鹏 华中证 全指 证券公 司指 数分级 证券 投资
基金2018 年第 1 季 度报 告
2018 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 04 月 21 日
鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 03 月 31 日。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华证券分 级
场内简称 -
基金主代码 160633
前端 交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 05 月 06 日
报告期末基 金份额总 额 910,592,215.96 份
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化， 力争将 日
均跟踪偏离 度控制在 0.35 ％以 内，年跟 踪误差控 制在 4％以内。
投资策略 本基金采用 被动式指 数化投资 方法， 按照成 份股在标 的指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合 ， 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、 分红等 行为时 ， 或因基 金的申购 和赎回 等对本基 金跟踪标的 指
数的效果可 能带来影 响时，或 因某些特 殊情况导 致流 动性不足时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ， 基 金管理人可 以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基
金力争鹏华证券份 额净值增长率 与同期业绩比 较基 准之间的日均
跟踪偏离度 不超过 0.35 ％， 年跟 踪误差不 超过 4％。 如因指数编 制
规则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离度和 跟踪误差 超过 上述范围 ， 基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差 进一步扩大 。
业绩比较基 准 中证全指证 券公司指 数收益率 ×95％＋ 商业银行 活期 存款利率 （税
后）×5 ％ 鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金， 其 预期的风 险与收益 高于混 合型基金、 债
券型基金与 货币市场 基金， 为证券投 资基金中 较高风 险、 较高预 期
收益的品种。 同时本基 金为指数 基金， 通过 跟踪标的 指数表现， 具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级基 金的场内 简称
券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级基 金的交易 代码
160633 150235 150236
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代
码
- - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代
码
- - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
612,771,348.96 份 148,910,433.00 份 148,910,434.00 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金属于 股票型基
金， 其预 期的风险 与收
益高于混合 型基金 、 债
券型基金与 货币市场
基金， 为 证券投资 基金
中较高风险 、 较高 预期
收益的品种 。 同时 本基
金为指数基 金， 通 过跟
踪标的指数 表现， 具有
与标的指数 以及标的
指数所代表 的公司相
似的风险收 益特征。
鹏华证券 A 份额为 稳
健收益类份 额， 具有 低
风险且预期 收益相对
较低的特征 。
鹏华证券 B 份额 为积
极收益类份 额， 具有 高
风险且预期 收益相对
较高的特征 。
注：无。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年 01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
-35,168,438.61
2. 本期利润
-49,777,439.76
3. 加权平均 基金份额 本期利润
-0.0641
4. 期末基金 资产净值
718,870,674.08
5. 期末基金 份额净值
0.789 鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水 平要
低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 -6.29%
1.75%
-6.43%
1.78%
0.14%
-0.03%
注：业绩比 较基准=中 证全指证 券公司指 数收益 率*95%+ 商业银行 活期存款 利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年5 月6 日生效 。2 、截至建仓 期结束,本 基金的各 项投资比 例已
达到基金合 同中规 定 的各项比 例。
3.3 其他 指标
注: 无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
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余斌
本基金基
金经理
2015 年05 月
06 日
-
11 年
余斌先生， 国
籍中国， 经 济
学硕士，11
年证券从业
经验。 曾任 职
于招商证券
股份有限公
司， 担任风 险
控制部市场
风险分析师 ；
2009 年10 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司， 历任 机
构理财部大
客户经理、 量
化投资部量
化研究员， 先
后从事特定
客户资产管
理业务产品
设计、 量化 研
究等工作；
2014 年05 月
担任鹏华证
券保险分级
基金基金经
理，2014 年
05 月担 任鹏
华信息分级
基金基金经
理，2014 年
11 月担 任鹏
华国防分级
基金基金经
理，2015 年
04 月担 任鹏
华酒分级基
金基金经理 ，
2015 年05 月
担任鹏华证
券分级基金
基金经理，
2015 年06 月
担任鹏华环鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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保分级基金
基金经理，
2017 年06 月
担任鹏华空
天一体军工
指 数（LOF ）
基金基金经
理。 余斌先 生
具备基金从
业资格。 本 报
告期内本基
金基金经理
未发生变动 。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基 金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，因市场 波动等被 动原
因存在本基 金投资比 例不符合 基金合同 要求的情 形， 本基金管理 人严格按 照基金合 同的约定 及时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金 份 额持 有人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内 ， 基金运 作严格按 照基金合 同的各项 要求 ， 依据被动化 指数投资 方法进行 投资管理。
报告期 内，基金 日均跟踪 偏离度和 跟踪误差 都有 较好的控制 ，较好地 实现了基 金运作目 标。
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4.5 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 基金 份额单位 净值为 0.789 ， 累计单 位净 值为 0.521 。 本 报告期基 金份额净 值增长
率为-6.29% 。本报告 期，基金 年化跟踪 误差 1.10% ， 日均跟踪偏 离 0.05% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
681,995,598.18 94.42
其中：股票
681,995,598.18 94.42
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
- -
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
39,236,669.09 5.43
8
其他资产
1,070,524.06 0.15
9
合计
722,302,791.33 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- - 鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
681,756,962.89 94.84
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
681,756,962.89 94.84
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
141,368.84 0.02
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
26,402.87 0.00
G
交通运输、 仓储和
邮政业
36,659.62 0.01
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
34,203.96 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐 - - 鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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业
S
综合
- -
合计
238,635.29 0.03
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 600030
中信证券 6,121,443 113,736,410.94 15.82
2 600837
海通证券 6,293,145 72,308,236.05 10.06
3 601211
国泰君安 2,922,602 49,859,590.12 6.94
4 601688
华泰证券 2,540,264 43,794,151.36 6.09
5 000776
广发证券 2,301,607 37,930,483.36 5.28
6 600999
招商证券 1,773,290 30,784,314.40 4.28
7 600958
东方证券 2,320,177 28,793,396.57 4.01
8 601377
兴业证券 3,608,610 23,744,653.80 3.30
9 000783
长江证券 3,010,501 21,796,027.24 3.03
10 002736
国信证券 1,913,260 20,797,136.20 2.89
5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五 名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 300504
天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
2 600929
湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
3 002930
宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
4 300634
彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
5 603897
长城科技 1,595 28,167.70 0.00
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投 资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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注：无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则 ，以 套期 保值为目的，主要选择流 动性好、交易活 跃
的股指期货合约。本基金 力争利用股指期货 的杠杆作 用，降低申购赎回时现金 资产对投资组合 的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本， 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
海通证券
本 组合 投资的前 十名证券 之一的发 行主体海 通证 券股份有限 公司 （以下简 称 “海通证券 ” ） 于
2017 年5 月23 日收 到中国证 券监督管 理委员会 （以 下简称 “ 证监会” ） 行 政处罚事 先告知书 （处
罚字 【2017】59 号） （以下简 称 《告知书 》 ） 。 根据 《 告知书》 ： 海通 证券违反 了 《证券公 司融资融
券业务管理 办法》 （证 监会公告 【2011】31 号） 第 十 一条的规定， 构成 《证 券公司 监督管理 条例》
第八十四条第（七）项“ 未按照规定与客户 签订业务 合同，或者未在与客户的 业务合同中载入 规
定的必要条款”所述行为 。对于海通证券上 述行为直 接负责的主管人员为左秀 海， 其他直接责 任
人员为徐晓啸、朱元灏。 根据当事人违法行 为的事实 、性质、情节与社会危害 程度，依据《证 券
公司监督管理条例》第八 十四条第（七）项 的规定， 我会拟决定：一、责令海 通证券改正，给 予
警告，没收 违法所得 509,653.15 元 ，并处罚款 2,548,265.75 元；二 、对左秀 海、徐晓 啸、朱 元
灏给予警告 ，并分别 处以 10 万 元罚款。
对该股票的投资决 策程序的说明：本 基金管理人 长期跟踪研究海通证券， 认为本次行政处 罚
对该证券的投资价值不产 生重大影响。本基 金为指数 基金，为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪 误
差，按照成份股权重进 行 配置该证券，符合 指数基金 的管理规定。该证券的投 资已严格执行内 部
投资决策流 程，符合 法律法规 和公司制 度的规定 。
国信证 券
本组合 投资的前 十名证券 之一的发 行主体国 信证 券股份有限 公司 （以下简 称 “国信证券 ” ） 于
2015 年 11 月 26 日收到 中国证 券监督管 理委员会 （ 以下简称“ 证监会” ） 《调查通 知书》 （稽 查总
队调查通字[153145] 号） 。 因公司 在开展融 资融券业 务 中涉嫌违反 《证 券公司监 督管理条 例》 第八
十四条“未按照规定与客 户签订业务合同” 的规定， 证监会决定对公司立案调 查。国信证券已 于
2017 年5 月24 日 收 到证监会 《行 政处罚事 先告知书 》 （处罚字[2017]58 号） 。 国 信证券违 反了 《证鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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券公司融资融券业务管理办 法》 （证监会公告[2011]31 号）第十一条“对未按照 要求提供有关情
况、在本公司及与本公司 具有控制关系的其 他证券公 司从事证券交易的时间连 续计算不足半年 …
证券公司不得向其融资、 融券”的规定，构 成《证券 公司监督管理条例》第八 十四条第（七） 项
“未按照规定与客户签订 业务合同，或者未 在与客户 的业务合同中载入规定的 必要条款”所述 行
为。
国信证券股份有限公 司全资子公司国信 期货有限 责任公司（以下简称“国信 期货” ）于 2017
年 5 月 24 日收到中国证 券监督 管理委员 会（以下 简 称“证监会” ） 《行政 处罚事先 告知书》 （ 处罚
字[2017]60 号） 。国信期 货违反了 《期货公 司资产管 理业务试点 办法》 （证 监会令第 81 号，2012
年 9 月 1 日实施）第十 一条“期 货公司应 当与客户 签 订书面资产 管理合同 ，按照合 同约定对 客户
提供资产管理服务，承担 资产管理受托责任 。期货公 司应当勤勉、专业、合规 地为客户制定和 执
行资产管理投资策略，按 照合同约定管理委 托资产， 控制投资风险”的规定； 违反了第三十一 条
“期货公司应当有效执行 资产管理业务风险 控制制度 ，对期货资产管理账户 日 常交易情况和非 期
货类投资账 户进行风 险识别、 监测，及 时执行风 险控 制措施”的 规定。
对该股票的投资决 策程序的说明：本 基金管理人 长期跟踪研究国信证券， 认为本次行政处 罚
对该证券的投资价值不产 生重大影响。本基 金为指数 基金，为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪 误
差，按照成份股权重进行 配置该证券，符合 指数基金 的管理规定。该证券的投 资已严格执行内 部
投资决策流 程，符合 法律法规 和公司制 度的规定 。
东方证 券
本组合 投资的前 十名证券 之一的发 行主体东 方证 券股份有限 公司 （以下简 称 “东方证券 ” ） 子
公司东方花 旗证券于2017 年 5 月5 日收 到中国 证监 会湖北证监 局出具 【2017】6 号 《关于对 东方
花旗证券有 限公司采 取出具警 示函措施 的决定》 ， 申 请 人子公司东 方花旗作 为武汉银 都文化传 媒股
份有限公司推荐新三板挂 牌业务的主办券商 ，在执业 过程中存在关联方及关联 交易核查程序不 规
范、 未对毛利率 异常采取 有效调查 手段、 未对 异常客 户 进行实质 性核查、 未 及时更正 信息披露 违
规事项等问题，违反了《 非上市公众公司监 管管理办 法》等相关法律法规。湖 北证监局出具了 警
示函， 并要求东 方花旗应 引以为戒， 在 开展业 务时恪 守勤勉尽责 义务， 并于 2017 年 6 月5 日前 提
交书面报 告 。东方证 券子公司 东方证券 资产管理 有限 公司（以下 简称“东 证资管” ）于 2017 年 5
月 10 日收到 中国证监 会上海监 管局 《关于 对上海东 方 证券资产管 理有限公 司采取责 令改正措 施的
决定》 （沪 证监决 【2017 】44 号） 。 东证资管 在业务开 展中存在投 资研究管 理内控薄 弱、 交 易头寸
管理控制松懈、人员行为 管理不到位等问题 ，违反了 《证券投资基金管理公司 管理办法》等相 关
法律法规。中国证监会上 海监管局要求东证 资管落实 整改上述问题，进一步梳 理相关流程，强 化
有关人员合 规守法意 识，并于2017 年 5 月 22 日 之前 提交书面报 告。
对该股票的投 资决 策程序的说明：本 基金管理人 长期跟踪研究东方证券， 认为本次行政处 罚
对该证券的投资价值不产 生重大影响。本基 金为指数 基金，为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪 误
差，按照成份股权重进行 配置该证券，符合 指数基金 的管理规定。该证券的投 资已严格执行内 部
投资决策流 程，符合 法律法规 和公司制 度的规定 。
中信证 券
本组合 投资的前 十名证券 之一的发 行主体中 信证 券股份有限 公司 （以下简 称 “中信证券 ” ） 于
2017 年5 月25 日公 告称， 公司 日前收到 到中国证 监 会 《行政处罚 事先告知 书》 （处 罚字[2017]57
号） ， 主要内容 为： “2011 年2 月 23 日， 司度 （上 海 ） 贸易有限公 司 （以下简 称 ‘司度’ ） 在 中信
证券开立普通证券账户， 一直未从事证券交 易。根据 《中信证券股份有限公司 融资融券业务客 户
征信授信实 施细则》 （2010 年3 月发布 ， 沿用 至 2013 年 3 月25 日 ， 以下 简称 ‘ 《 实施细则 》 ’ ） 的
规定， ‘在 公司开 户满半年 （试点 期间， 开户满 18 个 月） ’ 为开 立信用 账户的条 件之一 ， 中信证 券
在司度从事证券交易时间连 续计算不足半年的 情况下 ，为司度提供融资融券服务 ，于 2012 年 3鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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月 12 日为其 开立了信 用证券账 户。 2012 年3 月19 日 ， 中信 证券与司 度签订 《融资 融券业务 合同》 ，
致使司度得 以开展融 券交易。 《 实施细则 》由当 时中 信证券信用 交易管理 部负责人 宋成牵头 制定，
由分管副总经理笪新亚签 批实施。 ”中信证 券上述行 为违反了《证券公司融资 融券业务管理办 法》
（证监会公告[2011]31 号） ，依据《证 券公司监督管 理条例》第八十四条第（七 ）项的规定，中
国证监会拟 决定：一 、责令中 信证券改 正，给予 警告 ，没收违法 所得人民 币 61,655,849.78 元，
并处人民币 308,279,248.90 元罚款 ；二、对 笪新亚 、宋成给予 警告，并 分别处以 人民币 10 万元
罚款。
对该股票的投资决 策程序的说明：本 基金管理人 长期跟踪研究中信证券， 认为本次行政处 罚
对该证券的投资价值不产 生重大影响。本基 金为指数 基金，为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪 误
差，按照成份股权重进行 配置该证券，符合 指数基金 的管理规定。该证券的投 资已严格执行内 部
投资决策流 程，符合 法律法规 和公司制 度的规定 。
招商证 券
本组合 投资的前 十名证券 之一的发 行主体招 商证 券股份有限 公司 （以下简 称 “招商证券 ” ） 于
2017 年4 月29 日公 告， 收到中 国证券监 督管理委 员 会深圳监管 局行政监 管措施决 定书 （[2017]16
号） 《深圳证 监局关于 对招商证 券股份有 限公 司 采取 责令改正并 暂停新开立 PB 系统账户 3 个 月措
施的决定》 （ 以下简称 《决定》 ） 。根据《 决定》 内容 ：招商证券 违反了《 证券公司 监督管理 条例》
第二十七条第一款、第二 十八条第一款的有 关规定， 反映出你公司内部控制存 在一定缺陷。根 据
《证券公司 监督管理 条例》 第七十条 规定 ， 我局决 定 对你公司采 取责令改 正并暂停 新开户 PB 系统
账户 3 个月 的行政监 管措施 。 你公司 应对 PB 系统相关 业务开展情 况进行全 面自查 ， 并自收 到本决
定书之日起 30 日内向 我局提交 自查整改 报告。
对该股票的投资决 策程序的说明：本 基金管理人 长期跟踪研究招商证券， 认为本次 行政处 罚
对该证券的投资价值不产 生重大影响。本基 金为指数 基金，为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪 误
差，按照成份股权重进行 配置该证券，符合 指数基金 的管理规定。该证券的投 资已严格执行内 部
投资决策流 程，符合 法律法规 和公司制 度的规定 。
本基金投资的前十 名证券的其它证券 本期没有发 行主体被监管部门立案调 查的、或在报告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
5.11.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
221,564.89
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
9,928.65
5
应收申购款
839,030.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,070,524.06
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：无。 鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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5.11.5 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注：无。
5.11.6 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603897 长城科技 28,167.70 0.00 新股锁定
5.11.7 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
券商指基 券商 A 级 券商B 级
报 告 期 期 初 基
金份额总额
546,147,844.58 150,357,516.00 150,357,517.00
报 告 期 期 间 基
金总申购份 额
487,749,614.04 - -
减: 报 告 期 期 间
基 金 总 赎 回 份
额
424,020,275.66 - -
报 告 期 期 间 基
金 拆 分 变 动 份
额 （份额减 少以
"-" 填列）
2,894,166.00 -1,447,083.00 -1,447,083.00
报 告 期 期 末 基
金份额总额
612,771,348.96 148,910,433.00 148,910,434.00
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注： 无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金
情况
鹏华 证券 分级 2018 年第 1 季 度报 告
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别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20180104~201801
04
153,567,
861.60
-
153,567,
861.60
- -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持 有的基金份额 所占比例过于 集中 时，可能会因某单 一基金份额 持 有人大额
赎回而引起基金净 值剧烈波动， 甚至可能引发 基金 流动性风险，基金 管理人可能无 法及时变
现基金资产以应对 基金份额持有 人的赎回申请 ，基 金份额持有人可能 无法及时赎回 持有的全
部基金份额。
注：1 、 申购份 额包含基 金申购份 额、 基 金转换 入份额 、 场内买 入份额 、 指数分 级基金 合并份额 和
红利再投；2、 赎 回份额包 含基金赎 回份额 、 基金转 换 出份额、 场 内卖出份 额和指 数分级基 金拆分
份额。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 中证全指 证券公司 指数分级 证券投资 基金 基金合同》 ；
( 二)《 鹏华 中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金托管协 议》；
( 三)《 鹏华中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金 2018 年第 1 季度 报告》（ 原文）。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基 金管理有限 公司
2018 年 04 月 21 日
