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E金融A(150317)

E金融A:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
交银施罗 德中证互联网金融指数 分级证券投资基金 
2018 年第 1 季 度报告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期: 二〇一八年四月二十一日交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基金 产品 概 况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 报告期末基金份额总额 119,560,434.54 份 投资目标 本基金采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求 跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 本基金力争控制本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 绝大部分资产采用完全复制 标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照中证互联网交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 3 金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行 相应 调整 。 当预 期成 份股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、 分红 等行 为时 , 或因 基金 的申 购和 赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时 , 或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款 利率(税后)× 5% 。 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 其预期风险与预期收益 高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金, 属 于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基 金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金 共有 三类 份额 , 其中 交银 互联 网金 融份 额具 有与 标 的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征; 交银 互联 网金 融 A 份额具有低预期风 险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属 分 级基金的场内简 称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属 分 级基金的交易代 码 164907 150317 150318 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 4 报告期末下属 分级基金 的份额总额 115,439,622.54 份 2,060,406.00 份 2,060,406.00 份 下属分级基金的 风险收 益特征 交银 E 金融份 额具有与标的 指数 、 以及 标的 指数所代表的 股票市场相似 的风险收益特 征 交银 E 金融 A 份额具有低预 期风 险、 预期 收 益相对稳定的 特征 交银 E 金融 B 份额具有高预 期风 险、 高预 期 收益的特征 § 3


主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -8,481,730.69 2.本期利润 4,878,089.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0397 4.期末基金资产净值 111,992,631.04 5.期末基金份额净值 0.937 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后的实际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值 变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的比 较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 5 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 4.31% 1.66% 4.39% 1.63% -0.08% 0.03% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金累计份额净值增长 率变动及其与同期业绩比较基 准收 益率 变动 的 比较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日 至 2018 年 3 月 31 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 6 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 上证 180 公 司治 理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300 价 值 ETF 及其 联接、 交银 国证 新能 源指 数分 级、交 银中 证海 外中 国互 联网 指数 (QDI I-LOF) 、交银 中证 互联 网金 融指 数分 级、交 银中 证环 境治 理指 数 (LOF )的基 金经 理,公 2015-06- 26 - 9 年 蔡铮 先生 , 中国 国籍 , 复旦 大 学电子工程硕士。 历任瑞士银 行香港分行分析员。 2009 年加 入交银施罗德基金管理有限 公司 , 历任 投资 研究 部数 量分 析师 、 基金 经理 助理 、 量化 投 资部助理总经理、 量化投资部 副总经理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交 银施罗德沪深300 行业分层等 权重指数证券投资基金基金 经理, 2015 年 4 月 22 日至2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德 环球精选价值证券投资基金 基金经理,2015 年 4 月 22 日 至 2017 年 3 月 24 日担任交银 施罗德全球自然资源证券投 资基 金 基金 经 理,2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日 担任交银施罗德中证环境治 理指数分级证券投资基金基 金经理。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 7 司量 化投 资副 总监 兼多 元资 产管 理副 总监 注: 基金 经理 (或 基金 经理 小组 ) 期后 变动 (如 有) 敬请 关注 基金 管理 人发 布的 相关公告。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 在报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用 基金 资产 , 基金 投资 管理 符合 有关 法律 法规 和基 金合 同的 规定 , 为基 金持 有 人谋求最大利益。 4.3 公平 交易 专项 说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公 司制 定了 严 格的 投 资控 制 制度 和 公平 交 易监 控 制度 来 保证 旗 下基 金运 作的 公平 , 旗下 所管 理的 所有 资产 组合 , 包括 证券 投资 基金 和特 定客 户资 产管 理 专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保 各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交 易制 度, 建立 公平 的交 易分 配制 度。 对于 交易 所公 开竞 价交 易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、比例分配 ” 的原 则, 全部 通过 交易 系统 进行 比例 分配 ;对 于非 集中 竞 价交 易、 以公 司名 义进 行的 场外 交易 , 遵循 “ 价格 优先 、 比例 分配 ” 的原则按事前 独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责 对各账户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 8 交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现 任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本 公司管理的所有 投资 组合 参与 的 交易 所公 开竞 价 同日 反 向交 易 成交 较 少的 单 边交 易量 没有 超过 该证券当日总成交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时 间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告 期内 基金 的投 资策 略和运作分析 2018 年一季度国内经济整体延续稳定状态, 投资增速缓中趋稳,结构持续 优化 , 消费 增速 小幅 回落 , 对经 济的 贡献 有所 减弱 。 新旧 动能 转换 、 工业 产能 持 续出 清, 同时 产能 利用 率回 升, 行业 集中 度上 升, 经济 整体 效率 提升 , 继而 推动 经济增长进入高质量发展阶段的新时代。在此经济 背景下,一季度 A 股市场宽 幅震荡,作为跟踪基准指数的指数基金,一季度基金总体呈现出上扬的走势。 展望 下一 季度 , 我们 认为 通胀 仍将 维持 温和 , 货币 中性 稳健 , 财政 政策 持续 发力 。 受中 美贸 易战 影响 , 短期 内外 需对 经济 的拉 动作 用或 将面 临一 定冲 击, 但 从中长期来看有利于加快培育壮大我国经济新动能。总体而言,我们对 A 股市 场仍维持谨慎乐观的看法。 4.5 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截至 2018 年 3 月 31 日, 本基 金份 额净 值为 0.937 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率为 4.31% ,同期业绩比较基准增长率为 4.39% 。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 9 § 5


投资 组合 报 告 5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 106,053,170.33 94.34 其中:股票 106,053,170.33 94.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,342,291.49 5.64 8 其他各项资产 22,185.91 0.02 9 合计 112,417,647.73 100.00 5.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 10 E 建筑业 683,878.00 0.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 683,878.00 0.61 5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,476,915.16 18.28 D 电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应 业 2,098,886.50 1.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,975,336.00 3.55 G 交通运输、仓储和邮政业 632,666.53 0.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,137,392.18 36.73 J 金融业 25,171,632.87 22.48 K 房地产业 5,164,290.45 4.61 L 租赁和商务服务业 6,712,172.64 5.99 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,369,292.33 94.09 5.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 股票 投资 明细 5.3.1 报告 期末指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前 十 名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600588 用友网络 107,600 4,109,244.00 3.67 2 600570 恒生电子 67,203 4,017,395.34 3.59 3 300059 东方财富 225,452 3,816,902.36 3.41 4 002024 苏宁易购 263,600 3,708,852.00 3.31 5 600271 航天信息 141,652 3,582,379.08 3.20 6 601166 兴业银行 181,703 3,032,623.07 2.71 7 601318 中国平安 45,800 2,991,198.00 2.67 8 002410 广联达 115,098 2,920,036.26 2.61 9 600177 雅戈尔 341,124 2,889,320.28 2.58 10 601998 中信银行 430,546 2,777,021.70 2.48 5.3.2 报告 期末积极 投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600870 厦华电子 90,700 683,878.00 0.61 5.4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 12 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在 本报 告编 制日 前 一年 内本 基金 投 资的 前 十名 证 券的 发 行主 体 未受 到公 开谴 责和 处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他 各项资产 构成 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 13 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,149.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,488.50 5 应收申购款 14,547.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,185.91 5.11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末 投资 的股票中存在流通受限情况的说 明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600870 厦华电子 683,878.00 0.61 重大事项 5.11.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


基金中基金 6.1 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 基金 投资 明细 本基金本报告期末未持有基金。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 14 6.2 当期 交易 及持 有基 金产 生的 费用 本基金本报告期内未交易或持有基金。 6.3 本报 告期 持有 的基 金发 生的 重大 影响 事件 无。 §7


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 E 金融 E 金融A E 金融B 本报告期期初 基金份额总额 120,502,064.31 2,341,478.00 2,341,478.00 本报告期 期间 基金总申购份 额 7,548,207.93 - - 减:本报告期 期间基金总赎 回份额 13,172,793.70 - - 本报告期 期间 基金拆分变动 份额 562,144.00 -281,072.00 -281,072.00 本报告期期末 基金份额总额 115,439,622.54 2,060,406.00 2,060,406.00 注: 拆分 变动 份额 为本 基金 三级 份额 之间 的配 对转 换份 额及 基金 折算 后调 整份 额。 § 8


基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 8.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 15 8.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §9


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 9.1 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 1、 根据 财政 部和 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月21 日联 合发 布的 《关 于明 确 金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》 (财税[2016]140 号) 以及于2017 年 6 月 30 日联 合发 布的 《财 政部 、 税务 总局 关于 资管 产品 增值 税有 关问 题的 通知 》 (财 税[2017]56 号)等规定,自 2018 年 1 月 1 日(含)起,基 金管理人运营公开募集证券投资基金(以下简称 “基金” )过程中发生的增值税 应税 行为 , 应按 照现 行规 定缴 纳增 值税 。 本基 金管 理人 将依 据国 家税 收法 律、 法 规、 规章 及税 收规 范性 文件 的规 定, 对管 理的 基金 产品 运营 过程 中产 生的 应税 收 入, 计提 及缴 纳增 值税 及附 加税 费, 该部 分税 费由 基金 资产 承担 。 如后 续国 家法 律法 规、 税收 政策 进行 调整 的, 或者 对基 金产 品的 税收 政策 作出 补充 规定 的, 基 金管理人将及时根据所涉及的税收政策作出相应调整, 切实履行基金管理人的职 责。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》的有关规定 及相关监管要求, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 基金管理人对本 基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中 “对持续持有期 少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产”的 条款已于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018 年3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。 § 10


备查 文件 目 录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德中证互联网金 融指数分级证券投资基金募集 注册的文件;


2、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 ;


交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 16 4、 《交 银施 罗德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券投 资基 金托 管协 议》 ;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、关于申请募集注册交银施罗德中证互联网 金融指数分级证券投资基金的 法律意见书; 8、报告期内交银施罗德中证互联网金融指数 分级证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登 录基金管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支 付 工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000 (免 长途 话费 ) ,021-61055000 , 电子邮件:services@jysld.com 。