华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 1 页共 15 页
华 安 安禧 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 一日华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,101,043,342.32 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基 于VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整保 本资 产 与风险 资产 的投 资比 例， 以确保
基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标
价值， 从而 实现 投资组 合 的保本 增值 目标 。 同时 ， 本基金
将通过 对宏 观经 济、 国家 政策等 可能 影响 证券 市场 的重要华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
3
因素的 研究 和预 测， 分析 和比较 不同 证券 子市 场和 不同金
融工具 的收 益及 风险 特征 ， 确定 具体 的投 资券 种选 择， 积
极寻找 各种 可能 的套 利和 价值增 长机 会。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍然存
在本金 损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
1,980,846,087.10 份 120,197,255.22 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 19,833,575.61 1,034,674.96
2. 本期 利润 27,358,814.74 1,526,735.22
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0132 0.0118
4. 期末 基金 资产 净值 2,125,791,259.84 127,691,449.92
5. 期末 基金 份额 净值 1.073 1.062
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
4
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安禧保本混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.23% 0.09% 0.68% 0.01% 0.55% 0.08%
2、 华安安禧保本混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.05% 0.10% 0.68% 0.01% 0.37% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 13 日至 2018 年 3 月 31 日)
1．华 安安 禧保 本混 合 A ： 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
5
2．华 安安 禧保 本混 合 C ：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
6
限 年限
任职日 期 离任日 期
朱才敏
本基金
的基金
经理
2016-04-13 - 10 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，10 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安月 安鑫 短期理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 11 月 起， 同时 担任华
安汇财 通货 币市 场基 金、 华 安双债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年 5 月起 同时 担任华
安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2016 年 4 月
起，同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2016 年 9 月 起， 同时 担任 华安新
财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2016 年 11 月起 ，
同 时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年 12 月起， 同时 担任 华安新
泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2017 年 3 月起，
同 时 担 任 华 安 睿 安 定 期 开 放 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
杨明
本基金
的基金
经理、
投资研
究部高
级总监
2016-05-05 - 17 年
中央财经大学硕士研究生，17 年
银行、 基金 从业 经历。 曾在 上海银
行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理 有 限 公 司 ， 任 研 究 发 展 部 研 究
员 。 现 任 投 资 研 究 部 总 监 。2013
年 6 月起担任华安策略优选混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 6 月起担任投资研究部高级总
监。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同
时 担 任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同
时 担 任 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
7
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年 5 月起 ，同 时担任
本基金 的基 金经 理。2018 年 1 月
起， 同时 担任 华安 红利 精选 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日 期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
8
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
中国经 济继 续稳 健增 长， 转型、 升级 的趋 势也 不断 发酵， 房地 产和 金融 在调 控下仍 然表 现 稳
健。
中国经 济周 期复 苏的 主要 力量是 产能 、库 存调 整基 本到位 。一 方面 ，持 续的 不景气 导致 企 业
自发去 库存 、去 产能 ，另 一方面 ，环 保约 束不 断加 强，政 府通 过提 高能 耗、 技术标 准， 以及 通 过
行政手 段去 产能 ，也 驱动 产能调 整加 速。 需求 方面 相对平 稳， 供求 的变 化积 累到一 定程 度， 供 求
缺口边 际上 开始 逆转 ，并 表现为 工业 品价 格中 枢回 升。
国外方 面， 欧美 经济 继续 保持稳 健增 长， 美国 通过 减税法 案将 对美 国经 济产 生新的 刺激 。 但
是，强 劲的 就业 市场 和减 税刺激 ，也 迫使 美联 储表 现出更 强硬 的加 息姿 态。 由于美 国经 济已 经 处
于较长 景气 周期 的后 期， 而股市 估值 处于 很高 的水 平，货 币政 策进 一步 收紧 的倾向 以及 美国 启 动
贸易战 的姿 态， 导致 美股 大幅波 动。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
9
在上述 因素 作用 下，A 股 明显波 动。 波动 的原 因， 内在方 面是 经过 去年 大幅 上涨， 部分 优 质
公司估 值达 到较 高水 平甚 至有小 幅的 泡沫 ，有 回调 的内在 需求 ；外 在原 因是 美国股 市和 对华 政 策
的冲击 。 债券 市场在 资金 面持续 宽松 带动 下走 强，10 年国 债、 国开 债较 四季 末分别 走 低 14bps 和
18bps ， 信用 债收 益率 跟随 利率债 下行 ，成 交回 暖。
本基金 保持 了对 利率 债券 和高等 级信 用债 的基 本配 置，维 持基 金中 短久 期， 积极参 与新 股 申
购，权 益投 资上 继续 坚持 价值投 资， 以持 有为 主， 业绩表 现一 般。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 3 月 31 日， 华 安安禧 保本 混 合 A 份额 净 值为 1.073 元， C 份额 净值 为 1.062 元；
华安安 禧保 本混 合 A 份额 净值增 长率 为 1.23% ，C 份额净 值增 长率 为 1.05% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为 0.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
中国经 济正 在逐 步进 入景 气回升 阶段 ， 产 能过 剩的 压 力正在 消退 ， 企 业盈 利状 况 将持续 改善 。
通胀走 势有 所缓 和 ， 但 趋势 仍然向 上 。 核 心问 题是 产出 缺口已 经逆 转 ， 人 口红 利趋 势性消 除，
以及油 价、 食品 价格 可能 会超预 期回 升。
金融整 顿带 来紧 缩效 应， 对部分 行业 和相 关个 股带 来较大 冲击 。但 我们 认为 在经济 回升 的 大
背景下 ，处 于可 接受 的程 度上， 而政 策的 影响 是短 空长多 ，有 利于 促进 中国 经济和 有关 行业 未 来
更加稳 健、 高效 、高 质量 地增长 。
“ 十 九大” 以及“ 两会 ” 顺利 召开，政府机构改革大刀阔斧推进，重要人事安排完成，表明国家
治理现 代化 、深 层次 改革 ，都有 重大 推进 ，整 个国 家未来 发展 大势 向好 。
总的来 说， 我们 认为 中国 经济将 继续 在增 速基 本平 稳、供 求逐 步平 衡、 结构 不断升 级、 制 度
稳步变 革的 大框 架下 运行 。经济 内生 动能 进一 步释 放，虽 然面 临通 胀和 去杠 杆压力 ，但 综合 判 断
未来宏 观经 济将 继续 表现 良好。 我们 认为 优秀 企业 在盈利 继续 改善 、消 化估 值压力 、消 化监 管 政
策影响 后， 股价 仍然 具有 稳定上 扬的 中期 趋势 。债 券市场 利空 因素 逐步 兑现 ，在基 本面 相对 平 稳
的背景 下， 利率 债收 益率 预计将 震荡 略 有 下行 ，中 高等级 信用 债仍 具配 置价 值。
本基金 将继 续保 持中 短久 期利率 债和 高等 级信 用债 的配置 ，回 避中 低等 级特 别是过 剩产 能 行
业信用 债 。 权 益投 资上 将继 续按照 价值 投资 的理 念 ， 寻 找传统 和新 兴行 业中 目标 远大 、 长 期专 注、
构筑了 鲜明 核心 竞争 力、 业 绩表现 优秀 而稳 定， 且股 价 合理或 明显 低于 内在 价值 的企业 进行 投资 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
10
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 28,895,037.93 1.28
其中： 股票 28,895,037.93 1.28
2 固定收 益投 资 2,073,736,068.34 91.68
其中： 债券 2,073,736,068.34 91.68
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 1.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,290,795.30 3.95
7 其他各 项资 产 39,906,890.61 1.76
8 合计 2,261,828,792.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
11
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
51,882.13 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
31,202.96 0.00
J 金融业
28,811,952.84 1.28
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
28,895,037.93 1.28
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002142 宁波银 行 1,514,028 28,811,952.84 1.28
2 603887 城地股 份 1,751 51,882.13 0.00
3 300659 中孚信 息 776 31,202.96 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,748,000.00 7.58 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
其中： 政策 性金 融债 170,748,000.00 7.58
4 企业债 券 97,396,000.00 4.32
5 企业短 期融 资券 120,667,000.00 5.35
6 中期票 据 29,877,000.00 1.33
7 可转债 （可 交换 债） 25,565,068.34 1.13
8 同业存 单 1,629,483,000.00 72.31
9 其他 - -
10 合计 2,073,736,068.34 92.02
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111815111
18 民 生银 行
CD111
1,500,000
148,425,000.0
0
6.59
2 130245 13 国开 45 1,000,000
100,780,000.0
0
4.47
3 111890985
18 宁 波银 行
CD007
1,000,000 98,830,000.00 4.39
4 111805043
18 建 设银 行
CD043
1,000,000 97,850,000.00 4.34
5 111809075
18 浦 发银 行
CD075
1,000,000 97,820,000.00 4.34
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
13
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 156,771.53
2 应收证 券清 算款 1,099,117.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 38,650,951.83
5 应收申 购款 49.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,906,890.61
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
14
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113011 光大转 债 10,845,830.40 0.48
2 132006 16 皖新 EB 7,831,858.50 0.35
3 127003 海印转 债 819,284.20 0.04
4 127004 模塑转 债 240,745.50 0.01
5 128013 洪涛转 债 160,842.50 0.01
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603887 城地股 份 51,882.13 0.00
重大事 项停
牌
2 300659 中孚信 息 31,202.96 0.00
重大事 项停
牌
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,174,531,671.33 138,292,641.39
报告期 基金 总申 购份 额 725,187.30 282,832.69
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 194,410,771.53 18,378,218.86
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,980,846,087.10 120,197,255.22
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
15
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
无.
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年四月二十 一日
