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香港中小(501021)

香港中小:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 标 普 香港 上 市 中 国中 小 盘 指 数证 券 投
资基金(LOF) 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 
 
 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 华宝标 普香 港上 市中 国中 小盘指 数(LOF ) 场内简 称 香港中 小 基金主 代码 501021 交易代 码 501021 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2016 年 6 月24 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,119,227,176.91 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最 小化。 正常 情况 下, 本基 金 力争控 制净 值增 长率 与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不 超过0.5% ,年 化跟 踪误 差 不超 过5% 。 投资策 略 本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策 略以更 好的 跟踪 标的 指数 ,实现 基金 投资 目标 。 1、组 合复 制策 略 本基金 主要 采取 复制 法, 即 按照标 的指 数成 份股 及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 动对 股票投 资组 合进 行相 应 地调整 。 2、替 代性 策略 对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法律 法规 原因 个别 成 份股被 限制 投资 等情 况, 导 致 本基 金无 法获 得足 够华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 13 页


数量的 股票 时, 基金 管理 人将通 过投 资成 份股 、 非 成份股 、成 份股 个股 衍生 品等进 行替 代。 3、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 , 以 降低 股票 仓位调 整的 交易 成本 , 提 高投资 效率 , 从 而更 好地 跟踪标 的指 数, 实现 投资 目标。 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将适 当投资 于债 券和 货币 市场 工具, 固定 收益 投资 的目 的是在 保证 基金 资产 流动 性的同 时有 效利 用基 金 资产, 提高 基金 资产 的投 资收益 。 同时, 为更 好地 实现 本基 金的投 资目 标, 本基 金还 将在条 件允 许的 情况 下, 开 展证券 借贷 业务 以及 投 资于金 融衍 生品 , 以 期降 低跟踪 误差 水平 。 本 基金 投资于 金融 衍生 品的 目标 是替代 跟踪 标的 指数 的 成份股 ,使 基金 的投 资组 合更紧 密地 跟踪 标的 指 数。 不 得应 用于 投机 交易 目的, 或用 作杠 杆工 具放 大基金 的投 资。 业绩比 较基 准 经人民 币汇 率调 整的 标普 香港上 市中 国中 小盘 指 数收益 率×95%+ 人民 币活 期存款 利率 (税 后) ×5 % 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 预 期 风险与 预期 收益 水平 高 于混合 基金 、 债 券基 金与 货币市 场基 金。 本基 金为 指数基 金, 跟踪 标的 指数 的表现 , 具 有与 标的 指数 相似的 风险 收益 特征 。 本 基 金可能 通过 港股 通投 资 香港证 券市 场, 会面 临港 股通机 制下 因投 资环 境、 投资标 的、 市场 制度 以及 交 易规则 等差 异带 来的 特 有风险 。 基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 境外资产托管人 英文名称: State Street Bank and Trust Company 中文名称: 美国道 富银 行有限 公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 20,631,968.99


华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 13 页


2.本期 利润 -5,112,074.65 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0045 4.期末 基金 资产 净值 1,593,987,222.89 5.期末 基金 份额 净值 1.4242 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.03% 1.46% 0.31% 1.46% -0.34% 0.00%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2016 年 6 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日) 注:按 照基 金合 同的 约定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定,截 至 2016 年12 月 24 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周晶 国际业务 部 总 经 理,本基 金基金经 理、华宝 油气、美 国消费、 华宝港股 通恒生中 国(香港 上市)25 指数(场 内 简 称 “ 香港大 盘”) 、 华 宝港股通 恒生香港 35 指数 (场内简 称 “ 香港 本地” ) 基金经 理 2016 年 6 月 24 日 - 12 年 博 士 。 先 后 在 美 国 德 州 奥 斯 丁 市 德 亚 资 本 、 泛 太 平 洋 证 券 ( 美 国 ) 和 汇 丰 证 券 (美 国) 从 事数 量分 析、 另 类 投 资 分 析 和 证 券 投 资 研究工 作 。2005 年至 2007 年 在 华 宝 基 金 管 理 有 限 公 司 任 内 控 审 计 风 险 管 理 部 主管,2011 年 再次 加入 华 宝 基 金 管 理 有 限 公 司 任 策 略 部 总 经 理 兼 首 席 策 略 分 析 师 , 现 任 国 际 业 务 部 总 经理 。2013 年6 月至 2015 年11 月任 华宝 成熟 市场 动 量 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2014 年 9 月 起兼 任 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金 经理 ,2015 年9 月至2017 年8 月任 华宝 中 国 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基金基 金 经 理,2016 年 3 月 任 华 宝 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 经 理 。2016 年 6 月 任 华 宝 标 普 香 港 上 市 中 国 中 小 盘 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF ) 基金 经理 ,2017 年 4 月任 华宝 港股 通恒 生 中国( 香港 上市 )25 指数 证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 经理,2018 年 3 月 兼任 华 宝港股 通恒 生香 港35 指数 证券投资基金(LOF) 基金 经 理 。 目 前 兼 任 华 宝 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 13 页


注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 及其 各项 实施 细则、 《华 宝标 普香 港上市 中国 中小 盘指 数证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定、 监管 部门 的相 关规定 ,依 照诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 控制 投资 风险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化, 标普 香港 上市中 国中 小盘 指数证 券投 资基 金在 短期 内出现 过持 有现 金与 到期 日在一 年之 内的 政府 债券 市值占 基金 资产 净值 比低 于5% 的情 况。 发 生此 类情况 后, 该基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 , 没 有给投 资人 带来 额 外 风险或 损失 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常 情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 13 页


本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 本基金 采用 全复 制方 法跟 踪标普 香港 上市 中国 中小 盘指数 。在 报告 期内 按照 这一原 则比 较好 的实现 了基 金跟 踪指 数表 现的目 的。 以下 为对 影响 标的指 数表 现的 市场 因素 分析。 2018 年一 季度, 全球 市场 波动 较 17 年明 显加 剧, 港 股也不 例外 。 一 月份 港股 强势继 续上 行 , 恒生指 数 在1 月 份中 突 破07 年 的高 点, 一 月二 十九 日曾经 达到 历史 新 高33484 。 期间 国企 指数 表 现尤其 靓丽 , 截 止1 月29 日, 恒 生国 企指 数一 度上 涨超 过19%。但 2 月2 日 晚随着 美国 一季 度 非 农就业 数据 强劲 超预 期, 尤其是 工资 涨幅 超预 期上 涨,从 而导 致投 资者 担心 美国通 胀后 续会 超预 期上涨 ,从 而导 致联 储被 迫大幅 度加 息, 美股 因此 遭到抛 售。 标 普500 指数 五个交 易日 下跌 一度 超过10% 。 港股 紧随 美股 也开始 调整 。同 时投 资者 担忧今 年中 央经 济的 核心 工作还 是去 杠杆 ,这 样会影 响今 年的 中国 经济 增速, 进而 对企 业盈 利产 生负面 影响 。恒 生指 数在 二月九 日一 度下 跌至 29129 ,较 一月 的最 高点 下 跌超 过 13% 。 后续 随着 美 债收益 率逐 渐稳 定, 而联 储新任 主席 鲍威 尔 给出货 币政 策将 维持 稳定 的信息 , 美股 开始 企稳 反 弹。 与此 相对 应 , 港 股也 开始企 稳反 弹 。 同时 三月中 下旬 港股 步入 业绩 期, 大 多数 指数 成分 公司 去年四 季度 业绩 增长 靓丽 , 也推 动了 指数 走高 。 恒生指 数一 度反 弹 至31800 点附 近。 但是 步入 三月 底,随 着特 朗普 政府 开始 利用超 级 301 条 款对 于中国 商品 征收 额外 关税 ,市场 担心 中美 贸易 战的 风险增 大, 港股 再度 步入 下跌通 道。 总体而 言, 标普 香港 上市 中国中 小盘 指数 在此 期间 跟随港 股大 势的 起伏 而波 动,但 总体 走势 仍然强 于恒 生指 数。2018 年一季 度, 标普 香港 中小 盘指数 表现 震荡 。 从 3339.91 最高 上涨 到 3698.54 , 后受 美股 大跌 影 响下跌 到 3212.34 , 随后 反弹, 收 3494.29 , 涨幅4.62% 。 恒生 指数 季 环比上 涨0.58% ,该 基金 跟踪的 标普 香港 中小 盘指 数涨幅 高于 恒生 指数 ,主 要是因 为指 数内 的中 国内地 企业 去年 四季 度业 绩表现 靓丽 ,进 而推 动指 数整体 表现 走强 。香 港中 小指数 四季 度年 化波 动率 为24% ,相 较恒 生指 数的 21.7% 略高 。 日 常操 作过 程中 ,人 民币 汇率方 面, 由于 港币 汇率 锚定美 元, 一季 度人 民币 兑美元 大幅 度升 值, 从 而导 致人 民币 汇率 兑 港币也 呈现 大幅 升值 走势 。 一季度 人行 中间 价从0.8359 升值 至0.8013 , 相对于 港币 升 值4.14% 。 同 期, 人民 币交 易价 也相 对 于港币 升 值 4.03% 左 右。 汇 率一季 度整 体而 言 对基金 的人 民币 计价 业绩 有较大 负面 影响 。


截止本 报告 期末,本 报告 期 基金净 值增 长率 为-0.03%,业绩比 较基 准收 益率 为 0.31% 。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 13 页


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,513,840,861.63 93.84 其中: 普通 股 1,513,840,861.63 93.84 优先股 - - 存托凭 证 - -








房地 产信 托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 98,543,045.98 6.11 8 其他资 产 854,212.34 0.05 9 合计 1,613,238,119.95 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 香港 1,513,840,861.63 94.97 合计 1,513,840,861.63 94.97


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5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 电信业 务 5,509,026.43 0.35 房地产 229,580,262.77 14.40 非日常 生活 消费 品 201,249,549.88 12.63 工业 197,404,036.23 12.38 公用事 业 125,723,015.78 7.89 金融 81,247,397.42 5.10 能源 31,189,329.31 1.96 日常消 费品 163,659,903.70 10.27 信息技 术 174,974,923.82 10.98 医疗保 健 203,975,186.03 12.80 原材料 99,328,230.26 6.23 合计 1,513,840,861.63 94.97


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资. 5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 及存 托凭证 投资 明细 5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 ( 地 区) 数量( 股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇 光学 科技 2382 HK 香港 中国 香港 416,900 48,402,559.01 3.04 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 石药 集团 1093 HK 香港 中国 香港 2,716,000 45,373,665.75 2.85 3 CHINA MENGNIU DAIRY CO 蒙牛 乳业 2319 HK 香港 中国 香港 1,661,000 35,800,571.13 2.25 4 SINO BIOPHARMACEUTICAL 中国 生物 1177 HK 香港 中国 香港 2,771,000 34,192,061.75 2.15 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 13 页


制药 5 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创 中国 1918 HK 香港 中国 香港 1,321,000 32,071,072.88 2.01 6 CHINA GAS HOLDINGS LTD 中国 燃气 384 HK 香港 中国 香港 1,400,800 32,044,263.05 2.01 7 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲 国际 2313 HK 香港 中国 香港 405,000 26,820,441.56 1.68 8 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 华润 啤酒 291 HK 香港 中国 香港 954,000 25,989,345.00 1.63 9 HENGAN INTL GROUP CO LTD 恒安 国际 1044 HK 香港 中国 香港 443,500 25,834,263.06 1.62 10 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 华晨 中国 1114 HK 香港 中国 香港 1,794,000 23,545,308.15 1.48


5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票及 存 托 凭证 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品.


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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 基金。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


基金管 理人 没有 发现 本基 金 投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,181.88 5 应收申 购款 843,030.46 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 854,212.34


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,116,897,928.81 报告期 期间 基金 总申 购份 额 99,128,223.02 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 96,798,974.92 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,119,227,176.91 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息 一.基 金管 理人 于2018 年3 月 28 日 发布 《华 宝基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金修订 基金 合同 有关条 款的 公告 》, 公司 根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》, 对旗 下部 分基金 基金 合同 有关 条款 进行修 订并 相应 修订 了托 管协议 ,具 体修 订内 容详 见公司 公告 ,请 投资 者予以 关注 。 二.基 金管 理人 于2018 年4 月 11 日 发布 《华 宝基 金 管理有 限公 司关 于聘 任公 司副总 经理 的公 告》, 自2018 年4 月11 日起, 公司 聘任 李慧 勇先 生担任 公司 副总 经理 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝标 普香 港上 市中 国中 小 盘指 数证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同;


华宝标 普香 港上 市中 国中 小盘指 数证 券投 资基 金(LOF )招 募说 明书 ;


华宝标 普香 港上 市中 国中 小盘指 数证 券投 资基 金(LOF )托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF )2018 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华 宝基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 21 日