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嘉实优质企业混合(070099)

嘉实优质企业混合:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 优 质 企业 混 合 型 证券 投 资 基金2018 年
第 1 季 度 报告


2018 年3 月31 日


基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司


基金托 管人:上海浦东发 展银行股份有限公 司


报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于2018 年4 月 18 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。


§2 基金产 品概况





基金简 称


嘉实优 质企 业混 合


基金主 代码


070099


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2007 年12 月8 日


报告期 末基 金份 额总 额


1,330,081,445.82 份


投资目 标


力争为 基金 份额 持有 人创 造长期 超额 收益


投资策 略


在具备 足够 多预 期收 益率 良好的 投资 标的 时, 优先 考 虑股票 类资 产配置 , 剩 余配 置于 债券 类和现 金类 等大 类资 产。 股票投 资以 自 下而上 的个 股精 选策 略为 主, 结 合行 业配 置适 度均 衡策略 , 构 造 和优化 组合 ;通 过新 股申 购、债 券投 资及 衍生 工具 等投资 策略 , 规避风 险、 增强 收益 。


业绩比 较基 准


沪深 300 指数 ×95% + 上证 国债 指数 ×5%


风险收 益特 征


较高风 险, 较高 收益 。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


174,942,789.76 嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页


2.本期 利润


-48,835,909.75 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0360 4.期末 基金 资产 净值


1,942,450,216.98 5.期末 基金 份额 净值


1.460 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 (2) 上述 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 -2.48% 1.37% -3.04% 1.12% 0.56% 0.25% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





图: 嘉 实优 质企 业混 合基 金 累计 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2007 年 12 月8 日至 2018 年3 月 31 日) 嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页


注:1. 本基 金由 嘉实 浦安 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 转型 而成,自2007 年 12 月 8 日 ( 含 当日) 起, 本基 金基 金合 同生效 ,嘉 实浦 安保 本基 金基金 合同 失效 。2. 按基 金合同 约定 ,本 基金 自基金 合同 生效 日 起3 个 月内为 建仓 期。 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 第十 八条 ( (二 ) 投 资范 围和 ( 八) 投 资组 合比 例限 制) 的规定 : (1 ) 本 基金 持有 一家上 市公 司的 股票 , 不得超 过基 金资 产净 值 的10%;( 2) 本基 金与 由本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司 发行的 证券 ,不 得超 过该 证券 的 10%;( 3 )基 金财 产参与 股票 发行 申购 ,本 基金所 申报 的金 额不 得超过 本基 金的 总资 产, 所申报 的股 票数 量不 得超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (4) 《基金 法》 及其 他有 关法 律法规 或监 管部 门对 上述 比例限 制另 有规 定的 ,从 其规定 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


胡涛


本 基金 基金 经理


2014 年8 月 20 日


15 年


曾 任 北 京 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资银行 部经 理 、 中 国国 际 金融有 限公司 股票 研究 经理 、 长 盛基金 管理有 限公 司研 究员 、 友 邦华泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理、 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 专户投 资部 副总 经理 、 研 究部研 究主管 、 基金 经理 等职 务 。2014 年3 月加 入嘉 实基 金管 理 有限公 司,现 任 GARP 策 略组 组 长。美 国印第安纳大学凯利商学院 MBA , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中 国 国籍。


注: (1 )任 职日 期、 离职 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实优质 企业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。


4.3 公 平交 易专项 说明


嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计2 次 , 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要, 与 其 他组合 发生 反向 交易 ,不 存在利 益输 送行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


一季度 市场 仍然 表现 出一 定的分 化行 情, 创业 板表 现明显 好于 主板 ,我 们认 为主要 因为 创业 板已经 大幅 跑输 主板 两年 ,年初 以来 在主 板随 着海 外市场 下跌 的背 景下 ,创 业板表 现出 一定 的超 跌反弹 行情 。我 们认 为从 自下而 上研 究来 看, 很多 创业板 股票 从业 绩增 长和 估值来 看相 对主 板很 多股票 性价 比并 不具 备优 势。主 板的 下跌 更多 是因 为海外 市场 年初 以来 在利 率上升 的预 期下 大幅 调整, 但是 中国 情况 并不 和海外 一样 ,国 内利 率已 经上涨 一年 ,往 后看 预计 很难继 续上 升, 而是 高位震 荡为 主。 因此 主板 深度调 整并 不具 备基 本面 的很大 支持 。另 外很 多消 费,金 融, 医药 ,科 技等大 市值 股票 的成 长性 相对创 业板 更好 ,估 值并 且更低 ,我 们认 为下 跌后 具备非 常好 的投 资价 值。本 基金 操作 主要 在这 些优质 价值 成长 中大 市值 股票调 整后 增持 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.460 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.48% , 业绩 比较基 准收 益率 为-3.04% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


1,813,044,262.15 93.04 嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


其中: 股票


1,813,044,262.15 93.04 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


110,054,000.00 5.65 其中: 债券


110,054,000.00 5.65 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购 的买入 返售 金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备 付金合 计


11,821,381.14 0.61 8


其他资 产


13,749,657.96 0.71 9


合计


1,948,669,301.25 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


1,433,521,793.03 73.80 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


163,194,631.87 8.40 G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


36,659.62 0.00 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


34,203.96 0.00 J


金融业


131,839,958.64 6.79 K


房地产 业


84,417,015.03 4.35 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


合计


1,813,044,262.15 93.34 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1


002311


海大集 团


7,236,756 174,984,760.08 9.01 2


002415


海康威 视


4,049,787 167,256,203.10 8.61 3


000963


华东医 药


2,491,118 163,168,229.00 8.40 4


600298


安琪酵 母


4,649,277 147,428,573.67 7.59 5


002507


涪陵榨 菜


6,706,700 129,439,310.00 6.66 6


300003


乐普医 疗


3,792,100 127,869,612.00 6.58 7


002179


中航光 电


2,522,766 109,235,767.80 5.62 8


600036


招商银 行


3,127,496 90,978,858.64 4.68 9


000333


美的集 团


1,636,300 89,227,439.00 4.59 10


600176


中国巨 石


5,541,344 86,112,485.76 4.43 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


110,054,000.00 5.67 其中: 政策 性金 融债


110,054,000.00 5.67 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


- - 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


110,054,000.00 5.67 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1


170410


17 农发 10


900,000 90,036,000.00 4.64 2


170413


17 农发 13


200,000 20,018,000.00 1.03 注: 报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 支债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


904,884.96 2


应收证 券清 算款


9,554,420.98 3


应收股 利


- 4


应收利 息


2,521,641.11 5


应收申 购款


768,710.91 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


13,749,657.96 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。


嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


§6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


1,359,069,297.91


报告期 期间 基金 总申 购份 额


119,490,539.03


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


148,478,391.12


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


-


报告期 期末 基金 份额 总额


1,330,081,445.82


注: 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换出份 额。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1) 中 国证 监会 《 关于 核准 嘉实浦 安保 本混 合型 开放 式证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决 议 的批复 》( 证监 基金 字[2007]320 号) ; (2) 《 嘉实 优质 企业 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; (3) 《 嘉实 优质 企业 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; (4) 《 嘉实 优质 企业 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; (5) 《 上海 浦东 发展 银行 证 券交易 资金 结算 协议 》; (6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; (7) 报 告期 内嘉 实优 质企 业 混合型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1) 书 面查 询: 查阅 时间 为 每工作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅, 也可 按 工本费 购买 复印 件 。 嘉实优质企业混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


(2) 网 站查 询: 基金 管理 人 网址:http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉 实基 金管理 有限 公司


2018 年 4 月 21 日