嘉实中证500 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2018 年第 1 季 度 报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码
000008
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年3 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额
488,594,345.58 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准 ， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ， 在
正常市 场情 况下 ，本 基金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金 。 主 要通 过投 资于 目 标 ETF 实现 对业
绩比较 基准 的紧 密跟 踪 ， 本 基金相 对于 业绩 比较 基准 的日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过0.35% ， 年 化跟 踪误 差不 超过4% 。 如 因标 的指
数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度超 过上 述范围 ， 基金 管
理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利 率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证500ETF 的联接 基金 ，主 要通 过投 资于嘉 实中 证
500ETF 来 实现 对业 绩比 较 基准的 紧密 跟踪 。因 此， 本基金 的业 绩
表现与 中 证500 指数 及嘉 实中 证 500ETF 的表 现密 切 相关。 本基 金
的长期 平均 风险 和预 期收 益率高 于混 合型 基金 、 债券 型基金 及货 币
市场基 金。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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基金主 代码
159922
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 2 月 6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 3 月 15 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金 产品 说明
投资目 标
本基金进行被动式指 数化 投资，紧密跟踪标的 指数 ，追求跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其
权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 率高于混合型
基金、债券型基金、 及货 币市场基金。本基金 为指 数型基金，被
动跟踪标的指数的表 现， 具有与标的指数以及 标的 指数所代表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-1,534,325.10
2.本期 利润
-8,967,660.54
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0205
4.期末 基金 资产 净值
821,839,468.36
5.期末 基金 份额 净值
1.6820
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 （2） 上述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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过去三 个月 -2.16% 1.42% -2.03% 1.43% -0.13% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉实 中证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2013 年3 月 22 日至 2018 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十二 部分（ 二） 投资 范围 和( 七)投资 限制 ”的 有关
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉 实 基 本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实H 股 指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中 创400ETF、嘉
实中 创400ETF 联接 、
嘉实沪 深300ETF、嘉
实中 证500ETF 、 嘉实
中关 村 A 股 ETF 、嘉
实富时中国 A50ETF
2016 年1 月
5 日
13 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台
育 证 券 、 中 国 台 湾 保
诚投信 。2008 年6 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 任 职 于
产 品 管 理 部 、 指 数 投
资 部 ， 现 任 指 数 投 资
部 执 行 总 监 及 基 金 经
理 。 硕 士 研 究 生 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 ， 中
国台湾 籍。
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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联 接 、嘉 实富 时中 国
A50ETF 、 嘉 实创 业 板
ETF 基 金经 理
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉 实 基 本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实H 股 指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪 深300ETF、嘉
实中 证500ETF 、 嘉实
中 证 主 要消 费 ETF 、
嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实中 证金 融地
产 ETF 、嘉 实 中证 金
融地产 ETF 联接 、嘉
实富时中国 A50ETF
联 接 、嘉 实富 时中 国
A50ETF 、 嘉 实创 业 板
ETF 基 金经 理
2016 年1 月
5 日
12 年
曾 任 职 于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年6 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 任 职 于
产 品 管 理 部 、 指 数 投
资 部 ， 现 任 指 数 投 资
部副总 监、 基金 经理 。
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 ， 加 拿 大
籍。
注： （1 ）任 职日 期是 指公 司作出 决定 后公 告之 日； （2）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券
业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 证500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 。本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额
持有人 利 益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计2 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年化 跟 踪误差 为 0.38% ， 符 合基 金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
本 基金 为目 标ETF 的联接 基金 。主 要通 过投 资于目 标 ETF 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟
踪，本 基金 在严 守基 金合 同及相 关法 律法 规要 求的 前提下 ，继 续 秉 承指 数化 投资管 理策 略， 积极
应对基 金申 购赎 回等 因素 对指数 跟踪 效果 带来 的冲 击，进 一步 降低 基金 的跟 踪误差 ，力 求获 得与
目标ETF 所 跟踪 的标 的指 数相近 的平 均收 益率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.6820 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.16% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-2.03% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
33,275,486.27 4.03
其中： 股票
33,275,486.27 4.03
2
基金投 资
741,094,902.09 89.76
3
固定收 益投 资
2,000.00 0.00
其中： 债券
2,000.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
46,402,606.34 5.62
8
其他资 产
4,827,032.45 0.58
9
合计
825,602,027.15 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
528,408.00 0.06
B
采矿业
882,441.00 0.11
C
制造业
19,718,177.93 2.40
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
1,107,069.00 0.13
E
建筑业
707,540.40 0.09
F
批发和 零售 业
1,807,663.44 0.22
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
1,021,010.00 0.12
H
住宿和 餐饮 业
44,408.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
3,132,273.98 0.38
J
金融业
580,235.60 0.07
K
房地产 业
2,009,688.80 0.24
L
租赁和 商务 服务 业
622,270.00 0.08
M
科学研 究和 技术 服务
业
62,261.72 0.01
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
249,117.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
37,320.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作
69,714.00 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业
451,750.00 0.05
S
综合
244,137.40 0.03
合计
33,275,486.27 4.05
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （股 ）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600516 方大炭 素 8,800 233,200.00 0.03
2 600176 中国巨 石 14,380 223,465.20 0.03
3 002405 四维图 新 8,400 216,720.00 0.03
4 002422 科伦药 业 6,700 213,060.00 0.03
5 600201 生物股 份 7,440 203,707.20 0.02
6 603019 中科曙 光 3,700 202,427.00 0.02
7 000661 长春高 新 1,100 201,938.00 0.02
8 600525 长园集 团 10,900 194,238.00 0.02
9 000786 北新建 材 7,400 186,332.00 0.02
10 002271 东方雨 虹 4,300 176,558.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
2,000.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,000.00 0.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127005 长证转 债 10 1,000.00 0.00
1 127006 敖东转 债 10 1,000.00 0.00
注： 报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称
基金类
型
运作方 式
管理人
公允价值（元）
占基金 资产
净值
比例（%）
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
741,094,902.09 90.18
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1804 IC1804 1 1,215,840.00 68,840.00 -
IC1806 IC1806 3 3,596,880.00 290,840.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
359,680.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-222,160.00 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
203,960.00
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则，以套 期保值为目的 ，选择流动 性好、交易 活 跃
的股指期货合 约。本基 金 投资于股指期 货的目的 在 于满足基金日 常投资管 理 需要，更有效 地进行
流动性 管理 ，实 现跟 踪标 的指数 的投 资目 标。
本 基金 投资 于股 指期 货，对 基金 总体 风险 的影 响很小 ，并 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,087,321.55
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
11,189.64
5
应收申 购款
3,728,521.26
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,827,032.45
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 410,017,051.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额
187,395,801.17
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
108,818,506.97 嘉实中证 500ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
488,594,345.58
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中 国证 监会 核准 嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文
件；
（2 ） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3 ） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4 ） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
（5 ） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
（6 ） 报 告期 内嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
（1 ） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2 ） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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2018 年 4 月21 日
