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信息安A(150309)

信息安A:2018年第一季度报告查看PDF公告

信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 

 
信 诚 中证 信息 安全 指 数分 级证 券投 资基金 2018 年第 一 季度 报告 
 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 中信 保 诚基 金管 理有 限公司 
 
基 金 托管 人: 中国 银行 股份 有 限公 司 
 
报 告 送出 日期:2018 年 4 月 23 日 
 
 
 
 
 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 

§1 重要提示 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。 
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 4 月 20 日复核了 本报告中 的财务
指标、净值 表现和投 资组合报 告等内容, 保证复 核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。 
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。 
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。 
本报告中财 务资料未 经审计。 
本报告期自 2018 年 1 月1 日起 至 3 月 31 日止。 
§2 基金产品概况 
基金简称 信诚中证信 息安全指 数分级 
场内简称 信息安全 
基金主代码 165523 
基金运作方 式 契约型开放 式 
基金合同生 效日 2015 年 6 月26 日 
报告期末基 金份额总 额 208,004,077.70 份 
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现 对 中证 信息 安 全主 题指 数 的有 效跟 踪,为 投资 者 提供 一 个有
效的投资工 具。 
投资策略 本基金原则上采用完 全复制法跟踪 指数,即原则上 按 照标的指数中成
份股组成 及其权重构 建股票投资组 合,并根据标的 指 数成份股及其权
重的变化进行相应调 整,力争保持基 金净值收益率 与 业绩比较基准之
间的日均跟 踪偏离度 的绝对值 不超过 0.35%, 年跟 踪误 差不超过 4% 。 



基金管理人可运 用股指期货,以 提高投资效率更 好 地达到本基金的 投资目标。本基金在 股指期货投资 中将根据风险 管理 的原则,以套期 保值为目的,在风险 可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与股指期货的投 资,以管理投资组合 的系统性风险, 改善组合的风 险收 益特性。此外, 本 基 金还 将 运用 股 指期 货来 对 冲特 殊 情况 下的 流 动性 风 险以 进 行有 效的现金管 理,如预期 大额申购 赎回、 大量分红 等,以 及对冲因其 他原 因导致无法 有效跟踪 标的指数 的风险。 业绩比较基 准 95%×中证信 息安全主 题指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率 风险收益特 征 本基金为跟踪指数的 股票型基金,具 有较高预期风 险 、较高预期收益 的特征, 其预期风险 和预期收益高于 货币市场基金 、 债券型基金和混 合型基金。 基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属分级 基 金的基金 简称 信诚中证信 息安全指 数分级 A 信诚中证信 息安全指 数分级 B 信诚中证信 息安 全指数分级 下属分级基 金的场内 简称 信息安 A 信息安 B 信息安全 下属分级基 金的交易 代码 150309 150310 165523 报告期末下 属 分级基 金的份额 总额 6,636,349.00 份 6,636,349.00 份 194,731,379.70 份 下属分级基 金的风险 收益特征 信息安A 份 额具有预 期 信息安B 份 额具有预 期 本基金为跟 踪指信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 风险、 预期 收益较低 的 特征 风险、 预期 收益较高 的 特征 数的股票型 基金, 具有较高预 期风 险、 较高预期收 益 的特征,其预 期风 险和预期收 益高 于货币市场 基金、 债券型基金 和混 合型基金。 注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。


本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称 变更的公告 。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标





单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期(2018 年1 月1 日至 2018 年3 月31 日) 1. 本期已实 现收益 -6,628,675.75 2. 本期利润 11,127,539.71 3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0530 4. 期末基金 资产净值 179,335,699.55 5. 期末基金 份额净值 0.862 1、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列 数字。





2 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关 费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值 增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个月 6.68% 2.18% 7.33% 2.11% -0.65% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告


注: 本基金 建仓期 自 2015 年6 月 26 日至 2015 年 12 月 26 日,建仓 期结束时 资产配置 比例符合 本基金 基金合同规 定。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本基金基金 经理,兼任 量化投资副 总监,信 诚 中证500 指数分 级基金、 信诚沪深 300 指数分 级 基金、信诚 中证 800 医 药指数分级 基金、信 诚 中证 800 有 色指数分 级 基金、信诚 中证 800 金 融指数分级 基金、信 诚 中证 TMT 产 业主题指 数 分级基金、 信诚中证 智 能家居指数 分级基金 、 信诚中证基 建工程指 数 型基金(LOF)、 信 诚至裕 灵活配置混 合基金、 信 诚新悦回报 灵活配置 混 合基金、信 诚新兴产 业 混合基金、 信诚永丰 一 年定期开放 混合基金 、 2015 年 6 月 26 日 - 5 理学硕士 、 文学 硕士。 曾任职 于美 国对冲基金Robust methods 公 司, 担任数量分 析师; 于华 尔街对 冲基 金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助理 基金 经理。2012 年 8 月加 入中信 保诚 基金管理有 限公司, 历 任助理 投资 经理、 专 户投资 经理。 现任量 化投 资副总监, 信 诚中证 500 指数 分级 基 金、 信诚 沪深 300 指 数分级 基 金、 信诚中 证 800 医药 指数分 级基 金、 信诚中 证 800 有色 指数分 级基 金、 信诚中 证 800 金融 指数分 级基 金、 信诚中 证 TMT 产业 主题指 数分 级基金、 信诚 中证信息 安全指 数 分 级基金、 信诚 中证智能 家居指 数分 级基金、 信诚 中证基建 工程指 数型 基金(LOF) 、信 诚至 裕灵 活配置 混 合基金、 信诚 新悦回报 灵活配 置混信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 信诚至泰灵 活配置混 合 基金、信诚 新泽回报 灵 活配置混合 基金、信 诚 至信灵活配 置混合基 金、信诚量 化阿尔法 股 票基金、信 诚 至盛灵 活 配置混合基 金的基金 经 理。 合基金、信 诚新兴产 业混合基 金、 信诚永丰一 年定期开 放混合基 金、 信诚至泰灵 活配置混 合基金、 信诚 新泽回报灵 活配置混 合基金、 信诚 至信灵活配 置混合基 金、 信诚 量化 阿尔法股票 基金、 信诚 至盛灵 活配 置混合基金 的基金经 理。 注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。


2. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信 情况的说明 在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中 证信息安全 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 、 《信诚 中证信息安 全指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的 约定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基 金财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和 内部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内, 基金运 作合法合 规, 没有 发生损害 基金份额 持有 人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制 度的执行 情况 根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基 金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易 执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策 机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序, 及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平 交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度 执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。 4.3.2 异常交易行 为的专项 说明 本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告 期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易 (完全复制的 指数基金 除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和 运作分析 回顾2018 年一季 度,A 股 市场整体 波动加大, 年初市场 在蓝筹带领 下放量上 涨,延续了 去年大盘 强, 中小 创弱的局面 。而后春 节前伴随 外围市场 下行 A 股 大幅 调整。春节 后流动性 阶段性宽 松市场情 绪回升, 成长 股带领强势 反弹,直至 三月下旬 美联储加 息及中 美贸 易摩擦加剧, 恐慌情绪 下股票市 场短期回 调。 整体来 看, 成长股和中 小个股显 著跑赢大 盘蓝筹,春 节后创 业板 指上涨 15.4%, 沪深300 下跌-1.72%,上证 50 下跌 -5.21%;在成 交额占比 上,创业 板指占两 市成交额 的比 从2 月初 的11%左 右的历史 低位大幅 回升到20%左右, 而上证50 成交额占 比则从23%的历 史高位回 落至6% 左右,成长板块 受到资金 青睐,出 现了量价 齐升的走 势。 在此期间, 大 宗商品在 库存有所 好转的情 况下价 格持 续下跌,而国 债价格持 续上涨, 十年期国 债收益率 从 1 月中旬高点 3.98% 回 落至 3.7% 附近,显示 投资者 对国 内经济前景 出现担忧 。





尽管一 二月份经 济数据向 好,工业生 产与地 产投 资均呈现高 增速,但 16 年以来 万亿 PPP 和供给侧 改革 带动的经济 动能逐步 弱化,短期 来看经济 需求和 开工 情况难有起 色;中美贸 易战升温,其真实 意图、针 对产 品品类、 受影响规 模等在短 期内尚难 明确,全 球经济 复苏不确定 性加大 。 未 来一 段时间将 进入经济 验证期, 投资者观点 轮动较快, 内外部因 素共同冲 击可能 进一 步加大市场 波动,资产 面临再配 置压力。 全年来看风 险偏好好 于去年,市 场风格将 继续维 持盈 利主导, 关注 政策、 业绩 和流动性 推动下的 中长期 风格切换, 特 别是一季 报业绩数 据验证, 未来盈利 预期 和流动性预 期的改善 有望推动 有业绩支 撑低估值 优信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 质成长股行 情;新经济 仍将是中 期投资主 线,新旧 动能 切换大势所 趋,中期关 注高端制 造及消费 升级主 题。 在本报告期 内,我们继 续采用完 全复制法 跟踪指 数, 在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流, 有效 管理跟踪误 差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金份 额净值增 长率 为6.68%, 同期业 绩比较基准 收益率 为7.33%, 基金落 后 业绩比较 基 准0.65% 。 4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明 本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两 百人) 的情形 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益 投资 169,053,790.57 93.04 其中:股票 169,053,790.57 93.04 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍生 品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 11,694,995.16 6.44 7 其他资产 957,740.76 0.53 8 合计 181,706,526.49 100.00 5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,721,551.81 48.91 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 81,332,238.76 45.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 169,053,790.57 94.27 5.2.2 积极投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合 本基金本报 告期末,未 持有积极 投资的股 票投资 。 5.2.3 报告期末按 行业分类 的 港 股通 投资股票 投资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。 5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细 5.3.1 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十 名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 002230 科大讯飞 117,908 7,172,343.64 4.00 2 000063 中兴通讯 228,827 6,899,134.05 3.85 3 600485 信威集团 398,105 6,170,627.50 3.44 4 600570 恒生电子 96,700 5,780,726.00 3.22 5 600588 用友网络 143,263 5,471,213.97 3.05 6 002405 四维图新 200,780 5,180,124.00 2.89 7 603019 中科曙光 88,100 4,819,951.00 2.69 8 300017 网宿科技 282,616 4,225,109.20 2.36 9 600804 鹏博士 280,400 4,217,216.00 2.35 10 600584 长电科技 186,300 4,050,162.00 2.26


5.3.2 报告期末 积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细 本基金本报 告期末,未 持有积极 投资的股 票投资 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 5.9.1


报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 。 5.9.2


本基金投资 股指期货 的投资政 策 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资 中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的, 在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的 投资, 以管理 投资组合 的系统性 风险,改 善组合的 风险 收益特性。 此外,本基 金还将运 用股指期 货来对 冲特殊情况 下的流动 性风险以 进行有效 的现金管 理, 如预期大额 申购赎回、 大 量分红等, 以及对 冲因其 他原因导致 无法有效 跟踪标的 指数的风 险。


基金管理 人将建立 股指期货 交易决策 部门或小 组, 授权特定的 管理人员 负责股指 期货的投 资审批事 项,同时针对 股指期货 交 易制定 投资决策 流程和 风险 控制等制度 并报董事 会批准。 此外, 基金管 理人还 将做好培训 和准备工 作。 本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 5.10.1 本期国债期 货投资政 策 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 5.10.2 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细 本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。 5.10.3 本期国债期 货投资评 价 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本 基金指数 投资的 前十名 证券的发 行主体 及积极 投资的 前五名证 券的发 行主体 均没有被 监管部 门 立案调查, 或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴 责、 处罚。 5.11.2 本基金投资 的前十名 股票中, 没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,523.43 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,999.41 5 应收申购款 939,217.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 957,740.76 5.11.4 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 5.11.5 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明 5.11.5.1 报告期末指 数投资 前 十名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允 价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 600485 信威集团 6,170,627.50 3.44 重大资产重 组


5.11.5.2 报告期末积 极投资 前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票投资, 不存 在流通受限 情况。 5.11.6 投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分 因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚中证信 息安全指 数分级 A 信诚中证信 息安全指 数分级 B 信诚中证信 息安全指 数分级 报告期期初 基金份额 总额 7,056,344.00 7,056,344.00 207,897,272.62 报告期期间 基金总申 购份额 - - 43,152,276.08 减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 57,158,159.00 报告期期间 基金拆分 变动份额 ( 份 额减少以“- ”填列) -419,995.00 -419,995.00 839,990.00 报告期期末 基金份额 总额 6,636,349.00 6,636,349.00 194,731,379.70 注:拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 及基金份额 折算变动 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况

















7.1 基金 管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交 易明细 本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。 §8 报告期末 发起式基金发起资金持有份额 情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告 期内单一投 资者持有基 金份额比例达到或 超过 20% 的情况 9.2 影响投资 者决策的其 他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 、信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件 2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程 3 、信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金基 金合 同 4 、信诚中证 信息安全 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书 5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 (上 海) 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银 行大楼9 层 信诚 中证 信息 安全 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告 10.3 查阅方式 投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅, 也可 按工本费购 买复印件 。 亦可通过公 司网站查 阅,公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。 中信保诚基 金管理有 限公司 2018 年 4 月23 日