华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 一日华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 166,869,242.39 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离
交易可 转债 ）品 种， 在控 制风险 和保 持流 动性 的基 础上，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面通 过利 用可 转债的
债券特 性， 强调 收益 的安 全性与 稳定 性， 另一 方面 利用可
转债的 股票 特性 （内含 股 票期权 ） ， 分 享股 市上 涨 所产生
的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 60% ＋中证综合债券指数收益率
× 30% ＋沪 深 300 指 数收 益 率× 10% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要
低于股 票基 金、 混合基 金 ， 高于 货币 市场 基金， 属 于证券
投资基 金中 的中 等风 险和 中等收 益的 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
66,372,228.53 份 100,497,013.86 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
1. 本期 已实 现收 益 -3,341,036.80 -4,822,343.86
2. 本期 利润 -1,098,432.37 -1,029,218.22
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0157 -0.0101
4. 期末 基金 资产 净值 74,184,941.55 109,380,815.66
5. 期末 基金 份额 净值 1.118 1.088
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安可转债债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -1.15% 0.97% 2.35% 0.55% -3.50% 0.42%
2、 华安可转债债券 B 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -1.27% 0.98% 2.35% 0.55% -3.62% 0.43%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日至 2018 年 3 月 31 日)
1．华 安可 转债 债券 A 类：
2．华 安可 转债 债券 B 类： 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2011-06-22 - 20 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，20
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 12 月至 2017
年 6 月担任华安信用增强债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起同时担任华安双债添利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理、
固定收益部助理总监。2013 年 8
月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013
年 10 月至 2017 年 7 月 同时 担任华
安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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资基金、 华安 季季 鑫 短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 月安 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安现
金富利 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 7 月至 2017 年 7 月 同时 担任华
安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月担
任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月 起 担 任 固 定 收 益 部 总 监 。2015
年 5 月至 2017 年 7 月 ，担 任华安
新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起
担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2016 年 2 月起 ，同时
担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2016 年 7 月
起 同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型
发起式 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 11 月 起， 同时 担任 华安睿
享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金、 华安 新希 望灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2017
年 2 月 起， 同 时担 任华 安新 活力灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2018 年 2 月 起， 同时担
任华安 丰利 18 个 月定 期开 放债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国 证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公 司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以 外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
一季度 ，欧 美经 济继 续保 持稳健 增长 ，3 月美 联储 新如期 调高 基准 利率 。受 通胀预 期上 升 以
及中美 贸易 战的 影响 ，全 球股市 波动 剧烈 ，美 债收 益率大 幅上 行后 震荡 企稳 。国内 社融 增速 连 续
走低， 经济 平稳 回落 。其 中，工 业增 加值 增速 有所 回升， 基建 和制 造业 投资 增速略 有下 滑， 房 地
产投资 高于 预期 ，进 出口 增速继 续回 升， 消 费 小幅 下滑 。CPI 增幅 低于 预期 ， PPI 持续 走低 。 人
民币兑 美元 保持 升值 态势 但逐渐 趋于 均衡 。一 季度 央行货 币政 策总 体中 性， 调升公 开市 场操 作 利
率 5BP, 但 通过定向降 准和 临时降准等措施 保持市场 流动性相对充裕 。货币市 场利率下行明显 ，3
个月 SHIBOR 利率 回到 一 年来的 低位 。 宽松 的资 金 面叠加 “ 贸 易战 ” 导致 的预 期变化 ， 债市 整体 收
益水平 下行 ，收 益率 曲线 陡峭化 。股 票市 场波 动加 大，金 融周 期股 冲高 回落 ，成长 创业 板股 票 大
幅反弹 。 转 债市 场新 增 14 只转债 、 发 行量 255 亿， 市 场继续 扩容 ； 转 债指 数冲 高 回落后 震荡 调整 ，
个券表 现分 化。
报告期 内本 基金 调低 仓位 的同时 ，持 续调 整组 合结 构，增 持正 股基 本面 良好 估值合 理的 次 新
转债， 减持 基本 面差 偏债 性的品 种。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 3 月 31 日 ， 华安可 转债 债 券 A 份额 净 值为 1.118 元，B 份额 净 值为 1.088 元；
华安可 转债 债 券 A 份额 净 值增长 率为-1.15% ， B 份 额净值 增长 率为-1.27% ， 同 期业绩 比较 基准 增
长率 为 2.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望二 季度 ， 美国 就业 市 场保持 强劲 ， 通胀 回暖 ， 税 改刺激 经济 ， 预计 年内 仍 有 2-3 次加 息。
中美贸 易战 使 得 世界 经济 增长的 不确 定性 增加 ， 但 短期看 ， 国内 经济 仍具 “ 韧性 ” 。 产 能过 剩压 力
逐步消 退， 企业 盈利 状况 良好， 房地 产库 存保 持低 位，开 发商 拿地 积极 。预 计货币 政策 保持 稳 健
中性， 资管 新规 即将 出台 ，对市 场短 期冲 击或 有限 ，但影 响深 远。 综合 来看 ，经济 平稳 但边 际 减华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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速、货 币政 策正 常化 但市 场利率 已反 映大 部分 预期 ，随着 通胀 风险 消退 ，利 率继续 大幅 上升 的 空
间减小 ，预 计债 市收 益率 维持震 荡、 重心 下移 的走 势，中 高等 级信 用债 仍具 配置价 值。 股票 市 场
将呈现 结构 性行 情， 转债 供给继 续且 品种 多元 化， 不乏行 业白 马股 ，且 估值 水平较 为合 理， 存 在
个券机 会。 本基 金 将 以大 盘转债 为标 的、 动态 调整 组合仓 位捕 捉贝 塔机 会， 精选中 小盘 转债 、 力
争阿法 收益 。本 基金 将秉 承稳健 、专 业的 投资 理念 ，勤勉 尽责 地维 护持 有人 利益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 24,458,225.00 12.86
其中： 股票 24,458,225.00 12.86
2 固定收 益投 资 155,892,725.59 81.96
其中： 债券 155,892,725.59 81.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,940,208.08 4.70
7 其他各 项资 产 915,202.14 0.48
8 合计 190,206,360.81 100.00 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
15,490,025.00 8.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,965,000.00 1.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,391,200.00 1.30
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
2,522,000.00 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,090,000.00 1.14
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
24,458,225.00 13.32
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000977 浪潮信 息 200,000 4,926,000.00 2.68
2 002371 北方华 创 60,000 2,752,200.00 1.50
3 002707 众信旅 游 200,000 2,522,000.00 1.37
4 600570 恒生电 子 40,000 2,391,200.00 1.30
5 002460 赣锋锂 业 30,000 2,321,400.00 1.26 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
11
6 300388 国祯环 保 100,000 2,090,000.00 1.14
7 002640 跨境通 100,000 1,965,000.00 1.07
8 601966 玲珑轮 胎 100,000 1,752,000.00 0.95
9 300409 道氏技 术 30,000 1,563,300.00 0.85
10 300601 康泰生 物 20,000 1,244,000.00 0.68
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,006,000.00 5.45
其中： 政策 性金 融债 10,006,000.00 5.45
4 企业债 券 11,379,303.30 6.20
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 134,507,422.29 73.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,892,725.59 84.92
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 100,000 10,848,000.00 5.91
2 170306 17 进出 06 100,000 10,006,000.00 5.45
3 132009 17 中油 EB 98,350 9,740,584.00 5.31
4 110038 济川转 债 80,000 9,635,200.00 5.25
5 128024 宁行转 债 80,000 9,193,600.00 5.01
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 94,842.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 666,821.35 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5 应收申 购款 153,538.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 915,202.14
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113011 光大转 债 10,848,000.00 5.91
2 110032 三一转 债 3,544,088.60 1.93
3 110033 国贸转 债 3,474,300.00 1.89
4 128015 久其转 债 3,277,800.00 1.79
5 132006 16 皖新 EB 2,974,500.00 1.62
6 110034 九州转 债 2,286,600.00 1.25
7 113009 广汽转 债 2,173,600.00 1.18
8 113012 骆驼转 债 2,110,200.00 1.15
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说
明
1 300409 道氏技 术 1,563,300.00 0.85 重大资 产重 组
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,789,554.71 107,232,358.32
报告期 基金 总申 购份 额 11,060,509.13 16,390,055.55
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 16,477,835.31 23,125,400.01
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,372,228.53 100,497,013.86 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
无。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年四月二十 一日
