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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2018 年
第 1 季 度 报告


2018 年3 月31 日


基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司


基金托 管人:中国银行股 份有限公司


报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告 所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。


§2 基金产 品概况





基金简 称


嘉实主 题混 合


基金主 代码


070010


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2006 年7 月21 日


报告期 末基 金份 额总 额


2,778,957,369.85 份


投资目 标


充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 , 谋 求基 金资 产 长期稳 定增 值。


投资策 略


采用“ 主题 投资 策略 ” , 从 主题发 掘、 主题 配置 和个 股精选 三个 层面构 建股 票投 资组 合, 并优先 考虑 股票 类资 产的 配置, 剩余 资 产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 。


业绩比 较基 准


沪深 300 指 数增 长率 ×95% +同业 存款 收益 率×5%


风险收 益特 征


较高风 险, 较高 收益 。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


47,878,965.10 2.本期 利润


-74,694,223.16 嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 10 页


3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0274 4.期末 基金 资产 净值


4,283,612,648.47 5.期末 基金 份额 净值


1.541 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 -1.97% 1.33% -3.09% 1.12% 1.12% 0.21% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





图: 嘉 实主 题混 合 基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日至 2018 年3 月 31 日) 注:按 基金 合同 约定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 第十四 条( (二 )投 资范 围 、 (八 )2. 投资 组合 比例 限 制)约 定: (1)资嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 10 页


产配置 范围 为: 股票 资产30%~95% , 债券0~70% , 权证 0 ~3% , 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%;( 2 ) 持 有一 家上 市公司 的股 票, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%;( 3) 本基 金与 基金 管 理人管 理的 其他 基金 持有 一家公 司发 行的 证券 总和 ,不超 过该 证券 的 10%;( 4 ) 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ; (5)持 有的全 部权 证, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%;( 6 ) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


方晗


本基金 基金 经理


2017 年10 月 25 日


9 年


曾 任 职 于 Christensen International LLC , 从 事资 本市 场 咨 询 工 作 。 2011 年5 月 加入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 宏 观 策 略 研 究 工 作。


注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实主题 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度 和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 10 页


行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计2 次 , 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要, 与 其 他组合 发生 反向 交易 ,不 存在利 益输 送行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年一 季度, 二级 市场 告别已 经习 惯 2 年的 低波 动单边 趋势 上涨 , 迎 来波 动率和 市场 风 格 表现上 的重 大变 化。 在宏 观经济 形势 和工 业企 业盈 利增长 前景 并未 出现 重大 变化的 情况 下, 海外 金融市 场波 动、 中美 贸易 争端、 以及 机构 投资 者持 仓结构 极致 化之 后的 再平 衡行为 ,使 得主 板和 创业板 都先 后经 历了 大起 大落的 指数 表现 。 结合 去 年 4 季 度对 于今 年 “弱 宏 观+稳 盈利 ” 的 宏观 经 济与企 业盈 利组 合的 判断 ,以及 对风 格切 换的 警惕 ,本组 合从 开年 起, 逐步 将持仓 结构 转向 “金 融+ 中 小市 值成 长龙 头” 的 配置思 路 , 回 避了 去年 被 主流机 构大 幅超 配且 预期 较高的 消费 白马 , 一 定程度 上避 免了 相关 股票 回撤的 风险 。但 银行 股乐 观情绪 修复 的高 点没 有及 时兑现 全部 的银 行股 收益、 以及 开年 复工 慢于 年初预 计, 从而 造成 大部 分周期 行业 供需 格局 比预 判的弱 ,致 使组 合在 部分周 期股 持仓 上承 受损 失,是 我们 一季 度决 策不 足之处 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.541 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.97% , 业绩 比较基 准收 益率 为-3.09% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


3,755,191,501.89 85.37 其中: 股票


3,755,191,501.89 85.37 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


250,647,899.00 5.70 其中: 债券


250,647,899.00 5.70 资产支 持证 券


- - 嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 10 页


4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购 的买入 返售 金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备 付金合 计


289,412,473.89 6.58 8


其他资 产


103,561,781.42 2.35 9


合计


4,398,813,656.20 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


123,967,500.80 2.89 B


采矿业


506,985,404.75 11.84 C


制造业


1,734,985,615.34 40.50 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


43,775,640.00 1.02 E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


78,467,183.87 1.83 G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


461,039,077.62 10.76 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


297,252,076.80 6.94 J


金融业


378,744.60 0.01 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


160,167,215.11 3.74 M


科学研 究和 技术 服 务业


72,678,570.00 1.70 N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


90,578,747.00 2.11 R


文化、 体育 和娱 乐 业


184,915,726.00 4.32 S


综合


- - 合计


3,755,191,501.89 87.66 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 10 页


1


300373


扬杰科 技


5,244,328 153,763,696.96 3.59 2


002258


利尔化 学


6,758,100 134,418,609.00 3.14 3


600115


东方航 空


18,118,500 130,634,385.00 3.05 4


601111


中国国 航


10,910,200 129,285,870.00 3.02 5


600029


南方航 空


12,299,300 128,035,713.00 2.99 6


601012


隆基股 份


3,662,647 125,518,912.69 2.93 7


000998


隆平高 科


4,795,648 123,967,500.80 2.89 8


300003


乐普医 疗


3,650,700 123,101,604.00 2.87 9


002439


启明星 辰


4,279,919 117,098,583.84 2.73 10


000681


视觉中 国


3,943,300 108,835,080.00 2.54 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


9,972,000.00 0.23 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


240,205,000.00 5.61 其中: 政策 性金 融债


240,205,000.00 5.61 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


470,899.00 0.01 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


250,647,899.00 5.85 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1


170308


17 进出 08


900,000 90,099,000.00 2.10 2


180404


18 农发 04


800,000 80,088,000.00 1.87 3


170207


17 国开 07


500,000 50,020,000.00 1.17 4


170211


17 国开 11


200,000 19,998,000.00 0.47 5


080025


08 国债 25


100,000 9,972,000.00 0.23 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 10 页


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


1,915,921.85 2


应收证 券清 算款


96,773,280.44 3


应收股 利


- 4


应收利 息


4,546,151.71 5


应收申 购款


326,427.42 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


103,561,781.42 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。


§6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


2,632,441,589.96


报告期 期间 基金 总申 购份 额


303,068,200.60


嘉实主题混合 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 10 页


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


156,552,420.71


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


-


报告期 期末 基金 份额 总额


2,778,957,369.85


注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换出份 额。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1) 中 国证 监会 批准 嘉实 主 题精选 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件; (2) 《 嘉实 主题 精选 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; (3) 《 嘉实 主题 精选 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; (4) 《 嘉实 主题 精选 混合 型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》; (5) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; (6) 报 告期 内嘉 实主 题精 选 混合型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1) 书 面查 询: 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅, 也可 按工 本 费购买 复印 件。 (2) 网 站查 询: 基金 管理 人 网址:http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑 问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉 实基 金管理 有限 公司


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