富 兰克林 国海沪深 300 指数增 强型证 券投资 基金
2018 年第 1 季 度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富沪 深300 指 数增 强
基金主 代码 450008
交易代 码 450008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 210,471,248.52 份
投资目 标
本 基 金 采 用 指 数 增 强 投 资 策 略 。 通 过 量 化 风 险 管 理 方
法， 控制 基金 投资 组合 与 标的指 数构 成的 偏差 ， 同 时结
合主动 投资 方法 ，在 严格 控制跟 踪偏 离风 险的 基础 上，
力争获 得超 越业 绩比 较基 准标的 投资 收益 ， 追 求基 金资
产的长 期增 值 。 在 正常 市 场情况 下 ， 本 基金 对业 绩 比较
基准的 年跟 踪误 差不 超 过8%。
投资策 略
资产配 置策 略：
本基金 以追 求基 金资 产长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在
股票市 场上 进行 指数 化被 动投资 的基 础上 ， 基 金管 理人
在债券（国债为主 ） 、股票、现金等各类资产之间仅 进
行适度 的主 动配 置。 通过 运用深 入的 基本 面分 析及 先进
的数量 技术 ， 控制 与目 标 指数的 跟踪 误差 ， 追求 适 度超
越目标 指数 的收 益。
股票投 资策 略：
本基金 以指 数化 投资 为主 ， 以最 小化 跟踪 误差 为组 合的
投资控 制目 标， 本基 金所 跟 踪的目 标指 数为 沪 深 300 指
数。
本 产 品 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作
（优化 调整 ） 及 一级 市场 股票投 资。 具体 而言 ， 基 金将
基本依 据目 标指 数的 成份 股构成 权重 ， 并 借助 数量 化投
资分析 技术 构造 和调 整指 数化投 资组 合。 在投 资组 合建
立后， 基金 定期 对比 检验 组合与 比较 基准 的偏 离程 度，
适时对 投资 组合 进行 调整 ， 使指 数优 化组 合与 目标 指数
的跟踪 误差 控制 在限 定的 范围内 。在 正常 市场 情况 下，
本基金 对业 绩比 较基 准的 年跟踪 误差 不超 过 8% 。 此 外，
本基金 将利 用所 持有 股票 市值参 与一 级市 场股 票投 资，
以在不 增加 额外 风险 的前 提下提 高收 益水 平， 争取 获得
超过指 数的 回报 。
债券投 资策 略：
本基金 将在 对宏 观经 济和 资本市 场进 行研 究的 基础 上，
对利率 结构 、 市场 利率 走 势进行 分析 和预 测 ， 综 合 考虑
中债国 债指 数各 成份 券种 及金融 债的 收益 率水 平、 流动
性的好 坏等 因素 ， 进 行优 化选样 构建 本基 金的 债券 投资
组合。
本 基 金 以 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 固 定 收 益 类 资 产 投
资研究 平台 及本 基金 管理 人的投 资研 究平 台为 依托 ， 采
取积极 主动 的投 资策 略， 以中长 期利 率趋 势分 析为 主，富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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结合经 济周 期 、 宏 观经 济 运行中 的价 格指 数 、 资 金 供求
分析、 货币 政策 、 财 政政 策研判 及收 益率 曲线 分析 ， 在
保证流 动性 和风 险可 控的 前提下 ， 实 施积 极的 债券 投资
组合管 理。
业绩比 较基 准 95% X 沪深 300 指数 + 5% X 银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数增 强型 基金 ， 属 于较 高风 险 、 较 高预
期收益 的证 券投 资基 金。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -2,745,698.70
2.本期 利润
-10,481,113.26
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0474
4.期末 基金 资产 净值 225,613,498.87
5.期末 基金 份额 净值 1.072
注：
1.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.29% 1.09% -3.09% 1.12% -1.20% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2009 年9 月3 日 。 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时 ， 各 项投 资
比例符 合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张志强
公 司 量 化
与 指 数 投
资 总 监 、
金 融 工 程
部总经
理 、 职 工
监 事 、 国
富沪深
300 指数
增 强 基 金
及 国 富 中
证 100 指
数 增 强 分
级 基 金 的
基金经 理
2013 年3 月
21 日
- 15 年
张志强先生，CFA ， 纽 约 州
立大学 （布 法罗） 计算 机 科
学硕士 ， 中国 科学 技术 大 学
数 学 专 业 硕 士 。 历 任 美 国
Enreach Technology Inc.
软件工 程师 、 海通 证券 股 份
有 限 公 司 研 究 所 高 级 研 究
员、 友邦 华泰 基金 管理 有 限
公司高 级数 量分 析师 、 国 海
富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公
司首席 数量 分析 师 、 风 险 控
制部总 经理 、 业务 发展 部 总
经理 。 截 至本 报告 期末 任 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公司量 化与 指数 投资 总监 、
金融工 程部 总经 理 、 职 工 监
事、 国富 沪深300 指数 增 强
基金及 国富 中证100 指数增
强分级 基金 的基 金经 理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理人 严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基 金法》及其 他有关法律 、 法
规和《 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤 勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符合有 关法 律、 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司在研究报 告发布公平性 、投资决策 独立性、交易 公平分配、 信息隔离等 方 面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度 要求 对 异常 交易 进行 控制 和审批 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格按照 《异常交易 监控与报告制 度》和《同 日反向交易管 理办法》对 异常交易进 行 监
控。报告期内 公司不存 在 投资组合之间 发生同日 反 向交易且成交 较少的单 边 交易量超过该 证券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 ，A 股 市场 大幅波 动， 结构 分化 明显 ，大小 盘风 格在 季度 中期 发生急 剧转 变。
行业方 面， 计算 机、 休闲 服务、 医药 生物 等行 业涨 幅居前 ，而 采掘 、保 险、 白酒、 汽车 等行 业跌
幅较大 。本 季度 沪 深300 指数下 跌 了3.28% 。
一季度 ，中 国采 购经 理 人PMI 指 数保 持在 荣枯 线以 上， 至3 月 份该 值 为51.5% ，与 上季 末基
本持平 。 值得 注意 的是 ，3 月份小 型制 造业 企 业PMI 为 50.1% ， 时 隔9 个月 后重 回荣枯 线上 方 ， 显
示经济 增长 总体 平稳 。3 月底出 台的 减税 措施 将进 一步提 升制 造业 盈利 能力 。从出 口数 据看 ，3
月新出 口订 单指 数上 升 至51.3% ，回 到扩 张区 间， 但 人民币 升值 走势 和中 美贸 易争端 因素 可能 给
未来出 口带 来负 面影 响。 消费方 面， 虽然 乘用 车销 售表现 较强 ，但 房地 产销 售持续 走低 ，消 费增
速仍处 于下 滑趋 势中 。流 动性方 面， 由于 定向 降准 等措施 ，一 季度 的市 场流 动性总 体平 稳 。
报告期 内， 本基 金在 保持 均衡的 组合 配置 以控 制主 动投资 风险 的前 提下 ，继 续使用 量化 选股
模型精 选个 股及 构建 投资 组合， 并取 得一 定的 超额 收益。 但由 于期 初组 合持 有较高 比例 的停 牌股
票，而 一季 度停 牌股 票复 牌后普 遍表 现不 佳， 给业 绩带来 了一 些负 面影 响， 最终导 致本 报告 期基
金表现 落后 于业 绩基 准。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 3 月 31 日 ， 本基金 份额 净值为 1.072 元。本 报告 期， 份额 净值 下跌 4.29%，同
期业绩 比较 基准 下 跌3.09% ，基 金表 现落 后业 绩基 准 1.20% ， 期间 基金 年化 跟踪误 差 为 1.78% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 212,694,862.93 93.83
其中： 股票 212,694,862.93 93.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,949,943.15 5.71
8 其他资 产 1,027,695.51 0.45
9 合计 226,672,501.59 100.00
注： 本基 金未 通过 港股 通 交易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 319,086.00 0.14
B 采矿业 4,304,731.71 1.91
C 制造业 86,460,786.29 38.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,848,648.20 0.82
E 建筑业 7,373,366.90 3.27
F 批发和 零售 业 6,172,446.26 2.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,347,608.00 2.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
6,876,704.08 3.05
J 金融业 66,125,478.30 29.31
K 房地产 业 15,292,851.23 6.78
L 租赁和 商务 服务 业 2,637,067.50 1.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,266,812.00 1.00 富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,303,728.00 1.02
S 综合 - -
合计 207,329,314.47 91.90
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,574,175.76 1.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,402.87 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,730,765.87 1.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
34,203.96 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,365,548.46 2.38
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过港 股通 交易 机制投 资港 股。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 257,462 16,814,843.22 7.45
2 000725 京东方 Ａ 1,424,600 7,578,872.00 3.36
3 000651 格力电 器 134,642 6,314,709.80 2.80
4 601166 兴业银 行 348,900 5,823,141.00 2.58
5 600519 贵州茅 台 8,431 5,763,600.22 2.55
6 600016 民生银 行 673,855 5,384,101.45 2.39
7 000540 中天金 融 610,600 4,732,150.00 2.10
8 000858 五 粮 液 66,400 4,406,304.00 1.95
9 600015 华夏银 行 446,609 3,979,286.19 1.76
10 000338 潍柴动 力 455,500 3,762,430.00 1.67
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000900 现代投 资 431,057 2,694,106.25 1.19
2 300116 坚瑞沃 能 319,266 2,432,806.92 1.08
3 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.03
4 600929 湖南盐 业 5,696 44,542.72 0.02
5 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金本期 投资 的前十 名证 券中， 无报 告期内 发行 主体被 监管 部门立 案调 查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 991,740.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,029.28
5 应收申 购款 31,926.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,027,695.51
5.11.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
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5.11.4.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000540 中天金 融 4,732,150.00 2.10 重大资 产重 组停 牌
5.11.4.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000900 现代投 资 2,694,106.25 1.19 重大资 产重 组停 牌
2 300116 坚瑞沃 能 2,432,806.92 1.08 重大资 产重 组停 牌
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 224,283,922.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,577,372.99
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 24,390,046.88
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 210,471,248.52
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至2018 年3
月 31 日
61,208,540.92 - - 61,208,540.92 29.08%
产品特有 风险
1. 流动性 风险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时， 为 了实现 基 金资产的 迅速变 现， 在 基 金交易过 程中可 能存
在无法实 现交易 价格最 优 ； 亦或导 致基金 仓位调 整 困难， 基 金资产 不能迅 速 转变成现 金， 产 生流
动性风险 。
一旦引发 巨额赎 回， 当 基 金管理人 认为兑 付投资 者 的赎回申 请有困 难， 或 认 为兑付投 资者的 赎回
申请进行 的资产 变现可 能 使基金资 产净值 发生较 大 波动时 ， 可能出 现比例 赎 回、 延 期支付赎 回款
等情形。
管理人有 权根据 本基金 合 同和招募 说明书 的约定 ， 基于投资 者保护 原则， 暂 停或拒绝 申购、 暂停
赎回。
2. 估值风 险
投资者大 额赎回 所持有 的 基金份额 时， 基金份 额净 值可能受 到尾差 和部分 赎 回费归入 基金资 产的
影响，从 而导致 非市场 因 素的净值 异常波 动。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 沪 深300 指数 增强 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
9.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 4 月 21 日
