国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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国 泰 黄金 交 易型 开 放式 证 券投 资 基金 联 接基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 , 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 国泰黄 金 ETF 联接
基金主 代码 000218
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 98,320,205.92 份
投资目 标 紧密跟 踪黄 金资 产的 表现 ,追求 跟踪 误差 的最 小化 。
投资策 略 本基金 为国 泰黄 金 ETF 的联接基 金。 国泰 黄 金 ETF 主要
采取被 动式 管理 策略 来跟 踪黄金 资产 的价 格。 本基 金主要
通过投 资于 国泰 黄 金 ETF 实现对 黄金 资产 的紧 密跟 踪, 追
求日均 跟踪 偏离 度不 超 过 0.35% , 年化 跟踪 误差 不超 过
4% 。
在投资 运作 过程 中, 本 基 金将在 综合 考虑 合规、 风 险、 效
率、 成 本等 因素 的基 础上 , 决定 采用 一级 市场 申购 赎回的国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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方式或 二级 市场 买卖 的方 式投资 于国 泰黄 金交 易型 开放
式证券 投资 基金 。本 基金 还将适 度参 与目 标 ETF 基金份
额交易 和申 购、 赎回 的组 合套利 ,以 增强 基金 收益 。
本基金 投资 于目 标 ETF 的方式以 申购 和赎 回为 主, 但在目
标 ETF 二级市场 流动 性较 好的情 况下 , 为 了更 好地 实现本
基金的 投资 目标 , 减 小与 业绩比 较基 准的 跟踪 误差 , 也可
以通过 二级 市场 交易 买卖 目标 ETF 。
业绩比 较基 准 上海黄 金交 易所 挂盘 交易 的 Au99.99 合 约收 益率× 95%+ 银
行活期 存款 税后 收益 率× 5%
风险收 益特 征 本基金 主要 投资 对象 为国 泰黄 金 ETF , 预期风 险收 益水平
与黄金 资产 相似 , 不同 于 股票基 金、 混合 基金、 债 券基金
和货币 市场 基金 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 国泰黄 金 ETF 联接 A 国泰黄 金 ETF 联接 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000218 004253
报告期 末下 属 分 级基 金的 份
额总额
44,081,901.53 份 54,238,304.39 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金
基金主 代码 518800
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 7 月 29 日
基金管 理人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪黄 金资 产的 价格 变化, 追求 跟踪 误差 的最 小化。
投资策 略
本基金 采取 被动 式管 理策 略。 为更 好地 实现 投资 目 标, 紧密
跟踪黄 金资 产的 价格 变化 , 本基金 可从 事黄 金租 赁 业务 、 黄
金互换 业务 及投 资于 黄金 现货延 期交 收合 约等 , 以 期降低 基
金运营 费用 的拖 累, 降 低 跟踪误 差水 平 。 本 基金 进 行保证 金
交易只 能用 于风 险管 理或 提高资 产配 置效 率。 正 常 市场情
况下, 本基 金的 风险 管理 目标是 追求 日均 跟踪 偏离 度不超 过
0.35% , 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。 当基 金跟 踪误 差超 过了上
述范围 时, 基 金管 理人 应 采取合 理措 施 , 避 免跟 踪 误差的 进
一步扩 大。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 上海黄 金交 易所 挂盘 交易 的
Au99.99 合约 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 对象 为黄 金现货 合约 , 预 期风 险收 益水平 与
黄金资 产相 似, 不同 于股 票基金 、 混 合基 金、 债券 基金和 货
币市场 基金 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
国泰黄 金 ETF 联接 A 国泰黄 金 ETF 联接 C
1. 本期 已实 现收 益 -32,306.98 -93,349.83
2. 本期 利润 -485,392.99 -724,403.47
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0112 -0.0142
4. 期末 基金 资产 净值 45,375,426.73 56,058,191.38
5. 期末 基金 份额 净值 1.0293 1.0336
注: (1) 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰黄金 ETF 联接 A :
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 -1.11% 0.47% -0.84% 0.46% -0.27% 0.01%
2、 国泰黄金 ETF 联接 C :
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 -1.19% 0.47% -0.84% 0.46% -0.35% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 13 日至 2018 年 3 月 31 日)
1. 国 泰黄 金 ETF 联接 A :
国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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注:本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年 4 月 13 日,在 6 个月 建仓 期结 束时 ,各 项资产 配置 比例
符合合 同约 定。
2. 国 泰黄 金 ETF 联接 C :
注:本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年 4 月 13 日,在 6 个月 建仓 期结 束时 ,各 项资产 配置 比例
符合合 同约 定。 自 2017 年 5 月 2 日 起, 本基 金增 加 C 类基 金份 额并 分别 设 置对应 的基 金代 码。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰上
证 180
金融
ETF、国
泰黄金
ETF、国
2016-04-13 - 17 年
硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月
在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 任 量 化
分析师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8
月 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
任应用 分析 师; 2007 年 9 月至 2007
年 10 月 在平 安资 产管 理有 限公司
任量化 分析 师; 2007 年 10 月加入
国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任金 融
工程分 析师、 高级 产品 经理 和基金国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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泰深证
TMT50
指数分
级、国
泰沪深
300 指
数、国
泰上证
180 金
融 ETF
联接、
国泰中
证军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰国证
航天军
工指数
(LOF )
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
(LOF )
、国泰
量化收
益灵活
配置混
合、国
泰宁益
定期开
经理助 理。2014 年 1 月起 任国泰
黄金交 易型 开放 式证 券投 资基金、
上证 180 金融交易型 开放式指 数
证券投 资基 金、 国 泰上 证 180 金融
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金的基金经理,2015 年 3
月起兼 任国 泰深 证 TMT50 指数分
级证券 投资 基金 的基 金经 理, 2015
年 4 月 起兼 任国 泰沪 深 300 指数证
券投资 基金 的基 金经 理, 2016 年 4
月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经
理,2016 年 7 月 起兼 任国 泰中证
军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理, 2017 年 3 月至 2017 年
5 月 兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理,2017 年 3 月
起 兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 航
天军工 指数 证券 投资 基金 (LOF )
的基金 经理 ,2017 年 4 月 起兼任
国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券
投资基 金 (LOF ) 的基金经 理, 2017
年 5 月起兼任国泰策略价值灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ( 由国泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 而
来) 、国泰量化收益灵活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理, 2017
年 8 月起兼任国泰宁益定期开放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2017 年 7 月起 任投资
总监( 量化 ) 、 金融 工程 总 监。 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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放灵活
配置混
合的基
金经
理、投
资总监
(量
化) 、 金
融工程
总监
徐成城
本基金
的基金
经理、
国泰创
业板指
数
(LOF )
、国泰
国证食
品饮料
行业指
数分
级、国
泰国证
医药卫
生行业
指数分
级、国
泰黄金
ETF 的
基金经
理
2018-01-22 - 12 年
硕士研 究生 。曾 任职 于闽 发证券。
2011 年 11 月 加入 国泰 基金 管理有
限公司 , 历 任交 易员、 基金 经理助
理。2017 年 2 月 起任 国泰 创业板
指 数 证 券 投资 基 金 (LOF ) 、 国 泰
国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理,2018 年 1 月起 兼任 国泰黄
金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 和
国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金联 接基 金的 基金 经理 。
注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 , 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定, 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 , 本 基金 运作 合法 合规, 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ,
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
今年一 季度 以来 , 美 国非 农数屡 超预 期, 失业 率持 续低位 运行 , 反 映美 国经 济复苏 态势 良好 ;
其中建 筑业 、零 售业 及耐 用品制 造新 增非 农就 业人 数显著 攀升 ,反 映出 美国 房地产 及消 费领 域 的
高景气 度, 进一 步印 证了 美国国 内房 地产 加速 补库 存、企 业投 资意 愿上 升; 时薪增 速温 和回 升 也
有望带 来个 人消 费支 出扩 张,带 动国 内通 胀水 平提 升。随 着美 联 储 3 月 加息 预期兑 现, 金价 短 期
利空出 尽, 结束 了 近 2 个 月高位 震荡 走势 , 黄 金在 3 月下 旬出 现了 大幅 反弹 。 截至 3 月 30 日 , 国
际金价 一季 度上涨 1.72% ,振幅 4.94% 。 国内 方面 ,由于 美元 指数 下跌 带动 人民币 兑美 元走 强 ,
人民币 升值 了约 3.7% , 一 定程度 上抵 消了 金价 的上 涨, 上 海黄 金交 易所 实物 黄 金主力 品种 Au99.99
涨幅度 远小 于国 际金 价, 一季度 下跌 了 1.82% ,振 幅 4.52% 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰黄 金 ETF 联接 A 在 2018 年第 一季 度的 净值 增 长率为-1.11% , 同期 业绩 比较基 准 收 益率
为-0.84% 。
国泰黄 金 ETF 联接 C 在 2018 年 第一 季度 的净 值增 长率为-1.19% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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为-0.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
对未来 经济 形势 , 我 们认 为美国 经济 复苏 稳健 , 企 业投资 意愿 上升 , 或 将出 现经济 过热 迹象 ;
时薪增 速回 升料 将带 来个 人消费 支出 扩张 , 意味 着 美国 CPI 口径 通胀 将跟 随 走高 , 我 们认 为 2018
年美国 CPI 同比 高点 或在 3% 附近 。考 虑到 美联 储货 币政策 目标 是核 心 PCE , 而非 CPI ,二者 口
径差异 很大 , 前者 对能 源 价格及 输入 型通 胀的 敏感 度极低 。 今 年 CPI 口径 通 胀回升 的主 因来 自原
油和输 入型 通胀 等因 素, 美国 CPI 同比 高点在 3% 附近, 而年 内核 心 PCE 大 幅走高 并超 过 2% 的
概率都 偏低 ,因 此美 联储 过于激 进加 息的 概率 也相 对较低 ,维 持年 内美 联储 加息三 次的 预判 , 我
们认 为 2018 年 美国 实际 利 率中枢 大概 率下 移, 中长 期而言 , 黄 金依 旧具 有较 高的配 置价 值。 对于
国内金 价, 考虑 到人 民币 兑美元 汇率 处于 历史 高位 , 进一 步升 值空 间不 大, 因 此未来 一段 时期 内,
我们对 国内 黄金 走势 更为 乐观 。 投 资者 或可 充分 利 用国泰 黄 金 ETF 联接基金 积极把 握金 价的 波段
性投资 机会 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值 预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 94,229,645.76 90.81
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,675,467.49 8.36
8 其他各 项资 产 862,221.55 0.83
9 合计 103,767,334.80 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
1
国泰黄 金交 易型 开放
式证券 投资 基金
商品型
交易型
开放式
国泰基 金管 理
有限公 司
94,229,645.76 92.90
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
12
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
根据本 基金 合同 ,本 基金 不能投 资于 股指 期货 。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制 日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 430,718.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,352.53
5 应收申 购款 430,150.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 862,221.55
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§ 6
开放式基金份额变动
单位: 份
项目 国泰黄 金ETF 联接A 国泰黄 金ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 44,936,818.31 46,302,983.93
报告期 基金 总申 购份 额 19,387,335.50 19,510,741.54
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 20,242,252.28 11,575,421.08
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,081,901.53 54,238,304.39
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份
额
申购
份额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2018 年1 月1 日至
2018 年3 月31 日
37,732,
289.41
- -
37,732,289.
41
38.38%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 , 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基 金 2018 年第 1 季度 报告
14
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、关 于准 予国 泰黄 金交 易 型开放 式证 券投 资基 金联 接基金 注册 的批 复
2 、国 泰黄 金交 易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同
3 、国 泰黄 金交 易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金托 管协议
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
9.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688
客户投 诉电 话: (021 )31089000
公司网 址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一八年四月二十 日