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长信长金通货币A(005134)

长信长金通货币:更新招募说明书摘要(2018年第1号)查看PDF公告

长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
 
长 信 长 金 通 货 币市 场 基 金 
更新的招 募 说 明书 摘要 
2018 年第【1】号 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
 
长信长金通货币市场基金 (以下简称 “本基金” ) 由长信利息满溢场内实时
申赎货币市场基金 (以下简称 “原基金”) 变更注册而来, 原基金于 2013 年11
月 7 日经中国证券监督 管理委员会证监许可【2013】1411 号文注册,根据 2017
年8 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2017】1517 号文 , 准予原基
金变更注册为 本基金 并募集。基金合同于2017 年9 月8 日正式生效。 
 
重 要提 示 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 利率风险, 本基金持有
的信用类固定收益品种违约带来的信用风险, 债券投资出现亏损的风险, 由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险等。 
本基金为 货币市 场基金 ,属于证 券投资 基金中 较高流动 性、低 风险的 品种,
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 本基金
的投资范围为:1、 现金;2、 期限在1 年以内 (含 1 年) 的银行存款、 债券回购、长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
中央银行票据、 同业存单;3、 剩余期限在397 天以内 (含397 天) 的债券、 非
金融企业 债务融 资工具 、资产支 持证券 ;4、 中国证监 会、中 国人民 银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届
时有效的法律法规 适时合理地调整投资范围。 
投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 , 了解
基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 3 月 8 日,有关财 务数据
和净值截止日为 2017 年 12 月 31 日(财务数 据未经审计)。 本基金托管人交通
银行股份有限公 司已经复核了本次更新的招募说明书。 
 
一 、基 金管理 人 
(一)基金管理人概况 
基金管理人概况 
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 
注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼 
办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 银 城中 路 68 号9 楼 
邮政编 码 200120 
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 
注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 
设立日 期 2003 年5 月9 日 
组织形 式 有限责 任公 司 
法定代 表人 成善栋 
电话 021-61009999 
传真 021-61009800 
联系人 魏明东 
存续期 间 持续经 营 
经营范 围 
基金管 理业 务 , 发 起设 立 基金 , 中 国证 监会 批准 的 其他业 务。 【 依法 须经
批准的 项目 ,经 相关 部门 批准后 方可 开展 经营 活动 】 
股权结 构 股东名称 出资 额 出资比例 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55% 
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21% 
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15% 
上海彤 胜投 资管 理中 心 (有 限合伙 ) 751 万元 4.55% 
上海彤 骏投 资管 理中 心 (有 限合伙 ) 749 万元 4.54% 
总计 16500 万元 100% 
 
(二)主要人员情况 
1、基金管理人的董事会成员情况 
董事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
成善栋 董事长 男 
中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 ,IMBA , 曾 任 职 中 国 人 民
银 行 上 海 市 分 行 静 安 区 办 事 处 办 公 室 科 员 , 中 国
人 民 银 行 上 海 市 分 行 、 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公
室科员 、 科 长, 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理,
工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主 任 、 管 理 信 息 部
总 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 委 员 、 副 行 长 , 并 历
任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会
副会长 、秘 书长 。 
刘元瑞 
非独立 董
事 
男 
中 共 党 员 , 硕 士 。 现 为 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 拟
任 总 裁 、 研 究 所 总 经 理 , 曾 任 长 江 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 分 析 师 、 副 总 经 理 、 总 经 理 , 长 江 证
券股份 有限 公司 副总 裁。 
陈谋亮 
非独立 董
事 
男 
中 共 党 员 , 法 学 硕 士 , 工 商 管 理 博 士 , 高 级 经 济
师 , 高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 市 湖 北 商 会 常 务
副会长 , 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三 梯队 干部 班”
干 部 , 中 国 第 二 汽 车 制 造 厂 干 部 , 湖 北 经 济 学 院
讲 师 、 特 聘 教 授 , 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、
集团总 裁办 、 股改办 、 宣 传部 、 企 管处 管理干 部、
集团法 律顾 问 , 中 石化/ 扬 子石化 与德 国巴 斯夫 合
资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 , 交 大 南
洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 海 欣 集 团 董
事 会 秘 书 处 主 任 、 战 略 投 资 部 总 监 、 总 裁 助 理 、
副总裁 、总 裁。 
何宇城 
非独立 董
事 
男 
中共党 员 , 硕 士 ,MBA 、EMPACC 。 现 任武 汉钢 铁有
限 公 司 副 总 经 理 。 曾 任 宝 钢 计 划 财 务 部 助 理 会 计
师 , 宝 钢 资 金 管 理 处 费 用 综 合 管 理 , 宝 钢 成 本 管
理 处 冷 轧 成 本 管 理 主 办 、 主 管 , 宝 钢 股 份 成 本 管
理处综 合主 管 , 宝 钢股 份 财务部 预算 室综 合主 管,
宝 钢 股 份 财 务 部 副 部 长 , 宝 钢 分 公 司 炼 钢 厂 副 厂
长 , 不 锈 钢 分 公 司 副 总 经 理 , 宝 钢 股 份 钢 管 条 钢
事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事
长、经 营财 务部 部长 。 
覃波 
非独立 董
事 
男 
中共党 员, 硕士 ,上 海国 家会计 学 院 EMBA 毕 业,
具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任
公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金
管理有 限责 任公 司, 历任 市场开 发部 区域 经理 、
营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财
部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。 
吴稼祥 独立董 事 男 
经济学 学士 ,研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护
与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究
会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传
部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资
公司独 立董 事。 
谢红兵 独立董 事 男 
中共党 员, 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处
主任, 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业
处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨
浦支行 行长 ,交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总
经理, 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长, 中
国交银 保险(香港)副 董事 长。 
徐志刚 独立董 事 男 
中共党 员, 经济 学博 士, 曾任中 国人 民银 行上 海
市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、
党委副 书记 ,中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副
主任 、 主 任、 金融 调研 室 主任 、 浦 东分 行副行 长,
上海实 业( 集团 )有 限公 司董事 、副 总裁 ,上 海
实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁, 上海 实业 财
务有限 公司 董事 长、 总经 理,德 勤企 业咨 询( 上
海)有 限公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球
金融服 务行 业合 伙人 。 
注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 
2、监事会成员 
监事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
吴伟 监事会 主席 男 
中 共 党员 , 研究 生学 历 。现 任 武汉 钢 铁股 份有 限
公 司 经营 财 务部 总经 理 。历 任 武钢 计 划财 务部 驻
工 业 港财 务 科副 科长 、 科长 、 资金 管 理处 主任 科
员 、 预算 统 计处 处长 , 武汉 钢 铁股 份 有限 公司 计
划财务 部副 部长 。 
陈水元 监事 男 
硕 士 研究 生 ,会 计师 、 经济 师 。现 任 长江 证券 股
份 有 限公 司 执行 副总 裁 、财 务 负责 人 。曾 任湖 北
证 券 有限 责 任公 司营 业 部财 务 主管 、 经纪 事业 部
财 务 经理 , 长江 证券 有 限责 任 公司 经 纪事 业部 总
经 理 助理 、 经纪 业务 总 部总 经 理助 理 、营 业部 总
经 理 ,长 江 证券 股份 有 限公 司 营业 部 总经 理、 总
裁特别 助理 。 
杨爱民 监事 男 
中 共 党员 , 在职 研究 生 学历 , 会计 师 。现 任上 海
海 欣 集团 股 份有 限公 司 财务 总 监。 曾 任甘 肃铝 厂
财 务 科副 科 长、 科长 , 甘肃 省 铝业 公 司财 务处 副
处 长 、处 长 ,上 海海 欣 集团 审 计室 主 任、 财务 副
总监。 
李毅 监事 女 
中 共 党员 , 硕士 。现 任 长信 基 金管 理 有限 责任 公
司 总 经理 助 理兼 零售 服 务部 总 监。 曾 任长 信基 金
管理有 限责 任公 司综 合行 政部副 总监 。 
孙红辉 监事 男 中 共 党员 , 硕士 。现 任 长信 基 金管 理 有限 责任 公长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
司 总 经理 助 理、 运营 总 监兼 基 金事 务 部总 监。 曾
任 职 于上 海 机械 研究 所 、上 海 家宝 燃 气具 公司 和
长江证 券有 限责 任公 司。 
魏明东 监事 男 
中 共 党员 , 硕士 。现 任 长信 基 金管 理 有限 责任 公
司 综 合行 政 部总 监兼 人 力资 源 总监 。 曾任 职于 上
海 市 徐汇 区 政府 、华 夏 证券 股 份有 限 公司 和国 泰
基金管 理有 限公 司。 
注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 
3、经理层成员 
经理层成员 
姓名 职务 性别 简历 
覃波 总经理 男 简历同 上。 
周永刚 督察长 男 
经济 学 硕 士 ,EMBA 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 督 察 长 。 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自
治 街 营 业 部 总 经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方
总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理 , 长
江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上
海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。 
邵彦明 副总经 理 男 
硕 士 , 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 , 具 有 基 金 从 业
资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理
兼 北 京 分 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 、
上 海 申 银 证 券 公司 、 大 鹏 证 券 公 司 、 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 。2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基
金 , 历 任 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 、 公 司 总 经 理
助理。 
李小羽 副总经 理 男 
上海交 通大 学工 学学 士 , 华南理 工大 学工 学硕 士,
具 有 基 金 从 业 资 格 , 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
(CIM) 。 曾任 职长 城证券 公司 、 加 拿大 Investors 
Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加
入本公 司 (筹 备) , 先后 任 基金经 理助 理 、 交 易管
理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投
资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、
长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型
证券投 资基 金 、 长 信可 转 债债券 型证 券投 资基 金、
长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利
保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基
金(LOF ) 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 
程燕春 副总经 理 男 
华中科 技大 学技 术经 济学 士, 具有 基金 从业 资格,
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 , 曾 任
中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副 行 长 ,
中 国 建 设 银 行 纪 检 监 察 部 案 件 检 查 处 监 察 员 , 中长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
国建设 银行 基金 托管 部市 场处 、 信 息披 露负 责人,
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成 员 、 总 经 理 助 理
兼 北 京 分 公 司 总 经 理 、 上 海 分 公 司 总 经 理 、 执 行
监 事 , 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 官 ,
历 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 销 售 助
理、总 经理 助理 。 
注: 上述人员之间均 不存 在近亲属关系 
4、基金经理 
本基金基金经理情况 
姓名 职务 任职时间 简历 
陆莹 基金经 理 
自基金 合同 生
效之日 起至今 
管理学 学士 , 毕业 于上 海 交通大 学 ,2010 年 7 月
加 入 长信 基金 管 理有 限责任 公 司, 曾任 基 金事 务
部基金 会计 , 交易 管理 部 债券交 易员 、 交易 主管,
债券交 易部 副总 监 、 总 监 。 现 任 现 金理 财部 总监、
长 信 利息 收益 开 放式 证券投 资 基金 、长 信 纯债 半
年 债 券型 证券 投 资基 金、长 信 稳健 纯债 债 券型 证
券 投 资基 金 、 长 信长 金通货 币 市场 基金 、 长信 稳
通 三 个月 定期 开 放债 券型发 起 式证 券投 资 基金 和
长 信 稳鑫 三个 月 定期 开放债 券 型发 起式 证 券投 资
基金 的 基金 经理 。 
张文琍 基金经 理 
自2017 年11
月 4 日 起至今 
高级工 商管 理硕 士 , 上 海 财经大 学EMBA 毕业 , 具
有 基 金从 业资 格 。曾 任湖北 证 券公 司交 易 一部 交
易 员 、长 江证 券 有限 责任公 司 资产 管理 事 业部 主
管 、 债券 事业 总 部投 资部经 理 、固 定收 益 总部 交
易部经 理。2004 年 9 月加 入长信 基金 管理 有限 责
任 公 司, 历任 长 信利 息收益 开 放式 证券 投 资基 金
交 易 员、 基金 经 理助 理、长 信 利息 收益 开 放式 证
券投资 基金 基金 经理 职务 。 现任固 定收 益部 总监 、
长 信 纯债 壹号 债 券型 证券投 资 基金 、长 信 利鑫 债
券型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信利 息收 益开 放式 证
券 投 资基 金、 长 信富 平纯债 一 年定 期开 放 债券 型
证 券 投资 基金 、 长信 稳益纯 债 债券 型证 券 投资 基
金 、 长信 富民 纯 债一 年定期 开 放债 券型 证 券投 资
基 金 、长 信富 海 纯债 一年定 期 开放 债券 型 证券 投
资 基 金、 长信 稳 势纯 债债券 型 证券 投资 基 金和 长
信长金 通货 币市 场基 金的 基金经 理。 
5、投资决策委员会成员 
投资决策委员会成员 
姓名 职务 
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员 
李小羽 
副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金、 长信
可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 富债券 型证 券 投资基 金、 长信利 保债 券
型证券 投资 基金、 长信 利 广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信金葵 纯债 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、
长信利 众债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 长信 富安 纯 债一年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 、 长信 纯债 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 和长 信利 尚一 年定长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 
常松 
总经理 助理 兼混 合策 略部 总监、 投资 决策委 员会 执 行委员 、 长 信量化 多策 略
股票型 证券 投资 基金、 长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基金 、 长 信先优 债券 型
证券投 资基 金和 长信 中 证500 指 数增 强型 证券 投资 基金的 基金 经理 
安昀 
总经理 助理 、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、
长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 
杨帆 
国际业 务部 副总 监、 投 资 决策委 员会 执行 委员、 长 信海外 收益 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 、 长 信美国 标准 普 尔 100 等权 重指数 增强 型证 券投 资基
金 、 长信 上证 港股 通指 数 型发起 式证 券投 资基 金和 长信全 球债 券证 券投 资基
金的基 金经 理 
高远 研究发 展部 总监 、长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 
易利红 股票交 易部 总监 
张文琍 
固定收 益部 总监、 长信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 鑫债券 型证 券
投资基 金 (LOF) 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信富 平纯 债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 长 信稳 益纯债 债券 型 证券投 资基 金、 长 信富 民
纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 长 信富 海 纯债一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 、 长 信稳 势 纯债债 券型 证券 投资 基金 和长信 长金 通货 币市 场基
金的基 金经 理 
陆莹 
现金理 财部 总监、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信纯 债半年 债券 型
证券投 资基 金、 长 信稳 健 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 长信 长金 通货币 市场 基
金、 长信 稳通 三个 月定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 和长 信稳 鑫三 个月
定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 
邓虎 
FOF 投资 部总 监、 长信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金、 长信 中证
能源互 联网 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF) 、 长 信 睿进灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金和 长信 量化 优选 混合型 证券 投资 基金 (LOF )的基 金经 理 
叶松 
权益投 资部 总监、 长信 增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒利 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 长 信 双利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金和 长信 多利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 
左金保 
量化投 资部 总监 、长 信医 疗保健 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (LOF)、
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金、 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 、
长信利 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长 信先 锐 债券型 证券 投资 基金、 长
信利发 债券 型证 券投 资基 金、 长信 电子 信息 行业 量 化灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、 长 信先利 半年 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、 长 信国 防军工 量化 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 长 信量 化优 选混 合型 证券投 资 基 金 (LOF ) 、 长
信低碳 环保 行业 量化 股票 型证券 投资 基金 、 长信 先 机两年 定期 开放 灵活 配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 
张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理 
姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理 
秦娟 混合债 券部 总监 
李欣 债券交 易部 副总 监 
陈言午 专户投 资部 投资 经理 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 
注: 
1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 
2、自 2018 年 4 月19 日起, 左金保先生开始担任 长 信量化价值精选混合 型证 券投资基金 的
基金经理。 
 
二 、基 金托管 人 
(一 )基金托管人基本情况 
1、基金托管人概况 
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人:牛锡明 
住





所:上海市浦东新区银城中路 188 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年3 月30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电话:95559 交通银行 始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业, 成为中 国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市, 2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2016 年英国 《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行 一级资本位列第 13 位,较上 年上升 4 位;根据 2016 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交 通银行营业收入位列第 153 位,较上年上升 37 位。 截至 2017 年 9 月 30 日 ,交通银行资产总额为人民币 89357.90 亿元 。2017 年1-9 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19 亿元。 交通银行总行设 资产托管业务中心 (下文简称 “托管中心” ) 。 现有员工具有 多年基金 、证券 和银行 的从业经 验, 具 备基金 从 业资格 ,以及 经济师 、会计师、 工程师和律师 等中高级 专业技术职称, 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发 向上的 资产 托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 牛锡明先生,董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、 执行董事,2013 年5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董 事长、执行董事、行长。 牛先生 1983 年毕业 于中央财经大学金融系,获学士学 位,1997 年 毕业 于哈 尔滨工业 大学 管理学 院 技术经济 专业 ,获硕 士 学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行 董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、 执行董事,2013 年10 月起任本行 行长;2010 年4 月至 2013 年9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、 总经理;2005 年8 月至2010 年4 月任本行执行董 事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长 助理;1994 年至 2001 年历任本行 乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行 长。 彭先生 1986 年于中国人民银行研究 生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至2015 年8 月, 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理, 本行资产托管业务中心副 总裁; 1999 年12 月至2007 年12 月, 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕 业于中国石 油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至 2017 年9 月30 日, 交通银行共托管证券投资基金 319 只。 此外, 交通 银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银 行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券 投资资产和QDLP 资金等产品。 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 (二 )基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定, 加强内部 管理, 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的 梳理、 评估、 监控, 有 效地实现对各项业务风险的管控, 确保业务 稳健运行, 保 护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 (1 )合 法性原 则:托 管中心制 定的各 项制度 符合国家 法律法 规及监 管机构 的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 )全 面性原 则:托 管中心建 立各二 级部自 我监控和 风险合 规部风 险管控 的内部控 制机制 ,覆盖 各项业务 、各个 部门和 各级人员 ,并渗 透到决 策、执行、 监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 (3 )独 立性原 则:托 管中心独 立负责 受托基 金资产的 保管, 保证基 金资产 与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户, 独立核 算,分账管理 。 (4) 制衡性 原则 :托管 中心贯彻 适当 授权、 相 互制约的 原则 ,从组 织 结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互牵制, 并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 (5) 有效性 原则 :托管 中心在岗 位、 业务二 级 部和风险 合规 部三级 内 控管理 模式的基础上, 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制, 通过 行之有效的控制流程、 控制措施, 建立合理的内控程序, 保障内控管理的有效执 行。 (6) 效益性 原则 :托管 中心内部 控制 与基金 托 管规模、 业务 范围和 业 务运作 环节的风险控制要求相适应, 尽量降低经营运作成本, 以合理的控制成本 实现最 佳的内部控制目标。 3、 内部控制制度及措施 根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规, 托管 中心 制定了一整套严密、 高效的 证券投资基金托管 管理规章制度, 确保基金托管 业务运行的规范、 安全、 高效, 包括 《交通银 行资产托管业务管理办法》 、 《交通长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 银 行 资 产 托 管 业 务 风 险 管 理 暂 行 办 法 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 部 项 目 开 发 管 理 办 法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管业务商业秘密管 理规定》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管业务档案 管理暂行办法》 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务 分工合理, 技术系统完整独立, 业务管理制度化, 核心作业区实行封闭管理, 有 关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施 实现全流程、 全链条的风险控制管理, 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 (三 )基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人, 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 和有关证券法规的规定, 对基金的投资对象、 基金资产的 投资 组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支 付、基金 托管人 报酬的 计提和支 付、 基 金的申 购 资金的 到账 与 赎回 资 金的划付 、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为, 应 当及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。 交通银行有权对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交 通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人, 发现基金管理人有重大违规行为, 须立即报告中 国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 (四 )其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为, 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中 国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三 、相 关服务 机构 (一)基金份额 销售 机构 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 1 、直销中心:长信基金 管 理有限责任公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :王 瑞英 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn 2 、场外代销机构 (1) 长江 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (2) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销 售有限 公司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 幢202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (3) 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ( 二) 其他相 关机 构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基 金管 理有 限责 任公司 上海源 泰律 师事 务所 德勤华 永会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 ) 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试验 区银 城中 路 68 号 9 楼 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试验 区银 城中 路 68 号 9 楼 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼 法定代 表人 成善栋 廖海( 负责 人) 曾顺福 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 联系电 话 021-61009999 021-51150298 021-61418888 传真 021-61009800 021-51150398 021-61411909 联系人 孙红辉 刘佳、 姜亚 萍 曾浩( 曾浩 、吴 凌志 为经 办注册 会计 师 ) 四 、基 金的名 称 长信长金通货币市场基金 五 、基 金的类 型 契约型开放式 六 、基 金的 投 资目 标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则, 通过对宏观经济、 政策环境、 市场 状况和资金供求的深入分析, 在严格控制风险的前提下, 主动构建及调整投资组 合,追求适度收益。 七 、基 金的投 资范 围 本基金的投资对象主要包括: 1、现金; 2、期限在 1 年以内( 含 1 年)的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同 业存单; 3、 剩余期限在 397 天以内 (含397 天) 的债 券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; 4、 中国证监会、 中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 八 、基 金的投 资策 略 本基金将采用积极管理型的投资策略, 在控制利率风险、 尽量降低基金净值长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 1、利率策略 本基金将 首先采 用“自 上而下” 的研究 方法, 综合研究 主要经 济变 量 指标、 分析宏观经济情况, 建立经济前景的情景模拟, 进而判断财政政策、 货币政策等 宏观经济政策取向。 同时, 本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势, 对 影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上, 结合历史与经验数据, 确定当前资金的 时间价值、 通货膨胀补偿、 流动性溢价等要素, 得到当前宏观与流动性条件下的 均衡收益率曲线。 区分当前利率债收益率曲线期限利差、 曲率与券间利差所面临 的历史分位, 然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比, 判断收益率曲 线参数变动的程度和概率, 确定 组合的平均剩余期限, 并据此动态调整投资组合。 2、骑乘策略 当市场利 率期限 结构向 上倾斜并 且相对 较陡时 ,投资并 持有债 券一段 时间, 随着时间推移, 债券剩余年限减少, 市场同样年限的债券收益率较低, 这时将债 券按市场价格出售, 投资人除了获得债券利息以外, 还可以获得资本利得。 在多 数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 3、回购策略 在有效控制风险的条件下, 本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利 率差异, 在精确投资收益测算的基础上, 积极采取回购杠杆操作, 为基金资产增 加收益。 同时, 密切关注央行公开市场操作、 季节因素、 日历效应、IPO 发行等 因素导致短期资金需求激增的机会, 通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡 升的投资机会。 4、信用债投资策略 (1 )信 用风险 控制。 本基金拟 投资的 每支信 用债券必 需经过 基金管 理人债 券信用评级系统进行内部评级, 符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资, 以事前防范和控制信用风险。 (2 )信 用利差 策略。 信用产品 相对 国 债、政 策性金融 债等利 率产品 的信用 利差是获取较高投资收益的来源。 首先, 伴随经济周期的波动, 在经济周期上行 或下行阶段, 信用利差通常会缩小或扩大, 利差的变动会带来趋势性的信用产品长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 投资机会。 同时, 研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响, 以确定不 同行业总体信用风险和利差水平的变动情况, 投资具有积极因素的行业, 规避具 有潜在风险的行业。 其次, 信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品 的信用利差扩大或缩小, 本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用, 选择评 级有上调可能的信用债, 以获取因利差下降带来的价差收益。 第三 , 对信用利差 期限结构 进行研 究,分 析各期限 信用债 利差水 平相对历 史平均 水平所 处的位置, 以及不同 期限之 间利差 的相对水 平,发 现更具 投资价值 的期限 进行投 资;第四, 研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平, 发现偏离均值较多、 相 对利差有收窄可能的债券。 (3 )类 属选择 策略。 国内信用 产品目 前正经 历着快速 发展阶 段,不 同审批 机构批准 发行的 信用产 品在定价 、产品 价格特 性、信用 风险方 面具有 一定差别, 本基金将考虑产品定价的合理性、 产品主要投资人的需求特征、 不同类属产品的 持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类 属选择。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将 在国内资 产证券 化产品 具体政策 框架下 ,采用 基本面分 析和数 量化模 型相结合, 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的 总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、 商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产 品的动向, 一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资, 本基金将在届时相 应法律法规的框架内, 根据对该金融工具的研究, 制定符合本基金投资目标的投 资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。 九 、基 金的业 绩比 较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后) 。 根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征, 本基金选取同期七天通知存 款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接 受的业绩长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 本基金管理 人可以根据本基金的投资范围和投资策略, 依据维护投资人合法权益的原则, 经 与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后, 调整或变更本基金 的业绩比较基准并及时在指定媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十 、基 金的风 险收 益特征 本基金为 货币市 场基金 ,属于证 券投资 基金中 较高流动 性、低 风险的 品种, 其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一 、 基金投 资组 合报告 (一) 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 2,544,058,016.06 60.24 其中: 债券 2,544,058,016.06 60.24 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,467,560,825.35 34.75 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金 合计 204,592,476.83 4.84 4 其他资 产 7,129,406.66 0.17 5 合计 4,223,340,724.90 100.00 (二) 报 告期 债券回 购融 资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.10 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( % ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 193,757,338.12 4.81 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占基 金 资产净 值比 例的 简单 平均 值 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 (三) 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 1 、 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 32 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 47 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。 2 、 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 71.96 4.81 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 8.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 22.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 1.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 104.70 4.81 (四) 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明 注:报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天 的情 况。 (五) 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 49,549,890.03 1.23 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 197,369,947.23 4.90 其中: 政策 性金 融债 197,369,947.23 4.90 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,297,138,178.80 57.04 8 其他 - - 9 合计 2,544,058,016.06 63.17 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - (六) 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111716274 17 上 海银 行 CD274 2,000,000 198,103,563.27 4.92 2 111716281 17 上 海银 行 CD281 1,500,000 149,791,190.90 3.72 3 111714016 17 江 苏银 行 CD016 1,500,000 149,655,247.47 3.72 4 111786473 17 杭 州银 行 CD203 1,500,000 149,653,044.78 3.72 5 111713079 17 浙 商银 行 CD079 1,200,000 119,693,490.58 2.97 6 111770366 17 宁 波银 行 CD233 1,200,000 118,854,596.30 2.95 7 111718267 17 华 夏银 行 CD267 1,000,000 99,646,761.10 2.47 8 111712280 17 北 京银 行 CD280 1,000,000 99,095,324.58 2.46 9 111720280 17 广 发银 行 CD280 1,000,000 99,060,310.35 2.46 10 111709483 17 浦 发银 行 CD483 1,000,000 99,045,557.70 2.46 (七) “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0055% 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0120% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0033% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。 (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 (九) 投 资组 合报告 附注 1 、 基 金计 价方法 说明 注: 本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 2 、 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 3 、 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 200,660.49 3 应收利 息 6,848,747.01 4 应收申 购款 69,000.00 5 其他应 收款 10,999.16 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 7,129,406.66 4 、 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注: 由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 十 二、 基金的 业绩 ( 一 ) 2017 年四 季度 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较 长信长金通货币 A 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2017 年10 月 1 日至2017 年12 月 31 日 1.0649% 0.0034% 0.3459% 0.0000% 0.7190% 0.0034% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。 2、因 本报 告期 长信 长金 通 货币 B 无份 额, 故不 计算 其相关 数据 。 ( 二) 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 注:1、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年9 月8 日, 基金合 同生 效日 至本 报告 期末, 本基 金 运作时 间未 满一 年。 图示 日期 为 2017 年9 月8 日至 2017 年12 月31 日。 2 、 按基 金合 同规 定, 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期, 建 仓期 结束时 , 本基金 的各 项资 产配 置比 例应符 合本 基金 合同 第十 二部分 第二 条投 资范 围 、 第 四条投 资限 制 的相关 约定 。 截至本 报告 期末 ,本 基金 尚未完 成建 仓。 十 三、 费用概况 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理 费每日 计提, 按月支付 ,由基 金管理 人与基金 托管人 核对一 致后, 基金托管 人按照 与基金 管理人协 商一致 的方式 在月初 5 个工作 日内 从基金财产 中一次性 支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,支付日期相应顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管 费每日 计提, 按月支付 ,由基 金管理 人与基金 托管人 核对一 致后, 基金托管 人按照 与基金 管理人协 商一致 的方式 在月初 5 个工作 日内 从基金财产 中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 支付的,支付日期相应顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%, 本基金B 类基金份额的年 销售服务费率为0.01% 。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同, 具体 如下: H= E×该类基金份额年销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 按月支付, 由基金 管理人与基金托管人核对一致 后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初 5 个工作日内从基金财 产中一次性支付到指定账户。 基金销售服务费由登记机构代收, 登记机构收到后 按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致 使无法按时支付的,支付日期相应顺延。 上述“ (一)基金费用的种类”中第 4-10 项 费用,根据有关法规及相应协 议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人根据基金管理人指令 并参照行业惯例 从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调整 基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议。 调高基金销售服务费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低基 金销售服务费 率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 (六)申赎费率 1、本基 金在一 般情况 下不收取 申购费 用和赎 回费用, 但 为确 保基金 平稳运 行, 避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用: (1 )在 满足相 关流动 性风险管 理要求 的前提 下,当本 基金持 有的现 金、国 债、 中央银行票据、 政 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时; (2 ) 本基金前10 名基 金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的, 且投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。 出现上述任一情形时, 本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金 份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎 回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基 金利益最大化的情形除外。 2、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 及基金 合同约定 的范围 内调整 收费方 式 , 并最迟应于新的收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上公告。 3、 转换费用 本公司已开通了 长信长金通货币基金与 长信国防军工量化混合基金、 长信稳 健纯债债券基金、 长信稳益纯债债券基金、 长信稳势纯债债券基金、 长信纯债壹 号 债券基金 C 类份额 (C 类代码:004220) 、 长 信量化先锋 混合基金C 类份额 (C 类代码:004221) 、长信利丰债券基金 E 类份额(E 类代码:004651 )和长信量 化多策略股票基金C 类份额 (C 类代码:004858 ) 之间的双向转换, 具体可办理 转换业务的销售机构详见本 公司公告。 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的 相关规定, 本公司从 2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规 则 如下: 1、 投资 者进行 基金转 换时,转 换费率 将按照 转出基金 的赎回 费用加 上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时, 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 2、转换份额的计算公式: (1 )货币基金转至非货币基金 转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收 益 补差费=转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费) (2 )非货币基金转至货币基金 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-赎回费 转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零) 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运 作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理 办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流 动性风险规定》 ” ) 及 其它有关法律法规的要求, 并结合本基金管理人对基金实 施的投资经营活动,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“三、基金管理人”部分,更新了公司基金管理人主要人员情况; 长信长金通货币市场基金 更新的招募说明书摘要 2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人信息; 3、在“ 五、相 关服务 机构”部 分的内 容,更 新了 相关 服务机 构的信 息以及 会计师事务所信息; 4、在“七、基金的募集”部分,增加了基金募集的结果; 5、在“八、基金合同的生效”部分,增加了基金合同生效的信息; 6、 在“ 九、基 金份额 的申购与 赎回” 部分, 增加了基 金开放 申购赎 回时间 及可转换的基金信息; 7、 增加 了“十 、基金 投资组合 报告 ” 、“ 十 一、基金 的业绩 ”部分 ,并添 加了相应内容; 8、增加了“二十四、其它应披露的事项” ; 9、 在“ 一、绪 言,二 、释义, 九、基 金份额 的申购与 赎回, 十二、 基金的 投资, 十四、 基金资产估值, 十八、 基金的信息披露, 十九、 风险提示, 二十一、 基 金合同的内容摘要, 二十二、 基金托管协议的内容摘要” 部分, 更新了 《流动 性风险规定》相关内容。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 二 〇一 八年四 月二 十一 日