.97 1.14 8 111890985 18 宁 波银 行CD007 4,500,000 448,663,094.15 1.03 9 111713077 17 浙 商银 行CD077 4,000,000 399,201,731.41 0.91 10 111817011 18 光 大银 行CD011 4,000,000 398,847,167.08 0.91 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0363%


报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0133%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0255%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,嘉实 快线 货 币A 类 基金 份额账 面净 值始 终保 持 为1.00 人民 币元 , 嘉实快 线货 币H 类基 金份 额账面 净值 始终 保持 为 100.00 人民 币元 。


本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查,或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是, 还应 对相嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 12 页


关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明。


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管 部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


21,295.85 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


252,356,064.36 4


应收申 购款


7,176,036.72 5


其他应 收款


80,000.01 6


其他


- 7


合计


259,633,396.94 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目


嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 报告期 期初 基金 份额 总额 39,966,292,570.01 680,384.71 报告期 期间 基金 总申 购份 额


37,985,690,332.57 79,418.67 报告期 期间 基金 总赎 回份 额


34,361,361,341.84 155,171.60 报告期 期末 基金 份额 总额


43,590,621,560.74 604,631.78 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细































































































单 位: 份


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适用费 率 (%)


1


赎回


2018-03-30


-380,000,000.00


-380,000,000.00


-


2


赎回


2018-03-20


-200,000,000.00


-200,000,000.00


-


3


红利再 投资


2018-03-15


3,467,239.27


-


-


4


红利再 投资


2018-03-15


26,118.03


-


-


5


申购


2018-03-07


270,000,000.00


270,000,000.00


-


6


赎回


2018-02-28


-70,000,000.00


-70,000,000.00


-


7


赎回


2018-02-27


-50,000,000.00


-50,000,000.00


-


8


红利再 投资


2018-02-22


5,768,600.03


-


-


9


红利再 投资


2018-02-22


48,269.00


-


-


10


申购


2018-02-14


140,000,000.00


140,000,000.00


-


11


申购


2018-02-02


50,000,000.00


50,000,000.00


-


12


赎回


2018-01-31


-70,000,000.00


-70,000,000.00


-


13


赎回


2018-01-25


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


14


赎回


2018-01-23


-1,000,000.00


-1,000,000.00


-


15


红利再 投资


2018-01-15


4,129,479.99


-


-


嘉实快线货币 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


16


红利再 投资


2018-01-15


46,861.65


-


-


17


赎回


2018-01-11


-20,000,000.00


-20,000,000.00


-


18


申购


2018-01-09


230,000,000.00


230,000,000.00


-


19


申购


2018-01-04


400,000,000.00


400,000,000.00


-


合计





282,486,567.97


269,000,000.00


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金合 同》 ;


(3 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金招 募说 明书 》;


(4 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ;


(6 ) 报告 期内 嘉实 快线 货 币市场 基金 公告 的各 项原 稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉实基 金管理有限公司 2018 年 4 月21 日