中证金 融地产交易型开 放式指数证券投 资
基金
2018 年第 1 季度报 告
2018 年3 月 31 日
基金 管理 人 ： 汇添 富 基金 管理 股份 有限 公司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期：2018 年4 月21 日 汇添富中证金融地产 ETF2018 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
交易代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 17,328,511.00 份
投资目标
紧 密 跟踪 标的 指 数， 追求 跟 踪偏 离度 和跟 踪 误差 最 小
化。
投资策略
主要采取完全复制法， 在正常市场情况下， 日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.1% ，年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债 券 型基 金与 货 币市 场基 金 。本 系列 基金 为 指数 型 基
金， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与
标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托 管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 72,949.87
2. 本期利润
-1,311,712.90
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0753
4. 期末基金资产净值 27,990,514.12
5. 期末基金份额净值 1.6153
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.71% 1.42% -4.34% 1.42% -0.37% 0.00%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日）起3 个月，建仓结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、汇添
2015 年8 月
3 日
- 7 年
国籍 ： 中国 ， 学历 ： 中国 科
学技术大学金融工程博士
研究 生， 相关 业务 资格 ： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历 ： 曾任 国泰 基金 管理 有
限公司金融工程部助理分汇添富中证金融地产 ETF2018 年第 1 季度报 告
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富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF ）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF ）基
金的基金
经理。
析师 、 量化 投资 部基 金经 理
助理。 2015 年 6 月加入汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任中证主要消费
ETF 基金 、 中证 医药 卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今任汇添富深证
300ETF 基金 、汇 添富 深证
300ETF 基金 联接 基金 的基
金经理，2016 年 12 月 22
日至今任汇添富中证生物
科技 指数 （LOF ）基 金 的基
金经理，2016 年 12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ）基 金的 基 金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “任职日期 ” 为基金合同生效日， 其 “ 离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日期 ”和 “ 离任日期 ”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合 符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资 基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易 制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及 交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研 究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了 流程 优化 和进 一步 系统 化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公 平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查， 本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次， 由于 组合 投资 策略 导致 ， 并经 过公 司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况 。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2018 年一季度沪深 300 指数 下 跌 3.28% ， 全球 股市 多数 震荡 下跌 。 市场 风格 较 2017 年发生较
大变化，创业板上涨 8.43% ，计算机、休闲服务 、医药生物行业涨幅居前， 而 2017 年涨幅最大的
食品饮料在一季度下跌超过 7% ， 金融 板块 也较 2017 年出 现回 调。 在市 场风 格的 切换 中， 预期 差、
风险 偏好 提升 、 市场 利率 下行 占了 主导 作用 ， 对于 2017 年景气度较高的食品饮料、 银行、 保险等
蓝筹行业的业绩得到兑现，而创业板经过两年的调整，部分成长龙头业绩回升，加之两会以来政
策对新经济、独角兽概念的引 导和偏好，使得资金开始追逐互联网、医药生物、高端制造等新经
济板块。
一季度美国发起的中美贸易摩擦是最大的不确定性事件，自 3 月下旬开始，影响了全球市场
的风险偏好和波动性。往后看，贸易争端的发酵和僵持或将持续较长时间，也将继续成为市场的
核心矛盾。国内金融严监管还在继续延伸和加强，在外部贸易环境趋于恶劣的背景下，为引导实
体经 济的 发展 ， 国内 金融 去杠 杆、 控风 险没 有放 松的 可能 ， 短期 内对 市场 资金 配置 偏好 有所 影响 。
金融供给侧改革的实质利好以传统业务为主、基本面扎实的金融龙头企业，而A 股发行制度为新汇添富中证金融地产 ETF2018 年第 1 季度报 告
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经济独角兽企业开启“双轨” ，也将引导市场对于高科技创新类企业的国际化定价。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6153 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-4.71% ， 业绩
比较基准收益率为-4.34% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元， 根据 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 28,022,743.10 99.56
其中：股票 28,022,743.10 99.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 35,771.29 0.13
其中：债券 35,771.29 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 88,768.35 0.32
8 其他资产 136.78 0.00
9 合计 28,147,419.52 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - - 汇添富中证金融地产 ETF2018 年第 1 季度报 告
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C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 82,685.00 0.30
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 23,064,257.38 82.40
K 房地产业 4,810,309.58 17.19
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 65,491.14 0.23
合计 28,022,743.10 100.12
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 65,886 4,303,014.66 15.37
2 600036 招商银行 62,699 1,823,913.91 6.52
3 601166 兴业银行 75,658 1,262,732.02 4.51
4 600016 民生银行 143,742 1,148,498.58 4.10
5 601328 交通银行 166,737 1,030,434.66 3.68
6 000002 万科 A 29,431 979,757.99 3.50
7 601288 农业银行 232,676 909,763.16 3.25
8 600030 中信证券 47,749 887,176.42 3.17 汇添富中证金融地产 ETF2018 年第 1 季度报 告
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9 600000 浦发银行 71,180 829,247.00 2.96
10 601398 工商银行 130,982 797,680.38 2.85
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 35,771.29 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,771.29 0.13
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127005 长证转债 214 21,400.00 0.08
2 110043 无锡转债 90 8,485.20 0.03
3 128034 江银转债 63 5,886.09 0.02
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权 证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资前十名证券中的中信证券 （600030）于 2017 年 5 月 25 日公告收到中国证监会 《行
政处罚事先告知书》 （处罚字[2017]57 号） 。 中国 证监 会对 中信 证券 违反 《证 券公 司融 资融 券业 务
管理办法》的行为作出行政处罚及给予警告。我司经过研究评估，认为 此事件对中信证券经营业
绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响 。本 基金 持有 该股 经过 合理 的投 资决 策
授权审批，符合指数基金投资管理规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 105.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 136.78
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 17,828,511.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 17,328,511.00
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：无。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇 添富 中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
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4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告 期内 汇添 富中 证金 融地 产交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金在 指定 报刊 上披 露的 各项 公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 层
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
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2018 年 4 月 21 日
