华 泰 柏 瑞 量化 优 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化优 选混 合
交易代 码 000877
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 505,408,958.33 份
投资目 标
利用定 量投 资模 型， 在有 效控制 风险 的前 提下 ， 追 求
资产的 长期 增值 ， 力 争实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略
本基金 投资 策略 如下 ：1 、 股票投 资策 略
本基金 主要 通过 定量 投资 模型， 选取 并持 有预 期收 益
较 好 的 股 票 构 成 投 资 组 合 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提
下， 力 争实 现超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。 但在 极
端市场 情况 下， 为保 护投 资者的 本金 安全 ， 股 票资 产
比例可 降 至 0% 。2、 固定 收益资 产投 资策 略本 基金 固
定 收 益 资 产 投 资 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的
基础上 ， 有 效利 用基 金资 产， 提 高基 金资 产的 投资 收
益。3 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 ： 在 对 市 场 利 率 环 境
深入研 究的 基础 上， 本基 金投资 于资 产支 持证 券将 采
用久期 配置 策略 与期 限结 构配置 策略 ， 结 合定 量分 析
和定性 分析 的 方 法， 综合 分析资 产支 持证 券的 利率 风
险、提 前 偿 付风 险、 流动 性风险 、税 收溢 价等 因素 ，
选择具 有较 高投 资价 值的 资产支 持证 券进 行配 置。4 、
权证投 资策 略： 权证 为本 基金辅 助性 投资 工具 ， 其 投
资原则 为有 利于 基金 资产 增值， 有利 于加 强基 金风 险华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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控制。 本基 金在 权证 投资 中将对 权证 标的 证券 的基 本
面进行 研究 ， 同 时综 合考 虑权证 定价 模型 、 市 场供 求
关系、 交易 制度 设计 等多 种因素 对权 证进 行定 价。5 、
其他金 融衍 生工 具投 资策 略： 在 法律 法规 允许 的范 围
内， 本 基金 可基 于谨 慎原 则运用 股指 期货 等相 关金 融
衍生工 具对 基金 投资 组合 进行管 理， 以套 期保 值为 目
的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风
险， 提 高投 资 效 率。 本 基 金主要 采用 流动 性好 、 交 易
活跃的 衍生 品合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略
进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许
基金投 资如 期权 、 互 换等 其他金 融衍 生品 种， 本基 金
将以风 险管 理和 组合 优化 为目的 ， 根 据届 时法 律法 规
的相关 规定 参与 投资 。
业绩比 较基 准
95%*沪深 300 指 数收 益率+5%* 银 行活 期存 款利 率 （ 税
后）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险与 收益 高于 债券 型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 22,736,418.59
2.本期 利润 -21,329,101.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0386
4.期末 基金 资产 净值 841,752,162.13
5.期末 基金 份额 净值 1.6655
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.30% 1.25% -3.10% 1.12% -0.20% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1 、图 示日 期 为2014 年12 月17 日至 2018 年3 月31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例已达到 基金合同 第 十二部分（二 ）投资范 围 中规定的各项 比例：本 基 金股票资产 的投资比
例占基 金资 产 的0-95% ； 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 现金 （不包 括结 算备 付金 、
存出保证金、 应收申购 款 等）和到期日 在一年以 内 的政府债券的 投资比例 不 低于基金资 产净值的
5%。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
盛豪
量 化 投 资
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年10 月
13 日
- 10 年
英国剑桥大学数学系
硕士。 2007 年 10 月至
2010 年 3 月任
Wilshire Associates
量化研 究员 ，2010 年
11 月至2012 年8 月任
Goldenberg Hehmeyer
Trading Company 交易
员。2012 年 9 月 加入
华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任量化投
资部研究员、基金经
理助理 。2015 年 1 月
起任量化投资部副总
监， 2015 年10 月 起任
华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞量
化驱动灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 。 2016 年12 月
起任华泰柏瑞行业竞
争优势灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 3 月
起任华泰柏瑞国企改
革主题灵活配置混合
型证券投资基金、华
泰柏瑞盛利灵活配置
混合型证券投资基金
和华泰柏瑞惠利灵活
配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 4 月 起任 华泰
柏瑞泰利灵活配置混华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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合型证券投资基金、
华泰柏瑞锦利灵活配
置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵
活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞睿
利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2017 年 6 月 起任
华泰柏瑞精选回报灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2017 年 9 月 起任 华泰
柏瑞量化阿尔法灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理 。
2017 年12 月 起任 华泰
柏瑞港股通量化灵活
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2014 年12 月
17 日
- 16 年
副总经理。曾在美国
巴克莱全球投资管理
有 限 公 司 （BGI ）担
任投资 经理 ， 2012 年
8 月加入华泰柏瑞基
金 管 理 有 限 公 司 ，
2013 年 8 月 起任 华泰
柏瑞量化增强混合型
证券投资基金的基金
经理， 2013 年 10 月起
任 公 司 副 总 经 理 ，
2014 年12 月 起任 华泰
柏瑞量化优选灵活配
置混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2015
年 3 月起任 华泰 柏瑞
量化先行混合型证券
投资基金的基金经理
和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 6 月 起任
华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理和华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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华泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合
型发起式证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2016
年 5 月起任 华泰 柏瑞
量化对冲稳健收益定
期开放混合型发起式
证券投资基金的基金
经理。2017 年 3 月起
任华泰柏瑞惠利灵活
配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 5 月 起任 华泰
柏瑞量化创优灵活配
置混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 。2017
年 9 月起任 华泰 柏瑞
量化阿尔法灵活配置
混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年
12 月起 任华 泰柏 瑞港
股通量化灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。本科与研
究 生 毕 业 于 清 华 大
学, MBA 毕业 于美 国加
州大学伯克利分校哈
斯商学 院。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告 期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，全 球股 票市 场波动 加大 ，受 美股 大幅 回调以 及贸 易战 等事 件的 影响，A 股 市场
回调压 力增 大， 并且 受独 角兽回 归 A 股上 市政 策和 创 50ETF 收 到大 额申 购等 因素影 响， 市场 大小
盘风格 切换 ，小 市值 因子 本报告 期表 现较 好。
本报告 期内 本基 金正 常运 作,我 们坚 持了 一贯 的量 化 选股策 略。
展望2018 年， 我们 认为 在 不发生 系统 风险 的前 提下 ，A 股 市场 有望 取得 正收 益。
2018 年境 外境 内的 不确 定 性因素 仍然 存在 。 境 外面 临全球 央行 进一 步收 紧流 动性对 各类 资产
价格的 影响 ，以 及国 家之 间可能 的经 济上 和政 治上 的摩擦 ；境 内面 临金 融去 杠杆和 监管 趋严 的影
响。 但 我们 认为 在不 发生 系统风 险的 前提 下，A 股 市场在 经历 了 2015 年以 来 的调整 之后 ， 估 值趋
向合理 ，向 下风 险应 该有 限，全 年录 得正 收益 的可 能性较 大。A 股 市场 短期 受到美 股调 整市 场情
绪的影 响， 可能 跟随 调整 ，调整 到一 定程 度 之 后， 我们认 为 A 股有 可能 走出 独立行 情。 其中 的一
个主要 驱动 因素 是： 在债 市低迷 ，房 市和 境外 投资 受限， 资金 成本 高企 的情 况下， 大量 资金 依然
缺少更 好的 投资 方向 ，考 虑风险 与收 益，A 股 市场 会是一 个不 错的 选择 。
本基金 还是 坚持 利用 量化 选股策 略， 在有 效控 制主 动投资 风险 的前 提下 ，力 求继续 获得 超越
市场的 超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.6655 元， 基 金份额 净值 下 降 3.30% ， 本基金 的业 绩比
较基准 下 降3.10% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 784,780,007.15 91.61
其中： 股票
784,780,007.15 91.61
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
30,012,000.00 3.50
其中： 债券
30,012,000.00 3.50
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
39,689,525.50 4.63
8 其他资 产
2,153,517.69 0.25
9 合计
856,635,050.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 37,509,921.81 4.46
C 制造业 350,839,058.79 41.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
13,622,338.00 1.62
E 建筑业 38,345,999.00 4.56
F 批发和 零售 业 15,478,225.05 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,136,251.62 2.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 25,240,530.37 3.00
J 金融业 228,155,853.10 27.10
K
房地产 业
41,304,292.51 4.91
L
租赁和 商务 服务 业
5,290,696.90 0.63 华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 293,196.00 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,613,296.00 0.55
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,950,348.00 0.83
S 综合 - -
合计 784,780,007.15 93.23
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 743,925 48,585,741.75 5.77
2 601288 农业银 行 7,577,300 29,627,243.00 3.52
3 601988 中国银 行 5,087,200 19,992,696.00 2.38
4 601186 中国铁 建 1,733,000 16,948,740.00 2.01
5 601006 大秦铁 路 2,009,200 16,636,176.00 1.98
6 600383 金地集 团 1,394,207 16,256,453.62 1.93
7 601225 陕西煤 业 1,979,111 15,258,945.81 1.81
8 000338 潍柴动 力 1,775,100 14,662,326.00 1.74
9 600028 中国石 化 2,226,700 14,429,016.00 1.71
10 002626 金达威 783,626 14,379,537.10 1.71
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,012,000.00 3.57
其中： 政策 性金 融债 30,012,000.00 3.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 30,012,000.00 3.57
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170207 17 国开 07 300,000 30,012,000.00 3.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形 ，也没 有在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 292,758.83
2 应收证 券清 算款 638,857.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 776,491.65
5 应收申 购款 445,409.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,153,517.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 617,029,555.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 82,588,438.44
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 194,209,036.08
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 505,408,958.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 13,544,447.61
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 7,900,000.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 5,644,447.61
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.12
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回
2018 年1 月31
日
7,900,000.00
14,508,910.90 0.50%
合计
7,900,000.00 14,508,910.90
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况。
华泰柏瑞量化优选混合 2018 年第 1 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 21 日
