国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
1
国 泰 民丰 回 报定 期 开放 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2018 年4 月18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰民 丰回 报定 期开 放灵 活配置 混合
基金主 代码 003955
交易代 码 003955
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 210,653,829.45 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 稳健 的投 资回 报。
投资策 略
封闭期 投资 策略 ： 本 基金 管理人 认为 ， 有 效并 有纪 律的资
产配置 和精 选证 券是 获得 回报的 主要 来源 ， 收 益管 理和风
险 管 理 是 保 证 回 报 的 重 要 手 段 。 本 基 金 主 要 通 过 资 产 配
置、精 选证 券以 及收 益和 风险管 理三 个层 次的 投资 策略，
实现基 金的 投资 目标 。
开放期 投资 策略 ： 开 放期 内， 本 基金 为保 持较 高的 组合流国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
3
动性， 方便 投资 人安 排投 资， 在 遵守 本基 金有 关投 资限制
与 投 资 比 例 的 前 提 下 ， 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品
种。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×40 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险、 预期 收益 高于 货币 市
场基金 和债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,376,935.47
2. 本期 利润 -4,592,701.85
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0218
4. 期末 基金 资产 净值 277,976,230.68
5. 期末 基金 份额 净值 1.3196
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④ 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
4
② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 -1.63% 1.47% -0.55% 0.47% -1.08% 1.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰民 丰回 报定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年3 月 31 日 至 2018 年3 月 31 日)
注：本 基金 的合 同生 效日 为2017 年3 月31 日， 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
程洲
本基金
的基金
2017-03-31 - 18 年
硕 士 研 究 生 ，CFA 。曾任职
于 申 银 万 国 证 券 研 究 所 。国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
5
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰聚
信价值
优势灵
活配置
混合、
国泰大
农业股
票、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合、
国泰聚
利价值
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经理
2004 年 4 月 加盟 国泰 基 金
管理有 限公 司， 历 任高 级 策
略分析 师、 基金 经理 助理 ，
2008 年 4 月至 2014 年3 月
任 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券
投资基 金的 基金 经理，2009
年 12 月至 2012 年 12 月兼
任 金 泰 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2010 年2 月至2011
年 12 月 兼任 国泰 估值 优 势
可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年12 月至2017 年1 月任国
泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投
资基金 （ 由金 泰证 券投 资 基
金转型 而来 ）的 基金 经理 ，
2013 年 12 月 起兼 任国 泰 聚
信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 1 月起 兼任 国 泰
金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金 （原 国泰 金牛 创 新
成长股 票型 证券 投资 基金 ）
的基金 经理 ， 2017 年 3 月起
兼 任 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开
放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年6 月起 兼任 国泰 大农 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年11 月起 兼 任
国 泰 聚 优 价 值 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ， 2018 年3 月 起兼 任 国
泰 聚 利 价 值 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰信
用互利
分级债
券、国
泰金龙
2017-03-31 - 16 年
硕士研 究生 ， CFA ， FRM 。 2001
年6 月加 入国 泰基 金管 理 有
限公司 ，历 任股 票交 易员 、
债券交 易员 ； 2004 年 9 月至
2005 年 10 月 ，英 国城 市 大
学卡斯 商学 院金 融系 学习 ；
2005 年 10 月至 2008 年 3
月 在 国 泰 基 金 管 理 有 限 公国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
6
债券、
国泰新
目标收
益保本
混合、
国泰鑫
保本混
合、国
泰双利
债券、
国泰民
惠收益
定期开
放债
券、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混
合、国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
） 、 国 泰
安心回
报混
合、国
泰招惠
收益定
期开放
债券、
国泰安
惠收益
定期开
放债券
的基金
经理、
绝对收
益投资
（事
业）部
司 任 基 金 经 理 助 理 ；2008
年 4 月至 2009 年 3 月在长
信 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事
债券研 究；2009 年 4 月至
2010 年 3 月 在国 泰基 金 管
理 有 限 公 司 任 投 资 经 理 。
2010 年 4 月 起担 任国 泰 金
龙 债 券 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2010 年9 月至2011
年 11 月 担任 国泰 金鹿 保 本
增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2011 年12 月起
任 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 9 月至 2013 年
11 月 兼任 国泰 6 个月 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2013 年 10 月
起 兼 任 国 泰 双 利 债 券 证 券
投资基 金的 基金 经理；2016
年1 月起 兼任 国泰 新目 标 收
益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 起兼 任国 泰 民
惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月 起兼 任国 泰 民
丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 8 月起 兼 任
国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 9
月 起 兼 任 国 泰 中 国 企 业 信
用 精 选 债 券 型 证 券 投 资 基
金（ QDII ） 的基 金经 理， 2017
年 11 月 起兼 任国 泰安 心 回
报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ， 2018 年1 月起兼
任 国 泰 招 惠 收 益 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2018 年 2 月起 兼 任
国 泰 安 惠 收 益 定 期 开 放 债国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
7
副总监
（主持
工作） 、
固收投
资总监
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2014 年 3 月至 2015
年5 月 任绝 对收 益投 资 （ 事
业） 部 总监 助理，2015 年5
月至 2016 年 1 月 任绝 对 收
益投资 （事 业） 部副 总监 ，
2016 年 1 月 起任 绝对 收 益
投资 （ 事业 ） 部 副总 监 （ 主
持工作 ） ，2017 年 7 月起任
固收投 资总 监。
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰信
用债
券、国
泰润利
纯债债
券、国
泰润鑫
纯债、
国泰瞬
利货币
ETF、上
证10
年期国
债
ETF、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混
合、国
泰安惠
收益定
期开放
债券的
基金经
理
2017-04-17 - 8 年
学士。2010 年 7 月至 2013
年6 月在 华泰 柏瑞 基金 管 理
有 限 公 司 任 交 易 员 。2013
年6 月加 入国 泰基 金管 理 有
限公司， 历任 交易 员和 基 金
经理助 理。2016 年11 月至
2017 年 12 月 兼任 国泰 淘 金
互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2016 年 11
月 起 兼 任 国 泰 信 用 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2017 年 3 月 起兼 任国 泰 润
利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 3
月至2017 年10 月 兼任 国 泰
现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ， 2017 年 4 月起 兼 任
国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 7
月 起 兼 任 国 泰 润 鑫 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ， 2017 年8 月 起兼 任 国
泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上 证 10 年期 国债 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 9
月 起 兼 任 国 泰 民 安 增 益 定
期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2018 年 2 月 起兼 任国 泰 安
惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
8
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
相比 2017 年 ，今 年一 季 度 A 股市 场的 波动 幅度 明 显加大 ，并 且再 度出 现两 级分化 的格
局， 但 这次 却是 创业 板成 为了赢 家， 单季 度沪 深300 指数 下跌 了3.28% ， 而 创 业板指 数则 大
幅上涨 了8.43% 。 计 算机、 休闲服 务、 医药 等行 业表 现比较 好， 而非 银金 融和 周期股 整体 表
现不佳 ，跌 幅居 前。
本基金 在一 季度 基本 维持 了较高 的股 票仓 位， 在结 构 方面主 要精 选了 金融 、 医 药 、 电子 、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
9
家电和 轻工 等各 个大 行业 的龙头 企业 。 在新 一个 封闭 期内 ， 本 基金 会采 取与 之前 一致的 策略 ，
长期集 中持 有行 业龙 头 ， 不在乎 短期 的估 值波 段 ， 以赚取 企业 盈利 增长 的钱 为出发 点 ， 做 时
间的朋 友。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2018 年第 一季 度 的净值 增长 率为-1.63% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.55%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年二 季度 ，我 们 认为， 一季 度的 大幅 震荡 应该是 对中 美贸 易摩 擦、 国内宏 观
经济减 速 ， 以 及蓝 筹股 获 利筹码 的消 化等 多重 因素 的反应 ， 市场 的系 统性 风 险得到 了一 定程
度的释 放 ， 当 然也 需要 关 注中美 贸易 摩擦 的进 展 、 独角兽 回归 对市 场资 金的 压力 、 资 管新 规
的执行 力度 等风 险因 素 。 操作方 面 ， 本 基金 会密 切 关注这 些风 险因 素的 变化 ， 在 个股 方面 还
是严格 坚持 基于 盈利 确定 性和估 值安 全性 的分 析。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 247,687,113.73 89.00
其中： 股票 247,687,113.73 89.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
10
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,579,453.73 10.99
7 其他各 项资 产 22,337.11 0.01
8 合计 278,288,904.57 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,266,650.00 0.46
B 采矿业
-
-
C 制造业
212,890,578.28 76.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,224,914.87 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,618,804.62 0.94
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
34,203.96 0.01
J 金融业
25,751,327.00 9.26
K 房地产 业
1,219,035.00 0.44
L 租赁和 商务 服务 业
2,681,600.00 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
247,687,113.73 89.10
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
11
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600276 恒瑞医 药 283,200 24,641,232.00 8.86
2 002415 海康威 视 578,250 23,881,725.00 8.59
3 601318 中国平 安 355,500 23,217,705.00 8.35
4 600519 贵州茅 台 32,416 22,160,225.92 7.97
5 000651 格力电 器 403,700 18,933,530.00 6.81
6 000858 五粮液 275,600 18,288,816.00 6.58
7 000895 双汇发 展 522,700 13,381,120.00 4.81
8 000333 美的集 团 242,900 13,245,337.00 4.76
9 002450 康得新 625,900 13,131,382.00 4.72
10 600660 福耀玻 璃 523,700 12,972,049.00 4.67
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 15,593.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,743.67
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
13
9 合计 22,337.11
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002450 康得新 13,131,382.00 4.72 重大事 项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 210,653,829.45
报告期 基金 总申 购份 额 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,653,829.45
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
14
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年1 月1 日
至 2018 年3 月31
日
105,00
3,725.
00
- -
105,003,725
.00
49.85%
2
2018 年1 月1 日
至 2018 年3 月31
日
105,00
3,725.
00
- -
105,003,725
.00
49.85%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、关 于准 予国 泰民 丰回 报 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批复
2、国 泰民 丰回 报定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
3、国 泰民 丰回 报定 期开 放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
9.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
15
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十日
