国金沪深 300 指 数 增强 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日至2018 年 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金300 指 数增 强
场内简 称 -
交易代 码 167601
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 157,898,165.75 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在力 求对 标的 指数 进行有
效跟踪 的基 础上 ， 通 过数 量化方 法进 行积 极的 指数 组合管
理与风 险控 制， 力争 实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 收益，
谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本基 金力 争使 日均 跟踪 偏离度
的绝对 值不 超 过 0.5% ， 年 化跟踪 误差 不超 过 8.0% 。
投资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 、增 强型 投资 为辅 ， 力求 投资收
益能够 跟踪 并适 度超 越标 的指数 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 95%× 沪深 300 指 数 收 益 率
+5%× 同期 银行 活期 存款 利 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期风 险和 预期 收益高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注：国 金沪 深300 指 数增 强证券 投资 基金 由国 金沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金变 更注 册而 来，
国金沪深300 指 数分 级证 券投资 基金 的基 金合 同于2013 年7 月26 日生 效并 于2017 年9 月1 日失
效。 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 10,062,058.14
2.本期 利润
-5,155,740.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0322
4.期末 基金 资产 净值 162,678,430.07
5.期末 基金 份额 净值 1.0303
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.38% 1.16% -3.10% 1.12% -0.28% 0.04%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 %+ 同 期银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5%
国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 自 2017 年 9 月 1 日 起， 国 金沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 转型 为国 金沪深 300 指
数增强证券投 资基金，国 金沪深 300 指数增强 证券 投资基金的基 金合同生效 日为 2017 年 9 月
1 日， 图示 日期 为 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。
3.3 其 他指 标
注：无
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基 金
经理， 国金 上
证 50、 国金
鑫 新 灵 活 配
置（LOF ） 、 国
金 鑫 瑞 灵 活
基金经 理， 量
化 投 资 事 业
三部总 经理
2013 年7 月
26 日
- 10
宫雪女士，中国科学院博士。
2008 年7 月至2011 年12 月在博
时基金管理有限公司股票投资
部 ， 任 产 业 分 析 师 ；2012 年 2
月至今在国金基金管理有限公
司， 历任 产品 经理、 行业 分 析师、
产品与 金融 工程 部副 总经 理、 指
数投资 部副 总经 理 、 指 数 投资事
业部总 经理 ，自 2016 年 4 月起
任量化 投资 事业 三部 总经 理。
艾翀
本 基 金 基 金
经理
2017 年 10
月26 日
- 5
艾翀先 生 ， 美 国宾 夕法 尼 亚州立
大学博 士。2013 年 2 月至 2015
年8 月历 任北 京首 创期 货 有限责
任公司金融创新部量化和期权
分析师 、 北京 派朗 科技 有 限公司
金 融 工 程 部 金 融 工 程 师 。2015
年 9 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 公
司， 任量 化投 资事 业三 部 基金经
理助理 ； 自2017 年10 月 起任量
化投资 事业 三部 基金 经理 。
注： （1）任职日 期和离任 日期分别指根 据公司决 定 确定的聘任日 期和解聘 日 期，首任基金 经理的
任职日期按基 金合同生 效 日填写； （2 ）证 券从业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法 》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 有关 法律 规范 、 基 金合同 的规 定 ， 本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人
谋求利益，无 损害基金 份 额持有人利益 的行为。 本 基金无违法、 违规行为 。 本基金投资组 合符合
有关法 规及 基金 合同 的约 定。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业务 环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资组 合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程控 制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理人 管理的所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价交易， 未出现同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本 基金 严格 遵守 基金合 同， 采取 部分 复制 标的指 数沪 深 300 的投 资 策略， 在力 求对
沪深300 指 数进 行有 效跟 踪的基 础上 ，通 过数 量化 方法进 行积 极的 指数 组合 管理与 风险 控制 ，力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。 同时 为控 制大额 申购 对跟 踪误
差的影 响， 本基 金适 当投 资股指 期货 。基 金持 仓主 要包括 沪 深300 指数 成份 股、股 指期 货及 现金
等， 其 中股 票持 仓不 低于90%， 股指 期货 市值 不高 于 10% ， 现金 类资 产不 低于 5% ， 以 日均 跟踪 偏
离度最 小（ 绝对 值不 超过 0.5%） 、年 化跟 踪误 差尽 量小（ 不超 过 8% ） 为管 理 目标。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 国金 沪深 300 指 数增 强证 券投 资基 金份额 净值 增长 率为-3.38% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为-3.1% 。 报 告期内 ， 基 金的 日均 跟踪 偏离 度 0.1012% ， 低 于合 同约定 的日 均跟 踪 偏
离度 为0.5% ， 年化 跟踪 误 差为 2.3530% ， 低于 合同 约定的 年化 跟踪 误差 为 8% 的水平 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期，本 基金未出现 连续二十个工 作日基金份 额持有人数量 不满二百人 或者基金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 149,852,336.91 91.62
其中： 股票 149,852,336.91 91.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,111,305.94 6.79
8 其他资 产 2,593,772.13 1.59
9 合计 163,557,414.98 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 301,282.42 0.19
B 采矿业 3,732,763.70 2.29
C 制造业 63,249,824.54 38.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,553,737.62 1.57
E 建筑业 4,202,555.32 2.58
F 批发和 零售 业 4,143,557.24 2.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,563,050.17 2.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,498,039.60 3.38
J 金融业 39,641,452.70 24.37
K 房地产 业 7,478,989.10 4.60
L 租赁和 商务 服务 业 1,884,705.00 1.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 711,209.47 0.44 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,070,498.00 0.66
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,490,797.26 0.92
S 综合 91,596.00 0.06
合计 139,614,058.14 85.82
注：以 上行 业分 类 以2018 年3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 132,860.00 0.08
C 制造业 8,128,548.90 5.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
422,801.00 0.26
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,402.87 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 166,018.00 0.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
207,576.00 0.13
J 金融业 71,038.00 0.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,083,034.00 0.67
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,238,278.77 6.29
注：以 上行 业分 类 以2018 年3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 110,872 7,241,050.32 4.45
2 600276 恒瑞医 药 57,784 5,027,785.84 3.09
3 000333 美的集 团 68,079 3,712,347.87 2.28
4 600519 贵州茅 台 5,041 3,446,128.42 2.12
5 600036 招商银 行 118,112 3,435,878.08 2.11
6 000651 格力电 器 67,054 3,144,832.60 1.93
7 000002 万
科Ａ 73,051 2,431,867.79 1.49
8 002415 海康威 视 54,287 2,242,053.10 1.38
9 600518 康美药 业 96,526 2,168,939.22 1.33
10 000538 云南白 药 20,958 2,074,842.00 1.28
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603156 养元饮 品 37,717 2,424,825.93 1.49
2 300003 乐普医 疗 40,800 1,375,776.00 0.85
3 300015 爱尔眼 科 26,300 1,083,034.00 0.67
4 002294 信 立 泰 15,900 688,470.00 0.42
5 300122 智飞生 物 18,300 621,834.00 0.38
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持债 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1804 IF1804 4 4,662,000.00 -280,020.00
报告期 内， 本 基金 运
用股指 期货 是出 于
追求基 金充 分投 资、
减少交 易成 本、 降 低
跟踪误 差的 目的， 总
体风险 可控 且符 合
既定的 投资 政策 和
投资目 标。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -280,020.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 26,723.31
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -243,000.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期，本基 金运用股指 期货来控制预 期大额申购 赎回等情况下 的流动性风 险，有效减 少 基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体，本期 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 832,895.84
2 应收证 券清 算款 1,725,861.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,360.13
5 应收申 购款 32,655.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,593,772.13
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603156 养元饮 品 2,424,825.93 1.49 非公开 发行
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 184,086,364.18
报告期 期间 基金 总申 购份 额 39,201,250.28
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 65,389,448.71
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 157,898,165.75
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期， 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
2018 年 1 月 1
日至2018 年 3
月31 日
84,677,82
9.00
0.00 45,384,511.00
39,293,318
.00
24.89%
2
2018 年2 月14
日，2018 年 2
月 22 日至
2018 年2 月23
日
0.00
38,928,301.0
0
38,928,301.00 0.00 0.00%
3 2018 年2 月26 0.00 37,284,675.6 0.00 37,284,675 23.61% 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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日至2018 年 3
月31 日
2 .62
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内 ， 本 基金存 在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风险
包括： 产品流 动性风 险、 巨额赎回 风险以 及净值 波 动风险等。 本 基金管 理人 将持续加 强投资 者集中
度管理， 审慎 确认大 额申 购与大额 赎回， 同时 进一 步完善流 动性风 险管控 机 制， 加强对基 金份额 持
有人利益 的保护 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告期内， 基金管理人 根据《证券投 资基金信息 披露管理办法 》的有关规 定，在《中 国 证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2018 年1 月2 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司 2017 年12 月 31 日基 金 净值公 告》 ；
2 、2018 年1 月 17 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 杭州 科地 瑞富 基金销 售有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》 ；
3 、2018 年1 月19 日披 露 了《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 》 ；
4 、2018 年1 月 19 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关 于 增加 华金 证券 股份 有限公 司为 旗 下
基金销 售机 构的 公告 》 ；
5 、2018 年1 月24 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 在上 海基 煜基 金销 售有限 公司 、 上
海利得 基金 销售 有限 公司 开通定 期定 额投 资业 务和 基金转 换业 务并 参与 费率 优惠的 公告 》 ；
6 、2018 年3 月27 日披 露 了《国 金沪 深300 指 数增 强证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 》 ；
7 、2018 年3 月27 日披 露 了《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 》 ；
8 、2018 年3 月 30 日 披露 了 《关 于国 金基 金管 理有 限公司 旗下 部分 证券 投资 基金修 改基 金 合
同的公 告》 ；
9 、2018 年3 月 30 日 披露 了 《关 于国 金基 金管 理有 限责任 公司 旗下 部分 基金 调整赎 回费 率 的
公告》 。
本报告期内， 基金管理人 按照《证券投 资基金信息 披露管理办法 》的规定每 个开放日公 布 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 国金沪深 300 指数增强 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、中 国证 监会 准予 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金变 更注 册的 批复 ；
3 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金基 金合 同；
4 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金托 管协 议；
5 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 21 日
