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国泰金泰A(519020)

国泰金泰:2018年第一季度报告

国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
国 泰 金泰 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投 资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰金 泰灵 活配 置 基金主 代码 519020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 99,362,031.44 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ,追求 相对 稳定 的回 报。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 本基金 的资 产配 置分 为二 个层次 , 首 先应 用投 资时 钟, 分 析当前 所处 的经 济周 期, 以确定 大类 资产 的配 置比 例; 其 次是在 确定 大类 资产 的配 置比例 后 , 应 用 Melva 资 产评估 系统进 行日 常的 动态 股票 资产配 置。 (二) 股票 投资 策略 本基金 个股 选择 主要 是从 两个角 度考 虑, 一个 角度 是选择 盈利能 力强 、 确 定性高 、 估值安 全的 上市 公司; 另 一个角国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 3 度 是 根 据 事 件 驱 动 策 略 选 择 受 益 于 事 件 因 素 或 市 场 估 值 未能充 分体 现事 件影 响的 上市公 司。 (三) 债券 投资 策略 本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把 握, 基 于对 财政 政策 、 货 币政策 的深 入分 析以 及对 宏观经 济的持 续跟 踪, 灵活运 用 久期策 略、 收益 率曲线 策 略、 信 用债策 略、 可转 债策 略、 回购交 易套 利策 略等 多种 投资策 略,构 建债 券资 产组 合, 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态、 息差变 化的 预测 ,动 态的 对债券 投资 组合 进行 调整 。 (四) 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及 质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资 产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 , 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方 法等数 量化 定价 模型 , 评 估资产 支持 证券 的相 对投 资价值 并做出 相应 的投 资决 策。 (五) 中小 企业 私募 债投 资策略 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 综 合考 虑中 小企 业私募 债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 , 选 择具 有相 对优势 的品种 , 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上, 谨慎进 行中小 企业 私募 债券 的投 资。 (六) 股指 期货 投资 策略 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 , 在风 险可控 的前 提下 ,本 着谨 慎原则 ,参 与股 指期 货的 投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性。 套 期保 值将 主要 采用 流动性 好、 交易 活跃 的期 货合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场运 行趋 势的 研究 , 并 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理的 估值 水平 。 未来, 随着 中国 证券 市场 投资工 具的 发展 和丰 富, 在符合国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 4 有关法 律法 规规 定的 前提 下, 基 金可 相应 调整 和更 新相关 投资策 略。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证综 合债 指数 收益 率× 50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 混 合型基 金的 风险 高于 债券 型基金 和货币 市场 基金 , 低 于股 票型基 金, 属于 预期 风险 和预期 收益中 等的 品种 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰金 泰灵 活配 置 A 国泰金 泰灵 活配 置 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 519020 519022 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 97,715,437.93 份 1,646,593.51 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 国泰金 泰灵 活配 置 A 国泰金 泰灵 活配 置 C 1. 本期 已实 现收 益 -4,813,636.95 -51,281.15 2. 本期 利润 2,800,788.28 -7,057.11 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0285 -0.0074 4. 期末 基金 资产 净值 105,850,229.68 1,793,460.19 5. 期末 基金 份额 净值 1.0832 1.0892 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰金泰灵活配 置 A : 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 5 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 2.67% 1.38% -0.56% 0.59% 3.23% 0.79% 2、 国泰金泰灵活配 置 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 3.22% 1.38% -0.56% 0.59% 3.78% 0.79% 3.2.2 自基金转型以来 基 金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较 国泰金 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 12 月 24 日 至 2018 年 3 月 31 日) 1. 国 泰金 泰灵 活配 置 A : 注: 本 基金 合同 生效 日为 2012 年 12 月 24 日, 在 六个 月建仓 期结 束时 , 各 项资 产配置 比例 符 合基金 合同 约定 。 自 2017 年 11 月 21 日起 ,本基 金业 绩比 较基 准由 三年期 银行 定期 存款 利率+2% 变更 为沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证综合 债指 数收 益率× 50% 。 2. 国 泰金 泰灵 活配 置 C : 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 6 注: 自 2015 年 11 月 17 日 起, 本 基金 增加 C 类 基金 份额并 分别 设置 对应 的基 金代码 。 自 2016 年 5 月 12 日至 2017 年 9 月 15 日,C 类 基金 份额 为 零且停 止计 算 C 类基 金份 额净值 和基 金份 额 累计净 值 。 自 2017 年 9 月 15 日 起恢 复本 基金 C 类 基 金份额 的申 购业 务 , 并 自 2017 年 9 月 18 日 起计算 并确 认 C 类 基金 的 申购份 额。 自 2017 年 11 月 21 日起 ,本基 金业 绩比 较基 准 由 三年期 银行 定期 存款 利率+2% 变更 为沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证综合 债指 数收 益率× 50% 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 彭凌志 本基金 的基金 经理、 国泰互 联网+ 股票、 国泰新 经济灵 2017-01-24 - 11 年 硕士研 究生 。2002 年 7 月至 2004 年 7 月在上海良友集团有限责任 公司任 资产 管理 部科 员, 2004 年 9 月至 2007 年 3 月 在上 海交 通大学 学习, 2007 年 3 月至 2015 年 8 月 在 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 任 投资经 理。2015 年 9 月加 入国泰 基金管 理有 限公 司, 2015 年 12 月国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 7 活配置 混合的 基金经 理 起任国 泰互 联网+ 股 票型 证 券投资 基 金 和 国 泰 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理, 2016 年 6 月至 2017 年 9 月 任国 泰金鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2017 年 1 月 起兼 任国泰 金 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (由国 泰金 泰平 衡混 合型 证券投 资 基 金 变 更 注 册 而 来 ) 的 基 金 经 理。 李海 本基金 的基金 经理、 国泰金 鹿保本 混合、 国泰智 能汽车 股票、 国泰可 转债债 券的基 金经理 2017-01-24 - 7 年 硕士研 究生。2005 年 7 月至 2007 年 3 月 在中 国银 行中 山分 行工作。 2008 年 9 月至 2011 年 7 月 在中国 人民大 学学 习。2011 年 7 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任研究 员和基 金经 理助 理。2016 年 6 月 起 任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投资基金的基金经理,2017 年 1 月 起 兼 任 国 泰 金 泰 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 ( 由国 泰金 泰平衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 而 来)的 基金 经理 ,2017 年 8 月起 兼 任 国 泰 智 能 汽 车 股 票 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理, 2017 年 12 月 起 兼 任 国 泰 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 , 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定, 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 , 本 基金 运作 合 法 合规, 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金 管理小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 8 人的合 法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2018 年一 季度 , 中 国经 济 仍然表 现出 了较 强的 韧性 , 延 续了 稳中 向好 的态 势 ; 供 给侧 结构 性 改革的 成效 仍在 持续 显现 ;虽然 出现 了贸 易战 等一 些不和 谐的 声音 ,但 全球 经济进 一步 互联 互 通 的历史 潮流 不可 阻挡 ,全 球经济 同步 复苏 的步 伐也 仍在进 行中 。 股票市 场震 荡向 上的 格局 仍未改 变, 但波 动的 幅度 加大。 市场 一月 份出 现了 快速上 涨, 并 创 出了次 轮市 场上 涨的 新高 ,但二 三月 份则 跟随 国际 市场出 现了 幅度 较大 且速 度较快 的调 整。 在股票 的操 作上 ,由 于我 们判断 市场 的整 体趋 势仍 然是 震 荡向 上, 而且 结构 性机会 仍将 长 期 存在, 因此 我们 维持 了较 高的股 票仓 位。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰金 泰 A 在 2018 年 第 一季度 的净 值增 长率 为 2.67% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率为-0.56% 。 国泰金 泰 C 在 2018 年 第一 季度的 净值 增长 率 为 3.22% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率为-0.56% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望二 季度 ,我 们判 断中 国经济 稳中 向好 的趋 势仍 将延续 ,叠 加供 给侧 结构 性改革 的持 续 推 进,企 业盈 利或 仍会 持续 上升, 风险 偏好 也有 望持 续改善 ,但 降杠 杆带 来的 市场利 率中 性偏 紧 仍 然是压 制市 场估 值的 关键 性因素 。 党的十 九大 为我 们揭 示了 一个新 时代 的图 景, 其中 关于社 会主 要矛 盾已 经发 生转化 的论 述 是国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 9 其中最 重要 的理 论创 新, 也为我 们未 来的 投资 指引 了方向 。十 九大 报告 提出 ,中国 特色 社会 主 义 进入新 时代 ,我 国社 会主 要矛盾 已经 转化 为人 民日 益增长 的美 好生 活需 要和 不平衡 不充 分的 发 展 之间的 矛盾 。我 国也 正在 由高速 增长 阶段 转向 高质 量发展 阶段 。 在高速增长阶 段,企业 的 生存环境比较 友好,胆 子 大、敢加杠杆 、能生产 出 “ 合格” 产品的 企 业就能实现 粗放式的 快速 增长;但进 入高质量 发展 阶段之后, 人民对 “ 美 好生 活 ” 的要求将越 来越 高 ,人 们对产 品的评 判标准 将从 过去的 “合格 ” 和 “ 良好 ” , 提升 到 “ 优秀 ” 和 “ 卓越 ” , 同时 由于经 济 增速的下降 以及对企 业降 杠杆的要求 ,市场竞 争将 越来越残酷 ,只能提 供 “合格 ” 产品的企业 将面 临被淘 汰的 风险 , 而那 些 能够提 供 “ 卓越” 的产 品的 企业 , 则 会获 得消 费者 的 青睐 , 从 而得 到溢 价。 我们判 断股 票市 场的 趋势 仍然是 震荡 向上 ,市 场仍 然是以 结构 性机 会为 主。 但我们 认为 未 来 的投资 机会 主要 是企 业优 胜劣汰 带来 的, 因此 机会 不是出 现在 行业 之间 ,而 是出现 在行 业内 部 , 每个行 业都 会有 机会 。因 此我们 认为 基于 策略 的自 上而下 的行 业选 择的 超额 收益可 能下 降, 而 基 于自下 而上 优选 企业 的投 资方法 可能 会更 有优 势。 以人民 对 “ 美好 生活 ” 的追 求为核 心, 我们 将主 要从 两个角 度去 挖掘 投资 标的 :1) 消费 升级 : 在品牌 和产 品创 新上 具有 核心竞 争力 ,能 够引 领行 业发展 方向 ,满 足甚 至创 造消费 升级 需求 的 细 分行业 龙头 ;2) 产业 升级 : 具有 企业 家精 神, 以 奋 斗者为 本, 能够 代表 中国 企业走 向世 界的 制造 业行业 龙头 。 我们始 终认 为, 金融 业的 发展必 须依 托于 实体 经济 的发展 ,投 资者 必须 与优 秀的企 业家 和 优 秀经营 管理 团队 为伍 ,才 可能创 造出 长期 可持 续增 长的业 绩。 同时 ,能 够严 格区分 股票 的价 格 和 企业的 价值 ,则 是普 通投 资者和 优秀 投资 者的 关键 分水岭 ,因 此我 们在 投资 的过程 中会 一如 既 往 地追求 合理 甚至 低估 的价 格买入 优秀 的企 业, 从而 控制投 资风 险。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 10 1 权益投 资 100,005,049.02 91.94 其中: 股票 100,005,049.02 91.94 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,615,331.61 7.92 7 其他各 项资 产 152,423.67 0.14 8 合计 108,772,804.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,642,818.36 7.10 C 制造业 90,098,169.38 83.70 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 207,398.28 0.19 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 2,056,663.00 1.91 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 11 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 100,005,049.02 92.90 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601799 星宇股 份 188,618 10,396,624.16 9.66 2 603179 新泉股 份 261,500 10,146,200.00 9.43 3 603899 晨光文 具 326,181 10,017,018.51 9.31 4 002563 森马服 饰 971,064 10,001,959.20 9.29 5 600885 宏发股 份 235,188 9,941,396.76 9.24 6 002831 裕同科 技 185,300 9,895,020.00 9.19 7 603816 顾家家 居 154,367 9,762,169.08 9.07 8 300616 尚品宅 配 42,664 8,921,042.40 8.29 9 002353 杰瑞股 份 549,366 8,234,996.34 7.65 10 600583 海油工 程 1,236,702 7,642,818.36 7.10 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 12 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 82,890.37 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,477.55 5 应收申 购款 57,055.75 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 152,423.67 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰金 泰灵 活配 置A 国泰金 泰灵 活配 置C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 98,556,813.54 91.34 报告期 基金 总申 购份 额 3,620,884.00 2,551,093.33 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 4,462,259.61 904,591.16 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,715,437.93 1,646,593.51 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持 有本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 14 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于同 意设 立金 泰证 券 投资基 金的 批复 2 、金 泰证 券投 资基 金合 同 3 、金 泰证 券投 资基 金托 管 协议 4 、关 于核 准金 泰证 券投 资 基金基 金份 额持 有人 大会 有关转 换基 金运 作方 式决 议的批 复 5 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 6 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 7 、国 泰金 泰平 衡混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书 8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 9 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一八年四月二十 日