信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
信 诚 中证 800 金 融指 数分 级 证券 投资 基金 2018 年第 一 季度 报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人: 中国 建设 银行 股 份有 限公司
报 告 送出 日期:2018 年 4 月 23 日
信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 4 月 20 日复 核了本报 告中的
财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容,保 证复 核内容不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指 数分级
场内简称 信 诚金融
基金主代码 165521
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基 金份额总 额 945,087,168.80 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束,实现对中证 800 金融指数的有 效跟踪,为投资 者 提供一个有效的
投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完 全复制法跟踪 指数,即原则上 按 照标的指数中成
份股组成 及其权重构 建股票投资组 合,并根据标的 指 数成份股及其权
重的变化进行相应调 整,力争保持基 金净值收益率 与 业绩比较基准之
间的日均跟 踪偏离度 的绝对值 不超过 0.35%, 年跟 踪误 差不超过 4% 。
基金管理人可运 用股指期货,以 提高投资效率更 好 地达到本基金的
投资目标。本基金在 股指期货投资 中将根据风险 管理 的原则,以套期
保值为目的,在风险 可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与股指期货的投
资,以管理投资组合 的系统性风险, 改善组合的风 险收 益特性。此外,
本 基 金还 将 运用 股 指期 货来 对 冲特 殊 情况 下的 流 动性 风 险以 进 行有
效的现金管 理,如预期 大额申购 赎回、 大量分红 等,以 及对冲因其 他原
因导致无法 有效跟踪 标的指数 的风险。
业绩比较基 准 95%×中证 800 金融价 格指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率。
风险收益特 征 本基金为跟踪指数的 股票型基金,具 有较高预期风 险 、较高预期收益
的特征, 其预期风险 和预期收益高于 货币市场基金 、 债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属分级 基 金的基金 简称 信诚中证800 金融指 数
分级 A
信诚中证800 金融指 数
分级 B
信诚中证800 金融
指数分级
下属分级基 金的场内 简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基 金的交易 代码 150157 150158 165521
报告期末下 属 分级基 金的份额 总额 445,036,942.00 份 445,036,943.00 份 55,013,283.80 份
下属分级基 金的风险 收益特征 金融A 份额 具有预期 风
险、 预期收 益较低的 特
金融B 份额 具有预期 风
险、 预期收 益较高的 特
本基金为跟 踪指
数的股票型 基金,信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
征。 征。 具有较高预 期风
险、 较高预期收 益
的特征,其预 期风
险和预期收 益高
于货币市场 基金、
债券型基金 和混
合型基金。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称
变更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（2018 年1 月1 日至 2018 年3 月31 日）
1. 本期已实 现收益 28,408,448.10
2. 本期利润 -36,460,136.81
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0369
4. 期末基金 资产净值 920,040,672.89
5. 期末基金 份额净值 0.973
注:1 、上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -4.51% 1.28% -5.04% 1.30% 0.53% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
注: 本基金建 仓期自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日,建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金
基金合同规 定。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨
旭
本基金基金 经理,兼任 量
化投资副总 监，信诚 中证
500 指数分级 基金、 信诚
沪深 300 指 数分级基 金、
信诚中证 800 医药指 数分
级基金、信 诚中证 800 有
色指数分级 基金、信 诚中
证 TMT 产业 主题指数 分级
基金、信诚 中证信息 安全
指数分级基 金、信诚 中证
智能家居指 数分级基 金、
信诚中证基 建工程指 数型
基金(LOF) 、 信诚至 裕灵活
配置混合基 金、信诚 新悦
回报灵活配 置混合基 金、
信诚新兴产 业混合基 金、
信诚永丰一 年定期开 放混
2015 年1 月
15 日
- 5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美
国对冲基金 Robust methods 公 司，
担任数量分析师；于华尔街对冲基
金 WSFA Group 公司，担 任 Global
Systematic Alpha Fund 助 理基金经
理。2012 年 8 月 加入中信 保诚基金
管理有限公 司， 历 任助理投 资经理、
专户投资经理。现任量化投资副总
监，信诚中证 500 指数分 级基金、
信诚沪深 300 指 数分级基 金、信诚
中证 800 医药指 数分级基 金、信诚
中证 800 有色指 数分级基 金、信诚
中证 800 金融指 数分级基 金、信诚
中证 TMT 产业主 题指数分 级基金、
信 诚中证信息安全指数分级基金、
信诚中证智能家居指数分级基金、
信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
合基金、信 诚至泰灵 活配
置混合基金 、信诚新 泽回
报灵活配置 混合基金 、信
诚至信灵活 配置混合 基
金、信诚量 化阿尔法 股票
基金、信诚 至 盛灵活 配置
混合基金的 基金经理 。
(LOF) 、信诚至裕灵活配置混合基
金、信诚新悦回报灵活配置混合基
金、信诚新兴产业混合基金、信诚
永丰一年定期开放混合基金、信诚
至泰灵活配置混合基金、信诚新泽
回报灵活配置混合基金、信诚至信
灵活配置混合基金、信诚量化阿尔
法股票基金、信诚至盛灵活配置混
合基金的基 金经理。
注:1. 经基金 业协会批 准,HAN YILING 先 生于 2018 年4 月10 日正 式注册为 本基金的 基金经理。 截至本
报告披露日, 本基金 由 HAN YILING 先生 和杨旭先 生共 同管理。
2. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
3. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中
证800 金融 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 、 《信诚 中证 800 金 融指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的
约定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基 金财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和
内部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内, 基金运 作合法合 规, 没有 发生损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行 情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常交易行 为的专项 说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和 运作分析
回顾2018 年一季 度,A 股 市场整体 波动加大, 年初市场 在蓝筹带领 下放量上 涨,延续了 去年大盘 强, 中小
创弱的局面 。而后春 节前伴随 外围市场 下行 A 股 大幅 调整。春节 后流动性 阶段性宽 松市场情 绪回升, 成长
股带领强势 反弹,直至 三月下旬 美联储加 息及中 美贸 易摩擦加剧, 恐慌情绪 下股票市 场短期回 调。 整体来 看,
成长股和中 小个股显 著跑赢大 盘蓝筹,春 节后创 业板 指上涨 15.4%, 沪深300 下跌-1.72%,上证 50 下跌
-5.21%;在成 交额占比 上,创业 板指占两 市成交额 的比 从2 月初 的11%左 右的历史 低位大幅 回升到20%左右,
而上证50 成交额占 比则从23%的历 史高位回 落至6% 左右,成长板块 受到资金 青睐,出 现了量价 齐升的走 势。
在此期间, 大 宗商品在 库存有所 好转的情 况下价 格持 续下跌,而国 债价格持 续上涨, 十年期国 债收益率 从 1
月中旬高点 3.98% 回 落至 3.7% 附近,显示 投资者 对国 内经济前景 出现担忧 。
尽管一 二月份经 济数据向 好,工业生 产与地 产投 资均呈现高 增速,但 16 年以来 万亿 PPP 和供给侧 改革
带动的经济 动能逐步 弱化,短期 来看经济 需求和 开工 情况难有起 色;中美贸 易战升温,其真实 意图、针 对产
品品类、 受影响规 模等在短 期内尚难 明确,全 球经济 复苏不确定 性加大 。 未 来一 段时间将 进入经济 验证期,信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
投资者观点 轮动较快, 内外部因 素共同冲 击可能 进一 步加大市场 波动,资产 面临再配 置压力。
全年来看风 险偏好好 于去年,市 场风格将 继续维 持盈 利主导, 关注 政策、 业绩 和流动性 推动下的 中长期
风格切换, 特 别是一季 报业绩数 据验证, 未来盈利 预期 和流动性预 期的改善 有望推动 有业绩支 撑低估值 优
质成长股行 情;新经济 仍将是中 期投资主 线,新旧 动能 切换大势所 趋,中期关 注高端制 造及消费 升级主 题。
在本报告期 内, 我们继 续采用完 全复制法 跟踪指 数,在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流,
有效管理跟 踪误差。 同时,积极 参 与网下 新股申 购, 以 提高基金净 值
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-4.51%, 同 期比 较基准收益 率为-5.04%, 基金超 越业绩比 较基准
0.53%。
4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益 投资 870,527,892.71 94.38
其中：股票 870,527,892.71 94.38
2 固定收益投资 828,400.00 0.09
其中：债券 828,400.00 0.09
资产支持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 50,829,451.61 5.51
7 其他资产 182,704.66 0.02
8 合计 922,368,448.98 100.00
5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 870,289,257.42 94.59 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 870,289,257.42 94.59
5.2.2 积极投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 141,368.84 0.02
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 26,402.87 -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 36,659.62 -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 34,203.96 -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 238,635.29 0.03
5.2.3 报告期末按 行业分类 的 港 股通 投资股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资的 股票。
5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细
5.3.1 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十 名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 1,655,797 108,140,102.07 11.75
2 600036 招商银行 1,991,180 57,923,426.20 6.30 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
3 601166 兴业银行 3,117,256 52,027,002.64 5.65
4 600016 民生银行 6,069,988 48,499,204.12 5.27
5 601328 交通银行 7,241,692 44,753,656.56 4.86
6 601288 农业银行 10,437,284 40,809,780.44 4.44
7 600000 浦发银行 3,289,368 38,321,137.20 4.17
8 000001 平安银行 2,721,250 29,661,625.00 3.22
9 600030 中信证券 1,528,650 28,402,317.00 3.09
10 601988 中国银行 7,122,505 27,991,444.65 3.04
5.3.2 报告期末 积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
2 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 -
3 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 -
4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 -
5 603897 长城科技 1,595 28,167.70 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 828,400.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 828,400.00 0.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产 净值
比例（%）
1 127005 长证转债 8,284 828,400.00 0.09
本基金本报 告期末仅 持有上述 债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 进行权证 投资。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.9.1
报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《 基金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行) 》 及 《企 业
会计准则- 金 融工具列 报》 的相关 规定 ,“其 他衍生工 具-股指期货 投资 ”与 “证券清 算款-股 指期货每 日无
负债结算暂 收暂付款 ”, 符合金 融资产与 金融负 债相 抵销的条件, 故将“其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的
期末公允价 值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。 本基 金本报告期 内未进行 股指期货 投资。
5.9.2
本基金投资 股指期货 的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的, 在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的
投资, 以管理 投资组合 的系统性 风险,改 善组合的 风险 收益特性。 此外,本基 金还将运 用股指期 货来对
冲特殊情况 下的流动 性风险以 进行有效 的现金管 理, 以及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟踪 标的指数
的风险。
本基金本 报告期未 进行股指 期货投资 。
5.10 报告期末本基 金投资的国债期货交易情 况说明
5.10.1 本期国债期 货投资政 策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期国债期 货投资评 价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中国民生银 行股份有 限公司( 以 下简称 “ 民生银 行 ”) 民生银行南 京分行于 2017 年5 月 8 日 收到江
苏证监局发 出的 《 关于对中 国民生银 行南京分 行采取 责令改正措 施的决定 》 ,因该 分行销售 的私募基 金 “民
生加银资管 慧选 6 号之 紫鑫 专项 资产管理 计划 ”存 在 以下问题: 一 是未由投 资者书面 承诺符合 合格投 资者
条件; 二是提 供给个别 投资者的 内部培训 材料部 分表 述不严谨,有 误导投资 者之嫌 。 依据 《私募 投资基金 监
督管理暂行 办法》( 中 国证监会 令第 105 号)等相关 法 律法规,江苏 证监局对 民生银行 南京分行 采取责 令改
正的行政监 管措施。 又于 2017 年 4 月 28 日发布公 告,北京分行航 天桥支行 行长张颖 使用伪造 的理财 合同
和银行印章, 公安部门 予以立案 调查。
5.11.2
对民生银 行投资决 策程序的 说明:民生 银行属 于中 证 800 金融 的成分股 。 根据基 金合同, 中证800
金融为指数 基金,投资 配置权重 应以标的 指数权 重为 准。 经检查, 民 生银行在 信诚中证 800 金融 分级基金 中
占比在合理 范围内, 投 资严格执 行内部决 策流程, 符合 法律法规和 公司制度 的规定。
5.11.3 中信证券股 份有限公 司(以下简 称 “中信 证券 ” 或“ 公司 ”) 曾于2015 年 公告收 到中国证 监会调查
通知书(稽查 总队调查 通字 153121 号),该 次调查的 范 围是公司在 融 资融券 业务开展 过程中, 存 在违反 《证
券公司监督 管理条例》 第八十四 条 “ 未按 照规定与 客 户签订业务 合同 ”规 定之嫌。2017 年5 月24 日,公司
公告就前述 调查收到 中国证监 会 《行政 处罚事先 告知 书》(处罚字[2017]57 号) 。 中国 证监会依 据 《证券 公
司监督管理条例》第八十四条 第( 七)项的规 定,拟决 定责令中信证券改正,给予 警告,没收违法所 得人民币
61,655,849.78 元, 并 处人民币308,279,248.90 元罚 款。
5.11.4 对中信证券投 资决策程 序的说明: 中信证券 属于中证 800 金融的成 分股。根 据基金合 同,中证 800
金融为指数 基 金,投资 配置权重 应以标 的 指数权 重为 准。 经检查, 中 信证券在 信诚中证 800 金融 分级基金 中
占比在合理 范围内, 投 资严格执 行内部决 策流程, 符合 法律法规和 公司制度 的规定。
5.11.5 除此之外,本 基金指数投 资的前十 名证券的 发行主体 及积极投资的 前五名证 券的发行 主体均没 有被
监管部门立 案调查, 或 在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴责、处 罚。
5.11.6 本基金投资 的前十名 股票中, 没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.7 其他资产构 成 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 131,399.45
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,938.02
5 应收申购款 40,367.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 182,704.66
5.11.8 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.9 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明
5.11.9.1 报告期末指 数投资 前 十名股票 中存在流 通受限情 况的 说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
5.11.9.2 报告期末积 极投资 前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的 公
允价值(元)
占基金资产 净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1 603897 长城科技 28,167.70 0.00 网下新股待 上市
5.11.10 投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 800 金融指
数分级 A
信诚中证 800 金融指
数分级 B
信诚中证 800 金融指
数分级
报告期期初 基金份额 总额 493,241,425.00 493,241,426.00 72,722,371.50
报告期期间 基金总申 购份额 - - 6,844,940.29
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 120,962,993.99
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份
额减少以“- ”填列）
-48,204,483.00 -48,204,483.00 96,408,966.00
报告期期末 基金份额 总额 445,036,942.00 445,036,943.00 55,013,283.80
拆分变动份 额为本基 金三级份 额之间的 配对转换 份额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交 易明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资投资 本基金 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
§8 报告期末 发起式基金发起资金持有份额 情况
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告 期内单一投 资者持有基 金份额比例达到或 超过 20% 的情况
9.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金基 金合 同
4 、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
10.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 4 月23 日
