国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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国 泰 信用 债 券型 证 券投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 日国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰信 用债 券
基金主 代码 020027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,484,557.48 份
投资目 标
在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管
理， 力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的投 资收 益， 追求 基金资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 运 行 周 期 和 国 内 外 经 济 形 势 的 分
析和判 断， 综合 考察货 币 财政政 策、 证券 市场走 势 、 资金
面状况 、 各 类资 产流 动性 等多方 面因 素， 自上 而下 确定本
基金的 大类 资产 配置 比例 。
2、债 券投 资策 略 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把
握， 基 于对 财政 政策 、 货 币政策 的深 入分 析以 及对 宏观经
济的持 续跟 踪， 灵活运 用 久期策 略、 收益 率曲线 策 略、 信
用债策 略、 可转 债策 略、 回购交 易套 利策 略等 多种 投资策
略，构 建债 券资 产组 合， 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态、
息差变 化的 预测 ，动 态的 对债券 投资 组合 进行 调整 。
3、股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资包 括新 股申购 、 增 发等 一级 市场 投资以
及二级 市场 的股 票投 资。
（1） 一级 市场 申购 策略
在参与 股票 一级 市场 投资 的过程 中， 本基 金管 理人 将全面
深入地 把握 上市 公司 基本 面， 运 用基 金管 理人 的研 究平台
和股票 估值 体系 ， 深 入发 掘新股 内在 价值 ， 结 合市 场估值
水平和 股市 投资 环境 ，充 分考虑 中签 率、 锁定 期等 因素，
有效识 别并 防范 风险 ，以 获取较 好收 益。
（2） 二级 市场 股票 投资 策 略
本基金 适当 投资 于股 票二 级市场 ，以 强化 组合 获利 能力，
提高预 期收 益水 平。 本基 金股票 投资 以价 值选 股、 组合投
资为原 则， 通过 选择 高流 动性股 票， 保证 组合 的高 流动性 ；
通 过选 择具 有高 安全 边际 的股票 ， 保 证组 合的 收益 性； 通
过分散 投资 、组 合投 资， 降低个 股风 险与 集中 性风 险。
本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 ， 选 取主业
清晰， 具有 持续 的核心 竞 争力， 管理 透明 度较高 ， 流动性
好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 股票 组合 。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准
中证企业债指 数收益率× 60%+ 中证国债 指数收益 率× 30%+
沪深 300 指数 收益 率× 10%
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ， 本基 金为 债券 型基 金， 属于证
券投资 基金 中的 中低 风险 品种， 其预 期风 险与 预期 收益高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰信 用债 券 A 类 国泰信 用债 券 C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 020027 020028
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
2,453,611.30 份 6,030,946.18 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
国泰信 用债 券 A 类 国泰信 用债 券 C 类
1. 本期 已实 现收 益 13,999.98 25,723.82
2. 本期 利润 20,512.00 41,339.10
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0082 0.0066
4. 期末 基金 资产 净值 3,040,338.50 7,178,010.89
5. 期末 基金 份额 净值 1.239 1.190
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰信用债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.65% 0.14% 1.64% 0.12% -0.99% 0.02%
2、 国泰信用债券 C 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.51% 0.14% 1.64% 0.12% -1.13% 0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰信 用债 券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 7 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日)
1． 国 泰信 用债 券 A 类 ：
注：本 基金 合同 于 2012 年 7 月 31 日生 效。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比
例符合 合同 约定 。 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2． 国 泰信 用债 券 C 类 ：
注：本 基金 合同 于 2012 年 7 月 31 日生 效。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比
例符合 合同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰润
利纯债
债券、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰润鑫
2016-11-18 - 8 年
学士。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月
在 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 任
交易员 。2013 年 6 月 加入 国泰基
金管理 有限 公司， 历任 交易 员和基
金经理 助理 。 2016 年 11 月至 2017
年 12 月 兼任 国泰 淘金 互联 网债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 2016
年 11 月 起兼 任国 泰信 用债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理， 2017 年 3
月 起 兼 任 国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 2017 年 3
月至 2017 年 10 月 兼任 国泰 现金宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2017国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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纯债、
国泰瞬
利货币
ETF、上
证 10 年
期国债
ETF、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混合
的基金
经理
年 4 月起兼任国泰民丰回报定期
开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2017 年 7 月起兼
任 国 泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2017 年 8 月起
兼 任 国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上 证 10 年期 国债 交易 型开放
式指数 证券 投资 基金 的基 金经理，
2017 年 9 月 起兼 任国 泰民 安增益
定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2018 年 2 月
起 兼 任 国 泰 安 惠 收 益 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规 行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
一季度 的债 券小 牛市 受多 方面影 响因 素共 同催 化， 一方面 央行 维稳 下市 场整 体流动 性超 预 期
宽松， 另一 方面 监管 政策 在金融 机构 改革 尚未 落地 影响暂 退， 市场 谨慎 情绪 有所缓 解。 叠加 市 场
对经济 基本 面预 期分 化加 大，中 美贸 易战 加剧 市场 避险情 绪升 温对 收益 率下 行形成 支撑 。具 体 来
看，1 月债 市情 绪仍 较为 悲观， 月初 多项 监管 政策 陆续出 台， 银监 会 4 号文 实为 2017 年“ 三 三四 ”
检查的 操作 落地 ，一 行三 会联合 发 布 302 号文 规范 债券交 易业 务，10 年 国债 一度 从 3.88%升至
3.98% 。1 月 下旬 起央 行超 额续 作 MLF 、PSL 以及实 施 CRA 和 定向 降准 ， 均 显 示出央 行呵 护流 动
性的意 图。 数据 空窗 期内 信号尚 未明 确， 悲观 情绪 有所修 复， 收益 率震 荡。3 月以 来， 政策 维 稳
力度加 大， 资金 面超 预期 宽松， 监管 节奏 明显 放缓 ，开年 偏强 的经 济数 据并 未对债 市形 成太 大 冲
击， 下旬 中美 贸易 战加 剧 避险情 绪升 温 ， 收 益率 出 现快速 下行 。 全季 度来 看 ，1 年国 债上 行 9.1bp
至 3.22% ，10 年 国债 下 行 8bp 至 3.74% ，1 年 国开 下 行 66.7bp 至 4.01% ，10 年 国开下 行 17.6bp 至
4.65% ， 隐含 税率 下降 至 19.5% 。
本基金 在本 季度 对信 用债 投资维 持中 性组 合久 期， 持 仓品种 以中 高评 级公 司债 和企业 债为 主；
保持适 度杠 杆， 在控 制风 险的情 况下 适度 参与 转债 市场投 资和 利率 债波 段操 作。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰信用债 券 A 在 2018 年第一季度的净值增长率 为 0.65% ，同期业绩比较基准收益率 为
1.64% 。
国泰信 用债 券 C 在 2018 年第 一季度的净值增 长率 为 0.51% ，同期业绩 比较基准 收益率为
1.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望二 季度 ， 资 金面 和监 管态度 逐渐 明朗 下， 影响 债市的 主要 因素 仍在 于基 本面的 边际 变化 。
3 月 PMI 数据好于 预期 ， 制造业 节后 复工 生产 和需 求均有 所回 升， 但上 游价 格指数 继续 回落 。 高
频数据 显示 高炉 开工 率和 电厂耗 煤 量 3 月 以来 开始 回升， 新建 住宅 商品 房价 格环比 下跌 ，二 手 房
价格回 暖。 监管 对地 方政 府融资 进一 步规 范， 房地 产和基 建投 资受 制于 资金 来源下 行压 力加 大 。
监管政策来 看，随着 央行 和银保监会 主帅落地 ， “ 一 委一行两会 ” 新 监管体 系正 式成立，资 管新规国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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通过， 财 政 23 号文 正式 下 发， 全 方位 封锁 地方 政府 违规融 资行 为， 监管 思路 逐渐明 朗化 ， 长 期来
看监管 对市 场的 扰动 将逐 渐收敛 。海 外市 场来 看， 鉴于中 美贸 易战 可能 更多 体现为 美国 作为 加 大
我 国金 融服 务业 开放 、增 加知识 产权 保护 等领 域的 谈判筹 码， 后续 事件 演变 可能随 着协 商、 谈 判
而逐渐 解决 ，对 应风 险偏 好在剧 烈波 动后 出现 一定 恢复。 经济 开年 高增 持续 性存疑 ，因 此基 本 面
驱动后 期收 益率 回落 的空 间或更 大， 当前 可适 当加 仓 长端利 率债 以期 获取 波段 交易资 本里 的收 益。
管理人 也将 密切 关注 经济 超预期 带来 的调 整压 力。 信用债 投资 方面 ，在 融资 难度日 益加 大的 背 景
下， 信用 风险 仍较 大 ， 信 用利差 仍面 临走 扩可 能 ， 中低信 用资 质债 券仍 需谨 慎。2018 年 第二 季度
本基金 将根 据市 场状 况灵 活调节 组合 久期 ；加 强对 信用风 险的 防范 ，精 选交 易所中 高资 质公 司 债
进行 配 置； 把握 利率 债波 段操作 的机 会， 继续 寻求 基金净 值的 平稳 增长 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 已超过 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元，本 基金 管 理
人已向 中国 证监 会报 告本 基金的 解决 方案 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 779,870.29 7.59
其中： 股票 779,870.29 7.59
2 固定收 益投 资 8,462,775.80 82.36
其中： 债券 8,462,775.80 82.36
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 - - 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 877,622.19 8.54
7 其他各 项资 产 155,585.84 1.51
8 合计 10,275,854.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
699,643.29 6.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
56,924.00 0.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
23,303.00 0.23
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
779,870.29 7.63
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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值比例( ％)
1 002572 索菲亚 2,167 74,263.09 0.73
2 601222 林洋能 源 8,300 66,566.00 0.65
3 002293 罗莱生 活 4,100 61,705.00 0.60
4 300274 阳光电 源 3,000 57,540.00 0.56
5 600337 美克家 居 10,700 56,924.00 0.56
6 300296 利亚德 2,000 50,240.00 0.49
7 002008 大族激 光 900 49,230.00 0.48
8 603008 喜临门 2,600 46,098.00 0.45
9 600056 中国医 药 1,900 45,163.00 0.44
10 002614 奥佳华 1,900 42,085.00 0.41
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 730,246.00 7.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 4,857,822.00 47.54
5 企业短 期融 资 券 2,012,000.00 19.69
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 862,707.80 8.44
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,462,775.80 82.82
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 122969 09 豫 投债 10,000 1,014,100.00 9.92
2 041760018 17 三安 CP001 10,000 1,008,800.00 9.87
3 041756009 17 国 泰租 赁 CP002 10,000 1,003,200.00 9.82
4 124007 12 西 电梯 10,000 1,000,400.00 9.79 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
5 136057 15 华发 01 10,000 995,400.00 9.74
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以 降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律 法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有 规
定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 295.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 155,290.67
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 155,585.84
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 127003 海印转 债 184,015.30 1.80
2 128013 洪涛转 债 79,042.60 0.77
3 132007 16 凤凰 EB 599,649.90 5.87
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰信 用债 券A 类 国泰信 用债 券C 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,568,244.96 6,542,376.34
报告期 基金 总申 购份 额 140,938.92 65,552.14
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 255,572.58 576,982.30
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,453,611.30 6,030,946.18 国泰信用债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、关 于同 意国 泰信 用债 券 型证券 投资 基金 募集 的批 复
2 、国 泰信 用债 券型 证券 投 资基金 基金 合同
3 、国 泰信 用债 券型 证券 投 资基金 托管 协议
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一八年四月二十 日
