华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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华 安 沪深 300 量 化 增强 证 券投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 一日华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 551,990,841.14 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 方法 进行积
极的指 数组 合管 理与 风险 控制， 力争 实现 超越 标的 指数的
投资收 益， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在标 的指 数成 分股 权重 的基础
上根据 量化 模型 对行 业配 置及个 股权 重等 进行 主动 调整，
力 争 在 控 制 跟 踪 误 差 的 基 础 上 获 取 超 越 标 的 指 数 的 投 资
收益。
业绩比 较基 准
95%× 沪深 300 指数 收益率 ＋5%× 同期商 业银行 税后 活期
存款基 准利 率。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基
金品种 ， 其 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 、 债 券型基
金 和混 合型 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
386,597,940.66 份 165,392,900.48 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
1. 本期 已实 现收 益 39,801,447.16 13,071,453.46
2. 本期 利润 -15,588,591.41 -9,454,369.91
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0326 -0.0457
4. 期末 基金 资产 净值 587,392,032.63 243,502,603.40
5. 期末 基金 份额 净值 1.5194 1.4723
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安沪深 300 增强 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -3.36% 1.16% -3.11% 1.12% -0.25% 0.04%
2、 华安沪深 300 增强 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -3.54% 1.16% -3.11% 1.12% -0.43% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2018 年 3 月 31 日)
1．华 安沪 深 300 增强 A ：
2．华 安沪 深 300 增强 C ： 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金
的基金
经理
2014-12-30 2018-01-15 13 年
复旦大学经济学硕士，FRM （金
融风险 管理 师）,13 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司从事研究工作。2008 年 5
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后
任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任华 安 MSCI 中国 A 股指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任上 证 180 交易 型开放式 指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起 同时 担任 华 安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2010 年 11 月起 担任上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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经理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月
同时担任华安沪 深 300 指数分 级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月起 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 12 月起， 同时 担任华
安 事 件 驱 动 量 化 策 略 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2018 年 1
月离开 华安 基金 。
许之彦
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部高
级总监
2017-12-25 - 14 年
理学博士，14 年证券、基金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在广发证券和中山 大学经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年 加入华安 基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任 华 安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任上 证 180 交易型开 放式指数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金的基 金经 理。2011 年 9 月起同
时担任华安深 证 300 指数证券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。2013
年 6 月起担任指数投资部高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安中证高分红指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 华 安中 证银 行指 数分 级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担 任华 安创 业板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担 任华 安创 业板 50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
的基金 经理 。2017 年 12 月 起， 同华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
7
时担任 华 安 MSCI 中国 A 股指数
增强型 证券 投资 基金、 本基 金的基
金经理 。
孙晨进
本基金
的基金
经理
2017-12-25 - 7 年
硕士研 究生 ， 7 年 基金 行业 从业经
验， 具 有基 金从 业资 格证 书。 2010
年应届 毕业 进入 华安 基 金， 先后担
任指数 投资 部数 量分 析师、 投资经
理、基 金经 理助 理。2015 年 3 月
起担任华安深 证 300 指数证券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起， 同 时担 任华 安事 件驱 动量化
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 1 月起 ，同 时担任
华 安 新 安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 华 安新 泰利 灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 12 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国 证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公 司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以 外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
回顾 2018 年一 季度 以来 最 新的宏 观经 济数 据。 从总 需求各 项来 看，2017 年 底 居民消 费和 固
定资产 投资 累计 增速 分别 有一定 下行 ，发 电量 、货 运量和 广义 社融 等指 标也 印证了 内需 的走 弱 ，
而出口 增速 保持 高位 。最 新的 PMI 数据 出现 了小 幅 回落， 预计 未来 几个 月经 济存在 回落 的压 力，
但回落 幅度 预计 不大 。由 于贸易 保护 主义 抬头 ，外 贸环境 恶化 ，进 出口 增速 预计也 会出 现回 落 ，
同时叠 加固 定资 产投 资增 速的回 落， 经济 增速 短期 面 临压力 。 在 经济 增速 回落 预期变 强的 背景 下，
市场也 难以 有趋 势性 行情 。 一季度 以来 宽基 指数 先涨 后跌 ， 震 荡幅 度加 大， 去年 走势强 劲的 周期 、
消费板 块分 别出 现了 回调 ，也应 证了 宏观 经济 走弱 的事实 。相 反， 以创 业板 为代表 的新 兴行 业 板
块反弹 力度 很大 ，市 场出 现了明 显的 风格 切换 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 3 月 31 日， 本 基金 A 类 份额 净值为 1.5194 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-3.36% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率为-3.11% 。 本基 金 C 类份 额净值 为 1.4723 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长 率
为-3.54%% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率为-3.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望后 市， 在宏 观大 周期 没有强 力复 苏迹 象的 假设 下，值 得我 们关 注的 仍然 是成长 、新 兴 行
业、 中 盘股 等板 块， 包 括 如工业 互联 网、 半导 体、5G 、 大数 据云 计算 等概 念， 但中期 来看 ， 成 长
风格的 延续 ， 还 有赖 于业 绩 的支撑 。 过 去两 年市 场极 度 偏向于 以沪 深 300 为代 表 的大盘 股的 风格 ，
将很有 可能 在今 年切 换至 的中小 盘风 格。 另外 ，面 临去杠 杆、 解质 押、 融 资 收紧、 增发 受限 等 政
策变化 ， 今 年大 部分 企业 和上市 公司 资金 偏紧 。 而 国家补 贴、 优惠 政策 等资 源都将 偏向 于有 自主
创新能 力或 是行 业内 具备 显著优 势的 科技 类和 高端 制造类 企业 。从 量化 的角 度来看 ，整 个市 场 波
动率、 换手 率的 提高 也是 中小创 板块 走强 的先 行指 标之一 。
作为华 安沪 深 300 指 数增 强基金 的管 理人 ，我 们将 继续用 量化 的方 法选 择个 股，构 建组 合 ，
力争获 取稳 定的 超越 指数 的收益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 779,665,774.62 90.61
其中： 股票 779,665,774.62 90.61
2 固定收 益投 资 917,555.96 0.11
其中： 债券 917,555.96 0.11
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,353,501.93 8.18
7 其他各 项资 产 9,515,748.32 1.11
8 合计 860,452,580.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
6,855,840.00
0.83
C 制造业
385,170,411.67 46.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,088,800.00 1.09
E 建筑业
19,564,983.44 2.35
F 批发和 零售 业
26,402.87 0.00 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
23,053,137.42 2.77
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
21,232,896.68 2.56
J 金融业
232,720,441.50 28.01
K 房地产 业
36,501,355.40 4.39
L 租赁和 商务 服务 业
24,136,295.00 2.90
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
20,122,349.76 2.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,192,860.88 0.14
S 综合
- -
合计
779,665,774.62 93.83
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600309 万华化 学 1,787,673 62,783,075.76 7.56
2 601318 中国平 安 629,871 41,136,875.01 4.95
3 600519 贵州茅 台 40,800 27,891,696.00 3.36
4 600016 民生银 行 2,795,700 22,337,643.00 2.69
5 601288 农业银 行 5,590,700 21,859,637.00 2.63
6 600030 中信证 券 972,353 18,066,318.74 2.17
7 300122 智飞生 物 531,336 18,054,797.28 2.17
8 000423 东阿阿 胶 290,595 17,915,181.75 2.16
9 000002 万
科Ａ 475,560 15,831,392.40 1.91
10 000581 威孚高 科 689,000 15,536,950.00 1.87
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
12
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 917,555.96 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 917,555.96 0.11
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 128035 大族转 债 7,837 917,555.96 0.11
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值或空 头套 期保 值） ， 并根 据风险 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲风 险资 产组 合的系 统性 风险 和流 动性 风险。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12017 年 5 月 24 日 ， 中信证 券股 份有 限公 司收 到中国 证监 会《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处罚
字 [2017]57 号） ，原 因为 公司在 融资 融券 业务 开展 过程中 违反 《证 券公 司监 督管理 条例 》第 八 十
四条 “ 未按照规 定与客 户签 订业务合同 ” 的 规定， 被证 监会责令改 正、给予 警告 ，没收违法 所得人
民币 61,655,849.78 元， 并 处人民 币 308,279,248.90 元罚款 。 本 报告 期内， 本基 金投资 的前 十名 其
他证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 ，也 没有在 本报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责 、
处罚的 情况 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,415,537.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,199.86
5 应收申 购款 8,063,010.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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8 其他 -
9 合计 9,515,748.32
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600309 万华化 学 62,783,075.76 7.56 资产重 组
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深300增强A 华安沪 深300增强C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 670,954,881.71 266,812,901.46
报告期 基金 总申 购份 额 18,538,975.48 164,521,019.60
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 302,895,916.53 265,941,020.58
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 386,597,940.66 165,392,900.48
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180105-201803
31
156,87
0,424.
60
0.00 0.00
156,870,424
.60
28.42%
2
20180327-201803
31
110,00
0,000.
00
0.00 0.00
110,000,000
.00
19.93%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安沪 深 300 量 化增 强证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安沪 深 300 量 化增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安沪 深 300 量 化增 强证券 投资 基金 托管 协议 》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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二〇一八年四月二十 一日
