华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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华 安 科技 动 力混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 一日华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年4 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安科 技动 力混 合
基金主 代码 040025
交易代 码 040025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 894,411,656.42 份
投资目 标
本 基 金 重 点 投 资 于 以 科 学 技 术 为 动 力 在 产 业 价 值 链 中 占
据优势 地位 的行 业或 企业 ， 关注 其科 技创 新或 技术 突破后
产生的 增长 动能 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下， 力争 实现基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持
股票配 置比 例的 相对 稳定 ， 避免 因过 于主 动的 仓位 调整带
来额外 的风 险。 个股 选择 中以产 业链 价值 结构 为主 要判别华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基准， 选取 以科 学技 术为 动力在 产业 价值 链中 占据 优势地
位的行 业或 企业 ， 同时 从 市场广 度、 技术 深度、 产 业宽度
和政策 强度 等方 面寻 找选 取财务 状况 良好 、 盈 利能 力较强
且资产 质量 较好 的公 司并 作为重 点投 资对 象。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 20% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基 金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 88,470,050.41
2. 本期 利润 11,100,464.54
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0120
4. 期末 基金 资产 净值 2,951,446,258.03
5. 期末 基金 份额 净值 3.300
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现 华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.06% 1.05% -2.15% 0.95% 2.21% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安科 技动 力混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2011 年 12 月 20 日 至 2018 年 3 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
谢振东 本基金 2015-03-25 - 8 年 天津大 学理 学学 士、 加 州 大华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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的基金
经理
学 洛 杉 矶 分 校 工 学 硕 士 研
究生，8 年证 券、 基金 行 业
从业经 验。 曾 任华 泰联 合 证
券 行 业 研 究 员 。2011 年 9
月加入 华安 基金， 曾任 投 资
研究部 高级 研究 员、 基 金 投
资 部 基 金 经 理 助 理 。2015
年3 月 起同 时担 任本 基金 、
华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 3 月至 2016 年9 月
同 时 担 任 华 安 动 态 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2017 年6 月起，
同 时 担 任 华 安 文 体 健 康 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。 华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期 内 ， 市 场整 体表 现相 对稳定 ， 但结 构分 化较 大 ； 本基金 维持 自下 而上 的选 股思路 ，
继续配 置在 中长 期具 有安 全边际 和成 长空 间的 相关 标的， 一季 度跑 赢比 较基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值为3.300 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为0.06% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-2.15% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
本基金将 在以下几 个方面 寻找投资 机会：1、 持续提 高竞争壁 垒的行业 优势企 业（特 别
是制造、 服务相关 行业） ： 市场对于 大行业优 势公司 基本面的 挖掘可能 已经相 对充分， 伴 随
着的是 市场 估值 体系 的优 化； 同样 部分 细分 行业 优 势企业 在经 历了 多轮 经济 周期洗 礼后 ， 通
过持续 的高 研发 投入 、 行 业整并 和市 场开 拓 ， 不 仅 实现了 远超 行业 的增 速 ， 而且在 国内 外实
现了强大 话语权， 而其估 值优势正 在显现；2、在渠 道、品牌 等维度重 置成本 较高的公 司 ：
部分公司 已跟随创 业板反 弹，未来 性价比在 分化；3 、符合居 民消费升 级方向 ：持续的 财 富
积累和 消费 年龄 结构 、 区 域结构 的变 化都 使得 消费 升级这 一趋 势持 续发 酵 ， 而相关 产业 的供
给能力 （ 背后 是中 国具 有全 球比较 优势 的制 造业 能力 ） 也在某 种程 度上 实现 了供 给创造 需 求 ；
就整体 市场 而言 ， 经 济的 相 对平稳 和中 性偏 紧的 资金 环境仍 然是 影 响A 股 市场 表现的 重
要因素 ； 基于 此， 我们 对 后市持 谨慎 乐观 的观 点 ： 股票市 场可 能继 续呈 现震 荡和分 化 ， 结 构
性机会 层出 不穷 ，这 对于 自下而 上选 股创 造 了 良好 的环境 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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比例(%)
1 权益投 资 2,291,660,582.51 77.26
其中： 股票 2,291,660,582.51 77.26
2 固定收 益投 资 3,301,637.20 0.11
其中： 债券 3,301,637.20 0.11
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 326,980,403.49 11.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 336,209,991.43 11.34
7 其他各 项资 产 7,866,737.15 0.27
8 合计 2,966,019,351.78 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
29,476,755.00 1.00
B 采矿业
13,571,000.00
0.46
C 制造业
1,496,134,969.48 50.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
27,216,000.00 0.92
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
112,323,702.87 3.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,446,659.62 0.35
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
39,002,689.46 1.32
J 金融业
309,752,203.68 10.49 华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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K 房地产 业
79,327,500.00 2.69
L 租赁和 商务 服务 业
67,414,000.00 2.28
M 科学研 究和 技术 服务 业
10,200,000.00 0.35
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
50,146,102.40 1.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
24,453,000.00 0.83
R 文化、 体育 和娱 乐业
22,196,000.00 0.75
S 综合
- -
合计
2,291,660,582.51 77.65
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600519 贵州茅 台 205,000 140,142,100.00 4.75
2 300257 开山股 份 6,500,000 103,545,000.00 3.51
3 600297 广汇汽 车 14,000,000 103,040,000.00 3.49
4 600867 通化东 宝 2,800,000 74,872,000.00 2.54
5 601288 农业银 行 16,800,000 65,688,000.00 2.23
6 000895 双汇发 展 2,500,000 64,000,000.00 2.17
7 600030 中信证 券 3,300,000 61,314,000.00 2.08
8 600305 恒顺醋 业 6,000,000 60,840,000.00 2.06
9 600803 新奥股 份 5,100,000 59,721,000.00 2.02
10 600066 宇通客 车 2,600,000 58,136,000.00 1.97
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,301,637.20 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,301,637.20 0.11
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 113504 艾华转 债 28,790 3,301,637.20 0.11
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
11
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.12017 年5 月 24 日， 中信证券股份有限公司收到中国证监会 《行政处罚事
先告知书》 （处罚字 [2017]57 号） ， 原因为公司在融资融券业务开展过程中违反
《证券公司监督管理条例》 第八十四条 “未按照规定与客户签订业务合同 ”的规
定， 被证监会责令改正、 给予警告， 没收违法 所得人民币 61,655,849.78 元， 并
处人民币 308,279,248.90 元罚款。本报告期内，本基金投资的前十名其他证券
的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,298,110.47
2 应收证 券清 算款 5,544,028.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 156,762.54
5 应收申 购款 867,835.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
9 合计 7,866,737.15
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 984,220,670.17
报告期 基金 总申 购份 额 52,413,302.61
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 142,222,316.36
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 894,411,656.42
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比 华安科技动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
13
20% 的 时间 区间
机构 1
20180101-201803
31
230,36
4,050.
36
0.00 0.00
230,364,050
.36
25.76%
2
20180116-201802
27
191,62
0,469.
24
0.00
24,883,3
06.78
166,737,162
.46
18.64%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、 《华 安科 技动 力混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安科 技动 力混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安科 技动 力混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十一日
