南 方 多 元 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说 明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方多 元债 券型 发起 式
基金主 代码
003406
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年09 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,680,020,946.10 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ，力 求获 得长 期稳 定的投 资 收 益 。
投资策 略
1 、信 用债 投资 策略 本 基 金将重 点投 资信 用类 债券 ，以提 高组 合
收益能 力 。 信 用债 券相 对 央票 、 国 债等 利率 产品 的 信用利 差是 本基
金获取 较高 投资 收益 的来 源， 本基 金将 在南 方基 金内 部信用 评级 的
基础上 和内 部信 用风 险控 制的框 架下 ， 积极 投资 信 用债券 ， 获取 信
用利差 带来 的高 投资 收益 。 债券 的信 用利 差主 要受 两个方 面的 影
响， 一 是市 场信 用利 差曲 线的走 势； 二是 债券 本身 的信用 变化 。 本
基金依 靠对 宏观 经济 走势 、 行 业信 用状 况、 信用 债券 市场流 动性 风
险、 信用 债券 供需 情况 等 的分析 ， 判断 市场 信用 利 差曲线 整体 及分
行业走 势， 确定 各期 限、 各类属 信用 债券 的投 资比 例。 依 靠内 部评
级系统 分析 各信 用债 券的 相对信 用水 平、 违约 风险 及理论 信用 利南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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差， 选择 信用 利差 被高 估、 未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 券进 行
投资， 减持 信用 利差 被低 估、未 来信 用利 差可 能上 升的信 用债
券。 2、 收益 率曲 线策 略 收益 率曲 线形 状变 化代 表长、 中、 短
期债券 收益 率差 异变 化 ， 相 同久期 债券 组合 在收 益率 曲线发 生变 化
时差异 较大 。 通过 对同 一类 属下的 收益 率曲 线形 态和 期限结 构变 动
进行分 析 ， 首 先可 以确 定债 券组合 的目 标久 期配 置区 域并确 定采 取
子弹型 策略 、 哑 铃型 策略 或梯形 策略 ； 其 次， 通 过 不同期 限间 债券
当前利 差与 历史 利差 的比 较， 可以 进行 增陡 、 减 斜 和 凸度变 化的 交
易。 3 、 杠 杆放 大策 略 杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础，
利用买 断式 回购 、 质押 式 回购等 方式 融入 低成 本资 金， 并购 买剩 余
年限相 对较 长并 具有 较高 收益的 债券 ， 以期 获取 超额 收益的 操作 方
式。 4、 资产 支持 证券 投 资策略 资 产支 持证 券投 资关键 在于 对
基础资 产质 量及 未来 现金 流的分 析 ， 本 基金 将在 国内 资产证 券化 产
品具体 政策 框架 下 ， 采 用 基本面 分析 和数 量化 模型 相结合 ， 对个 券
进行风 险分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本基 金将 严格 控制资 产支 持
证券的 总体 投资 规模 并进 行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。 5、
中小企 业私 募债 券投 资策 略 由 于中 小企 业私 募债 券采取 非公 开
方式发 行和 交易 ，并 限制 投资人 数量 上限 ，整 体流 动性相 对较 差 。
同时， 受到 发债 主体 资产 规模较 小、 经营 波动 性较 高、 信 用基 本面
稳定性 较差 的影 响 ， 整 体 的信用 风险 相对 较高 。 中 小企业 私募 债券
的这两 个特 点要 求在 具体 的投资 过程 中 ， 应 采取 更为 谨慎的 投资 策
略。 本基 金认 为， 投资 该类 债券的 核心 要点 是分 析和 跟踪发 债主 体
的信用 基本 面 ， 并 综合 考 虑信用 基本 面 、 债 券收 益 率和流 动性 等要
素，确 定最 终的 投资 决策 。 6 、国 债期 货投 资策 略 本基 金在 进
行国债 期货 投资 时， 将根 据 风险管 理原 则， 以套 期保 值 为主要 目的 ，
采用流 动性 好 、 交 易活 跃 的期货 合约 ， 通过 对债 券 市场和 期货 市场
运行趋 势的 研究 ，结 合国 债期货 的定 价模 型寻 求其 合理的 估值 水
平， 与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套
期保值 操作 。 基金 管理 人 将充分 考虑 国债 期货 的收 益性 、 流 动性 及
风险性 特征 ， 运用 国债 期 货对冲 系统 性风 险 、 对 冲 特殊情 况下 的流南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 利用 金融 衍生 品的 杠杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的 。 今 后 ， 随 着证 券市场 的发 展、
金融工 具的 丰富 和交 易方 式的创 新等 ， 基金 还将 积极 寻求其 他投 资
机会 ， 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 本基 金
将在履 行适 当 程 序后 ，将 其纳入 投资 范围 以丰 富组 合投资 策略 。
业绩比 较基 准
中债信 用债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“南 方多 元” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-40,165,008.21
2.本期 利润
31,755,020.98
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0189
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
1,732,776,427.91
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.0314
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶 净值增 净值增 长 业绩比 业绩比 较基 ①－③
②－④
南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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段
长率①
率标准 差
②
较基准
收益率
③
准收益 率标
准差④
过
去
三
个
月
1.87%
0.03%
1.11%
0.03%
0.76%
0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李
璇
本基金
基金经
理
2016 年
9 月29
日
- 10 年
女，清华大学金融学学 士、硕士，注册金融分 析
师（CFA ）, 具 有基 金从 业 资格。2007 年加 入南 方
基金，担任信用债高级 分析师，现任固定收益 投
资部总 经理 、 固定 收益 投资 决策委 员会 委员 。 2010
年 9 月至 2012 年 6 月， 任 南方宝 元基 金经 理； 2012
年 12 月至 2014 年 9 月 ， 任南方 安心 基金 经理 ；
2015 年 12 月至 2017 年 2 月，任 南方 润元 基金 经南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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理； 2013 年 7 月至 2017 年 9 月 ， 任南 方稳 利基 金
经理 ； 2016 年 8 月至 2017 年 12 月 ， 任 南方 通利、
南方荣 冠基 金经 理；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，
任南方 丰元 基金 经理 ；2016 年 11 月至 2018 年 2
月，任 南方 荣安 基金 经理 ；2010 年 9 月 至今 ，任
南方多 利基 金经 理 ；2012 年 5 月至今 ，任 南方 金
利基金 经理 ；2016 年 9 月 至今， 任南 方多 元基 金
经理 ； 2016 年 12 月至 今 ， 任南方 睿见 混合 基金 经
理；2017 年 1 月至 今， 任 南方宏 元、 南方 和利 基
金经理 ； 2017 年 3 月至 今 ， 任 南方 荣优 基金 经理 ；
2017 年 5 月至 今 ， 任 南方 荣尊基 金经 理 ；2017 年
6 月 至今 ，任 南方 荣知 基 金经理 ；2017 年 7 月至
今，任 南方 荣年 基金 经理 ；2017 年 9 月 至今 ，任
南方兴 利基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 多元 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 运作 整体 合法合 规， 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 较好 ，1-2 月主 要经 济数 据超 市场 预期， 工业 增加 值同 比增 长 7.2% ， 固定 资
产投资 同比 增 长7.9% ， 其 中房地 产投 资同 比增 长 9.9% ， 基 建投 资同 比增 长16.1% ， 制造 业投 资同
比增 长4.3% ， 投资 数据 较2017 年抬 升明 显， 地产 投 资主要 受拿 地支 出滞 后效 应的影 响， 而制 造
业和基 建投 资则 相对 平稳 。受春 节错 位和 气候 因素 的影响 ，叠 加去 年基 数较 低，2 月CPI 同 比增
长2.9% ，PPI 在 高基 数的 影响下 持续 回落 ，2 月同 比增幅 降 至 3.7% 。 年 初 M2 增速 企稳 回升 ，1 月
和2 月 分别 为8.6% 和8.8% ， 受非 标融 资收 紧的 影响 ，1-2 月表 内信 贷增 长较 快， 但 社融 整体 弱于
去年 。 美 联储3 月 加息25BP ， 将联 邦基 金利 率目 标 调升 至1.50%-1.75% ， 同 时 上调了 经济 增长 预
期，但 对通 胀预 期依 然谨 慎。欧 央 行3 月 维持 各项 利率不 变， 对措 辞做 了微 调，删 除了 有关 在经
济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长QE 期 限的表 述。 一季 度美 元指 数先跌 后稳 ，人 民币
兑美元 汇率 中间 价升 值 。 美联储 加息 后 ， 央 行跟 随 上调了 公开 市场 操作 利 率5BP，7 天 逆回 购利 率
上调 至2.55% 。 央行 在春 节前分 别实 行“ 临时 准备 金政策 ”和 “定 向降 准” ，维护 了市 场流 动性
的合理 稳定 。 债 券市 场方 面， 一 季度 收益 率明 显下 行。 整 个一 季度 市场 流动 性环境 较之 前偏 宽松 ，
在此背 景下 ，短 端率 先下 行，后 带动 中长 端。1 年 国开、1 年 国债 收益 率分 别下 行 47BP 、67BP 。
10 年 国开 、10 年 国债 收益 率分别 下 行 14BP 、18BP ， 利率曲 线陡 峭化 下移 。3 年 期信用 债整 体表 现
好于同 期限 国开 债 ， 中 票 表现好 于城 投 ，AAA 表 现好 于 AA 。 投资 运作 上， 南方 多元在 去年 底遭 遇
了大额 赎回 ，导 致年 初杠 杆和久 期都 处于 较高 水平 。一季 度以 降杠 杆和 降久 期为主 ，在 市场 收益
率下行 过程 中逐 步减 仓。 展望2018 年二 季度 ，经 济 层面， 年初 经济 数据 高增 长有部 分短 期因 素
的影响 ，预 计后 期将 有所 回落， 上半 年经 济整 体平 稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季度
CPI 将 小幅 回落 ，PPI 则 在 下行后 逐步 企稳 。全 年 CPI 中枢2.5% 左右 ，难 以突 破 3.0% ，PPI 中枢
3.5%左 右， 较2017 年显 著 下降。 海外 方面 ，美 联储 如期加 息， 目前 市场 主流 的加息 预期 仍 为 3
次，欧 央行 维持 利率 水平 不变， 整体 表态 中性 。国 内政策 方面 ，一 季度 看央 行 积极 维护 银行 间流
动性的 合理 稳定 ，货 币政 策回归 实质 中性 ，严 格的 监管政 策配 合中 性的 货币 政策依 然是 今年 的主
基调， 贸易 战对 汇率 和货 币政策 的影 响值 得关 注。 债市策 略方 面， 利率 债前 期收益 率下 行较 快 ，
短期内 继续 大幅 下行 的空 间有限 ，当 前信 用债 收益 率依然 具有 较好 的配 置价 值，但 信用 利差 保护
较小， 需防 范后 期配 置力 量变化 和信 用风 险事 件对 信用利 差造 成的 冲击 。 在 当前紧 信用 的背 景下 ，
企业融 资环 境恶 化， 我们 将严防 信用 风险 ，加 强对 于持仓 债券 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 元基 金净 值增长 率 为1.87% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为1.11% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
1,623,404,069.50 89.47
其中： 债券
1,616,365,569.50 89.08
资产支 持
证券
7,038,500.00 0.39
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
138,930,528.40 7.66
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
11,195,151.35 0.62
8 其他资 产
40,962,111.44 2.26
9 合计
1,814,491,860.69 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
166,278,687.40 9.60 南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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其中： 政策 性金 融债
164,614,044.20 9.50
4
企业债 券
866,840,882.10 50.03
5
企业短 期融 资券
492,672,000.00 28.43
6
中期票 据
90,574,000.00 5.23
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,616,365,569.50 93.28
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041764008 17 武 清国 资CP001 1,000,000 100,880,000.00 5.82
2 041761011 17 潞安 CP002 1,000,000 100,680,000.00 5.81
3 136983 17 晋电 01 1,000,000 97,750,000.00 5.64
4 112515 17 昆投 01 800,000 79,056,000.00 4.56
5 136188 16 富力 03 800,000 79,000,000.00 4.56
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 116614 万科 8A1 70,000 7,038,500.00 0.41
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
94,670.12
2
应收证 券清 算款
5,300,000.00
3
应收股 利
-
4
应收利 息
35,567,441.32
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
40,962,111.44
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,680,020,946.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,680,020,946.10
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 南方多元债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期期初管 理人持有 的
本基金 份额
10,000,000.00
报 告 期 期 间 买 入/ 申 购 总
份额
-
报 告 期 期 间 卖 出/ 赎 回 总
份额
-
报告期期末管 理人持有 的
本基金 份额
10,000,000.00
报告期期末持 有的本基 金
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（% ）
0.60
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基
金总份 额比 例
(%)
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管理
人固有资
金
10,000,000.00 0.60 10,000,000.00 0.60 自合同 生效 之
日起不 少于 三
年
基金管理
人高级管
理人员
- - - - -
基金经理
等人员
- - - - -
基金管理
人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 0.60 10,000,000.00 0.60 自合同 生效 之
日起不 少于 三
年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
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9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20180101-20180
331
1,670,02
0,946.10
- -
1,670,
020,94
6.10
99.40
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投和份 额折 算。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方多 元债 券型 发起 式 证券投 资基 金基 金合 同。
2 、南 方多 元债 券型 发 起式证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、南 方多 元债 券型 发 起式证 券投 资基 金2018 年 1 季 度报 告原 文。
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
