信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
信 诚 沪深 300 指 数分 级证 券 投资 基金 2018 年 第一 季度 报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人: 中国 建设 银行 股 份有 限公司
报 告 送出 日期:2018 年 4 月 23 日
信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 4 月 20 日复 核了本报 告中的
财务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容,保 证复 核内容不存 在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分 级
场内简称 信诚 300
基金主代码 165515
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 2 月1 日
报告期末基 金份额总 额 328,134,957.36 份
投资目标 本基金力争 通过对沪深 300 指数的跟 踪复制, 为投资 人提供一个 投资
沪深 300 指 数的有效 工具。
投资策略 本 基 金 采用 完 全复 制 法跟 踪指 数, 即按 照 沪深 300 指 数 中 成份 股 组
成及在权重构建股票 投资组合,并根 据标的指数成 份 股及其权重的变
化进行相应调整,力 争保持基金净值 收益率与业绩 比 较基准之间的日
均跟踪偏离 度的绝对 值不超过0.35%,年 跟踪误差 不超 过 4%。
基金管理人可运 用股指期货,以 提高投资效率更 好 地达到本基金的
投资目标。本基金在 股指期货投资 中将根据风险 管理 的原则,以套期
保值为目的,在风险 可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与股指期货的投
资,以管理投资组合 的系统性风险, 改善组合的风 险收 益特性。此外,
本 基 金还 将 运用 股 指期 货来 对 冲特 殊 情况 下的 流 动性 风 险以 进 行有
效的现金管理,以及 对冲因其他原因 导致无法有效 跟 踪标的指数的风
险。
业绩比较基 准 95%×沪深 300 指数收 益率 +5% × 金融同 业存款利 率
风险收益特 征 本基金为跟踪指数的 股票型基金,具 有较高风险、 较 高预期收益的特
征,其预期风险和预 期收益高于货币 市场基金、债 券 型基金和混合型
基金。从本 基金所分 离的两类 基金份额 来看,信 诚沪 深 300 A 份额具
有低风险、 收益相对 稳定的特 征;信诚沪深 300 B 份 额具有高风 险、
高预期收益 的特征。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属分级 基 金的基金 简称 信诚沪深300 指数分 级
A
信诚沪深300 指数分 级
B
信诚沪深300 指数
分级
下属分级基 金的场内 简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚300
下属分级基 金的交易 代码 150051 150052 165515
报告期末下 属 分级基 金的份额 总额
92,233,394.00 份 92,233,394.00 份
143,668,169.36
份 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
下属分级基 金的风险 收益特征
A 份额具有低 风险、 收
益相对稳定 的特征。
B 份额具有高 风险、 高
预期收益的 特征。
本基金为跟 踪指
数的股票型 基金,
具有较高风 险、 较
高预期收益 的特
征,其预期风 险和
预期收益高 于货
币市场基金、 债 券
型基金和混 合型
基金。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称
变更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（2018 年1 月1 日至 2018 年3 月31 日）
1. 本期已实 现收益 8,071,312.19
2. 本期利润 -12,081,441.06
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0427
4. 期末基金 资产净值 293,619,009.51
5. 期末基金 份额净值 0.895
1、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列
数字。
2 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -3.35% 1.13% -3.09% 1.12% -0.26% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
注:本基金建 仓期 自 2012 年2 月 1 日至 2012 年 8 月1 日,建仓期结 束时资产 配置比例 符合本基 金基金
合同规定。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨
旭
本基金基金 经理,兼任
量化投资副 总监，信 诚
中证500 指数 分级基金、
信诚中证 800 医药指 数
分级基金、 信诚 中证 800
有色指数分 级基金、 信
诚中证 800 金融指数 分
级基金、信 诚中证 TMT
产业主题指 数分级基
金、信诚中 证信息安 全
指数分级基 金、信诚 中
证智能家居 指数分级 基
金、信诚中 证基建工 程
指数型基金(LOF) 、 信诚
至裕灵活配 置混合基
金、信诚新 悦回报灵 活
配置混合基 金、信诚 新
2015 年1 月
15 日
- 5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美 国
对冲基金 Robust methods 公司 ， 担 任
数量分析师 ； 于华 尔街对 冲基金 WSFA
Group 公司 ， 担任Global Systematic
Alpha Fund 助理 基金经理 。2012 年8
月加入中信保诚基金管理有限公司 ，
历任助理投资经理、专户投资经理 。
现任量化投资副总监，信诚中证 500
指数分级基 金、信诚 沪深 300 指数 分
级基金、信 诚中证 800 医 药指数分 级
基金、信诚 中证 800 有色 指数分级 基
金、 信诚 中证 800 金融指数 分级基金 、
信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 基
金、 信诚 中证信息 安全指数 分级基金 、
信诚中证智能家居指数分级基金、 信
诚中证基建 工程指数 型基金(LOF)、信
诚至裕灵活配置混合基金、信诚新 悦信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
兴产业混合 基金、信 诚
永丰一年定 期开放混 合
基金、信诚 至泰灵活 配
置混合基金 、信诚新 泽
回报灵活配 置混合基
金、信诚至 信灵活配 置
混合基金、 信诚量化 阿
尔法股票基 金、信诚至
盛灵活配置 混 合基金 的
基金经理。
回报灵活配置混合基金、信诚新兴 产
业混合基金、信诚永丰一年定期开 放
混合基金、 信诚至泰灵活配置混合 基
金、 信诚 新泽回报 灵活配置 混合基金 、
信诚至信灵活配置混合基金、信诚 量
化阿尔法股票基金、信诚至盛灵活 配
置混合基金 的基金经 理。
注:1. 经基金 业协会批 准,HAN YILING 先 生于 2018 年4 月10 日正 式注册为 本基金的 基金经理。 截至本
报告披露日, 本基金 由 HAN YILING 先生 和杨旭先 生共 同管理。
2. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
3. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的 说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚沪
深300 指数 分级证券 投资基金 基金合同》 、 《信诚 沪深300 指数分级 证券投 资基金招 募说明书 》的约定, 本
着诚实信用 、 勤勉 尽职的原 则管理和 运用基金 财产。 本基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和内部 控制
制度, 加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内,基 金 运作合法合 规,没有发 生损害基 金份额持 有人利 益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行 情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常交易行 为的专项 说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和 运作分析
回顾2018 年一季 度,A 股 市场整体 波动加大, 年初市场 在蓝筹带领 下放量上 涨,延续了 去年大盘 强, 中小
创弱的局面 。而后春 节前伴随 外围市场 下行 A 股 大幅 调整。春节 后流动性 阶段性宽 松市场情 绪回升, 成长
股带领强势 反弹,直至 三月下旬 美联储加 息及中 美贸 易摩擦加剧, 恐慌情绪 下股票市 场短期回 调。 整体来 看,
成长股和中 小个股显 著跑赢大 盘蓝筹,春 节后创 业板 指上涨 15.4%, 沪深300 下跌-1.72%,上证 50 下跌
-5.21%;在成 交额占比 上,创业 板指占两 市成交额 的比 从2 月初 的11%左 右的历史 低位大幅 回升到20%左右,
而上证50 成交额占 比则 从23%的历 史高位回 落至6% 左右,成长板块 受到资金 青睐,出 现了量价 齐升的走 势。
在此期间, 大 宗商品在 库存有所 好转的情 况下价 格持 续下跌,而国 债价格持 续上涨, 十年期国 债收益率 从 1
月中旬高点 3.98% 回 落至 3.7% 附近,显示 投资者 对国 内经济前景 出现担忧 。
尽管一 二月份经 济数据向 好,工业生 产与地 产投 资均呈现高 增速,但 16 年以来 万亿 PPP 和供给侧 改革
带动的经济 动能逐步 弱化,短期 来看经济 需求和 开工 情况难有起 色;中美贸 易战升温,其真实 意图、针 对产信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
品品类、 受影响规 模等在短 期内尚难 明确,全 球经济 复苏不确定 性加大 。 未 来一 段时间将 进入经济 验证期,
投资者观点 轮动较快, 内外部因 素共同冲 击可能 进一 步加大市场 波动,资产 面临再配 置压力。
全年来看风 险偏好好 于去年,市 场风格将 继续维 持盈 利主导, 关注 政策、 业绩 和流动性 推动下的 中长期
风格切换, 特 别是一季 报业绩数 据验证, 未来盈利 预期 和流动性预 期的改善 有望推动 有业绩支 撑低估值 优
质成长股行 情;新经济 仍将是中 期投资主 线,新旧 动能 切换大势所 趋,中期关 注高端制 造及消费 升级主 题。
在本报告期 内, 我们继 续采用完 全复制法 跟踪指 数,在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流,
有效管理跟 踪误差。 同时,积极 参 与网下 新股申 购, 以 提高基金净 值
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为 60.23%, 同 期业 绩比较基准 收益率为-3.09%,基 金超越业 绩比较
基准63.32% 。
4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益 投资 271,269,022.28 91.96
其中：股票 271,269,022.28 91.96
2 固定收益投资 84,597.00 0.03
其中：债券 84,597.00 0.03
资产支持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 21,264,301.01 7.21
7 其他资产 2,378,602.31 0.81
8 合计 294,996,522.60 100.00
5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 475,570.00 0.16
B 采矿业 12,368,111.27 4.21
C 制造业 99,996,217.03 34.06
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 15,331,704.45 5.22
E 建筑业 10,206,938.41 3.48
F 批发和零售 业 8,336,747.82 2.84
G 交通运输、 仓储和邮 政业 12,461,517.28 4.24
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 6,915,924.01 2.36 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
J 金融业 76,731,095.11 26.13
K 房地产业 20,497,219.66 6.98
L 租赁和商务 服务业 3,669,921.80 1.25
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 952,574.04 0.32
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 1,004,701.00 0.34
R 文化、体育 和娱乐业 1,633,921.11 0.56
S 综合 - -
合计 270,582,162.99 92.15
5.2.2 积极投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 589,592.84 0.20
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 26,402.87 0.01
G 交通运输、 仓储和邮 政业 36,659.62 0.01
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 34,203.96 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 686,859.29 0.23
5.2.3 报告期末按 行业分类 的 港 股通 投资股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细
5.3.1 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十 名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 202,775 13,243,235.25 4.51 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
2 600519 贵州茅台 9,915 6,778,092.30 2.31
3 600036 招商银行 203,215 5,911,524.35 2.01
4 000333 美的集团 86,677 4,726,496.81 1.61
5 000651 格力电器 97,450 4,570,405.00 1.56
6 601166 兴业银行 253,027 4,223,020.63 1.44
7 600900 长江电力 247,613 3,966,760.26 1.35
8 600016 民生银行 481,047 3,843,565.53 1.31
9 600887 伊利股份 133,759 3,810,793.91 1.30
10 601328 交通银行 560,800 3,465,744.00 1.18
5.3.2 报告期末 积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.15
2 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
3 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
4 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
5 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 84,597.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 84,597.00 0.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产 净值
比例（%）
1 127005 长证转债 690 69,000.00 0.02
2 113019 玲珑转债 150 15,597.00 0.01
本基金本报 告期末仅 持有上述 债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告末未持 有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.9.1
报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《 基金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行) 》 及 《企 业
会计准则- 金 融工具列 报》 的相关 规定 ,“其 他衍生工 具-股指期货 投资 ”与 “证券清 算款-股 指期货每 日无
负债结算暂 收暂付款 ”, 符合金 融资产与 金融负 债相 抵销的条件, 故将“其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的
期末公允价 值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。
5.9.2
本基金投资 股指期货 的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的, 在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的
投资, 以管理 投资组合 的系统性 风险,改 善组合的 风险 收 益特性。 此外,本基 金还将运 用股指期 货来对
冲特殊情况 下的流动 性风险以 进行有效 的现金管 理, 以及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟踪 标的指数
的风险。 本 基金本报 告期内, 股指期货 投资符合 既定 的投资政策 和投资目 标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
5.10.1 本期国债期 货投资政 策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
5.10.3 本期国债期 货投资评 价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中国民生银 行股份有 限公司( 以 下简称 “ 民生银 行 ”) 民生银行南 京分行于 2017 年5 月 8 日 收到江
苏证监局发 出的 《 关于对中 国民生银 行南京分 行采取 责令改正措 施的决定 》 ,因该 分行销售 的私募基 金 “民
生加银资管 慧选 6 号之 紫鑫专项 资产管理 计划 ”存 在 以下问题: 一 是未由投 资者书面 承诺符合 合格投 资者
条件; 二是提 供给个别 投资者的 内部培训 材料部 分表 述不严谨,有 误导投资 者之嫌 。 依据 《私募 投资基金 监
督管理暂行 办法》( 中 国证监会 令第 105 号)等相关 法 律法规,江苏 证监局对 民生银行 南京分行 采取责 令改
正的行政监 管措施。 又于 2017 年 4 月 28 日发布公 告,北京分行航 天桥支行 行长张颖 使用伪造 的理财 合同
和银行印章, 公安部门 予以立案 调查。
5.11.2
对民生银 行投资决 策程序的 说明:民生 银行属 于沪 深 300 指数 的成分股 。 根据基 金合同, 沪深300
为指数基金, 投资配置 权重应以 标的指数 权重为 准。 经 检查,民生银 行在信诚 沪深 300 分级基金 中占比 在合
理范围内, 投 资严格执 行内部决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
5.11.3 除此之外,本 基金指数投 资的前十 名证券的 发行主体 及积极投资的 前五名证 券的发行 主体均没 有被
监管部门立 案调查, 或 在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴责、处 罚。
5.11.4 本基金投资 的前十名 股票中, 没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.5 其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 70,755.08
2 应收证券清 算款 362,504.91
3 应收股利 -
4 应收利息 14,115.87
5 应收申购款 1,931,226.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
8 其他 -
9 合计 2,378,602.31
5.11.6 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.7 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明
5.11.7.1 报告期末指 数投资 前 十名股票 中存在流 通受限情 况的 说明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
5.11.7.2 报告期末积 极投资 前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的 公
允价值(元)
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况说明
1 600666 奥瑞德 448,224.00 0.15
相关媒体报 道,需澄
清,公司申请 停牌
5.11.8 投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级A
信诚沪深 300 指数分
级B
信诚沪深 300 指数分
级
报告期期初 基金份额 总额 58,075,121.00 58,075,121.00 76,414,138.49
报告期期间 基金总申 购份额 - - 74,008,061.19
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 37,997,751.52
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份
额减少以“- ”填列）
34,158,273.00 34,158,273.00 31,243,721.20
报告期期末 基金份额 总额 92,233,394.00 92,233,394.00 143,668,169.36
1. 拆分变动 份额含本 基金三级 份额之间 的配对转 换份 额。
根据 《 信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 基金合 同》 、 《信 诚沪深 300 指数分 级证券投 资基金招 募
说明书》及 《信诚基 金关于信 诚沪深 300 指数分 级证 券投资基金 不定期份 额折算业 务的公告 》,基金 管理
人中信保诚 基金管理 有限公司 于 2018 年1 月23 日( 折算基准日) 对本基金 信诚沪 深 300 指数 分级基 金的 A
份额、B 份额 和分级 份额进行 了基金份 额折算。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交 易明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。
§8 报告期末 发起式基金发起资金持有份额 情况
无 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告 期内单一投 资者持有基 金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金 情
况
序
号
持有基金份额比例 达到
或者超过20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20180101 至 20180128 38,578,844.88 20,037,983.83
58,616,828.71 17.86%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单 一投资者持有 基金份额比例 达到 或超过基金份额总 份额的 20%,则面临大 额赎回的
情况,可能导致:
(1)基金在短时间 内无法变现 足够的资产予 以应 对,可能会产生基金 仓位调整困 难,导致流动性 风
险;如果持有基金份 额比例达到 或超过基金份 额总 额的20%的单一投资者大 额赎回引发巨 额赎回,基金
管理人可能根据《 基金合同》的 约定决定部分 延期 赎回,如果连续2 个开放日以上( 含本数)发生 巨额
赎回,基金管理人可 能根据 《基金合同 》 的约定暂 停 接受基金的赎回申 请, 对剩余投 资者的赎回办 理造
成影响;
(2)基金管理人被迫 抛售证券 以 应付基金赎回 的现 金需要,则可能使基 金资产净值 受到不利影响, 影响
基金的投资运作和 收益水平;
(3)因基金净值精 度 计算问题,或 因赎回费收入 归基 金资产, 导致基金净 值出现较大 波动;
(4)基金资产规模过 小, 可能导致 部分投资受限 而不 能实现基金合同约 定的投资目的 及投资策略;
(5)大额赎回导致基 金资产规模 过小, 不能满足 存续 的条件, 基金将根据 基金合同的 约定面临合同 终止
清算、转型等风险 。
9.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 相关批 准文 件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 基金合 同
4 、信诚沪深300 指数 分级证券 投资基金 招募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年第 一季 度报 告
10.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 4 月23 日
