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长信富全:更新招募说明书摘要(2018年第1号)查看PDF公告







长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 长 信 富 全 纯 债 一年 定 期 开 放 债 券型 证券投资基金 更新的招 募 说 明书 摘要 2018 年第【1】号 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于 2015 年 11 月 30 日经 中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2772 号文注册 募集。基金合同于2016 年3 月 9 日正式生效。 重 要提 示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资本基 金可能遇到的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 利率风险, 本基金 持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险, 债券投资出现亏损的风险, 基 金运作风险, 包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险 品种, 其预期风险与 收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具, 包括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、 债券回购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工 具、 国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资, 同时本基金 不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效 法律法规或相关规定。 投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 , 了解 基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况 等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 3 月 9 日,有关财 务数据 和净值表现截至 2017 年 12 月 31 日(财务数 据未经审计)。本基金托管人中国 工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一 、基 金管理 人 (一)基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 邮政编 码 200120 批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币 设立日 期 2003 年 5 月9 日 组织形 式 有限责 任公 司 法定代 表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期 间 持续经 营 经营范 围 基金管 理业 务 、 发 起设 立 基金 、 中 国证 监会 批准 的 其他业 务。 【依 法须 经批 准的项 目, 经相 关部 门批 准后方 可开 展经 营活 动】 股权结 构 股东名称 出资额 出资比例 长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55%








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15% 上海彤 胜投 资管 理中 心( 有限合 伙) 751 万元 4.55% 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 ,IMBA , 曾 任 职 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 静 安 区 办 事 处 办 公 室 科 员 , 中 国 人 民 银 行 上 海 市 分 行 、 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室科员 、 科 长, 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理, 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主 任 、 管 理 信 息 部 总 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 委 员 、 副 行 长 , 并 历 任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会 副会长 、秘 书长 。 刘元瑞 非独立 董 事 男 中 共 党 员 , 硕 士 。 现 为 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 拟 任 总 裁 、 研 究 所 总 经 理 , 曾 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 、 副 总 经 理 、 总 经 理 , 长 江 证 券股份 有限 公司 副总 裁。 陈谋亮 非独立 董 事 男 中 共 党 员 , 法 学 硕 士 , 工 商 管 理 博 士 , 高 级 经 济 师 , 高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 市 湖 北 商 会 常 务 副会长 , 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三 梯队 干部 班” 干 部 , 中 国 第 二 汽 车 制 造 厂 干 部 , 湖 北 经 济 学 院 讲 师 、 特 聘 教 授 , 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集团总 裁办 、 股改办 、 宣 传部 、 企 管处 管理干 部、 集团法 律顾 问 , 中 石化/ 扬 子石化 与德 国巴 斯夫 合 资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 , 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 海 欣 集 团 董 事 会 秘 书 处 主 任 、 战 略 投 资 部 总 监 、 总 裁 助 理 、 副总裁 、总 裁。 何宇城 非独立 董 事 男 中共党 员 , 硕 士 ,MBA 、EMPACC 。 现 任武 汉钢 铁有 限 公 司 副 总 经 理 。 曾 任 宝 钢 计 划 财 务 部 助 理 会 计 师 , 宝 钢 资 金 管 理 处 费 用 综 合 管 理 , 宝 钢 成 本 管 理 处 冷 轧 成 本 管 理 主 办 、 主 管 , 宝 钢 股 份 成 本 管 理处综 合主 管 , 宝 钢股 份 财务部 预算 室综 合主 管, 宝 钢 股 份 财 务 部 副 部 长 , 宝 钢 分 公 司 炼 钢 厂 副 厂 长 , 不 锈 钢 分 公 司 副 总 经 理 , 宝 钢 股 份 钢 管 条 钢 事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事 长、经 营财 务部 部长 。 覃波 非独立 董 事 男 中共党 员, 硕士 ,上 海国 家会计 学 院 EMBA 毕 业, 具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任 公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职 于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 管理有 限责 任公 司, 历任 市场开 发部 区域 经理 、 营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财 部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。 吴稼祥 独立董 事 男 经济学 学士 ,研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护 与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究 会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传 部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资 公司独 立董 事。 谢红兵 独立董 事 男 中共党 员, 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处 主任, 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业 处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨 浦支行 行长 ,交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总 经理, 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长, 中 国交银 保险(香港)副 董事 长。 徐志刚 独立董 事 男 中共党 员, 经济 学博 士, 曾任中 国人 民银 行上 海 市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、 党委副 书记 ,中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副 主任 、 主 任、 金融 调研 室 主任 、 浦 东分 行副行 长, 上海实 业( 集团 )有 限公 司董事 、副 总裁 ,上 海 实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁, 上海 实业 财 务有限 公司 董事 长、 总经 理,德 勤企 业咨 询( 上 海)有 限公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球 金融服 务行 业合 伙人 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会 主席 男 中 共 党员 , 研究 生 学历 。现 任 武汉 钢 铁股 份有 限 公 司 经营 财 务部 总 经理 。历 任 武钢 计 划财 务部 驻 工 业 港财 务 科副 科 长、 科长 、 资金 管 理处 主任 科 员 、 预算 统 计处 处 长, 武汉 钢 铁股 份 有限 公司 计 划财务 部副 部长 。 陈水元 监事 男 硕 士 研究 生 ,会 计 师、 经济 师 。现 任 长江 证券 股 份 有 限公 司 执行 副 总裁 、财 务 负责 人 。曾 任湖 北 证 券 有限 责 任公 司 营业 部财 务 主管 、 经纪 事业 部 财 务 经理 , 长江 证 券有 限责 任 公司 经 纪事 业部 总 经 理 助理 、 经纪 业 务总 部总 经 理助 理 、营 业部 总 经 理 ,长 江 证券 股 份有 限公 司 营业 部 总经 理、 总 裁特别 助理 。 杨爱民 监事 男 中 共 党员 , 在职 研 究生 学历 , 会计 师 。现 任上 海 海 欣 集团 股 份有 限 公司 财务 总 监。 曾 任甘 肃铝 厂 财 务 科副 科 长、 科 长, 甘肃 省 铝业 公 司财 务处 副 处 长 、处 长 ,上 海 海欣 集团 审 计室 主 任、 财务 副 总监。 李毅 监事 女 中 共 党员 , 硕士 。 现任 长信 基 金管 理 有限 责任 公 司 总 经理 助 理兼 零 售服 务部 总 监。 曾 任长 信基 金 管理有 限责 任公 司综 合行 政部副 总监 。 孙红辉 监事 男 中 共 党员 , 硕士 。 现任 长信 基 金管 理 有限 责任 公 司 总 经理 助 理、 运 营总 监兼 基 金事 务 部总 监。 曾





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 任 职 于上 海 机械 研 究所 、上 海 家宝 燃 气具 公司 和 长江证 券有 限责 任公 司。 魏明东 监事 男 中 共 党员 , 硕士 。 现任 长信 基 金管 理 有限 责任 公 司 综 合行 政 部总 监 兼人 力资 源 总监 。 曾任 职于 上 海 市 徐汇 区 政府 、 华夏 证券 股 份有 限 公司 和国 泰 基金管 理有 限公 司。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 3、经理层成员


经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同 上。 周永刚 督察长 男 经济 学 硕 士 ,EMBA 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 督 察 长 。 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自 治 街 营 业 部 总 经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方 总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理 , 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。 邵彦明 副总经 理 男 硕 士 , 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 北 京 分 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 、 上 海 申 银 证 券 公司 、 大 鹏 证 券 公 司 、 嘉 实 基 金 管 理有限 公司 。2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基 金 , 历 任 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 、 公 司 总 经 理 助理。 李小羽 副总经 理 男 上海交 通大 学工 学学 士 , 华南理 工大 学工 学硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 , 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 。 曾任 职长 城证券 公司 、 加 拿大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加 入本公 司 (筹 备) , 先后 任 基金经 理助 理 、 交 易管 理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证券投 资基 金 、 长 信可 转 债债券 型证 券投 资基 金、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 程燕春 副总经 理 男 华中科 技大 学技 术经 济学 士, 具有 基金 从业 资格, 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 , 曾 任 中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副 行 长 , 中 国 建 设 银 行 纪 检 监 察 部 案 件 检 查 处 监 察 员 , 中 国建设 银行 基金 托管 部市 场处 、 信 息披 露负 责人,





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成 员 、 总 经 理 助 理 兼 北 京 分 公 司 总 经 理 、 上 海 分 公 司 总 经 理 、 执 行 监 事 , 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 官 , 历 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 销 售 助 理、总 经理 助理 。 注: 上述人员之间均 不存 在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 姜锡峰 基金经 理 自2016 年11 月 30 日起 至 今 管 理 学 硕 士 , 上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 专 业 研 究 生 毕 业 , 曾 任 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 债 券 研 究 员 、 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 基 金经理 助理 ,2016 年 5 月 加入长 信基 金管 理有 限 责 任 公 司 , 历 任 基 金 经 理 助 理 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 刘波 基金经 理 自2016 年3 月 9 日起至 2016 年 12 月 22 日 曾任本 基金 的基 金经 理。 5、投资决策委员会成员 投 资决 策委员 会成 员 姓名 职务 覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员 李小羽 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金、 长信 可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 富债券 型证 券 投资基 金、 长信利 保债 券 型证券 投资 基金、 长信 利 广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信金葵 纯债 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 长信利 众债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 长信 富安 纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 长信 纯债 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 和长 信利 尚一 年定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 常松 总经理 助理 兼混 合策 略部 总监、 投资 决策委 员会 执 行委员 、 长 信量化 多策 略 股票型 证券 投资 基金、 长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基金 、 长 信先优 债券 型 证券投 资基 金和 长信 中 证500 指 数增 强型 证券 投资 基金的 基金 经理 安昀 总经理 助理 、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 杨帆 国际业 务部 副总 监、 投 资 决策委 员会 执行 委员、 长 信海外 收益 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 长 信美国 标准 普 尔 100 等权 重指数 增强 型证 券投 资基 金 、 长信 上证 港股 通指 数 型发起 式证 券投 资基 金和 长信全 球债 券证 券投 资基 金的基 金经 理 高远 研究发 展部 总监 、长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理 易利红 股票交 易部 总监 张文琍 固定收 益部 总监、 长信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 鑫债券 型证 券 投资基 金 (LOF) 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信富 平纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 长 信稳 益纯债 债券 型 证券投 资基 金、 长 信富 民 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 长 信富 海 纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 长 信稳 势 纯债债 券型 证券 投资 基金 和长信 长金 通货 币市 场基 金的基 金经 理 陆莹 现金理 财部 总监、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信纯 债半年 债券 型 证券投 资基 金、 长 信稳 健 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 长信 长金 通货币 市场 基 金、 长信 稳通 三个 月定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 和长 信稳 鑫三 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 邓虎 FOF 投资 部总 监、 长信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金、 长信 中证 能源互 联网 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF) 、 长 信 睿进灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金和 长信 量化 优选 混合型 证券 投资 基金 (LOF )的基 金经 理 叶松 权益投 资部 总监、 长信 增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒利 优势 混 合型证 券投 资基 金 、 长 信 双利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金和 长信 多利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 左金保 量化投 资部 总监 、长 信医 疗保健 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (LOF)、 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金、 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 、 长信利 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长 信先 锐 债券型 证券 投资 基金、 长 信利发 债券 型证 券投 资基 金、 长信 电子 信息 行业 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信先利 半年 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、 长 信国 防军工 量化 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 长 信量 化优 选混 合型 证券投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信低碳 环保 行业 量化 股票 型证券 投资 基金 、 长信 先 机两年 定期 开放 灵活 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理 张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理 姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理 秦娟 混合债 券部 总监 李欣 债券交 易部 副总 监 陈言午 专户投 资部 投资 经理 注: 1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ; 2、自 2018 年 4 月19 日起, 左金保先生开始担任 长 信量化价值精选混合 型证 券投资基金 的 基金经理。 二 、基 金托管 人








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (一)基金托管人基本情况


1、基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 2、主要人员情况 截至 2017 年 6 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供 托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履 行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安 全、 高效、 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投 资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中国工商银 行共托管证 券投资基金 745 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》 、 英国《全 球托管人 》 、 香港《财 资》 、美 国《 环球金融 》 、内地 《证 券时报》 、 《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项 最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评 。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (二)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产 托管行业的优势地位。 这些成绩的取得, 是与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一 手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心 培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继 2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过 评估组织内部控制和安全措施是 否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号) 审阅后,2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 (原 SAS70) 审阅, 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我 行托管服 务在风 险管理 、内部控 制方面 的健全 性和有效 性的全 面认可,也证明中 国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先 进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法 经营 、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监 控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整; 维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门( 内控合 规部、 内部审计 局) 、 资产托 管部内设 风险控 制处及 资产托管部 各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务 部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处, 配备专 职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关 法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (2 )完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序 和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3 )及 时性原 则。托 管业务经 营活动 必须在 发生时能 准确及 时地记 录;按 照 “内控优先” 的原则 , 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规 章制度。 (4 )审 慎性原 则。各 项业务经 营活动 必须防 范风险, 审慎经 营,保 证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 )有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 )独 立性原 则。设 立专门履 行托管 人职责 的管理部 门;直 接操作 人员和 控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 )严 格的隔 离制度 。资产托 管 业务 与传统 业务实行 严格分 离,建 立了明 确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 )高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策 略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措 施,督促职能管理部门改进。 (3 )人 事控制 。资产 托管部严 格落实 岗位责 任制,建 立“自 控防线 ” 、 “互 控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 “以人为 本” 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力。 并 通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书, 使员工树立风险防范 与控制理念。 (4 )经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展各 种业务 营销活动、 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效 益最大化目的。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (5 )内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部 风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控, 指导业务 部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 )数 据安全 控制。 我们通过 业务操 作区相 对独立、 数据和 传真加 密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 )应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立专 门的灾难 恢复中 心,制 定了基 于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演 练。 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订 时间演练 发展到 现在的 “随机演 练” 。 从演练 结果看, 资产托 管部完 全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1 )资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ,配备专 职稽核 监察人 员,在 总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2 )完 善组织 结构, 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至 下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产 托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制、 横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 )建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设,一 贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多 年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风 险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基 金法》 、基金 合同、托 管协议 和有关 基金法规 的规定 ,基金 托管人 对基金的投资范 围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与 银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基 金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管 人发现 基金管 理人违反 《基金 法》 、 基金合同 、基金 托管协 议或有 关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金 管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限 期内, 基金 托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 三 、相 关服务 机构 (一)基金份额 销售 机构 1、直销中心:长信基金 管 理有限责任公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼 法定代 表人 :成 善栋 联系人 :王 瑞英 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566 公司网 站:www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 (1 ) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 联系人 :李 鸿岩 电话:010-66105662 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2 ) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :王 菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (3 ) 平安 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服 务电 话:95511-3 网址:bank.pingan.com (4 ) 长江 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :尤 习贵 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (5 ) 第一 创业 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 客户服 务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (6 ) 东吴 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :陆 晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客户服 务电 话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn (7 ) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:95525 网址:www.ebscn.com (8 ) 华福 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省外 请先 拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (9 ) 国都 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :李 弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (10 ) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服 务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (11 ) 国盛 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 南昌 市北 京西 路 88 号( 江信 国际 金融 大 厦) 办公地 址: 南昌 市北 京西 路 88 号( 江信 国际 金融 大 厦) 法定代 表人 :马 跃进 联系人 :俞 驰 电话:0791-86283080 传真:0791-86288690 客户服 务电 话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com (12 ) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法人代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:95521 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址:www.gtja.com (13 ) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68777222 传真:021-68777822 客户服 务电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (14 ) 华龙 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :邓 鹏怡








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服 务电 话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn (15 ) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼(518048 ) 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服 务电 话:95511 —8 网址:www.stock.pingan.com (16 ) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服 务电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (17 ) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 网址:www.962518.com (18 ) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (19 ) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 法定代 表人 :杨 华辉 联系人 :乔 琳雪 电话:021-38565547 客户服 务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (20 ) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 电话:0755-82960223 传真:0755-82943121








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 客户服 务电 话:95565 或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (21 ) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服 务电 话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (22 ) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :张 颢 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (23 ) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务电 话:95558 网址:www.citics.com (24 ) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 网址:www.citicssd.com (25 ) 中山 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 莲花街 道益 田 路6013 号 江 苏大 厦 B 座15 楼 法定代 表人 :吴 永良 联系人 :罗 艺琳 电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 客户服 务电 话:95329 网址:www.zszq.com.cn (26 ) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :鹿 馨方 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热 线:95321 网址:www.cindasc.com








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (27 ) 西南 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热 线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (28 ) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号 1 幢202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (29 ) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :马 良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服 务电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (30 ) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (31 ) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :苗 汀 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服 务电 话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (32 ) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-68419822 传真:021-20835779 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:www.licaike.com








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (33 ) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :朱 钰 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com (34 ) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 : 陈云 卉 电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830 客户服 务电 话:4008202819 网址:www.chinapnr.com (35 ) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :朱 真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客户服 务电 话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (36 ) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 办公地 址: 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 法定代 表人 :燕 斌


联系人 :陈 东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服 务电 话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (37 ) 海银 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼 法定代 表人 : 刘惠 联系人 :毛 林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服 务电 话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com (38 ) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦4 楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :葛 佳蕊 电话:021-80365020 传真:021-63332523 客户服 务电 话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com (39 ) 上海 利得 基金 销售 有限公 司








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服 务电 话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ (40 ) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :钟 琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 客户服 务电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (41 ) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服 务电 话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (42 ) 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋201 室( 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有 限公司 ) 办公地 址: 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场A 座36 楼、37 楼 法定代 表人 :顾 敏 联系人 :罗 曦 电话:0755-89462447 传真:0755-86700688 客户服 务电 话:400-999-8877 网站:www.webank.com (43 ) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层 法定代 表人 :李 一梅 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服 务电 话:4008175666 网站:www.amcfortune.com (44 ) 和谐 保险 销售 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路55 号楼20 层2302 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街6 号安 邦金 融中心 法定代 表人 :蒋 洪 联系人 :张 楠 电话:010-85256214 客户服 务电 话:4008195569 网站:www.hx-sales.com (45 ) 一路 财富 (北 京) 信息科 技股 份有 限公 司








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :徐 越 电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099 客户服 务电 话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com 3、场内销售机构 场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 , 名 单详 见上 海证 券交易 所网 站: http://www.sse.com.cn


基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ( 二) 其他相 关机 构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海源 泰律 师事 务所 德勤华 永会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 ) 注册地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼 办公地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 上海市 浦东 南 路 256 号 华夏银 行大 厦 1405 室 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼 法定代 表人 周明 廖海( 负责 人) 曾顺福 联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-61418888 传真 010-59378907 021-51150398 021-61411909 联系人 崔巍 廖海、 刘佳 曾浩( 曾浩 、吴 凌志 为经 办注册 会计 师 ) 四 、基 金的名 称 长信富 全纯债一年定期开放债券型证券投资基金 五 、基 金的类 型 契约型 六 、基 金的 投 资目 标 本基金为纯债基金, 以获取高于业绩比较基准的回报为目标, 追求每年较高 的绝对回报。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 七 、基 金的 投 资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债、 央行票据、 金 融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资券、 资产支持证券、 次级债券、 债券回购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款及其 他银行存 款) 、 货币市 场工具 、 国债期 货 及法 律法规或 中国证 监会允 许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资, 同时本基金不参与可转换债券 投资 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人 在履行适当 程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时 有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为: 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但 在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金投资不受 上述比例限制; 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后, 本基金持有现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或 者到期日 在一年 以内的 政府债券 不低于 基金资 产净值的 5% ;在 非开 放期,本基 金不受该比例的限制。 八 、基 金的 投 资策 略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1 )资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况、 国家货 币政策和财政政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经 济发展趋势、 利率走势、 债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平, 优 化固定收益类金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上, 适时调整组 合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 (2 )类属配置策略 对于债券资产而言, 是信用债、 金融债和国债之间的比例配置。 当宏观经济 转向衰退周期, 企业信用风险将普遍提高, 此时降低信用债投资比例, 降低幅度





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 应该结合利差预期上升幅度 和持有期收益分析结果来进行确定。 相反, 当宏观经 济转向复苏, 企业信用风险普遍下降, 此时应该提高信用债投资比例, 提高幅度 应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。 此外, 还将考察 一些特殊因素对于信用债配置产生影响, 其中包括供给的节奏, 主要投资主体的 投资习惯, 以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响, 因此, 在中国市场分 析信用债投资机会, 不仅需要分析信用风险趋势, 还需要分析供需面和替代资产 的冲击等因素, 最后, 在预期的利差变动范围内, 进行持有期收益分析, 以确定 最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 (3 )个券选择策略 本基金主要根据各品种的收益率、 流动性和信用风险等指标, 挑选被市场低 估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后, 本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析, 结合税收差异、 信用风险 分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值, 以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 (4 )骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 也即收益率水平处于相对高位的债券, 随 着持有期限的延 长, 债券的剩余期限将会缩短, 从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降, 通过债券的收益率的下滑, 进而获得资本利得收益。 骑乘 策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。 若收益率曲线较为陡峭, 则随着 债券剩余期限的缩短, 债券的收益率水平将会有较大下滑, 进而获得较高的资本 利得。 (5 )息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获得资 金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时, 必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系, 只有当债券收益率高于回购资 金成本(即回购利 率)时,息差策略才能取得正的收益。 (6 )利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析, 从而对利差水平的未





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 来走势做出判断, 进而相应地进行债券置换。 影响两期限相近债券的利差水平的 因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时, 可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券, 通过两债券利差的缩小获得 投资收益; 当预期利差水平扩大时, 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高 的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (7 )资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定 现金流的资产, 通过一定的结 构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通, 并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标 的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债 券市场宏观分析的基础上, 对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿 还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 (8 )国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析, 对国债市场走势做出判断, 以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依据。 当中长期经济高速增长, 通货膨胀压力浮 现, 央行政策趋于紧缩时, 本基金建立国债期货空单进行套期保值, 以规避利率 风险, 减少利率上升带来的亏损; 反之, 在经 济增长趋于回落, 通货膨胀率下降, 甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 2、开放期投资策略 开放期内, 本基金为保持较高的组合流动性, 方便投资人安排投资, 在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 减小基金净 值的波动。 九 、基 金的投 资限 制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金 投资于 债 券资产的 比例 不低于 基 金资产的 80% , 但在每 次开放 期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金投资不受上述比例限





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 制; (2) 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或者到期日在一年以内 的政府债 券的投 资比例 不低于基 金资产 净值 的 5%,在 非开放 期, 本基金不 受该 比例的限制; (3 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10% ; 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10% ; (5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% ; (6 )本 基金在 开放期 内主动投 资于流 动性受 限资产的 市值合 计不得 超过基 金资产净值的15%, 封 闭期内不受此限。 因证 券市场波动、 证券停牌 、 基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理 人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (7 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的 10%; (8 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10 ) 在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的15%, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ; (11 ) 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%; (12 ) 本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 市值和买 入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的 80% ;








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 (13 ) 本基金在封闭运作期间, 基金的总资产不得超过基金净资产的 200%; 在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的 140%; (14 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 (2)、 (6) 、 (9) 、 (14 )项外, 因证 券市场波 动、 期货 市场 波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规 或监管机构另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 期间, 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关 限制,但需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持 有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行 信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以 上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述 限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制。 十 、基 金的 业 绩比 较基准 中证综合债指数收益率 本基金选择 中证综合债指数收益率 作为业绩比较基准的原因如下: 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数, 其选样是在中证全债 指数样本的基础上, 增加了央行票据、 短期融资券以及一年期以下的国债、 金融 债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋 势,为债券投资者提供更切合的市场基准,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后 法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 本基 金管理人在与基金托管人协商一致, 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准 并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 十 一、 基金的 风险 收益特 征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与 收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 十二 、 基金投 资组 合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 本投资组合报告所载数据截至 2017 年12 月31 日 (摘自本基金2017 年四季 度报告) ,本报告中所列财务数据未经审计。 ( 一) 报告期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 162,750,590.50 97.04 其中: 债券 162,750,590.50 97.04








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,551,596.43 1.52 8 其他各 项资 产 2,409,336.19 1.44 9 合计 167,711,523.12





100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。 ( 二) 报告 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 1 、 报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 2 、 报 告期末 按行 业分类 的 港股 通投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 ( 三) 报告 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 ( 四) 报告 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 4,777,500.00 3.38 其中: 政策 性金 融债 4,777,500.00 3.38 4 企业债 券 83,843,090.50 59.37 5 企业短 期融 资券 20,060,000.00 14.20 6 中期票 据 9,753,000.00 6.91 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 44,317,000.00 31.38 9 其他 - - 10 合计 162,750,590.50 115.24


( 五) 报告 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 041755001 17 瘦 西湖CP001 100,000 10,077,000.00 7.14 2 011754165 17 湘 潭高 新 SCP001 100,000 9,983,000.00 7.07 3 111716278 17 上 海银 行 CD278 100,000 9,873,000.00 6.99 4 111710654 17 兴 业银 行 CD654 100,000 9,872,000.00 6.99 4 111715496 17 民 生银 行 CD496 100,000 9,872,000.00 6.99 4 111716293 17 上 海银 行 CD293 100,000 9,872,000.00 6.99


( 六) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ( 七) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ( 八) 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 ( 九) 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 1 、本 期国债 期货 投资政 策 本基金通过对基本面和资金面的分析, 对国债市场走势做出判断, 以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依据。 当中长期经济高速增长, 通货膨胀压力浮 现, 央行政策趋于紧缩时, 本基金建立国债期货空单进行套期保值, 以规避利率 风险, 减少利率上升带来的亏损; 反之, 在经 济增长趋于回落, 通货膨胀率下降, 甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动(元 ) 风险指 标说 明 - - - - - 符合本 基金 基金契 约及 投资目 标 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 0.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) 20,560.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) 6,990.00 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 3 、本 期国债 期货 投资评 价 国债期货有助于管理组合的久期、 流动性风险水平。 本基金按照相关法律法 规, 结合宏观经济形势和政策趋势的分析, 对国债市场走势作出判断。 同时, 本 基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和 IRR 等指标 进行跟踪, 力争为投资人提供安全、 稳健的投资收益。 本基金国债期货投资符合 既定的投资政策和投资目标。 ( 十一 ) 投资 组合 报告附 注 1 、 报 告期 内本基 金投 资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 2、 本基 金本报 告期 末未 投资 股票, 不 存在 投资 的前 十名股 票超 出基金 合同 规定 的 备选 股票库 的情 形。 3 、期 末 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 1 存出保 证金 3,690.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,405,645.54 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,409,336.19 4 、 报告 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、 报告 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 6 、 投资 组合 报告附 注的 其他 文字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 十三 、 基金的 业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 , 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ( 一) 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 长 信富 全纯债 一年 定开债 券 A 份 额净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率 的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 自2016 年3 月9 日( 基 金合 同生 效 日) 至2016 年 12 月31 日 0.76%


0.08%


1.47%


0.08%


-0.71%


0.00%


2017 年1 月1 日 至2017 年6 月 1.19%


0.07% 0.12%


0.06%


1.07% 0.01%








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 30 日 2017 年7 月1 日 至2017 年9 月 30 日 1.09% 0.04% 0.63% 0.03% 0.46% 0.01% 2017 年10 月1 日至2017 年12 月31 日 -0.12% 0.04% -0.47% 0.05% 0.35% -0.01% 长 信富 全纯债 一年 定开债 券 C 份 额净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率 的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 自2016 年3 月9 日( 基 金合 同生 效 日) 至2016 年 12 月31 日 0.44%


0.08%


1.47%


0.08%


-1.03%


0.00%


2017 年1 月1 日 至2017 年6 月 30 日 0.93% 0.07% 0.12% 0.06% 0.81% 0.01% 2017 年7 月1 日 至2017 年9 月 30 日 0.99% 0.04% 0.63% 0.03% 0.36% 0.01% 2017 年10 月1 日至2017 年12 月31 日 -0.22% 0.04% -0.47% 0.05% 0.25% -0.01%








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 ( 二) 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基 准收 益率变 动的 比较 长信富 全纯 债一年 定开 债券A 自 基金 合同生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 变动的 比较








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 长信富 全纯 债一年 定开 债券C 自 基金 合同生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 变动的 比较 注:1 、图 示日 期为2016 年3 月9 日至 2017 年12 月 31 日。 2 、按 基金 合同 规定 ,本 基 金自合 同生 效日 起 6 个 月 内为建 仓期 ;建 仓期 结束 时,本 基 金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。 十四 、 费用概况 ( 一) 与基金 运作 有关的 费用 (1 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券 、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (2 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.7% 年费率 计提 。基金 管 理费的 计算方法如下: H= E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人于次 月首日起2 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令, 经基金托管人复 核无误后于2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托 管人的托管费 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.2% 的年费 率计 提。基 金 托管费 的计算方法如下: H= E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计 提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人于次 月首日起2 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令, 经基金托管人复 核无误后于2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.4% 。本 基金销 售 服务费将 专门用 于本基 金的销售 与基金 份额持 有人服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法 如下: H= E×0.4%÷当年天数








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 H 为 C 类基金份额 每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额 前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人 于次月首日起2 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令, 基金托管人 复核无误后于2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。 基金销售服务费由登 记机构代收, 登记机构 收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述 “ (一) 基金费用的种类 ”中第4-10 项费用, 根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (3 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》 生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他相 关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (4 )费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率, 须召开基金 份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等 费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 (5 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 ( 二) 与基金 销售 有关的 费用 1、申购费用 本基金A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C 类基金份额不 收取申购费。两类基金的申购费率如下(场内外申购费率相同) :


基金份额类别 单笔申购金额 (M, 含申购 费) 申购费率 A 类基 金份 额 M<100 万元 0.6% 100 万 元≤M<500 万元 0.3% M≥500 万元 每笔 1000 元 C 类基 金份 额 0 注:M 为申购金额 2、 赎回费用 本基金基金份额的赎回 费率随持有时间的增加而递减 。 两类基金的赎回费率 如 下(场内外赎回费率相同) : 基金份额类别 持有期限(N) 赎回费率 A 类基 金份 额 N<7 天 1.50% 7 天≤N<2 年 0.05% N≥2 年 0 C 类基 金份 额 N<7 天 1.50% N≥7 天 0 注:N 为持有期限 本基金 对持续持有期少于 7 天的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产; 对持续持有期大于等于 7 天的投资者收取的 赎回费总额的25%应归基金财产, 其 余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金转换 本公司 已开通了 长信富全纯债一年定开债券基金与长信可转债债券基金、 长 信量化多策略股票基金 A 类份额 (A 类代码 :519965) 之间的双向 转换业务。 投 资者可通过本公司 “长金通” 网上直销平台、 直销柜台及部分代销机构申请 办理 转换业务。 根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的 相关规定,本公司开放式基金转换业务 相关 规则如下: 1、 投资 者进行 基金转 换时,转 换费率 将按照 转出基金 的赎回 费用加 上转出 与转入基金申购费用补差 的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费





长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 率时, 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 2、转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额 ×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) 十五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运 作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理 办法》 、 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律 法规的要求, 并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动, 对本基金招募说 明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新; 2、 在“ 五、相 关服务 机构”部 分,更 新了代 销机构的 信息以 及会计 师事务 所经办会计师的信息; 3、在“ 十一、 基金投 资组合报 告”部 分,根 据 最新的 定期报 告 ,更 新了 相 应的内容; 4、在“ 十二、 基金的 业绩”部 分,根 据最新 的定期报 告, 更新 了相 应的内 容,并经托管人复核; 5、在“二十 四 、其它应披露的事项”部分,更新了相应内容 ; 6、在“ 一、绪 言,二 、释义, 九、基 金份额 的申购与 赎回, 十、基 金的投 资,十四、基金资产估值,十八、基金的信息披露,十九、风险提示 ,二十一、 基金合同的内容摘要, 二十二、 基金托管协议的内容摘要 ” 部分, 更新了 《流动 性风险规定》的相关内容。








长信富全 纯债一年定期开 放债券型证券投资基金更新的 招募说明书 摘要 长 信基 金管理 有限 责任公 司 二 〇一 八 年四 月二 十一 日