中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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中银产业 债一年定期开放债券型 证券投资基金
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基金 管理 人： 中 银基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日期 ： 二〇 一八 年四 月二 十三 日中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基金 产品 概 况
基金简称 中银产业债定期开放债券
场内简称 中银产债
基金主代码 163827
交易代码 163827
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 641,284,981.32 份
投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过对产
业债券积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈
利、 信用 状况 及其 变化 趋势 、 债券 市场 和股 票市 场估 值水 平
及预期收益等因素的动态分析， 在限定投资范围内， 决定债
券类资产的配置比例， 并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变 化， 定期 或不 定期 对大 类资 产配 置比 例进 行调 整。 在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 依次
通过久期配置策略、 期限结构配置策略、 类属配置策略 、 信
用利差策略和回购放大策略自上 而下完成组合构建。 本基金
在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投
资风险。
业绩比较基准 1 年期定期存款利率（税后）+1% 。每个封闭期首日，1 年
期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率
水平调整。 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种， 本基 金的 预期 收益 和预 期风 险高 于货 币市 场基 金， 低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现收益 6,975,842.64
2. 本期利润 6,381,762.52
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0100
4. 期末基金资产净值 638,530,378.80
5. 期末基金份额净值 0.996
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.00% 0.28% 0.57% 0.01% 0.43% 0.27%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的
比较
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 9 月 4 日至 2018 年 3 月 31 日) 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的基金经
理、 中银 货币 基金
基金 经理 、 中银 理
财 7 天债券基金
基金 经理 、 中银 安
心回报债券基金
基金 经理 、 中银 睿
享基金基金经理、
中银悦享基金基
金经 理、 中银 富享
基金 基金 经理 、 中
银丰庆基金基金
经理 、 中银 信享 基
金基金经理
2014-09-04 - 13
中银基金管理有限公司副
总裁（VP ）, 上海 财经 大学
经济 学硕 士。 曾任 金盛 保险
有限公司投资部固定收益
分析员。 2007 年加入中银基
金管理有限公司， 曾担任固
定收 益研 究员 、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月至今任中银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至今任中银理财 7
天债券基金基金经理， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任中
银理财 21 天债券基金基金
经理， 2014 年 9 月至今任中
银产业债基金基金经
理,2014 年 10 月至今任中银
安心回报债券基金基金经
理，2015 年 11 月至 2018
年 2 月任中银新机遇基金基
金经理， 2016 年 8 月至 2018中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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年 2 月任中银颐利基金基金
经理， 2016 年 9 月至今任中
银睿享基金基金经理， 2016
年 9 月至今任中银悦享基金
基金经理， 2017 年 3 月至今
任中银富享基金基金经理，
2017 年 3 月至今任中银丰
庆基金基金经理， 2017 年 9
月至今任中银信享基金基
金经理。具有 13 年证券从
业年限。具备基金、证券、
银行间本币市场交易员从
业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含 义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、中国证监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 ，公司制定了
《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理
办法 》 、 《债 券询 价申 购管 理办 法》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平交 易相 关制 度体 系 ， 通过 制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益
输送 。 公司 建立 了投 资决 策委 员会 领导 下的 投资 决策 及授 权制 度， 以科 学规 范的 投资 决策 体
系， 采用 集中 交易 管理 加强 交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流程 和技 术手 段保 证
公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体 资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报 告期 内， 本公 司严 格遵 守法 律法 规关 于公 平交 易的 相关 规定 ， 确保 本公 司管 理的 不中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投资管理活动和环节得到
公平 对待 。 各投 资组 合均 严格 按照 法律 、 法规 和公 司制 度执 行投 资交 易， 本报 告期 内未 发生
异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报 告期 内， 基金 管理 人未 发生 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外 经济 方面 ， 全球 经济 继续 稳定 复苏 ， 美国 表现 持续 强势 ， 欧洲 势头 略有 下降 。 从领
先指 标来 看， 美国 经济 景气 度维 持高 位， 一季 度美 国 ISM 制造业 PMI 指数持平于 2017 年底
的 59.3 ，就业市场整体稳健，失业率持续 4.1% 低位，通胀略有回暖。欧元区经济复苏势头
略有减慢，一 季度制造业 PMI 指数从 60.6 显著下行至 56.6 ，基础通胀依然疲软，欧元有所
走强 ； 日本 经济 继续 复苏 ， 一季 度制 造业 PMI 指数从 54.0 一度冲高至 54.8 后小幅回落至 53.1 ，
失业率持续低位， 通胀逐步回暖。 综合来看， 美国复苏前景仍好 ， 通胀仍将是美国加息路径
的主要影响因素，而贸易摩擦风险上升后市场情绪回落，美元指数继续下探至 90 附近；欧
洲复苏速度放缓，日本经济复苏态势较好。
国内 经济 方面 ， 在外 需复 苏内 需稳 定背 景下 ， 经济 领先 指标 整体 仍是 韧性 延续 ， 但下 行
压力趋于增加。具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI 震荡下行至 51.5 ，同步指标工
业增加值 1-2 月同比累计增长 7.2% ，较 2017 年末上行 0.6 个百分点，但与行业高频数据存
在背 离， 可能 由于 统计 口径 的差 异。 从经 济增 长动 力来 看， 拉动 经济 的三 驾马 车中 出口 短期
强势，消费与投资季节性稳中有升：2 月美元计价出口增速在春节错位因素作用下较 2017
年末大幅回升至 44.5% 左右 ， 2 月消 费增 速 较 2017 年末小幅回升至 9.7% ， 仍处 于较 低水 平；
制造 业和 基 建投 资 下降 ，房 地产 投 资拉 动 固定 资产 投资 上 升，1-2 月固 定资 产 投资 增速 较
2017 年末反弹至 7.9% 的水平。通胀方面，CPI 总体低位徘徊，2 月受春节因素影响短期同
比冲高至 2.9% 的水平，PPI 持续回落，2 月同比涨幅下降至 3.7% 。
2. 市场回顾
整体 来看 ， 一季 度债 市各 类券 种出 现了 不同 程度 的上 涨。 其中 ， 一季 度中 债总 全价 指数
上涨 1.21% ，中债银行间国债全价指数上涨 1.29% ，中债企业债总全价指数上涨 0.41% ，在
收益率曲线上，一季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中，一季度 10 年期国债收益中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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率从 3.88% 的水平下行 14 个 bp 至 3.74% ，10 年期金融债（国开）收益率从 4.82% 下行 17
个 BP 至 4.65% 。货币市场方面，一季度央行货币政策整体中性， 资金面呈现总体宽松的格
局。其中一季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.68% 左右，较上季度均值下 降 11bp ，
银行间 7 天回购利率均值在 3.21% 左右，较上季度均值下 降 31bp 。
可转 债方 面， 一季 度中 证转 债指 数上 涨 3.88% ， 一方 面虽 然权 益市 场在 一季 度整 体波 动
较大 ， 但以 中小 创为 代表 的成 长板 块表 现突 出， 另一 方面 一季 度缺 乏大 盘转 债的 发行 ， 市场
整体估值中枢有所上移。 个券方面， 与权益市场风格一致， 宝信转债 、 万信转债一季度分别
上涨 32.99% 、31.33% ，表现相对较好。从市场波动情况看，在供给端压力相对平稳的背景
下， 权益市场的高波动及结构性行情主导了转债价格的波动。 往后看， 在史无前例的潜在巨
量供 给之 下， 转债 的估 值预 计短 期仍 难见 系统 性的 提升 ， 不过 随着 品种 的持 续丰 富， 市场 结
构性机会带来的择券空间将继续增加。
3. 运行分析
一季度股票市场出现结构性分化，债券市场整体上涨，本基金业绩表现好于比较基准。
策略 上， 我们 保持 合适 的久 期和 杠杆 比例 ， 积极 参与 波段 投资 机会 ， 优化 配置 结构 ， 重点 配
置中短期限、中高评级信用债，合理分配类属资产比例。
4. 市场展望和投资策略
展望 未来 ， 全球 经济 依然 处于 复苏 阶段 ， 美国 经济 表现 相对 较好 ， 欧洲 经济 势头 是 否放
缓有 待观 察， 中美 贸易 摩擦 仍面 临不 确定 性。 国内 宏观 政策 总体 保持 稳定 的同 时， 更注 重于
结构调整，分部门、分债务类型推动 “ 结构性去杆杠 ” ，从而降低地方政府和国有企业杠杆，
逐步降低宏观杠杆率水平。 财政政策积极的取向不变， 但地方融资监管趋严， 财政部发文严
格规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为，社会融资规模增速稳中有降。
我们对 2018 年二季度债券市场的走势判断保持乐观。经济基本面边际转弱，固定资产
投资增速延续下行， 其中基建投资可能有较大下行压力。 在经济基本面转弱的同时， 结构性
去杠杆意味着 “ 双支柱 ” 调控框架下政 策目标将更侧重 “ 宏观审慎支柱 ” ， 货币 政策 更多 的会 是
回归 “ 松紧适度 ” 的中 性操 作， 把握 好稳 增长 、 去杠 杆、 防风 险之 间的 平衡 。 二季 度， 金融 监
管进入密集落地期，资管新规 3 月获中央全面深化改革委员会通过，最终稿即将正式出台。
通胀对债市的压力相对可控， 二季度 CPI 从春节高点见顶回落，PPI 同比增速延续回调。 中
美贸易战背景下， 全球市场风险偏好有所降低， 美债收益率重新下行。 综合上述分析 ， 预计
二季度债券收益率中枢可能呈震荡下行走势， 我们将积极把握回调后的交易机会。 信用债方
面， 经济 下行 叠加 去杠 杆背 景下 需对 违约 风险 保持 关注 ， 操作 上 在做好组合流动性管理的基中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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础上 ， 保持 适度 杠杆 和久 期， 合理 分配 各类 资产 ， 审慎 精选 信用 债和 可转 债品 种 ， 积极 把握
投资 交易 机会 。 我们 将坚 持从 自上 而下 的角 度预 判市 场走 势， 并从 自下 而上 的角 度严 防信 用
风险 。 权益 方面 ， 居民 投资 热点 转移 、 机构 投资 者占 比增 加、 外资 基于 投资 MSCI 和人民币
配置需求等因素将继续支撑股票配置需求， 而中美贸易摩擦升级或阶段性扰动市场的风险偏
好， A 股市场风格可能将更趋于均衡， 我们看好代表经济转型方向的行业和领域， 将积极把
握结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团 队的努力和智慧， 为投资人创造应有的回报。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 2017 年一季度为止，季度内本基金份额净值增长率为 1.00% ，同期业绩比较基准
收益率为 0.57% 。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净 值预警说明
本基 金在 报告 期内 未出 现连 续二 十 个工 作日 基金 份额 持有 人数 量不 满二 百 人或 者基 金
资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 103,677,445.53 12.06
其中：股票 103,677,445.53 12.06
2 固定收益投资 708,576,030.90 82.42
其中：债券 708,576,030.90 82.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 21,926,276.54 2.55
7
其他各项资产 25,522,143.34 2.97
8
合计 859,701,896.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％） 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
6,742,500.00
1.06
C 制造业 29,061,163.81 4.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 580,653.00 0.09
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 67,293,128.72 10.54
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 103,677,445.53 16.24
5.2.2 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 316,088 20,643,707.28 3.23
2 600030 中信证券 570,000 10,590,600.00 1.66
3 601211 国泰君安 537,950 9,177,427.00 1.44
4 601899 紫金矿业 1,550,000 6,742,500.00 1.06
5 000538 云南白药 60,511 5,990,589.00 0.94
6 002557 洽洽食品 367,029 5,567,829.93 0.87
7 601288 农业银行 1,400,000 5,474,000.00 0.86
8 601939 建设银行 650,000 5,037,500.00 0.79
9 600109 国金证券 375,973 3,169,452.39 0.50
10 000060 中金岭南 335,024 3,139,174.88 0.49
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 1,364,440.00 0.21 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 271,683,162.40 42.55
5 企业短期融资券 120,484,000.00 18.87
6 中期票据 290,628,000.00 45.52
7 可转债 （ 可交换债） 24,416,428.50 3.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 708,576,030.90 110.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 101456059
14 云能投
MTN003
500,000 50,800,000.00 7.96
2 101453022
14 五矿股
MTN001
500,000 50,285,000.00 7.88
3 101460037
14 宝鸡钛
业 MTN001
500,000 50,160,000.00 7.86
4 101355009
13 中铝业
MTN001
400,000 40,428,000.00 6.33
5 011800429
18 中建材
SCP006
400,000 40,084,000.00 6.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 37,889.54
2 应收证券清算款 12,030,960.13
3 应收股利 -
4 应收利息 13,453,293.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,522,143.34
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 7,050,115.20 1.10
2 113013 国君转债 5,329,932.00 0.83
3 132003 15 清控 EB 749,639.50 0.12
4 110031 航信转债 603,084.00 0.09
5 113008 电气转债 402,440.00 0.06
6 127004 模塑转债 240,745.50 0.04
7 128013 洪涛转债 160,842.50 0.03
8 113012 骆驼转债 83,352.90 0.01
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放 式基 金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 641,284,981.32
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 641,284,981.32
§ 7
基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情 况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基 金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018-01-01 至
2018-03-31
500,02
1,500.
00
- -
500,021,500
.00
77.9718%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情 况， 存在 以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； （2） 持有 基金
份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3 ） 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过
20% 的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000 万元的风险。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5、 《中 银产 业债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金上 市交 易公 告书 》 ；
6、法律意见书；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照；
9、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
10、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理人网
站 www.bocim.com 查阅。
中银 基金 管理 有 限公 司
二〇 一八 年四 月 二十 三日
