国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日至2018 年 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金众 赢货 币
场内简 称 -
交易代 码 001234
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 26,171,816,661.94 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资人 创
造稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 ， 对 短
期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 ， 采 取积 极
主动的 投资 策略 ， 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方
法，力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 人民币 七天 通知 存款 利
率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 其 预期收 益和 预期 风险 均
低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
注：无 。 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 272,275,518.03
2．本 期利 润 272,275,518.03
3．期 末基 金资 产净 值 26,171,816,661.94
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0748% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.7419% 0.0005%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率 （税 后）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年6 月25 日， 图示日 期 为 2015 年6 月25 日至2018 年3 月
31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本基金 基金
经理， 国 金国
鑫发起、 国金
及第七 天理
财、 国金 民丰
回报基 金经
理， 投资 管理
部总经 理
2015 年6 月
25 日
- 10
徐艳芳 女士 ， 清 华大 学硕 士。
2005 年 10 月至2012 年6 月
历任皓 天财 经公 关公 司财 经
咨询师 、英 大泰 和财 产保 险
股份有 限公 司投 资经 理。
2012 年 6 月加 入国 金基 金 管
理有限 公司 ，历 任投 资研 究
部基金 经理 、固 定收 益投 资
部总经 理兼 基金 经理 ；自国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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2017 年 3 月起 任投 资管 理 部
总经理 兼基 金经 理。
刘辉
本基金 基金
经理， 国 金鑫
盈货币、 国金
金腾通 货币
基金经 理
2018 年1 月
25 日
- 7
刘辉先 生， 对外 经济 贸易 大
学硕士 。2011 年8 月至 2013
年 8 月 在中 债资 信评 估有 限
责任公 司任 评级 分析 师。
2013 年 8 月加 入国 金基 金 管
理有限 公司 ，历 任投 资研 究
部固定 收益 分析 师、 基金 交
易部债 券交 易员 、上 海资 管
事业部 投资 经理 、上 海资 管
事业部 基金 经理 ； 自 2017 年
3 月起 任投 资管 理部 基金 经
理。
注： （1） 任职 日期 和离 任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期，首 任基 金经 理的
任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ； （2 ）证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，以 及《 国金 众赢
货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 的约 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 利益， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 间内 ，国 内经 济数 据好于 预期 ，主 要表 现为 对外贸 易、 固定 资产 投资 、工业 生产 增速
均出现 不同 程度 的回 升， 其中部 分原 因可 以由 春节 错月等 短期 因素 来解 释。 三月份 经济 不及 前两
月，但 由于 此前 经济 数据 较强， 整体 一季 度经 济保 持平稳 ，体 现出 较强 的 韧 性。当 下面 临的 风险
主要在 于中 美贸 易摩 擦带 来的不 确定 性， 两国 均公 布了拟 征税 方案 ，仍 还有 协商的 时间 ，短 期内
对资本 市场 带来 更多 的情 绪影响 。
货币政 策依 然维 持稳 健中 性。监 管层 首次 提出 “结 构性去 杠杆 ”， 重点 从此 前的金 融体 系转
移到企 业及 地方 政府 上。 具体表 现为 金融 体系 内流 动性较 为宽 松， 各期 限资 金价格 回落 ，长 短端
债券收 益率 下行 ；实 体经 济融资 渠道 受限 ，监 管整 治下非 标存 量逐 步被 压缩 ，政府 信用 担保 被严
控下地 方平 台企 业融 资成 本上升 。 “ 稳货 币+紧 信用 ” 的 格局 利好 债券 市场 ， 但需关 注收 益率 下 行
过快后 ，政 治或 信用 风险 造成的 短期 冲击 。
本 组合 在报 告期 间内 维持 稳健操 作风 格， 在控 制流 动性风 险和 市场 利率 风险 的基础 上， 适时
进行货 币工 具的 配置 ，稳 健提升 组合 的收 益水 平， 控制组 合的 市场 利率 波动 风险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值收 益率 为1.0748% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3329% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 9,497,805,667.09 36.01
其中： 债券 9,497,805,667.09 36.01
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产 9,667,065,260.59 36.66 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,140,135,047.91 27.07
4 其他资 产 67,486,339.80 0.26
5 合计 26,372,492,315.39 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 1.27
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 185,999,667.00 0.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 40.54
0.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.84 - 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 18.30
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.51 0.71
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,448,388,271.07 5.53
其中： 政策 性金 融债 1,448,388,271.07 5.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 145,130,449.31 0.55
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,904,286,946.71 30.20
8 其他 - -
9 合计 9,497,805,667.09 36.29
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111789375
17 贵 阳银 行
CD173
5,000,000 496,561,486.85 1.90
2 111810093
18 兴 业银 行
CD093
5,000,000 496,306,197.00 1.90
3 111891790
18 厦 门国 际
银行 CD004
4,000,000 398,038,040.31 1.52
4 111809084
18 浦 发银 行
CD084
4,000,000 395,959,615.92 1.51
5 170413 17 农发 13 3,500,000 349,760,808.69 1.34
6 111809074
18 浦 发银 行
CD074
3,000,000 297,190,641.56 1.14 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
7 111894045
18 盛 京银 行
CD111
3,000,000 296,886,192.88 1.13
8 111891587
18 盛 京银 行
CD038
2,800,000 278,671,769.00 1.06
9 111890927
18 盛 京银 行
CD002
2,500,000 249,184,501.07 0.95
10 111816063
18 上 海银 行
CD063
2,500,000 248,035,163.87 0.95
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0488%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0026%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0148%
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 67,460,339.80
4 应收申 购款 26,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 67,486,339.80
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 21,514,463,962.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 44,630,407,293.05
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 39,973,054,593.81
报告期 期末 基金 份额 总额 26,171,816,661.94
注：1、 总申 购份 额含 红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2、本 报告 期末 ，基 金管 理 人持有 本基 金的 份额 为3,187,351.66 份 ，基 金管 理 人的子 公司 北京 千
石创富 资本 管理 有限 公司 持有本 基金 的份 额 为5,162,671.62 份 ， 前 述持 有人 均按照 本基 金 《基 金
合同》 及《 招募 说明 书》 规定的 申购 规则 及申 购费 率办理 申购 业务 ，并 已按 照法规 规定 向中 国证
监会进 行了 报告 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 进行 申购 、赎回 本基 金等 交易 行为 。本报 告期 末基 金管
理人持 有本 基金 的份 额 为3,187,351.66 份。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 者超 过 20% 的情 况。 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2018 年01 月02 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司 2017 年12 月 31 日 基 金净值 公 告 》 ；
2 、2018 年01 月19 日披 露了《 国金 众赢 货币 市场 证券投 资基 金 2017 年第4 季度报 告》 ；
3 、2018 年01 月25 日披 露了 《 关于 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金基 金经 理变更 的公 告 》 ；
4 、2018 年 02 月08 日披 露 了 《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2018 年 春节 假 期暂停 大额 申
购、大 额转 换转 入、 大额 定期定 额投 资业 务的 公告 》；
5 、2018 年02 月08 日披 露了《 国金 众赢 货币 市场 证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）》 ；
6 、2018 年02 月 08 日 披 露了 《国 金众 赢货 币市 场 证券投 资基 金招 募说 明书 （更 新 ） 摘 要》 ；
7 、2018 年03 月27 日披 露了《 国金 众赢 货币 市场 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告》 ；
8 、2018 年03 月27 日披 露了《 国金 众赢 货币 市场 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘 要》 ；
9 、2018 年03 月30 日披 露了《 关于 国金 基金 管理 有限公 司旗 下部 分证 券投 资基金 修改 基金
合同的 公告 》。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点 国金众赢货币 2018 年第 1 季度 报告
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北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
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国 金基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 21 日
