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国联安睿祺(001157)

国联安睿祺:2018年第一季度报告查看PDF公告

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 
 1 
 
 
 
 
 
国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年4 月19 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 基金主 代码 001157 交易代 码 001157 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 115,933,981.54 份 投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司力 争获得 长期稳 定的 收益 。 投资策 略 本基金 是混 合型 基金 , 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 , 综 合运 用定 性和定 量的方 法, 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及 相对投 资价 值进 行评 估, 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现 金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 3 前提下 ,形 成大 类资 产的 配置方 案。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 50%+ 上证 国债指 数 × 50% 风险收 益特 征 本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金, 属于 较高 预期风 险、 较 高预 期收 益的 证券 投资基 金, 通常 预期 风险 与预期 收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 , 低 于股 票型基 金。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日) 1. 本期 已实 现收 益 12,246,724.86 2. 本期 利润 2,384,245.37 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0194 4. 期末 基金 资产 净值 133,573,844.88 5. 期末 基金 份额 净值 1.1522 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益, 包含 停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ; 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如 ,开 放式 基金 的申购 赎回 费 等,计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 4 率① 率标准 差 ② 基准收 益 率③ 基准收 益 率标准 差 ④ 过去三 个月 1.45% 0.78% -0.91% 0.59% 2.36% 0.19% 注: 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年 4 月 8 日至2018 年 3 月 31 日) 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪深300 指数 ×50% +上证 国债 指数 ×50 %; 2、本 基金 基金 合同 于2015 年4月8 日生 效。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起 的6 个月 , 建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ; 3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 侯慧娣 本基金 基金经 理、国 联安货 币市场 证券投 资基金 基金经 理、国 联安鑫 盛混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 睿利定 期开放 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 2015-12-25 - 11 年 (自 2007 年) 侯 慧 娣 女 士 , 理 学 硕 士 。 2006 年 3 月至 2006 年7 月 在 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据 分 析 与处理 ; 2006 年7 月至2008 年10 月在 世商 软件 ( 上海 ) 有 限 公 司 从 事 债 券 分 析 ; 2009 年 12 月至 2012 年 9 月 在 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固 定 收 益 分 析 ;2012 年 9 月至 2015 年 6 月 在德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部从事 研究 和管 理工 作, 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定 收 益 部 副 总 监 。2015 年 6 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限公司 ,2015 年 12 月起任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 3 月至 2018 年 3 月 兼任 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理。2016 年 12 月 起兼 任国 联安 鑫 盛 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。2016 年 12 月至2017 年9 月兼 任国 联安 鑫利 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 2016 年 12 月 起兼 任国 联 安 睿 利 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 王超伟 本基金 基金经 理、兼 任国联 2016-02-26 - 10 年 (自 2008 年起 ) 王超伟 , 硕 士研 究生。2008 年 7 月至 2011 年 8 月在国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 及 衍 生 品 投 资 总 部 任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 6 安鑫安 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 信心增 长债券 型证券 投资基 金的基 金经 理、国 联安锐 意成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 投资经 理。2011 年 8 月至 2015 年 9 月 在国 泰君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 权 益 投 资 部 任 投 资 经 理 。2015 年 9 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 助 理。 2016 年 2 月起 担任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金、 国联 安睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 2016 年 6 月起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2017 年 1 月起 兼任 国 联 安 锐 意 成 长 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职 日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 睿祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 及 其他 相 关法律 法规 、 法律 文件 的 规定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金财 产 , 在 严 格控制 风险 的前 提下 , 为 基金份 额持 有人 谋求最 大利 益 。 本 基金 运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 , 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 , 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司 公平交 易制 度》 (以 下简 称 “公平 交易 制度 ”) , 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 7 节。 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 , 公平 对待 不同 投 资组合 , 确 保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ; 在 交易 环节 严 格按照 时间 优先 , 价格 优 先的原 则执 行指 令 ; 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件 都满足 时 , 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ; 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的 交易价 差进 行定 期分 析; 对投资 流程 独立 稽核 等。 本报告 期内 , 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单 边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年 一季度, 市场波 动 较大,板块 轮动较 为频繁 。一月份市 场整体 以金融 地产为上 涨主要 动力 。 二月 份市 场 快速下 跌 。 二 月中 旬开 始 创业板 出现 强势 反弹 。 市 场整体 偏好 转换 非常剧 烈。 市场 热点 由 2017 年 的大 市值 蓝筹 股票 转 移到了 小市 值创 新类 股票 。 本基金 对 2018 年二 季度 市 场走势 依然 保持 谨慎 乐观 ,将继 续等 待良 好的 配置 机会。 主 要配置 方向 依然 会以 大消 费行业 中业 绩优 良的 公司 为主。 展望 2018 年二 季度 ,在 去 杠杆的 主基 调下 ,市 场流 动性会 依然 偏紧 ,故 二季 度防风 险 依然是 首要 的 。 同 时本 基 金会继 续发 掘大 消费 行业 中业绩 优秀 的个 股 , 努 力 为投资 人赚 取超 额收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率为 1.45% ,同 期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.91% 。 §5 投 资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 8 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 32.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,577,163.35 67.20 8 其他各 项资 产 550,692.85 0.36 9 合计 154,127,856.20 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 9 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本报 告期 内, 经查询 上海 证券 交易所 、深圳 证券 交易所 等机 构公开 信息 披露平 台,本 基金 投资 的前十 名证券 的发 行主 体没有 出现被 监管 部门 立案调 查,国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 10 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的股票。 5.11.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 113,689.37 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 30,057.63 5 应收申 购款 406,945.85 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 550,692.85 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,456,312.57 报告期 基金 总申 购份 额 18,010,741.56 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 26,533,072.59 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 11 本报告 期期 末基 金份 额总 额 115,933,981.54 注: 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ; 总 赎回 份 额包含 本报 告期 内发生 的转 换出 份额 。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本基金 管理 人 于2018 年3 月 28 日收 到中 国证 监会 《 关于核 准国 联安 基金 管理 有限公 司 变更股 权的 批复 》 (证 监许 可[2018]557 号 ) , 核准 本 基金管 理人 的股 东国 泰君 安证券 股份 有 限公司 将其 持有 的本 基金 管理 人 51% 股权 转让 给太 平洋资 产管 理有 限责 任公 司。 截 至本 报 告 出具日 ,上 述股 权转 让事 项尚未 全部 完成 。 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 1、 中 国证 监会 批准 国联 安睿祺 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件 2、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 3、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 4、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存放地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路1318 号9 楼 9.3 查阅方 式 网址:www.gtja-allianz.com 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报 告 12 国 联安 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年四 月二 十日