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海富新内C(002172)

海富新内:2018年第一季度报告查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 
第 1 页共 18 页 
 
 
 
 
 
海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年四 月二十 一日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 
第 2 页共 18 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 48,701,491.17 份 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中, 精选具有良好成长性及基本面的股票进行 积极投资, 同时利用灵活的资产配置, 力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心, 首先 按照投资时钟理论, 根据宏观预期环境判断经济周期所 处的阶段, 作出权益类资产的初步配置, 并根据投资时 钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标, 判断证券市场指数的大致风险收益比, 从而做出权益类 资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整 上, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属 配置等组合管理手段进行日常管理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页共 18 页 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 %+上证国债指数× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金 和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属两级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属两级基金的 份额总额 48,701,417.59 份 73.58 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 1.本期已实现收益 577,410.77 0.82 2.本期利润 -69,607.97 -0.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0014 -0.0008 4.期末基金资产净值 74,643,309.39 114.35 5.期末基金份额净值 1.533 1.554 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)海富通新内需混合型证券投资基金于2015 年12月15日刊登公告,自2015年12月17 日起增加一种新的收费模式-C 类收费模式。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1、 海富 通新内 需混 合 A : 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页共 18 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.07% 0.25% -1.88% 0.60% 1.81% -0.35% 2、 海富 通新内 需混 合 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.06% 0.25% -1.88% 0.60% 1.82% -0.35% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通新内需混合 A (2014 年 11 月 27 日至 2018 年 3 月 31 日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页共 18 页 2.海富通新内需混合 C (2015 年 12 月 17 日至 2018 年 3 月 31 日) 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时 本基金的 各项投资 比例 已达到基 金合同第 十二 部分(二 )投资范 围、 (四)投 资限制中 规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谈云飞 本基 金的 基金 经理; 海富 通季 季增 利理 2015-04- 29 - 12 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理 有限公司, 曾任产品经理、 研 究员、 专户投资经理、 基金经 理助理,2014 年 6 月 加入海 富通基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10 月 任海富海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页共 18 页 财债 券基 金经 理; 海 富通 稳健 添利 债券 基金 经理; 海富 通货 币基 金经 理; 海 富通 养老 收益 混合 基金 经理; 海富 通欣 益混 合基 金经 理; 海 富通 聚利 债券 基金 经理; 海富 通欣 荣混 合基 金经 理; 海 富通 强化 回报 混合 基金 经理; 通现金管理货币基金经理。 2014 年 9 月起兼任海 富通季 季增利理财债券基金经理。 2015 年 1 月起兼任海 富通稳 健 添 利 债 券 基 金 经 理 。2015 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需 混合基金经理。2016 年 2 月 起兼任海富通货币基金经理。 2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼 任海富通纯债债券、 海富通双 福分级债券、 海富通双利债券 基金经理。2016 年 4 月起兼 任海富通养老收益混合基金 经理。2016 年 9 月起 兼任海 富通欣益混合、 海富通聚利债 券及海富通欣荣混合基金经 理。2017 年 2 月起 兼 任海富 通强化回报混合基金经理。 2017 年 3 月起兼任海 富通欣 享 混 合 基 金 经 理 。2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼任 海富通 欣盛定开混合基金经理。 2017 年 7 月 起 兼 任 海 富 通 季 季 通 利理财债券基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页共 18 页 海富 通欣 享混 合基 金经 理; 海 富通 季季 通利 理财 债券 基金 经理。 杜晓海 本基 金的 基金 经理; 海富 通养 老收 益混 合基 金经 理; 海 富通 欣荣 混合 基金 经理; 海富 通富 睿混 合基 金经 理; 海 富通 富祥 混合 基金 经理; 多资 产策 略投 2016-06- 22 - 17 年 硕士, 持有基金从业人员资格 证书。历任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国区总经理, 海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级 定量分析师、 定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、 量化投资部总监, 现任海 富通基金管理有限公司多资 产策略投资部总监。 2016 年 6 月起兼任海富通新内需混合 和海富通养老收益混合基金 经理。2016 年 9 月起 兼任海 富通欣荣混合基金经理。 2017 年 4 月至 2018 年 1 月 任海富 通欣盛定开混合基金经理。 2017 年 5 月起兼任海 富通富 睿 混 合 基 金 经 理 。2018 年 3 月起兼任海富通富祥混合基 金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页共 18 页 资部 总监。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日, 离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖 了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。 同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部门、 监察稽核部和风险管理 部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 2018 年一季度沪指整体呈现先扬后抑的走势, 而创业板指和中小板则呈现 “ V” 型走 势。 截至 2018 年 3 月 30 日, 上证综指收于 3168.90 点, 下跌 4.18% , 深证 成指收于 10868.65 点, 跌幅为 1.56% 。 中小板指收于 7443.59 点, 下跌 1.47% , 而一季度创业板上涨 8.43% , 报 1900.48 点。 具体来看,1 月市场迎来开门红,沪指开年 “ 九连阳” ,市场情绪高涨。1 月中旬央 行宣布定向降准全面实施, 利好之下股市后半月持续上涨, 临近月末沪指开始从高位回 调。 全月上证综指和深 证成指分别上涨 5.25% 和 1.08% , 创业板指和 中小板指下跌 1.00% 和 1.78% 。 房地产和银行板块领涨, 消费类板块延续了 2017 年的涨势, 全月涨幅明显。 2 月市场经历了深度回调, 月初受到美股大跌以及信托资金降杠杆的影响, 沪指持续下海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页共 18 页 跌, 直至春节前才企稳反弹。 去年强势的价值白马股在 本月调整显著, 而成长股出现逆 转,表现较为强势。2 月上证综指和深证成指分别下跌 6.36% 和 2.97% ,创业板指和中 小板指分别收涨 1.07% 和 0.76% 。3 月市场整 体呈现震荡走势,下旬受美联储加息叠加 中美贸易摩擦的影响, 市场应声大跌, 但随后市场反应较为温和。 随着 “ 独角兽” 回归再 进一步, 成长股所代表的新经济、 新蓝筹也持续发力, 创业板指表现强势。 全月上证综 指和中小板指分别下跌 2.78% 和 0.45% ,深 证成指微涨 0.37% ,创业板上涨 8.37% 。 行业方面,在中 信 29 个一级行业分类 中,一 季度仅计算机(11.42%)、 餐饮旅游 (6.78% ) 和医药 (6.66% ) 录得涨幅, 九成行业下跌, 其中综合 (-11.16% ) 、 煤炭 (-10.38%)、 非银行金融(-8.43% ) 跌幅居前。 本季度, 基金在控制回撤的基础上, 力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。 同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 债市方面,从经济层面看,开年的经济数据呈现出一些背离的特征。1-2 月工业增 加值超季节性增长,但工业企业利润增速较 2017 年出现回落,显现量升价跌的特性。 1-2 月地产投资大幅抬升的同时,新开工和销售等指标均有所回落。而春节过后的高频 数据显示 企业复工 较慢 ,高炉开 工率维持 低位 ,3 月发 电耗煤量 同比 增速转负 ,钢材、 建材、 煤炭等库存均有所上升, 经济动能略显不足。 通胀方面, 受春节错位和低基数影 响,2 月 CPI 现年内高 点 2.9% ,但因猪价大跌及原油价格攀升不及预期,市场对通胀 的预期有所回落, 同时化工、 钢材等工业品价格进入下行通道,PPI 显现高位企稳回落 趋势。一季度债券收益率呈现先上后下的走势:1 月上中旬 10 年期国债收益率小幅上 行至 3.98% , 一是因为 17 年下半年起原油价格持续抬升, 通胀预期升温, 二是 17 年底 美联储议息会议偏鹰派, 开年美债收益率快速上行, 引 发市场担忧。1 月下旬至 3 月底 债券收益 率出现一 波幅 度较大的 下行走势 ,主 要是因为 在春节叠 加两 会维稳的 因素下, 央行通过定向降准和临时准备金动用安排操作等方式积极呵护资金面, 资金利率中枢持 续维持在低位, 而进入 3 月后市场预期经济和通胀的高点已过, 各种利空因素逐步钝化, 加之中美 贸易战升 温, 避险情绪 大幅上升 ,对 债市亦形 成推动。10 年期国债 收益率一 季度下行 14BP ,10 年期国开债收益率下行 18BP 。信用债方面,由于一季度流动性整 体平稳以及投资者对票息的需求, 中等久期信用债做多情绪较浓。 一季度信用债收益率 整体下行 30BP 左右, 信用利差平稳。 转债方面, 一季度转债市场受股市风格转换影响 较大,因此整体巨幅波动,呈现出前扬后抑的走势,大小盘正股 的 转 债 交 替 走 出 行 情 。 本基金债券部分一季度以同业存单配置为主, 维持了一定杠杆, 债券部分收益较为 稳定。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内,海富通新内需混合 A 基金净值增 长率为-0.07% ,同期业 绩比较基准收 益率为-1.88% ,基金净 值跑赢业绩比较基准 1.81 个百分点。海富通新内需混合 C 基金 净值增长率为-0.06% , 同期业绩比较基准收益率为-1.88% , 基金净值跑赢业绩比较基准海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页共 18 页 1.82 个百分 点。 4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2018 年二季度, 中国经济仍将维持一定韧性, 企业盈利也将保持在较好水平, 但美国进入加息通道、 贸易战进一步升级、 国内金融去杠杆持续推进将对宏观经济前景 的预期构成一定干扰; 同时, 创新驱动、 鼓励 先进制造业、 “ 独角兽” 回归、 减税让利等 各项改革措施, 在二季度将陆续落地, 供给侧改革深入推进将更加强调提升供给质量和 水平。总体上看,宏观经济和政策环境与过去两年相比出现了一定新变化。 考虑到过去几年市场整体涨幅不大、 估值不高, 如不出现显著的经济下行或资金紧 缩, 预计二季度资本市场整体下行风险不大。 但是, 资本市场内部结构将出现新的分化。 过去两年, 泛消费、 大金融、 周期品龙头等价值蓝筹表现较好, 这与过去两年经济平稳 复苏、 企业业绩改善、 金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的; 由于宏观经济与 政策环境出现了新变化, 市场风格将走向新的均衡, 符合监管政策新的鼓励方向、 行业 景气持续向好、 个股竞争优势突出的新兴成长行业和个股有望成为新的亮点; 价值蓝筹 由于业绩较好、 估值不高, 下跌风险和空间并不大, 仍将对整个资 本市场的稳定起到中 流砥柱的作用。 本基金的投资思路将在控制风险的基础上, 积极地捕捉市场的结构性机会, 波段操 作以获取回撤可控的绝对收益。 债市方面, 展望二季度, 预计经济增长数据仍有所反复, 但总体显韧性, 而再通胀 预期回落。 今年春节过后复工偏慢,3 月中下旬起高频数据出现边际好转, 指向 4 月经 济景气度或出现季节性回升, 但复工的强度和持续性仍需进一步观察。 房地产企业拿地、 新开工和销售面积等指标均有所下滑, 但前期的销售回款和房地产低库存短期内或仍将 支撑地产投资。 非标和通道融资的受限对融资结构已造成一定影响, 若地产和城投平 台 的融资压力增大, 或对二季度的投资造成波动。 而随着中美贸易战的持续, 出口也存在 一些边际的下行压力。 总体看经济有压力也有韧性, 或呈现平稳下行的态势。 通胀方面, 工业品库存高企,价格进入下行通道,PPI 已 延续回落趋势,CPI 也 将从高点回落。政 策方面, 目前美元处于弱势阶段, 同时贸易战或许使得人民币有被动升值的压力, 因此 二季度央行大幅收紧货币的概率不大, 货币政策总体延续稳健中性和灵活操作。 二季度 资管新规或将落地, 但市场已有充分预期, 事件性冲击的影响预计有限。 在上述判断下, 我们认为二季度利率仍有进一步下行的可能, 但过程 可能存在反复, 需要持续观察春节 扰动过后各项经济数据的表现以及中美贸易战的发展进程。 信用债方面, 资管新规落地 在即, 资管行业打破刚兑和通道的大方向不变, 新规对信用债的影响将从对情绪的影响 转变为对 信用债供 需的 现实影响 ,因此对 于信 用债尤其 是中低等 级信 用债需保 持谨慎, 信用利差 走扩的风 险较 大。转债 方面,预 计板 块行情大 概率将逐 渐被 个券行情 所取代, 与一季度相同的是,情绪化引起的大幅波动将是交易机会和风险的集中体现。 本基金债券部分在二季度将继续以同业存单配置为主, 维持一定杠杆, 力争获得稳海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页共 18 页 定收益。 4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (% ) 1 权益投资 10,665,622.61 13.19 其中:股票 10,665,622.61 13.19 2 固定收益投资 65,501,509.40 81.02 其中:债券 65,501,509.40 81.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,196,727.45 3.95 7 其他资产 1,481,064.56 1.83 8 合计 80,844,924.02 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 140,368.00 0.19 B 采矿业 164,652.00 0.22 C 制造业 7,849,567.46 10.52 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页共 18 页 E 建筑业 8,288.00 0.01 F 批发和零售业 270,636.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 9,870.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 26,784.00 0.04 J 金融业 2,034,695.15 2.73 K 房地产业 148,960.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,802.00 0.02 S 综合 - - 合计 10,665,622.61 14.29 5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 601939 建设银行 77,000 596,750.00 0.80 2 000338 潍柴动力 47,300 390,698.00 0.52 3 600176 中国巨石 24,900 386,946.00 0.52 4 600703 三安光电 13,800 321,954.00 0.43 5 000333 美的集团 5,800 316,274.00 0.42 6 601318 中国平安 4,765 311,202.15 0.42 7 600741 华域汽车 12,200 295,606.00 0.40 8 002202 金风科技 16,200 293,544.00 0.39 9 002271 东方雨虹 7,000 287,420.00 0.39 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 13 页共 18 页 10 002456 欧菲科技 13,600 275,536.00 0.37 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 7,544,509.40 10.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交 换债 ) - - 8 同业存单 57,957,000.00 77.65 9 其他 - - 10 合计 65,501,509.40 87.75 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111710600 17 兴业银行 CD600 100,000 9,771,000.00 13.09 2 111712315 17 北京银行 CD315 100,000 9,771,000.00 13.09 3 111712296 17 北京银行 CD296 100,000 9,770,000.00 13.09 4 111795284 17 广州农村 商业银行 CD067 100,000 9,560,000.00 12.81 5 111787087 17 杭州银行 CD214 100,000 9,549,000.00 12.79 5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 14 页共 18 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的, 并选择流动性好、 交 易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的17杭州银行CD176 (111783795)于 2017年5月26日公告称, 公司收到深圳监管局对其深圳分行的处罚决定, 因公司深圳分行授信业务中没有及时发 现和揭示虚假资料的行为, 对公司拟处以50万元行政处罚。 公司已缴纳罚款、 积极整改, 对其业务影响不大。 对该证券的投资决策程序的说明: 2017年以来同业存单收益处于较高水平, 信用风险很 低,剩余 期限较短 ,是 理想的配 置资产。 经过 本基金管 理人内部 严格 的投资决 策流程, 该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 15 页共 18 页 开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 本基金 投资的 前 十名股票 中,没 有投资 于超出基 金合同 规定备 选股票库 之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,658.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,434,405.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,481,064.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 本报告期期初基金份额总额 51,731,767.73 73.58 本报告期基金总申购份额 82,525.48 - 减:本报告期基金总赎回份额 3,112,875.62 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 48,701,417.59 73.58 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 16 页共 18 页 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018/1/1-2018 /3/31 11,84 3,678 .94 - - 11,843,678 .94 24.32% 2 2018/1/1-2018 /3/31 24,88 9,157 .10 - - 24,889,157 .10 51.11% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括: 1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4 、其他可能的风险。 另外, 当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或 者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的 比例 达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转 换转入申请。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 17 页共 18 页 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 58 只公募基金。 截至 2018 年3 月31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 504.82 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2018 年3 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 40 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2018 年 3 月 31 日, 海富通为近80 家企业超过 385 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2018 年3 月31 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 427 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事 会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资子公 司—— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金 理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件 (二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 18 页共 18 页 (六) 报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年四 月二 十一日