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华安季季鑫A(040030)

华安季季鑫:2018年第一季度报告查看PDF公告

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
华 安 季季 鑫 短期 理 财债 券 型证 券 投资 基 金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 一日华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 
第 2 页共 14 页 
§1


重要提 示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 基金主 代码 040030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年5 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 7,732,792,762.59 份 投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ,追求 稳健 的当 期收 益。 投资策 略 本基金 采用 “ 运 作期 滚动 ”的方 式运 作, 在运 作期 内, 本 基金将 在坚 持组 合久 期与 运作期 基本 匹配 的原 则下 , 采用 持有到 期策 略构 建投 资组 合, 基 本保 持大 类品 种配 置的比 例恒定 。 集 中申 购期 内, 本基金 将采 用流 动性 管理 与组合 调整相 结合 的策 略。 业绩比 较基 准 无 风险收 益特 征 本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 , 属于 证券投 资基 金中 较低 风险 、 预期 收益 较为 稳定 的品 种, 其 预 期 的 风 险 水 平 低 于 股 票 基 金 、 混 合 基 金 和 普 通 债 券 基 金。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 3 页共 14 页 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 16,792,762.59 份 7,716,000,000.00 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标













































































单位 :人 民币元 主要财 务指 标 报告期(2018 年1 月1 日-2018 年3 月31 日) 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 1.本期 已实 现收 益 320,432.13 50,302,030.29 2.本期 利润 320,432.13 50,302,030.29 3.期末 基金 资产 净值 16,792,762.59 7,716,000,000.00 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于短 期理 财债 券基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、华 安季季 鑫短 期理财 债券 A: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.2244% 0.0020% - - - - 2 、华 安季季 鑫短 期理财 债券 B: 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 4 页共 14 页 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.2915% 0.0019% - - - - 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 5 月 23 日 至 2018 年3 月 31 日) 1、 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 2、 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 5 页共 14 页 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李邦长 本基金 的基 金 经理 2016-03-02 - 8 年 硕士研究生,具有基金 从 业 资 格 证 书. 曾 任 安 永华明会计师事务所审 计师,2010 年 3 月加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后从 事基 金运 营、 债券交易和债券研究等 工作,2014 年 9 月起 担 任 基 金 经 理 助 理 ,2016 年 3 月起担 任华 安月 月 鑫短期理财债券型证券 投资基金、本基金、华 安月安鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安 日日鑫货币市场基金的 基金经 理.2016 年 11 月华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 6 页共 14 页 起,同时担任华安鼎丰 债券型发起式证券投资 基 金 的 基 金 经 理 。2017 年 12 月起, 同时 担任 华 安鼎瑞定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内 ,本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、 招募说 明书等有关基金 法律文件的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在控 制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括:在研 究环 节,研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中,使用晨会发言、发 送邮 件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投 资环节,公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略,制定 并严格执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合 经理等各投资决 策主体授权机制,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操作 需要 经过严格的审批 程序。在交易环节,公司实 行强制公平交易机制,确 保各投资组合享有公平的 交易 执行机 会。 (1) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配 、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交 易所 一级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该 业务以公司名义 进行 申报与中签,则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布 询 价需求和结果, 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须以 各投 资组合名义向集 中交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合投 标意华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 7 页共 14 页 向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名 义获 得,则投资部门在风控部 门的 监督参与下,进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节,公司 风险管理部对公司旗下的 各投 资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行 的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益 输送的异常交易行为 进行监控;风险管理部根 据市场公认的第三方信息( 如:中债登的债券估值 ) , 定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,对不同投资组合临近 交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 , 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间 的同日反向交易 控制规则,并在投资系统中 进行了设置,实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基 金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查;风险管理 部开发了同向交易分析系 统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内, 除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中,出现 同日反向交易成交较少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为1 次 , 未出现 异常 交易 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,全 球经济周期延续回升态势 ,主要国家宽松货币政策 边际收紧。美国经济维持 复苏态 势, 居 民消 费稳 健增 长, 失业率 维持 低位 , 通 胀压 力有所 抬升 ,3 月 美联 储议 息会议 再次 上调 联邦 基 金利率 ; 欧元 区经 济基 本 面好转 ,PMI 数据 继续 回升 , 信 贷环 境改 善 , 出 口对 经济拉 动明 显 ; 日 本通 胀超预 期, 制造 业 PMI 处 于景气 区间 ,经 济复 苏动 力增强 。国 内经 济方 面, 工业企 业利 润增 速受 高 基数影响有所回 落,工业增加值增速超市场 预期,制造业和基建增速 有所回落,但房地产增速 反弹 至高位 , 仍 表现 出较 强韧 性, 通 胀表 现温 和; 央 行 继续实 施稳 健中 性货 币政 策,3 月 份跟 随性 上调 公 开市场 操作 利率 ;在 流动 性管理 方面 ,通 过 CRA 和 定向降 准等 方式 来维 稳资 金面波 动。 由于 流动 性 宽松程度超出市 场预期,机构融资需求放缓 ,叠加贸易战推升避险情 绪,一季度十年期国债收 益率 大幅下 行14bp ,3Y-5Y 期AAA 级 中短 期票 据大 幅下 行35bp 左 右, 信用 利差 明 显收窄 。 本报告 期内 , 合理 安排 组 合久期 , 主要 投资 于利 率 较高的 同业 存款 和同 业存 单, 同时 把握 机会 , 配置银行间逆回 购以获得可观的持有收益。 组合整体在有效控制流动 性风险的前提下,保证了 适中 的整体 收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 8 页共 14 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 A: 投资回 报:1.2244% 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B: 投资回 报:1.2915% 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望二季度 ,贸易争端可能对进出口 带来一定扰动,但宏观经 济基本面将总体维持平稳 ,政策 控风险和金融去 杠杆将继续深化,机构融资 需求放缓带来的流动性被 动宽松具有可持续性,表 内外 资金将更加趋于 平衡,预计二季度资金面总 体平稳。但债券市场受供 给释放等因素影响,收益 率可 能波动 加大 。 操作方面, 我们将继续把握基金的流 动性和收益性的平衡,优 化组合资产配置计划,把 握结构 性机会,主要通 过锁定高收益同业存款和甄 选优质同业存单博取较高 的持有收益,提高组合整 体收 益,为投资者创 造更多价值。我们将秉承稳 健、专业的投资理念,优 化组合结构,控制风险, 勤勉 尽责地 维护 持有 人的 利益 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 7,471,092,362.43 91.43 其中: 债券 7,471,092,362.43 91.43 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 676,417,814.63 8.28 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 - - 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 9 页共 14 页 资产 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,219,596.23 0.28 4 其他资 产 655,193.94 0.01 5 合计 8,171,384,967.23 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 24.33 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 428,999,186.70 5.55 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40 %的 说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 不适用。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 不适用。 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 不适用。 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 10 页共 14 页 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,471,092,362.43 96.62 8 其他 - - 9 合计 7,471,092,362.43 96.62 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111809084 18 浦发银行 CD084 10,900,000 1,079,638,245.71 13.96 2 111709243 17 浦发银行 CD243 6,500,000 644,415,184.63 8.33 3 111718485 17 华夏银行 CD485 5,000,000 495,780,255.99 6.41 4 111719396 17 恒丰银行 CD396 5,000,000 495,631,210.34 6.41 5 111810130 18 兴业银行 CD130 5,000,000 494,970,672.93 6.40 6 111816087 18 上海银行 CD087 5,000,000 494,949,605.19 6.40 7 111819116 18 恒丰银行 4,500,000 445,758,698.69 5.76 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 11 页共 14 页 CD116 8 111715462 17 民生银行 CD462 3,560,000 353,343,098.43 4.57 9 111808056 18 中信银行 CD071 3,200,000 317,686,449.87 4.11 10 111713099 17 浙商银行 CD099 2,500,000 247,951,306.14 3.21 5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1469% 报告期内偏离度的最低值 0.0049% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0712% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资 组合报 告附 注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 12 页共 14 页 5.9.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 655,193.94 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 655,193.94 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 项目 华安季 季鑫 短期 理财 债券A 华安季 季鑫 短期 理财 债券B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,181,709.22 3,816,000,000.00 报告期 基金 总申 购份 额 655,872.26 5,400,000,000.00 报告期 基金 总赎 回份 额 11,044,818.89 1,500,000,000.00 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 16,792,762.59 7,716,000,000.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 无。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 13 页共 14 页 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180101-201803 20 900,00 0,000. 00 0.00 900,000, 000.00 0.00 0.00% 2 20180327-201803 31 0.00 2,000, 000,00 0.00 0.00 2,000,000,0 00.00 25.86% 3 20180320-201803 20 500,00 0,000. 00 0.00 0.00 500,000,000 .00 6.47% 4 20180327-201803 31 0.00 2,000, 000,00 0.00 0.00 2,000,000,0 00.00 25.86% 5 20180101-201803 26 1,000, 000,00 0.00 0.00 0.00 1,000,000,0 00.00 12.93% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 无。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 2、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 3、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 9.2 存放 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并登 载于 基金 管理人 互联 网 站http://www.huaan.com.cn 。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 第 14 页共 14 页 9.3 查阅 方式 投资者可登 录基金管理人互联网站查 阅,或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的 办公场 所免费 查阅 。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年四 月二 十一日