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国联安货币A(253050)

国联安货币:2018年第一季度报告查看PDF公告

国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
国 联 安货 币 市场 证 券投 资 基金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页共 16 页 
§1


重要提 示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 4 月 19 日 复核 了 本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合 报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国联安 货币 基金主 代码 253050 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年1 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,923,744,125.20 份 投资目 标 在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下, 通过 主动 式管 理, 定 性 分 析 与 量 化 分 析 相 结 合 , 力 争 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 收 益。 投资策 略 本基金 采取 积极 的投 资策 略,自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过定 性分 析和 定量 分析 , 形成 对短 期利 率变 化方 向的预 测,在 此基 础之 上, 确定 组合久 期和 类别 资产 配置 比例, 把握收 益率 曲线 形变 和无 风险套 利机 会来 进行 品种 选择, 具体包 括以 下策 略: 1、利 率预 期策 略 2、收 益率 曲线 策略 3、类 属配 置策 略 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页共 16 页 4、现 金流 管理 策略 5、套 利策 略 6、个 券选 择策 略 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 在所有 证券 投资 基金 中, 是风险 相对较 低的 基金 产品 。 在 一般情 况下 , 其 风险 与预 期收益 均低于 债券 型基 金, 也低 于混合 型基 金与 股票 型基 金。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币A 国联安 货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 242,624,801.42 份 2,681,119,323.78 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2018 年1 月1 日-2018 年3 月31 日) 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 1.本期 已实 现收 益 1,414,266.58 52,726,579.19 2.本期 利润 1,414,266.58 52,726,579.19 3.期末 基金 资产 净值 242,624,801.42 2,681,119,323.78 注:1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ; 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页共 16 页 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、国 联安货 币A: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0477% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.7148% 0.0017% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ; 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 2 、国 联安货 币 B : 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1072% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.7743% 0.0017% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ; 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2011 年 1 月 26 日 至 2018 年3 月 31 日) 1、 国联安 货 币A 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页共 16 页 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率(税 后) ; 2、 本 基金 基金 合同于2011 年1月26 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起的6个 月, 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 符合 合同约 定; 3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 2、 国联安 货 币B 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页共 16 页 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率(税 后) ; 2、本 基金 基金 合同 于2011 年1月26日 生效 。本 基金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起 的6 个月 ,建 仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 侯慧娣 本基金 基金 经 理、 兼 任国 联安 睿祺灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、 国 联安 鑫盛 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、 国 联安 睿利 定期开 放混 合 2015-12-25 - 11 年 ( 自 2007 年) 侯慧娣 女士 , 理 学硕 士。 2006 年3 月至2006 年7 月在国泰君安证券研究 所从事国内债券市场数 据分析 与处 理;2006 年 7 月至2008 年10 月在 世 商软件(上海)有限公 司 从 事 债 券 分 析 ;2009 年 12 月至 2012 年 9 月 在国信证券股份有限公国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页共 16 页 型证券 投资 基 金基金 经理 。 司经济研究所从事债券 和 固 定 收 益 分 析 ;2012 年9 月至2015 年6 月在 德邦基金管理有限公司 固定收益部从事研究和 管理工作,期间曾担任 基金经理和固定收益部 副总监 。2015 年 6 月加 入国联安基金管理有限 公司 , 2015 年12 月起 任 国联安睿祺灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理、国联安货币市场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2016 年3 月至 2018 年 3 月兼任 国联 安鑫 禧 灵活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年12 月 起兼 任国 联安 鑫 盛混合型证券投资基金 基金经 理 。 2016 年12 月 至2017 年9 月兼 任国 联 安鑫利混合型证券投资 基金基 金经 理。2016 年 12 月起 兼任 国联 安睿 利 定期开放混合型证券投 资基金 基金 经理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《国联安货币市 场证 券投资基金基金 合同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的原 则管 理和运用基金财 产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理 人遵照相应法律法规和内 部规章,制定并完善了《 国联安基金管理有限公司 公平交 易制度》 ( 以下简称 “公平交易制度 ” ) ,用以规范包括投资授权、研究分析 、投资决策、交易执 行国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页共 16 页 以及投 资管 理过 程中 涉及 的实施 效果 与业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 本报告期内 ,本基金管理人严格执行 公平交易制度的规定,公 平对待不同投资组合,确 保各投 资组合在获得投 资信息、投资建议和投资决 策等方面均享有平等机会 ;在交易环节严格按照时 间优 先,价格优先的 原则执行指令;如遇指令价 位相同或指令价位不同但 市场条件都满足时,及时 执行 交易系统中的公 平交易模块;采用公平交易 分析系统对不同投资组合 的交易价差进行定期分析 ;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本报告期内 ,公司旗下所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易 量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年一 季度 , 国 内经 济 基本面 呈现 平稳 边际 回落 迹象 ,PPI 继续 回落 ,CPI 虽然上 行但 未超 市 场预期 ,通 胀预 期被 证伪 。3 月开 始工 业经 济增 长 势头明 显放 缓, 需求 羸弱 ,基本 面出 现走 弱迹 象。 货币政 策维 持中 性, 央行 于 2018 年1 月 份实 施普 惠 定向降 准, 同时 启动 春节 临时降 准安 排。 一季 度 前 2 个月 社融 继续 回落 , 其中表 外融 资同 比大 幅回 落 1.2 万 亿, 叠加 人民 币 汇率升 值, 境外 机构 超 配人民 币债 券, 央行 临时 降准 CRA 和 普惠 降准 ,使 得银行 超储 改善 ,一 季度 末资金 紧张 程度 远小 于 2017 年3 月 底。 金融 严监 管预期 下市 场机 构普 遍配 置谨慎 ,一 季度 债券 供给 小于需 求, 叠加 春节 临 时降准安排,引 发了资金面宽松下的债市小 牛行情,债券收益率曲线 呈陡峭化下行,其中十年 期国 开债收 益率 下行 幅度 超 过 40bp ,1 年至 3 年 高等 级 信用债 下行 幅度 超 过 50bp 。1 季 度中 债新 综合 指 数上 涨1.9% , 年化 回报 率 接近 8% 。 本基金 在1 月份 准确 判断 春节前 后资 金面 变化 , 1 月 上中旬 大幅 增配 较高 利率 同业存 单和 同业 存 款,同时增加跨 春节逆回购资产,审慎操作 ,在保持基金平稳操作的 同时为投资者获取了较好 的回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告 期内 , 国 联安 货币A 净值 收益 率为1.0477% , 同期业 绩 比 较基 准增 长率 为 0.3329% 。 国 联 安货 币B 净 值收 益率 为1.1072% ,同 期业 绩比 较基 准 增长率 为0.3329% 。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页共 16 页 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 1,925,255,127.96 63.21 其中: 债券 1,925,255,127.96 63.21 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 109,836,284.75 3.61 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 984,897,794.04 32.34 4 其他资 产 25,876,337.63 0.85 5 合计 3,045,865,544.38 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.80 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 119,869,740.06 4.10 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页共 16 页 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 29 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 51.43 4.10 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.66 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 11.21 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 13.00 - 其中: 剩余存续期超过 - - 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页共 16 页 397天的浮动利率债 5 120天(含)—397 天 (含) 13.00 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 103.29 4.10 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 本报告期内,本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 290,001,917.50 9.92 其中:政策性金融债 290,001,917.50 9.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 500,050,992.46 17.10 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,135,202,218.00 38.83 8 其他 - - 9 合计 1,925,255,127.96 65.85 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 12 页共 16 页 ( 张) 产净值比 例(%) 1 150207 15 国开07 2,500,000 250,007,258.14 8.55 2 111806033 18 交通银行 CD033 2,000,000 199,360,919.64 6.82 3 011800550 18 苏交通SCP007 1,500,000 150,004,051.31 5.13 4 011800536 18 徐工SCP002 1,100,000 110,003,121.79 3.76 5 011800541 18 招商局SCP001 1,000,000 100,002,855.66 3.42 6 111772383 17 上海农商银行 CD218 1,000,000 99,986,331.59 3.42 7 111809007 18 浦发银行 CD007 1,000,000 99,897,690.43 3.42 8 111810017 18 兴业银行 CD017 1,000,000 99,897,690.43 3.42 9 111810031 18 兴业银行 CD031 1,000,000 99,762,514.70 3.41 10 111809035 18 浦发银行 CD035 1,000,000 99,595,787.10 3.41 5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.10% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组 合报 告附注 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 13 页共 16 页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用 “摊余成本法 ”, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本报告期内, 经查询上海证券交易所、 深圳证券交易所等机构公开信息披露平台, 本基金投资的前十名证券的发行主体中除 18 交通银行 CD033、18 浦 发银行 CD007 和 18 浦发银行CD035 外, 没有出现被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 18 交通银行 CD033(111806033 )的发行主体交通银行股份有限公司多个分支行由于未 按监管规定监测贷款资金用途等事项被各所在地银监局分别处以罚款。 18 浦发银行CD007 (111809007)及 18 浦发银行 CD035 (111809035) 的发行主体上海浦 东发展银行股份有限公司多个分支行被各所在地银监局分别处以罚款, 其中成都分行由 于(1) 内部控制严重失效, 严重违反审慎经营规则 (2) 未提供或未及时提供检查资料, 不积极配合监管部门现场检查,对现场检查的顺利开展形成阻碍(3 )授信管理严重违 规, 严重违反审慎经营 规则 (4) 违规办理信 贷业务, 严重违反审慎经营规则 (5) 违规 办理同业投资、理财业务,严重违反审慎经营规则(6 )违规办理商业承兑汇票业务, 严重违反审慎经营规则 (7) 违规办理信用证业务, 严重违反审慎经营规则 (8) 违规办 理银行承兑汇票业务,严重违反审慎经营规则(9 )违规利用保理公司进行资金空转, 严重违反审慎经营规则于2018 年1 月18 日被 中国银行业监督管理委员会四川监管局罚 款人民币46175 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《 基金合同》 和公司管理制度的前提下履行 了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.9.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 18,483,648.84 4 应收申 购款 7,392,688.79 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 14 页共 16 页 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 25,876,337.63 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 项目 国联安 货币A 国联安 货币B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 148,874,984.76 4,800,143,193.27 报告期 基金 总申 购份 额 225,309,369.95 4,780,983,703.08 报告期 基金 总赎 回份 额 131,559,553.29 6,900,007,572.57 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 242,624,801.42 2,681,119,323.78 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ;总 赎回份 额包 含本 报告 期 内发生 的基 金份 额级 别调 整和转 换出 份额 。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 ( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 基金转 换( 出) 2018-01-31 1,000,000.00 995,024.88 0.50% 2 基金转 换( 出) 2018-02-01 500,000.00 496,524.33 0.70% 合计


1,500,000.00 1,491,549.21


§8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月1 日 至2018 年3 月20 1,000, 000,00 7,476, 064.14 1,007,47 6,064.14 - - 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 15 页共 16 页 日 0.00 2 2018 年 3 月 22 日 至2018 年3 月28 日 - 806,68 4,583. 90 806,684, 583.90 - - 产品特 有风 险 (1) 持有 份额 比例 较高 的 投资者 (“ 高比 例投 资者 ”)大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连 续巨额 赎回, 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 , 赎 回款项 延期 获得 。 (2) 基金 净值 大幅 波动 的 风险 高比例 投资 者大 额赎 回时 , 基金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ; 若 高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费, 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 , 可 能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。 (3) 基金 规模 较小 导致 的 风险 高比例 投资 者赎 回后 , 可 能导致 基金 规模 较小 , 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基 金 管理人 将继 续勤 勉尽 责, 执行相 关投 资策 略, 力争 实现投 资目 标。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 本基金 管理 人 于 2018 年 3 月 28 日收 到中 国证 监会 《 关于核 准国 联安 基金 管理 有限公 司变 更股 权的批 复》 (证 监许 可[2018]557 号) , 核 准本 基金 管 理人的 股东 国泰 君安 证券 股份有 限公 司将 其持 有 的本基 金管 理 人51% 股权 转让给 太平 洋资 产管 理有 限责任 公司 。 截至 本报 告 出具日 , 上述 股权 转让 事 项尚未 全部 完成 。 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 1、中 国证 监会 批准 国联 安 货币市 场证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件 2、 《国 联安 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 3、 《国 联安 货币 市场 证券 投资基 金招 募说 明书 》 4、 《国 联安 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存放地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼 9.3 查阅方 式 网址:www.gtja-allianz.com 国联安货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 16 页共 16 页 国 联安 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年四 月二 十日