嘉 实 保 证 金理 财 场 内 实时 申 赎 货 币市 场 基
金 2018 年第 1 季 度 报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 北京 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实 宝A/B
基金主 代码
519808
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
18,177,020,106.00 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持较 高流动 性的 基础 上， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利 率水平 和市 场预
期、 通货 膨胀 率 、GDP 增 长率 、 货 币供 应量 、 就业 率水平 、 国际 市
场利率 水平 、汇 率等 ） ， 决 定组合 的平 均剩 余期 限（ 长/中/ 短） 和
比例分 布。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平 均日 交易 量、 交易 场所、
机构投 资者 持有 情况 、回 购抵押 数量 等） ，决 定组 合 中各类 资产 的
投资比 例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准
人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
北京银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实 宝A
嘉实 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码
519808
519809
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报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
14,879,523,895.00 份
3,297,496,211.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)
嘉实 宝A 嘉实 宝 B
1.本期 已实 现收 益
1,723,489.73 673,682.68
2.本期 利润
1,723,489.73 673,682.68
3.期末 基金 资产 净值
148,795,238.95 32,974,962.11
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实 宝A 与 嘉实 宝B 适用 不同的 销售 服务 费率 ，嘉 实宝 A 计提 增值 服务 费。 （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购 或交 易基 金的 各 项费用 ； （4 ）本 基金 收益 分配按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实 宝 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8746%
0.0042%
0.0862%
0.0000%
0.7884%
0.0042%
嘉实 宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0214%
0.0042%
0.0862%
0.0000%
0.9352%
0.0042%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2018 年3 月 31 日）
图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2018 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
李金灿
本基金 、 嘉 实超 短债 债
券、 嘉 实安 心货 币、 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 活
期宝货 币、 嘉 实 1 个月
理财债 券、 嘉实 活钱 包
货币、嘉实薪金宝货
币、 嘉 实3 个月 理财 债
券、 嘉 实快 线货 币、 嘉
实现金 宝货 币、 嘉实 增
益宝货 币、 嘉实 定期 宝
6 个月 理财 债券 、嘉 实
现金添 利货 币、 嘉 实 6
个月理财债券基金经
理
2015 年6 月
9 日
8 年
曾任Futex Trading Ltd
期货交 易员 、 北京 首创 期
货有限 责任 公司 研究 员 、
建信基金管理有限公司
债券交易员。2012 年 8
月加入嘉实基金管理有
限公司，曾任债券交易
员， 现任 职于 固定 收益 业
务体系 短 端 alpha 策略
组。硕士研究生，CFA 、
具有基 金从 业资 格。
李曈
本基金 、 嘉 实货 币、 嘉
实超短 债债 券、 嘉实 安
心货币 、 理 财 宝 7 天债
券、嘉 实活 期宝 货币 、
嘉实活 钱包 货币 、 嘉 实
快线货 币、 嘉实 现金 宝
货币、嘉实增益宝货
币、 嘉 实定 期 宝 6 个月
理财债 券、 嘉实 现金 添
利货币 基金 经理
2017 年5 月
25 日
8 年
曾任中国建设银行金融
市场部 、 机构 业务 部业 务
经理 。2014 年12 月加 入
嘉实基 金管 理有 限公 司 ，
现任职于固定收益业务
体系短 端 alpha 策略 组 。
硕士研 究生 ， 具有 基金 从
业资格 。
张文玥
本基金 、 嘉 实货 币、 嘉
实安心 货币 、理 财 宝 7
天债券 、 嘉 实 1 个月 理
财债券 、 嘉 实 3 个月 理
财债券、嘉实快线货
币、嘉 实现 金宝 货币 、
嘉实定 期 宝6 个 月理 财
债券 基 金经 理
2016 年1 月
28 日
9 年
曾任中国邮政储蓄银行
股份有限公司金融市场
部货币市场交易员及债
券投资经理。2014 年 4
月加入嘉实基金管理有
限公司 ， 现任 职于 固定 收
益 业 务 体 系 短 端 alpha
策略组 。 硕 士， 具 有基 金
从业资 格。
万晓西
本基金 、 嘉 实货 币、 嘉
实活期 宝货 币、 嘉实 活
钱包货 币、 嘉实 薪金 宝
货币、 嘉 实 3 个 月理 财
债券、 嘉实 快线 货币 、
嘉实现 金添 利货 币、 嘉
实6 个 月理 财债 券基金
2013 年12
月 11 日
17 年
曾任职于中国农业银行
黑龙江省分行及深圳发
展银行 的国 际业 务部 ， 南
方基金固定收益部总监
助理、 首席 宏观 研究 员 、
南方现 金增 利基 金经 理 ，
第一创业证券资产管理嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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经理
总部固 定收 益总 监 、 执 行
总经理 ， 民生 证券 资产 管
理事业部总裁助理兼投
资 研 究 部 总 经 理 ，2013
年 2 月加入嘉实基金管
理有限 公司 ， 现任 固定 收
益 业 务 体 系 短 端 alpha
策略组 组长 ，中 国国 籍 。
注： （1 ）基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日； 基金 经理 李金灿 、张 文玥 、李
曈任职 日期 是指 公司 作出 决定后 公告 之日 ，离 任日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ； （2 ）证 券从
业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定; （3） 本基金 基金 经理 张文
玥女士 因休 产假 超 过30 日 ， 在 其休 假期 间， 本基 金 暂由我 公司 基金 经理 万晓 西先生 、 李金 灿先 生
及李曈 先生 代为 履行 基金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年7 月5 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》上 进行 了披 露。 （4 ）本 基金 基金 经理 张文玥 女士 已结 束休 假， 自2018 年1 月12 日
起恢复 履行 基金 经理 职务 。该事 项已 于2018 年1 月12 日在 《中 国证 券报》 、 《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 进行 了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 中性 ，货 币市场 收益 率波 动性 有所 收敛， 债券 市场嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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利率整 体下 行。 宏观 经济 数据显 示，1 季 度整 体经 济增长 呈现 平稳 增长 ，供 给侧改 革 和 去产 能过
程收到 明显 成效 ，CPI 阶段 性上行 ，PPI 高位 回落 ， 房 地产市 场继 续遭 到政 策打 压， 工业 增速 数 据
较好。 从国 际上 看， 全球 经济增 长势 头较 好， 通胀 水平有 所回 升。3 月 美联 储再次 加息 ，欧 元区
经济环 境改 善 ， 英 国通 胀 持续回 升 ， 日 本经 济复 苏 势头较 好 ， 新 兴市 场经 济 体总体 保持 较快 增长 ，
发达经 济体 货币 政策 趋向 正常化 ，美 元指 数表 现较 弱，美 债收 益率 略微 下行 ，人民 币贬 值压 力继
续缓解 。针 对上 述宏 观经 济环境 ，央 行更 加注 重货 币政策 执行 的前 瞻性 、针 对性和 灵活 性， 完善
宏观审 慎政 策框 架， 根据 经济和 市场 运行 情况 ，运 用公开 市场 操作 和各 类创 新工具 对 市 场资 金面
进行预 调微 调。 在央 行的 引导下 ， 1 月 份通 过普 惠金融 定向 降准 释放 长期 流动性 约 4500 亿元，
全国性 商业 银行 从1 月中 旬开始 陆续 使用 期限 为 30 天的临 时准 备金 动用 安排(CRA) ， 累计 释放 临
时流动 性 近2 万 亿元 ，满 足了春 节前 现金 投放 的需 要。春 节后 ，CRA 到 期与 现金回 笼节 奏大 体同
步，银 行体 系流 动性 保持 合理稳 定。 政府 工作 报告 明确管 好货 币供 给总 闸门 ，保持 广义 货 币 M2 、
信贷和 社会 融资 规模 合理 增长， 维护 流动 性合 理稳 定，提 高直 接融 资特 别是 股权融 资比 重。 未来
宏观杠 杆率 去化 的过 程仍 将延续 ， 资 金面 也存 在多 重不确 定因 素， 央行 切实 管 住货 币供 给总 闸门 。
1 季度 央行 上调 公开 市场 逆回购 操作 利率 、SLF 利 率和 MLF 利率 0.05% 。1 季 度央行 公开 市场 逆回
购、MLF 、 国库 现金 等净 回 笼 5145 亿 ，为 了调 节市 场 流动性 缺口 。1 季度 银行 间隔夜 和 7 天回 购
利率均 值分 别 为2.68% 和3.03%，较 17 年4 季度 均 值2.79% 和 3.52% 下行。1 季 度债券 市场 收益 率
整体下 行， 1 季末1 年 期和10 年 期国 开债 收益 率分 别 收于4.01% 和4.65%，较 17 年 4 季度末 4.68%
和4.82% 大 幅下 行。1 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ，收 益率 也跟随 利率 债下 行 ，
信用利 差略 有缩 窄。1 季末 1 年 期高 评级 的AAA 级 短融收 益率 由 4 季度 末 的5.22% 降至4.75%，同
期中等 评级 的AA+ 级 短融 收益率 则 由 5.50% 下 行至4.97% 。 在资 金市 场环 境更 较好的 情况 下， 信用
债发行 有所 放量 ，1 季度 整体信 用债 发行 净增 量 比2017 年 4 季度 有所 降低 。
报 告期 内 ， 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ，谨 慎操 作，以 确保 组合 安全 性为 首要任 务； 灵活 配置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债
券资产 配置 比例 ，组 合保 持中性 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资 个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，1 季 度本 基金 成功
应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳， 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合
的持仓 结构 相对 安全 ，流 动性和 弹性 良好 ，为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好
基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实 宝A 的 基金 份额 净 值收 益率 为0.8746% ，嘉 实宝B 的 基金 份额 净 值收益 率 为嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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1.0214% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.0862% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
119,327,686.63 65.54
其中： 债券
119,327,686.63 65.54
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
29,928,229.89 16.44
其中： 买 断式 回购
的买入 返售 金融
资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
20,796,123.78 11.42
4
其他资 产
12,010,215.27 6.60
5
合计
182,062,255.57 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
号 项目 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
5.03
其中： 买断式回购
融资
-
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
- -
其中： 买断式回购
融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
84 嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
8
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
50.43 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
5.47 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
- -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
43.71 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
99.62 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
20,010,172.36 11.01
6
中期票 据
39,889,951.48 21.95
7
同业存 单
59,427,562.79 32.69
8
其他
- -
9
合计
119,327,686.63 65.65
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011800383 18 中 电投SCP006 200,000 20,010,172.36 11.01
2 101554059 15 中粮 MTN001 200,000 19,977,502.57 10.99
3 111806033 18 交 通银 行CD033 200,000 19,940,413.87 10.97
4 101564056 15 京能 MTN001 200,000 19,912,448.91 10.95
5 111815112 18 民 生银 行CD112 200,000 19,557,813.86 10.76
6 111710367 17 兴 业银 行CD367 100,000 9,979,858.39 5.49
7 111803024 18 农 业银 行CD024 100,000 9,949,476.67 5.47
注： （1） 报告 期末 ， 本 基金 仅持有 上 述 7 支 债券；（ 2） 报告期 末本 基金 持有 的 “18 中电 投 SCP006 ” 、
“15 中粮 MTN001 ” 、“15 京能 MTN001 ” 市值 占净 值 比例被 动超 过 10%，已于 2018 年 4 月 3 日调
整至10% 以 下。
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0755%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0045%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0244%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每个 交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,025,655.18
2
应收证 券清 算款
9,997,856.91
3
应收利 息
986,703.18
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
12,010,215.27
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实 宝 A 嘉实 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 11,659,559,213.00 3,805,631,056.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
138,145,014,298.00 54,945,852,386.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
134,925,049,616.00 55,453,987,231.00
报告期 期末 基金 份额 总额
14,879,523,895.00 3,297,496,211.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投资 份额 、基金 份额 自动 升降 级调 增份额 ，基 金总 赎回
份额含 基金 份额 自动 升降 级调减 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构
1
2018/01/11 至
2018/01/11
-
16,455,667,249.00
16,455,667,249.00
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
嘉实宝 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 保证金 理财 场内 实时 申赎 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
（2 ） 《嘉 实保 证金 理财 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实保 证金 理财 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 招募说 明书 》；
（4 ） 《嘉 实保 证金 理财 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 保证 金 理财场 内实 时申 赎货 币市 场基金 公告 的各 项原 稿。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2018 年 4 月21 日
