鹏 华中证 移动 互联网 指数 分级证 券投 资基
金 2018 年第1 季度 报告
2018 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 04 月 21 日
鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 03 月 31 日。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华互联网 分级
场内简称
互联网
基金主代码
160636
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年06 月 16 日
报告期末基 金份额总 额
137,705,319.51 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 ， 力争将日
均跟踪偏离 度控制在0.35 ％以 内，年跟 踪误差控 制 在 4％以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照成 份股在标 的指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合 ， 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、增鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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发 、 分红等行为时 ， 或因基 金的申购 和赎回 等对本基 金跟踪标的 指
数的效果可 能带来影 响时 ， 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ， 基 金管理人可 以
对投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求降低 跟踪 误差。 本基
金力争鹏华 互联网份 额净值增 长率与同 期业绩比 较基 准之间的日
均跟踪偏离 度不超过0.35 ％ ， 年跟踪 误差不超 过 4％ 。 如因指数编
制规则调整 或其他因 素导致跟 踪偏离度 和跟踪误 差超 过上述范
围 ， 基金管理人应采 取合理 措施避免 跟踪偏离 度 、 跟踪误差进一 步
扩大。
业绩比较基 准
中证移动互 联网指数 收 益率×95 ％＋商 业银行活 期存 款利率（税
后）×5 ％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债
券型基金与 货币市场 基金 ， 为证券投 资基金中 较高风 险 、 较高预期
收益的品种 。 同时本基 金为指数 基金 ， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
鹏华互联网 分级
互联 A
互联 B
下属分级基 金的场内 简称
互联网
互联 A
互联 B
下属分级基 金的交易 代码
160636
150245
150246
下属分级基 金的前端 交易代
码
-
-
-
下属分级基 金的后端 交易代
码
-
-
-
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
123,835,399.51 份
6,934,960.00 份
6,934,960.00 份
下属分级基 金的风险 收益特
征
本基金属于 股票型基
金 ， 其预期的 风险与收
益高于混合 型基金 、 债
鹏华互联网A 份额 为稳
健收益类份 额 ， 具 有低
风险且预期 收益相对
鹏华互联网B 份额 为积
极收益类份 额 ， 具 有高
风险且预期 收益相对鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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券型基金与 货币市场
基金 ， 为证券 投资基金
中较高风险 、 较高预期
收益的品种 。 同时本基
金为指数基 金 ， 通过跟
踪标的指数 表现 ， 具有
与标的指数 以及标的
指数所代表 的公司相
似的风险收 益特征。
较低的特征 。
较高的特征 。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
53,616.72
2. 本期利润
-744,560.89
3. 加权平均 基金份额 本期利润
-0.0054
4. 期末基金 资产净值
146,184,106.23
5. 期末基金 份额净值
1.062
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水 平要
低于所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 -0.38%
1.71%
-0.54%
1.72%
0.16%
-0.01%
注：业绩比 较基准=中 证移动互 联网指数 收益率*95%+ 商业银行活 期存款利 率(税后)*5% 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年6 月16 日生 效。
2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。
3.3 其他 指标
无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
陈龙
本基金基
金经理
2016 年10 月
14 日
-
9 年
陈龙先生， 国
籍中国， 经 济
学硕士，9 年
证券从业经
验。 曾任杭 州
衡泰软件公
司金融工程
师，2009 年
12 月加 盟鹏
华基金管理鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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有限公司， 历
任监察稽核
部金融工程
总监助理、 量
化及衍生品
投资部量化
研究总监助
理， 先后从 事
金融工程、 量
化研究等工
作；2015 年
09 月担 任鹏
华钢铁分级
基金基金经
理，2016 年
07 月担 任鹏
华创业板分
级基金基金
经理，2016
年 09 月担任
鹏华地产分
级基金基金
经理，2016
年 09 月担任
鹏华香港中
小企业指数
（LOF ） 基金
基金经理，
2016 年10 月
担任鹏华互
联网分级基
金基金经理 。
陈龙先生具
备基金从业
资格。 本报 告
期内本基金
基金经理未
发生变动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，不存在 违反基金 合同
和损害基金 份额持有 利益 的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年1 季 度，A 股 宽幅震 荡， 板块 之间有所 分化。 报告期内上 证指数下 跌 4.18% ， 沪深 300
指数 下跌 3.28% ，创 业板指数 上涨 8.43% ，成长 股表 现强势，食 品饮料、 强周期板 块大幅回 调。
本基金 秉承指数 基金的投 资策略， 力争跟踪 指数 的收益，并 将基金跟 踪误差控 制在合理 范围
内。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净值为1.0620 元 ，累计 净值 0.6740 元；本 报告期 基金份额 净值增长
率为-0.38% ，同期业 绩比较基 准收益率 为-0.54% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的 比例 （%）
1
权益投资
137,710,673.64 93.71
其中：股票
137,710,673.64 93.71
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- - 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
9,119,356.58 6.21
8
其他资产
131,878.68 0.09
9
合计
146,961,908.90 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
1,592,544.00 1.09
C
制造业
84,262,686.18 57.64
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
7,920,412.22 5.42
G
交通运输、 仓储和
邮政业
475,193.00 0.33
H
住宿和餐饮 业
622,704.00 0.43
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
24,459,836.13 16.73
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
8,111,561.60 5.55
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
3,776,257.50 2.58
R
文化、体育 和娱乐
业
6,365,324.78 4.35
S
综合
- - 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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合计
137,586,519.41 94.12
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
53,290.65 0.04
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
36,659.62 0.03
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
34,203.96 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
124,154.23 0.08
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002230
科大讯飞 68,854 4,188,388.82 2.87
2 002415
海康威视 95,800 3,956,540.00 2.71
3 000725
京东方Ａ 733,100 3,900,092.00 2.67
4 000063
中兴通讯 127,400 3,841,110.00 2.63
5 600703
三安光电 160,660 3,748,197.80 2.56 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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6 601888
中国国旅 69,100 3,656,081.00 2.50
7 300059
东方财富 212,700 3,601,011.00 2.46
8 002027
分众传媒 276,540 3,564,600.60 2.44
9 002594
比亚迪 62,900 3,541,270.00 2.42
10 002008
大族激光 60,500 3,309,350.00 2.26
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 300504
天邑股份 2,245 42,228.45 0.03
2 002930
宏川智慧 2,467 36,659.62 0.03
3 300634
彩讯股份 2,058 34,203.96 0.02
4 002931
锋龙股份 895 11,062.20 0.01
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据 风险管理的原则， 以套期 保值为目的，主要选择流动 性好、交易
活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指 期货的杠 杆作用，降低申购赎回时 现金资产对投资 组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的 投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
分众传媒
本基金投资的前十 名证券之一的发行 主体分众传 媒信息技术股份有限公司 （以下简称“分 众
传媒” ）于 2017 年 6 月 收到中国 证券监督 管理委员 会 广东监管局 下发的《 关于对分 众传媒信 息技
术股份有限 公司采取 出具警示 函措施的 决定》 （ 【2017 】14 号） ，内 容如下 ：
一、 分众传媒 部分临 时报告信 息未披露 、 披 露不 及时、 不 完整 ，2015 年 年报信 息披露存 在遗
漏
（一） 经查，受 金易融（ 北京）网 络科技有 限公 司（即“e 租宝” ）事件 的影响，2015 年 12
月 8 日，分众 传 媒全资 子公司驰 众广告有 限公司和 上 海分众德峰 广告传播 有限公司 的银行账 户被
有权机关冻 结，分众 传媒未按 照《深圳 证券交易 所股 票上市规则 （2014 年修 订） 》第 9.2 条、 第
11.11.3 条的 规定予 以临时公 告。 同时， 截至 2015 年 12 月31 日， 上海分 众德峰 广告传播 有限公
司银行账户 被冻结金 额为 132,259,581.04 元，另有 4.8 亿元银行 理财产品 尚未赎回 ；截至 2015
年年报审计 报告日（2016 年 4 月 22 日） ，该账户 被 冻结金额 为 0 元。 分众传 媒 2015 年年报 财务
报表附注“货币资金 —使 用有限制的货币资 金”仅披 露了驰众广告有限 公司银 行账户被有权机 关
冻结的情况，未披露上海 分众德峰广告传播 有限公司 银行账户被有权机关冻结 的情况。分众传 媒
上述行为不符合《证券法 》第六十三条、 《 上市公司 信息披露管理办法》第二 条、 《深圳证券交 易
所股票上市 规则（2014 年修订 ） 》第 9.2 条、第11.11.3 条等规定 。
（二） 经查，2016 年5 月 31 日，分众 传媒与 咕 咚运动召开 发布会， 宣布咕咚 运动完 成 5000
万美元的 C 轮融资 ， 分众传 媒与方源 资本成立 的体育 基金以 3000 万美元领 投， 其中分众 传媒投资
1500 万美元。 分众传媒 迟至 2016 年 6 月 12 日披 露 《关于对外 投 资暨关 联交易的 进展公告》 ，公
告上述有关事项。分众传 媒上述行为不符合 《上市公 司信息披露管理办法》第 二条、第三十一 条
等规定。
（三） 经查，2017 年 4 月 17 日，分众 传媒披露 下属子公司与 WME/IMG 中国 签订商业 合作协
议的公告，公告中关于协 议的主要内容的表 述过于简 单，未将协议中主要条款 进行充分披露。 分
众传媒上述 行为不符 合《证券 法》第六 十三条、 《上 市公司信息 披露管理 办法》第 二条等规 定。
二、分 众传媒未 在股东大 会授权范 围内购买 银行 理财产品
经查，2016 年 3 月 8 日，分众 传媒召开 2016 年 第二次临时 股 东大会 审议通过 了《关于 使用
自有闲置资 金购买银 行理财产 品的议案》 ；5 月 17 日 ， 分众传媒召 开 2015 年度股东 大会审议 通过
了《关于使 用自有闲 置资金购 买银行理 财产品的 议案 》 ；12 月 28 日，分众 传媒召开 2016 年第 三
次临时股东 大会审议 通过了 《关于调 整使用自 有闲置 资金购买银 行理财产 品额度的 议案》 。 上述议
案均同意公司可以使用不 超过一定额度的人 民币的自 有闲置资金购买安全性高 、流动性好的、 由
商业银行发行的保证收益 型的保本型理财产 品，并授 权公司总裁、财务负责人 根据上述原则行 使
具体理财产品的购买决策 权，并由财务部负 责具体购 买事 宜。但分众传媒实际 购买的属于非保 本
型浮动收益银行理财产品 。分众传媒上述行 为不符合 《公司法》第四十九条、 第一百一十三条 、
第一百四十 八条， 《公司章 程 （2016 年2 月） 》 第一 百 三十条、 分众传 媒 《理财产品 业务管理 制度》
第六条、第 九条等规 定。
对上述股票的投资 决策程序的说明： 本基金为指 数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟 踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指数 基金的管 理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金投资的前十 名证券的其 它证券 本期没有发 行主体被监管部门立案调 查的、或在报告 编鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
5.11.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
15,070.36
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,112.13
5
应收申购款
114,696.19
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
131,878.68
5.11.4 报告 期末持有的处 于 转股期的 可转换债券 明细
无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 002931 锋龙股份 11,062.20 0.01 新股锁定
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变动
单位：份
项目
鹏华互联网 分级 互联 A 互联 B
报告期期初基金
份额总额
128,755,045.08 6,962,811.00 6,962,811.00
报告期期间基金
总申购份额
16,676,972.67 - -
减: 报告期期间 21,652,320.24 - - 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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基金总赎回 份额
报告期期间基金
拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以
"-" 填列）
55,702.00 -27,851.00 -27,851.00
报告期期末基金
份额总额
123,835,399.51 6,934,960.00 6,934,960.00
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 中证移动 互联网指 数分级证 券投资基 金基 金合同》； 鹏华 互联 网分级 2018 年第 1 季度 报告
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( 二)《 鹏华中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基 金托管协议 》；
( 三)《 鹏华中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基 金 2018 年第1 季度报 告》（原 文）。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 04 月 21 日
