汇 添富收 益快 钱货币 市场 基金
2018 年第 1 季 度报告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 4 月 21 日 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 4 月 19 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 汇添富快钱 货币
场内简称 添富快钱
交易代码 159005
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年12 月 23 日
报告期末基 金份额总 额 1,882,432.00 份
投资目标
在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 ， 力争
实现超越业 绩比较基 准的投资 回报。
投资策略
本基金将结 合宏观分 析和微观 分析制定 投资策略 ， 力
求在满足安 全性 、 流动性 需要的基 础上实现 更高的收
益率。
业绩比较基 准 活期存款利 率（税后 ）
风险收益特 征
本基金为货 币市场证 券投资基 金， 是证券投 资基金中
的低风险品 种。 本基金的 预期风险 和预期收 益低于股
票型基金、 混合型基 金、债券 型基金。
基金管理人 汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属 分 级基 金 的基金 简称 添富快钱 A 添富 快钱 B
下属分 级基 金的交易 代码 159005 159006
报告期末 下 属分 级基 金的份额 总额 761,905.00 份 1,120,527.00 份
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
添富快钱 A 添富快钱 B
1. 本期已实现 收益 833,514.49 1,906,075.94
2．本期利润 833,514.49 1,906,075.94
3．期末基金 资产净值 76,190,500.00 112,052,700.00
注：本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 （不含公 允价值变 动收益） 扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益，由于 本基金采 用摊
余成本法核 算，因此 ，公允价 值变动收 益为零， 本期 已实现收益 和本期利 润的金额 相等。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
添富快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.8350% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.7487% 0.0008%
添富快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三个
月
0.8950% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.8087% 0.0008%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
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注： 本基金建 仓期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2014 年 12 月 23 日） 起 6 个月， 建 仓结束时 各项
资产配置比 例符合合 同规定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的 基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金、 汇添 富
纯债(LOF)
基金、 汇 添
富收益快
2014 年 12
月 23 日
- 16 年
国籍： 中国。 学历： 华 东师范
大学金融学 博士。 相关 业务资
格： 基金从业 资格。 从业 经历：
曾 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究
所有限公司 高级分析 师。 2007
年 8 月 加入 汇添 富基 金管 理
股份有限公 司， 现任总 经理助
理、 固定收益 投资总监。2008
年3 月6 日至今任汇添富增强
收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ，汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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钱货币基
金、 汇添 富
鑫瑞债券
基金、 添 富
年年泰定
开混合基
金、 添富 鑫
泽定开债
基金的基
金经理， 固
定收益投
资总监。
2009 年1 月21 日至2011 年6
月 21 日任汇 添富货币 基金的
基金经理，2011 年 1 月 26 日
至 2013 年 2 月 7 日任汇添富
保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2012 年7 月26 日至今任汇添
富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 基 金
的基金经理 ，2013 年 11 月 6
日 至 今任 汇添 富纯 债(LOF) 基
金 （原汇添富 互利分级 债券基
金）的基金 经理，2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月 31 日
任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的
基金经理，2014 年 1 月 21 日
至2015 年3 月31 日任 汇添富
收 益 快 线 货 币 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 12 月 23 日至今
任 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金
的基金经理， 2016 年 12 月 26
日 至 今 任 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 基
金的基金经 理，2017 年 4 月
14 日至 今任 添富 年年 泰定 开
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2018
年3 月8 日至今担任添富鑫泽
定开债基金 的基金经 理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇 添
富全额宝
货币基金 、
汇添富收
益快钱货
币基金、 汇
添富收益
快线货币
基金、 汇 添
富理财7 天
债券基金
的基金经
理。
2014 年 12
月 23 日
- 10 年
国籍： 中国。 学历： 复 旦大学
法学学士。 曾 任长江养 老保险
股 份 有 限 公 司 债 券 交 易 员 。
2012 年 5 月加入汇 添 富基金
管 理 股 份 有 限 公 司 任 债 券 交
易 员 、 固 定 收 益 基 金 经 理 助
理。2014 年 8 月 27 日 至今任
汇 添 富 收 益 快 线 货 币 市 场 基
金、 汇添富理 财 7 天债 券型证
券投资基金 的基金经 理； 2014
年11 月26 日至今任汇添富和
聚宝货币市 场基金经 理； 2014
年12 月23 日至今任汇添富收
益 快 钱 货 币 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年 6 月 7 日至今 任汇添
富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经
理。
注：1、基金 的首任基 金经理， 其 “任职 日期 ” 为基 金合同生效 日，其 “ 离职日期 ” 为根据 公司决
议确定的解 聘日期； 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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2、非首任基 金经理， 其 “任职 日期 ”和 “离任 日期 ”分别指根 据公司决 议确定 的 聘任日期 和解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本 基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 开放
式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ，涉及交 易所市场 、银行间 市场
等各投资市 场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易
执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告期内 ，基金管 理人对公 平交易制 度和公平 交易 机制实现了 流程优化 和进一步 系统化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策 、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告期内 ，通过投 资交易监 控、交易 数据分析 以及 专项稽核检 查，本基 金管理人 未发现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 1 次， 由于 组合投资 策略导致 ， 并经过 公司
内部风控审 核。经检 查和分析 未发现异 常情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
一季度美联 储主席完 成换届， 鲍威尔接 替耶 伦成 为新 一届美联储 主席，前 者于 3 月 份宣布今
年的首次加 息，并强 调当前的 经济前景 支持美联 储渐 进加息的计 划。欧洲 经济复苏 延续，但 欧央汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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行仍小心谨 慎地在 3 月份的货 币政策声 明中强调 利率 将维持在当 前水平相 当长一段 时间。日 本央
行则继续实 施了宽松 的货币政 策以期致 力于实现2%的 政府通胀目 标。
国内经济方 面，一季 度宏观经 济总体保 持稳中向 好， 但是下行压 力犹存。 其中规模 以上工业
增加值与固 定资产投 资增速均 稳中放缓。CPI 继续温 和上涨，PPI 涨 幅趋于回 落。 积极财政 政策的
取向不变， 财 政部宣布 降低增值 税率 1% 以减轻实 体企 业负担并刺 激经济转 型 发展。 国 内房地产 投
资走势的影 响、中美 贸易战的 摩擦等因 素成为市 场关 注的焦点。
全国两会期 间， 易 纲接替任 职长达 16 年之久 的周小川 出任央行行 长， 郭 树清任职 新合并成 立
的中国银行 保险监督 管理委员 会的首任 主席。随 着人 事布局的尘 埃落定， 市场预期 此前的监 管政
策将会有较 好的连续 性，金融 体系的重 大改革措 施也 将在未来向 纵深推进 。在央行 定向降准 、春
节临时准备 金动用、 公开市场 操作、MLF 等一系 列货 币市场政策 工具的实 施下，一 季度流动 性总
体保持平衡 状态。临 近季末， 市场出于 对中美贸 易战 的担忧，以 及 其带来 的全球股 市大幅震 荡，
使得债券成 为资产 避 风港，长 端与短端 债券的收 益率 均有较大幅 度的下行 。
操作上，本 基金采取 相对灵活 的投资策 略，调整 组合 久期，适时 提高组合 现券持仓 比例，根
据资金面变 化情况配 置足额到 期资产应 对关键时 点的 流动性需求 。同时， 通过适度 的杠杆操 作提
高组合收益 ，主动把 握短期利 率高位窄 幅震荡的 机会 ，在控制组 合风险的 前提下为 持有人获 取稳
定回报。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期添 富快钱 A 的基金份 额净值收 益率为 0.8350% ，本报告期 添富快 钱 B 的基金 份额净
值收益率为 0.8950% ，同期业 绩比较基 准收益率 为 0.0863% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 119,441,343.60 63.31
其中：债券 119,441,343.60 63.31 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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资产支持证 券
-
-
2 买入返售金 融资产
-
-
其中：买断 式回购的 买入
返售金融资 产
- -
3
银行存款和 结算备付 金合
计
50,633,758.85 26.84
4 其他资产 18,577,798.03 9.85
5 合计 188,652,900.48 100.00
注：由于四 舍五入的 原因各比 例分项之 和与合 计可 能有尾差。
5.2 报告 期债券回购融 资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 - 0.80
其中：买断 式回购融 资 - -
2 报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告期 内债券回 购融资余 额占基金 资产净值 的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净
值比例的简 单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的 说明
注：在本报 告 期内本 货币市场 基金债券 正回购的 资金 余额未超过 资产净值 的 20%。
5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 51
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 58
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 31
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注：本基金 本报告期 无平均剩 余期限违 规超过 120 天 的情况。
5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净值
的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净值
的比例（%） 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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1 30 天以内 36.22
-
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
- -
2 30 天(含)-60 天 10.58 -
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
- -
3 60 天(含)-90 天 42.31 -
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
- -
4 90 天(含)-120 天 10.59 -
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
- -
5 120 天( 含)-397 天（ 含） - -
其中：剩余 存续期超 过 397
天的浮动利 率债
- -
合计 99.70 -
5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注：本报告 期内本货 币基金投 资组合平 均剩余 存续 期未超过 240 天。
5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,941,190.63 10.59
其中：政策 性金融债 19,941,190.63 10.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 9,998,328.45 5.31
6 中期票据 - -
7 同业存单 89,501,824.52 47.55
8 其他 - -
9 合计 119,441,343.60 63.45
10
剩余存续期 超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（ 张） 摊余成本(元)
占基金资产 净值
比例（％）
1 111807006 18 招商银行 300,000 29,969,314.74 15.92 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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CD006
2 111806063
18 交通银行
CD063
200,000 19,825,762.28 10.53
3 011758084
17 国电
SCP005
100,000 9,998,328.45 5.31
4 170207 17 国开07 100,000 9,987,241.13 5.31
5 111809027
18 浦发银行
CD027
100,000 9,970,982.29 5.30
6 170410 17 农发10 100,000 9,953,949.50 5.29
7 111718459
17 华夏银行
CD459
100,000 9,921,608.51 5.27
8 111810094
18 兴业银行
CD094
100,000 9,914,459.82 5.27
9 111806084
18 交通银行
CD084
100,000 9,899,696.88 5.26
5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏 离度的最 高值 0.0907%
报告期内偏 离度的最 低值 0.0133%
报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0408%
报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明
注：本基金 本报告期 内无负偏 离度的绝 对值达到0.25% 的情况。
报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明
注：本基金 本报告期 内无正偏 离度的绝 对值达到0.5% 的情况。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
注：本基 金本报告 期末未持 有资产支 持证券。
5.9 投资 组合报告附注
5.9.1
本基金估值 采用摊余 成本法计 价，即估 值对象以 买入 成本列示， 按票面利 率或商定 利率每日
计提利息， 并考虑其 买入时的 溢价与折 价在其剩 余期 限内平均摊 销。 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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5.9.2
本报告期 内 本基金投 资的前十 名证券的 发行主体 没有 被监管部门 立案调查 ，或在报 告编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
5.9.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 600,259.55
2 应收证券清 算款 17,010,074.25
3 应收利息 967,464.23
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 18,577,798.03
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 添富快钱A 添富快钱 B
报告期期初 基金份额 总额 849,190.00 2,022,547.00
报告期期间 基金总申 购份额 61,443,774.00 22,846,176.00
报告期期间 基金总赎 回份额 61,531,059.00 23,748,196.00
报告期期末 基金份额 总额 761,905.00 1,120,527.00
注：总申购 份额含因 份额升降 级、二级 市场买 入等 导致的强制 强增份额 。总赎回 份额含因 份额升
降级、二级 市场卖出 等导致的 强制调减 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细
注：本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他 重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金
情况 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 1 月
2 日至 2018
年1 月4 日
501,573.00 636,155.00 1,137,728.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票 权集中的风 险
当基金份额集中度 较 高时， 少数基金 份额持有人所 持有的基金份额占 比较高， 其在召开 持有人大
会并对审议事项进 行投票表决时 可能拥有较大 话语 权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例 较高的投资者 大量赎回时， 更容 易触发巨额赎回条 款， 基金份额持有 人将可能
无法及时赎回所持 有的全部基金 份额。
3、基金规模较小导 致的风险
持有基金份额比例 较高的投资者 集中赎回后， 可能 导致基金规模较小， 基 金持续稳定运 作可能面
临一定困难。本基 金管理人将继 续勤勉尽责， 执行 相关投资策略，力 争实现投资目 标。
4、基金净值大 幅波 动的风险
持有基金份额比例 较高的投资者 大额赎回时 ， 基金 管理人进行基金财 产变现可能会 对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合 同的风险
持有基金份额比例 较高的投资者 集中赎回后， 可能 导致在其赎回后本 基金资产规模 长期低于5000
万元，进而可能导 致本基金终止 、转换运作方 式或 与其他基金合并。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准汇 添富收益 快钱货币 市场基 金募 集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱 货币市场 基金基金 合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱 货币市场 基金托管 协议》 ；
4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5 、报告期内 收益快钱 货币市场 基金在指 定报刊 上披 露的各项公 告；
6 、中国证监 会要求的 其他文件 。 汇添 富快 钱货币 2018 年第 1 季度 报告
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9.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号 震旦国际 大楼 19-22 楼 汇 添富 基金管理股 份有限公 司
9.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅， 或登 录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
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2018 年 4 月 21 日
