嘉 实 定 期宝 6 个 月 理财 债 券 型 证券 投 资 基
金 2018 年第 1 季 度 报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券
基金主 代码
003880
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,856,721,050.78 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 通过 对各 类资 产综 合判断 ， 决 定各 类资 产的 配 置比例 并适 时
进行动 态调 整 。 在 期限 配 置上 ， 根 据对 短期 利率 走 势的判 断确 定并
调整组 合的 平均 期限 。 在 个券选 择方 面 ， 本 基金 综 合运用 收益 率曲
线分析 、 流动 性分 析、 信用 风险分 析等 方法 来评 估个 券的投 资价 值，
发掘出 具备 相对 价值 的个 券。 同 时， 通 过分 析短 期 市场机 会， 积极
利用市 场机 会获 得超 额收 益，控 制基 金组 合风 险， 谋求组 合收 益 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 6 个月定 期存 款基 准利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为理 财债 券型 基金 ， 属 证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 ， 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码
003880
003881
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
56,721,050.78 份
3,800,000,000.00 份
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A 嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B
1.本期 已实 现收 益
2,566,145.30 26,202,479.74
2.本期 利润
2,566,145.30 26,202,479.74
3.期末 基金 资产 净值
56,721,050.78 3,800,000,000.00
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3 ） 嘉实 定期 宝6 个月 理财 债券 A 与嘉 实定 期
宝6 个 月理 财债 券B 适用 不同的 销售 服务 费率 。 （4 ） 本 基金 收益 在基 金份 额 “ 6 个 月持 有周 期
到期日 ”集 中结 转为 基金 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1623%
0.0004%
0.3190%
0.0000%
0.8433%
0.0004%
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.2108%
0.0004%
0.3190%
0.0000%
0.8918%
0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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图1： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券A 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2018 年3 月 31 日）
图2： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券B 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2018 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李金灿
本基金 、 嘉
实 超 短 债
债券、 嘉实
安心货 币、
理财宝7 天
债券、 嘉实
宝、 嘉 实活
期宝货 币、
嘉实1 个月
理财债 券、
嘉 实 活 钱
包货币 、 嘉
实 薪 金 宝
货币、 嘉实
3 个月 理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉 实 现 金
宝货币 、 嘉
实 增 益 宝
货币、 嘉实
现 金 添 利
货币、 嘉实
6 个月 理财
债券基金
经理
2017 年5 月
25 日
8 年
曾任 Futex
Trading Ltd
期 货 交 易
员、北京首
创期货有限
责任公司研
究员、建信
基金管理有
限公司债券
交 易 员 。
2012 年 8 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，曾任
债 券 交 易
员，现任职
于固定收益
业务体系短
端 alpha 策
略组。硕士
研 究 生 ，
CFA、 具 有基
金 从 业 资
格。
李曈
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实 超 短 债
债券、 嘉实
安心货 币、
理财宝7 天
债券、 嘉实
宝、 嘉 实活
期宝货 币、
嘉 实 活 钱
包货币 、 嘉
实 快 线 货
币、 嘉 实现
2017 年5 月
25 日
8 年
曾任中国建
设银行金融
市场部、机
构业务部业
务 经 理 。
2014 年12 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，现任
职于固定收
益业务体系
短端 alpha
策略组。硕嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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金宝货 币、
嘉 实 增 益
宝货币 、 嘉
实 现 金 添
利 货 币 基
金经理
士研究生，
具有基金从
业资格 。
张文玥
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实 安 心 货
币、 理 财宝
7 天债 券、
嘉实宝 、 嘉
实1 个 月理
财债券 、 嘉
实3 个 月理
财债券 、 嘉
实 快 线 货
币、 嘉 实现
金 宝 货 币
基金经 理
2017 年3 月
23 日
9 年
曾任中国邮
政储蓄银行
股份有限公
司金融市场
部货币市场
交易员及债
券 投 资 经
理。2014 年
4 月加入嘉
实基金管理
有限公司，
现任职于固
定收益业务
体 系 短 端
alpha 策略
组。硕士，
具有基金从
业资格 。
注： （1 ）基 金经 理张 文玥 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理李金 灿、 李曈 的任
职日期 是指 公司 作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券从 业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格
管理办 法》 的相 关规 定。 （3）本 基金 基金 经理 张文 玥 女士休 产假 ，在 其休 假期 间，本 基金 暂由 我
公司基 金经 理李 金灿 先生 、 李 曈先 生代 为履 行基 金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年 7 月 5 日在 《中
国证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 上进 行了 披 露； （4 ）本 基金 基金 经理 张文玥 女士 已结 束
休假， 自2018 年1 月12 日起恢 复履 行基 金经 理职 务。该 事项 已 于2018 年1 月 12 日在 《中 国证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 上进 行了 披露 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告 期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 中 性 ，货 币市场 收益 率波 动性 有所 收敛， 债券 市场
利率整 体下 行。 宏观 经济 数据显 示，1 季 度整 体经 济增长 呈现 平稳 增长 ，供 给侧改 革和 去产 能过
程收到 明显 成效 ，CPI 阶段 性上行 ，PPI 高位 回落 ， 房 地产市 场继 续遭 到政 策打 压， 工业 增速 数 据
较好。 从国 际上 看， 全球 经济增 长势 头较 好， 通胀 水平有 所回 升。3 月 美联 储再次 加息 ，欧 元区
经济环 境改 善 ， 英 国通 胀 持续回 升 ， 日 本经 济复 苏 势头较 好 ， 新 兴市 场经 济 体总体 保持 较快 增长 ，
发达经 济体 货币 政策 趋向 正常化 ，美 元指 数表 现较 弱，美 债收 益率 略微 下行 ，人民 币贬 值压 力继
续缓解 。针 对上 述宏 观经 济环境 ，央 行更 加注 重 货 币政策 执行 的前 瞻性 、针 对性和 灵活 性， 完善
宏观审 慎政 策框 架， 根据 经济和 市场 运行 情况 ，运 用公开 市场 操作 和各 类创 新工具 对市 场资 金面
进行预 调微 调。 在央 行的 引导下 ， 1 月 份通 过普 惠金融 定向 降准 释放 长期 流动性 约 4500 亿元，
全国性 商业 银行 从1 月中 旬开始 陆续 使用 期限 为 30 天的临 时准 备金 动用 安排(CRA) ， 累计 释放 临
时流动 性 近2 万 亿元 ，满 足了春 节前 现金 投放 的需 要。春 节后 ，CRA 到 期与 现金回 笼节 奏大 体同
步，银 行体 系流 动性 保持 合理稳 定。 政府 工作 报告 明确管 好货 币供 给总 闸门 ，保持 广义 货 币 M2 、
信贷和 社会 融资 规模 合理 增长， 维护 流动 性合 理稳 定，提 高直 接融 资特 别是 股权融 资比 重。 未来
宏观杠 杆率 去化 的过 程仍 将延续 ， 资 金面 也存 在多 重不确 定因 素， 央行 切实 管住货 币供 给总 闸门 。
1 季度 央行 上调 公开 市场 逆回购 操作 利率 、SLF 利 率和 MLF 利率 0.05% 。1 季 度央行 公开 市场 逆回
购、MLF 、 国库 现金 等净 回 笼 5145 亿 ，为 了调 节市 场 流动性 缺口 。1 季度 银行 间隔夜 和 7 天回 购
利率均 值分 别 为2.68% 和3.03%，较 17 年4 季度 均 值2.79% 和 3.52% 下行。1 季 度债券 市场 收益 率
整体下 行， 1 季末1 年 期和10 年 期国 开债 收益 率分 别 收于4.01% 和4.65%，较 17 年 4 季度末 4.68%
和4.82% 大 幅下 行。1 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ，收 益率 也跟随 利率 债下 行 ，
信用利 差略 有缩 窄。1 季末 1 年 期高 评级 的AAA 级 短融收 益率 由 4 季度 末 的5.22% 降至4.75%，同
期中等 评级 的AA+ 级 短融 收益率 则 由 5.50% 下 行至4.97% 。 在资 金市 场环 境更 较好的 情况 下， 信用嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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债发行 有所 放量 ，1 季度 整体信 用债 发行 净增 量 比2017 年 4 季度 有所 降低 。
报 告期 内 ， 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ，谨 慎操 作，以 确保 组合 安全 性为 首要任 务； 灵活 配置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流动性;控 制银 行存 款和 债
券资产 配置 比例 ，组 合保 持中性 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，1 季 度本 基金 成功
应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳， 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合
的持仓 结构 相对 安全 ，流 动性和 弹性 良好 ，为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好
基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实定 期 宝 6 个 月理财 债 券A 的 基金 份额 净值收 益率 为 1.1623% ， 嘉实定 期 宝 6 个
月理财 债 券B 的 基金 份额 净值收 益率 为1.2108% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3190% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
1,594,223,324.80 35.25
其中： 债券
1,594,223,324.80 35.25
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
49,970,314.96 1.10
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
2,851,105,551.32 63.04
4
其他资 产
27,359,523.08 0.60
5
合计
4,522,658,714.16 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
14.72
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
635,054,577.42 16.47
其中：买断式回购融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
167
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
177
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
115
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
2.62 16.47
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
5.67 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
29.50 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
3.37 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
75.41 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
116.56 16.47
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
240,063,968.98 6.22
其中： 政策 性金 融债
240,063,968.98 6.22
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- - 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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7
同业存 单
1,354,159,355.82 35.11
8
其他
- -
9
合计
1,594,223,324.80 41.34
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资成 本和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111815103 18 民 生银 行CD103 4,500,000 440,454,406.65 11.42
2 111709484 17 浦 发银 行CD484 1,800,000 178,373,751.99 4.63
3 111893578 18 杭 州银 行CD018 1,600,000 152,699,580.20 3.96
4 170207 17 国开 07 1,300,000 129,940,729.94 3.37
5 111817017 18 光 大银 行CD017 1,300,000 127,942,660.67 3.32
6 150312 15 进出 12 600,000 59,891,209.31 1.55
7 111809030 18 浦 发银 行CD030 500,000 49,836,545.07 1.29
8 111721199 17 渤 海银 行CD199 500,000 49,683,233.11 1.29
9 111709453 17 浦 发银 行CD453 500,000 49,655,734.00 1.29
10 111715425 17 民 生银 行CD425 500,000 49,648,806.74 1.29
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0946%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0141%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0399%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相
关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明。
（1）2018 年1 月19 日， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股份 有 限
公司关 于成 都分 行行 政处 罚 事项 公告 》 ， 公 司成 都分 行收到 中国 银行 业监 督管 理委员 会四 川监 管 局
行政处罚决定 书（川银 监 罚决字【2018 】2 号 ） ，对 成都分行内控 管理严重 失 效, 授信管理违 规，
违规办 理信 贷业 务等 严重 违反审 慎经 营规 则的 违规 行为依 法查 处， 执行 罚 款46,175 万 元人 民 币 。
本基金 投资 “17 浦 发银 行CD484 （111709484 ） 、18 浦发银 行CD030 （111809030 ） 、17 浦发 银
行CD453 （111709453 ） ” 的投资 决策 流程 ，符 合公 司投资 管理 制度 的相 关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他七 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
27,359,523.08
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
27,359,523.08
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实定 期宝6 个月 理财 债 券A 嘉实定 期宝6 个月 理财 债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 231,833,486.20 1,305,104,848.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额
1,258,422.35 2,500,000,000.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
176,370,857.77 5,104,848.35
报告期 期末 基金 份额 总额
56,721,050.78 3,800,000,000.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 1 季度报告
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8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 定期 宝6 个 月理 财债 券型 证券投 资基 金注 册的 批复 文件；
（2 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
（4 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2018 年 4 月21 日
