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华润元大现金通货币A(002883)

华润元大现金通货币:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华润元 大现 金通 货币 交易代 码 002883 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年7 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,109,594,399.30 份 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 , 力 争 获得高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 1、整 体资 产配 置策 略 整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 : 一 是根 据 宏 观 经济形 势、 央 行货 币政 策 、 货 币市 场的 资金 供求 状 况 等因素, 对短 期利 率走 势 进行综 合判 断 ; 二 是根 据 前 述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平 均剩余 期限 。 (1) 利率 分析 策略 对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前 提 , 也是正 确进 行债 券投 资的 首要条 件。 通过 对通 货 膨 胀 率、 经 济增 长率、 货币 供应 量、 国 际利 率水 平、 汇 率、 政策取 向等 跟踪 分析, 形 成对基 本面 的宏 观研 判 。 同 时, 结 合对 市场 环境 的研 究, 主 要考 察指 标包 括 : 央 行公开 市场 操作 、主 流机 构投资 者的 短期 投资 倾 向 、 债券供 给、 货 币市 场与 资 本市场 资金 互动 等 , 合 理 预 期货币 市场 利率 水平 的变 化。 (2) 久期 管理 策略 久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 , 反 映了 债 券 价 格对于 收益 率变 动的 敏感 程度。 当预 期市 场利 率 上 升 时, 基 金管 理人 将通 过增 加持有 剩余 期限 较短 债 券 并华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 18 页


减持剩 余期 限较 长债 券等 方式降 低组 合久 期, 以 降 低 组合跌 价风 险; 在 预期 市 场收益 率下 降时 , 通过 增 持 剩余期 限较 长债 券等 方式 提高组 合久 期, 以分 享 债 券 价格上 升的 收益 。 2、类 别资 产配 置策 略 根据整 体策 略要 求, 决定 组合中 类别 资产 的配 置 内 容 和各类 别投 资的 比例 。 根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 , 决 定类 别资 产 的 当 期配置 比率 。 根据不 同类 别资 产的 收益 率水平、 市场 偏好 、 法 律 法 规对基 金投 资的 规定 、 基 金合同 、 基 金收 益目 标 、 业 绩比较 基准 等决 定不 同类 别资产 的目 标配 置比 率。 3、个 券选 择策 略 在个券 选择 层面, 首先 将 考虑安 全性 , 优先 选择 高 信 用等级 的债 券品 种以 规避 违约风 险。 除考 虑安 全 性 因 素外, 在 具体 的券 种选 择 上, 基金 管理 人将 在正 确 拟 合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券 种, 并客 观分 析收 益率 出 现偏离 的原 因 。 若 出现 因 市 场原因 所导 致的 收益 率高 于公允 水平 , 则 该券 种 价 格 出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关 注。 此外 , 鉴于 收益 率曲 线可以 判断 出定 价偏 高 或 偏 低的期 限段, 从而 指导 相 对价值 投资 , 这也 可以 帮 助 基金管 理人 选择 投资 于定 价低估 的短 期债 券品 种。 4、流 动性 管理 策略 本基金 作为 现金 管理 工具 ,必须 具备 较高 的流 动 性 。 基金管 理人 将在 流动 性优 先的前 提下 , 综 合平 衡 基 金 资产在 流动 性资 产和 收益 性资产 之间 的配 置比 例 , 通 过现金 留存 、 持 有高 流动 性债券 种、 正回 购、 降 低 组 合久期 等方 式提 高基 金资 产整体 的流 动性。 同 时 , 基 金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求 变化规 律, 提前 做好 资金 准备。 业绩比 较基 准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基 准 利 率 ( 税 后) ,即 活 期存 款 基 准 利 率 ×(1 -利息 税税率) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种。 本 基金 的风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金。 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 002883 002884 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 834,299,382.36 份 275,295,016.94 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 8,294,632.10 3,641,860.91 2.本 期利 润 8,294,632.10 3,641,860.91 3.期 末基 金资 产净 值 834,299,382.36 275,295,016.94 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华润元大现金通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1413% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 1.0550% 0.0006% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 华润元大现金通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1761% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 1.0898% 0.0006% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 18 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 18 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张俊杰 固定收益 投资部负 责人、 华润 元大稳健 收益债券 型证券投 资基金基 金经理 、 华 润元大润 泰双鑫债 券型证券 投资基金 基金经 理、 2017 年4 月 14 日 - 11 年 曾任平安证券有限责任公司 衍生产 品部 金融 工程 研究 员、 固定收 益事 业部 高级 经理、 高 级债券 研究 员, 金 鹰基 金管 理 有限公司固定收益部基金经 理。2016 年 12 月 27 日起 担 任华润元大稳健收益债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 2017 年 4 月 14 日 起担 任华 润元 大 润泰双鑫债券型证券投资基 金基金 经理 ,2017 年 4 月 14 日起担任华润元大现金收益 货币市 场基 金基 金经 理, 2017华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 18 页


华润元大 现金收益 货币市场 基金基金 经理、 华润 元大现金 通货币市 场基金基 金经理 、 华 润元大润 鑫债券型 证券投资 基金基金 经理 年 4 月 14 日 起担 任华 润元 大 现金通货币市场基金基金经 理,2017 年4 月14 日 起担 任 华润元大润鑫债券型证券投 资基金 基金 经理 。 中 国, 厦 门 大学金 融工 程硕 士, 具 有基 金 从业资 格。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定, 在投 资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ,公 平交 易制 度执行 情况 良好 ,未 发生 违反公 平交 易 制 度的 行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年一 季度, 国内 经济 平稳运 行, 经济 数据 略超 预期, 市场 对通 胀的 担忧 也对债 市形 成 压 力。海 外来 看, 美 国2018 年预计 加 息3-4 次,10 年 美债收 益率 一路 上行 创下 近四年 来新 高。 在 国内外 利空 因素 共同 作用 下, 1 月债 券市 场收 益率快 速上行 。 2 月资 金超 预期宽 松, 股 票市 场走 弱 , 市场风 险偏 好降 低, 部分 配置资 金进 入债 券市 场, 带动收 益率 下行 。3 月资 金面继 续维 持宽 松, 中美贸 易战 预期 致避 险情 绪升温 ,带 动收 益率 进一 步下行 。 货币市 场方 面, 资金 面平 稳,短 端资 金利 率整 体下 行。春 节前 ,由 于普 惠金 融定向 降准 及临 时准备 金动 用安 排释 放了 流动性 ,资 金面 较预 期宽 松。进 入 3 月, 资金 面继 续维持 充裕 ,下 旬伴华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 18 页


随美联 储加 息, 央行 上调 公开市 场利 率5bp , 但由 于资金 供给 较多 ,短 期并 未对流 动性 形成 太大 扰动; 资金 价格 方面 ,除 季度末 跨季 价格 短暂 升高 外,全 月来 看短 端维 持低 位,Shibor 3M 及存 单利率 回落 明显 。 本基金 在一 季度 合理 控制 杠杆和 久期 , 在收 益率 较高 时积极 把握 短期 存单 和短 融的配 置机 会 , 并于季 末跨 季资 金价 格较 高时适 当增 加跨 季末 逆回 购比例 ,在 确保 证流 动性 安全的 情况 下努 力提 高产品 收益 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.1413% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0863% , 超过 同 期业绩 比较 基 准1.0550% ; B 级 基金 的净 值收 益率 为1.1761% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.0863% , 超过同 期业 绩比 较基 准1.0898% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在 连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 703,496,112.71 54.86 其中: 债券 703,496,112.71 54.86 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 390,200,000.00 30.43 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,669,694.80 12.53 4 其他资 产 28,082,038.06 2.19 5 合计 1,282,447,845.57 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 11.58 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页


其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 171,949,714.02 15.50 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 56 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 45.57


15.50


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 2.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 52.69 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 10.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 1.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 113.05 15.50 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 18 页


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 24,606,673.10 2.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 34,961,451.50 3.15 其中: 政策 性金 融债 34,961,451.50 3.15 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 643,927,988.11 58.03 8 其他 - - 9 合计 703,496,112.71 63.40 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111809074 18 浦发 银行 CD074 1,000,000 99,088,281.97 8.93 2 111719307 17 恒丰 银行 CD307 1,000,000 98,997,531.08 8.92 3 111707301 17 招商 银行 CD301 1,000,000 98,921,331.15 8.92 4 111787216 17 杭州 银行 CD215 500,000 49,862,007.57 4.49 5 111806033 18 交通 银行 CD033 500,000 49,857,646.49 4.49 6 111799484 17 广州 农村 商业银 行 CD113 500,000 49,532,179.93 4.46 7 111712209 17 北京 银行 CD209 500,000 49,529,676.49 4.46 8 111894142 18 天津 银行 CD093 400,000 39,592,699.02 3.57 9 111772186 17 哈尔 滨银 行CD260 400,000 39,543,991.95 3.56 10 111771762 17 贵阳 银行 CD212 300,000 29,677,454.18 2.67 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1052% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0080% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0388% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ,即 估值对 象以 买入 成本 列示 ,按票 面利 率或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价, 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销, 每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。 5.9.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,048.40 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 2,428,207.23 4 应收申 购款 25,650,782.43 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 28,082,038.06 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 18 页


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 582,516,584.86 773,643,736.15 报告期 期间 基金 总申 购份 额 834,429,679.67 126,171,225.46 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 582,646,882.17 624,519,944.67 报告期 期末 基金 份额 总额 834,299,382.36 275,295,016.94 注: 本基 金总 申购 份额 含 红利再 投 、 转 换入 份额 和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 , 总赎 回份 额含转 换出 份额 和因 份额 升降级 等导 致的 强制 调减 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 分红再 投资 2018 年1 月2 日 5,186.04 5,186.04 0.00% 2 分红再 投资 2018 年1 月2 日 4.84 4.84 0.00% 3 分红再 投资 2018 年1 月3 日 1,344.50 1,344.50 0.00% 4 分红再 投资 2018 年1 月3 日 1.26 1.26 0.00% 5 分红再 投资 2018 年1 月4 日 1,329.04 1,329.04 0.00% 6 赎回 2018 年1 月4 日 400.00 -400.00 0.00% 7 分红再 投资 2018 年1 月4 日 1.24 1.24 0.00% 8 分红再 投资 2018 年1 月5 日 1,334.98 1,334.98 0.00% 9 分红再 投资 2018 年1 月5 日 1.19 1.19 0.00% 10 分红再 投资 2018 年1 月8 日 3,884.30 3,884.30 0.00% 11 分红再 投资 2018 年1 月8 日 3.47 3.47 0.00% 12 分红再 投资 2018 年1 月9 日 1,309.98 1,309.98 0.00% 13 分红再 投资 2018 年1 月9 日 1.17 1.17 0.00% 14 分红再 投资 2018 年1 月10 日 1,314.50 1,314.50 0.00% 15 分红再 投资 2018 年1 月10 日 1.18 1.18 0.00% 16 分红再 投资 2018 年1 月11 日 1,295.51 1,295.51 0.00% 17 分红再 投资 2018 年1 月11 日 1.16 1.16 0.00% 18 分红再 投资 2018 年1 月12 日 1,240.52 1,240.52 0.00% 19 分红再 投资 2018 年1 月12 日 1.11 1.11 0.00% 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 18 页


20 分红再 投资 2018 年1 月15 日 3,685.26 3,685.26 0.00% 21 分红再 投资 2018 年1 月15 日 3.29 3.29 0.00% 22 分红再 投资 2018 年1 月16 日 1,235.74 1,235.74 0.00% 23 分红再 投资 2018 年1 月16 日 1.10 1.10 0.00% 24 分红再 投资 2018 年1 月17 日 1,220.14 1,220.14 0.00% 25 分红再 投资 2018 年1 月17 日 1.09 1.09 0.00% 26 分红再 投资 2018 年1 月18 日 1,216.95 1,216.95 0.00% 27 分红再 投资 2018 年1 月18 日 1.08 1.08 0.00% 28 分红再 投资 2018 年1 月19 日 1,252.28 1,252.28 0.00% 29 分红再 投资 2018 年1 月19 日 1.12 1.12 0.00% 30 分红再 投资 2018 年1 月22 日 3,791.69 3,791.69 0.00% 31 分红再 投资 2018 年1 月22 日 3.39 3.39 0.00% 32 分红再 投资 2018 年1 月23 日 1,278.46 1,278.46 0.00% 33 分红再 投资 2018 年1 月23 日 1.14 1.14 0.00% 34 分红再 投资 2018 年1 月24 日 1,264.42 1,264.42 0.00% 35 分红再 投资 2018 年1 月24 日 1.13 1.13 0.00% 36 分红再 投资 2018 年1 月25 日 1,269.51 1,269.51 0.00% 37 分红再 投资 2018 年1 月25 日 1.13 1.13 0.00% 38 分红再 投资 2018 年1 月26 日 1,300.31 1,300.31 0.00% 39 分红再 投资 2018 年1 月26 日 1.16 1.16 0.00% 40 分红再 投资 2018 年1 月29 日 3,873.21 3,873.21 0.00% 41 分红再 投资 2018 年1 月29 日 3.45 3.45 0.00% 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 18 页


42 分红再 投资 2018 年1 月30 日 1,264.99 1,264.99 0.00% 43 分红再 投资 2018 年1 月30 日 1.13 1.13 0.00% 44 分红再 投资 2018 年1 月31 日 1,267.41 1,267.41 0.00% 45 分红再 投资 2018 年1 月31 日 1.13 1.13 0.00% 46 分红再 投资 2018 年2 月1 日 1,266.87 1,266.87 0.00% 47 分红再 投资 2018 年2 月1 日 1.13 1.13 0.00% 48 分红再 投资 2018 年2 月2 日 1,232.04 1,232.04 0.00% 49 分红再 投资 2018 年2 月2 日 1.10 1.10 0.00% 50 分红再 投资 2018 年2 月5 日 3,676.82 3,676.82 0.00% 51 分红再 投资 2018 年2 月5 日 3.27 3.27 0.00% 52 分红再 投资 2018 年2 月6 日 1,275.73 1,275.73 0.00% 53 分红再 投资 2018 年2 月6 日 1.14 1.14 0.00% 54 分红再 投资 2018 年2 月7 日 1,253.82 1,253.82 0.00% 55 分红再 投资 2018 年2 月7 日 1.12 1.12 0.00% 56 分红再 投资 2018 年2 月8 日 1,230.80 1,230.80 0.00% 57 分红再 投资 2018 年2 月8 日 1.10 1.10 0.00% 58 分红再 投资 2018 年2 月9 日 1,231.29 1,231.29 0.00% 59 分红再 投资 2018 年2 月9 日 1.10 1.10 0.00% 60 分红再 投资 2018 年2 月12 日 3,617.75 3,617.75 0.00% 61 分红再 投资 2018 年2 月12 日 3.22 3.22 0.00% 62 分红再 投资 2018 年2 月13 日 1,203.80 1,203.80 0.00% 63 分红再 投资 2018 年2 月13 日 1.07 1.07 0.00% 64 分红再 投资 2018 年2 月14 日 1,179.45 1,179.45 0.00% 65 分红再 投资 2018 年2 月14 日 1.05 1.05 0.00% 66 分红再 投资 2018 年2 月22 日 9,328.30 9,328.30 0.00% 67 分红再 投资 2018 年2 月22 日 8.32 8.32 0.00% 68 分红再 投资 2018 年2 月23 日 1,162.88 1,162.88 0.00% 69 分红再 投资 2018 年2 月23 日 1.04 1.04 0.00% 70 分红再 投资 2018 年2 月26 3,478.14 3,478.14 0.00% 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页


日 71 分红再 投资 2018 年2 月26 日 3.09 3.09 0.00% 72 分红再 投资 2018 年2 月27 日 1,196.06 1,196.06 0.00% 73 分红再 投资 2018 年2 月27 日 1.07 1.07 0.00% 74 分红再 投资 2018 年2 月28 日 1,200.55 1,200.55 0.00% 75 分红再 投资 2018 年2 月28 日 1.07 1.07 0.00% 76 分红再 投资 2018 年3 月1 日 1,158.91 1,158.91 0.00% 77 分红再 投资 2018 年3 月1 日 1.03 1.03 0.00% 78 分红再 投资 2018 年3 月2 日 1,180.98 1,180.98 0.00% 79 分红再 投资 2018 年3 月2 日 1.05 1.05 0.00% 80 分红再 投资 2018 年3 月5 日 3,601.44 3,601.44 0.00% 81 分红再 投资 2018 年3 月5 日 3.21 3.21 0.00% 82 分红再 投资 2018 年3 月6 日 1,203.62 1,203.62 0.00% 83 分红再 投资 2018 年3 月6 日 1.07 1.07 0.00% 84 分红再 投资 2018 年3 月7 日 1,199.36 1,199.36 0.00% 85 分红再 投资 2018 年3 月7 日 1.07 1.07 0.00% 86 分红再 投资 2018 年3 月8 日 1,199.07 1,199.07 0.00% 87 分红再 投资 2018 年3 月8 日 1.07 1.07 0.00% 88 分红再 投资 2018 年3 月9 日 1,199.90 1,199.90 0.00% 89 分红再 投资 2018 年3 月9 日 1.07 1.07 0.00% 90 分红再 投资 2018 年3 月12 日 3,492.33 3,492.33 0.00% 91 分红再 投资 2018 年3 月12 日 3.11 3.11 0.00% 92 分红再 投资 2018 年3 月13 日 1,121.55 1,121.55 0.00% 93 分红再 投资 2018 年3 月13 日 1.00 1.00 0.00% 94 分红再 投资 2018 年3 月14 日 1,105.52 1,105.52 0.00% 95 分红再 投资 2018 年3 月14 日 0.98 0.98 0.00% 96 分红再 投资 2018 年3 月15 日 1,121.59 1,121.59 0.00% 97 分红再 投资 2018 年3 月15 日 1.00 1.00 0.00% 98 分红再 投资 2018 年3 月16 日 1,161.45 1,161.45 0.00% 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 16 页 共 18 页


99 分红再 投资 2018 年3 月16 日 1.03 1.03 0.00% 100 分红再 投资 2018 年3 月19 日 3,676.18 3,676.18 0.00% 101 分红再 投资 2018 年3 月19 日 3.27 3.27 0.00% 102 分红再 投资 2018 年3 月20 日 1,269.25 1,269.25 0.00% 103 分红再 投资 2018 年3 月20 日 1.13 1.13 0.00% 104 分红再 投资 2018 年3 月21 日 1,253.63 1,253.63 0.00% 105 分红再 投资 2018 年3 月21 日 1.12 1.12 0.00% 106 申购 2018 年3 月22 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 107 分红再 投资 2018 年3 月22 日 1,288.57 1,288.57 0.00% 108 分红再 投资 2018 年3 月22 日 1.15 1.15 0.00% 109 申购 2018 年3 月23 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 110 分红再 投资 2018 年3 月23 日 1,938.72 1,938.72 0.00% 111 分红再 投资 2018 年3 月23 日 1.13 1.13 0.00% 112 申购 2018 年3 月26 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 113 分红再 投资 2018 年3 月26 日 7,892.74 7,892.74 0.00% 114 分红再 投资 2018 年3 月26 日 3.43 3.43 0.00% 115 申购 2018 年3 月27 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 116 分红再 投资 2018 年3 月27 日 3,201.86 3,201.86 0.00% 117 分红再 投资 2018 年3 月27 日 1.11 1.11 0.00% 118 分红再 投资 2018 年3 月28 日 3,930.48 3,930.48 0.00% 119 分红再 投资 2018 年3 月28 日 1.13 1.13 0.00% 120 分红再 投资 2018 年3 月29 日 3,921.60 3,921.60 0.00% 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页


121 分红再 投资 2018 年3 月29 日 1.13 1.13 0.00% 122 分红再 投资 2018 年3 月30 日 3,949.21 3,949.21 0.00% 123 分红再 投资 2018 年3 月30 日 1.13 1.13 0.00% 合计


20,127,262.27 20,126,462.27


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 3 日 300,870,523.52 251,927.05 301,122,450.57 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形, 本基金 管理人 已经采取 措施, 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回, 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金 管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以 及净值波 动风险 等特有 风 险。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 华润元大现金通货币 2018 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页


2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华 润元 大基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 21 日