中创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2018 年第 1 季 度报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2018 年 4 月 21 日 嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年3 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创 400
基金主代码
159918
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012 年 3 月22 日
报告期末基金份额总额
69,561,264.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正
常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过2% 。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准
中创 400 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标 嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
-3,229,298.21
2.本期利润
377,058.64
3.加权平均 基金份额本期利润
0.0056
4.期末基金 资产净值
123,191,110.36
5.期末基金 份额净值
1.7710
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 （2 ） 上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.58% 1.55% 0.94% 1.55% -0.36% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图： 嘉实中创 400ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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（2012 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资
组合限制”的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深 证
基本面 120ETF 联
接、嘉 实 深 证 基 本
面 120ETF 、 嘉实中
创 400ETF 联 接、 嘉
实 中 证 主 要 消 费
ETF 、 嘉实中 证医药
卫生 ETF 、 嘉 实中证
金融地产 ETF 、 嘉实
中 证 金 融 地 产 ETF
联接、 嘉实中关村 A
股 ETF 基金 经理
2016 年 3 月
24 日
8 年
2009 年加入 嘉实
基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 指 数 投
资 部 指 数 研 究 员
一 职 。 现 任 指 数
投 资 部 基 金 经
理。
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实基本面50 指数
(LOF) 、 嘉实H 股指
数（QDII-LOF ） 、 嘉
实黄金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创400ETF 联
接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接 、嘉实
中关村 A 股ETF、嘉
实富时中国 A50ETF
联 接 、 嘉 实 富 时 中
国 A50ETF 、 嘉实创
业板 ETF 基 金经理
2016 年 3 月
24 日
13 年
曾 任 职 于 中 国 台
湾 台 育 证 券 、 中
国 台 湾 保 诚 投
信。2008 年6 月
加 入 嘉 实 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 先
后 任 职 于 产 品 管
理 部 、 指 数 投 资
部 ， 现 任 指 数 投
资 部 执 行 总 监 及
基 金 经 理 。 硕 士
研 究 生 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 ， 中
国台湾籍。
注： （1 ）任 职日期指公司作出决定后公告之日； （2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业
从业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 2 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.01% ， 年 化跟踪误差为 0.11% 。 符 合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动 投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中创 400 指数 的投资工具。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7710 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 0.58% ， 业绩
比较基准收益率为 0.94% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
122,506,931.06 99.22
其中：股票
122,506,931.06 99.22
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
3,000.00 0.00
其中：债券
3,000.00 0.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
953,108.33 0.77
8
其他资产
1,995.60 0.00
9
合计
123,465,034.99 100.00
注： 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,239,084.03 1.01
B
采矿业
1,016,162.08 0.82
C
制造业
78,446,090.03 63.68
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
611,236.60 0.50
E
建筑业
3,347,769.68 2.72
F
批发和零售业
4,408,337.56 3.58
G
交通运输、仓储和邮政
业
953,499.44 0.77
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
21,986,809.24 17.85
J
金融业
368,620.00 0.30
K
房地产业
1,691,000.39 1.37
L
租赁和商务服务业
2,104,095.35 1.71
M
科学研究和技术服务业
1,168,534.00 0.95
N
水利、环境和公共设施 686,605.00 0.56 嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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管理业
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,297,237.42 1.86
R
文化、体育和娱乐业
2,181,850.24 1.77
S
综合
- -
合计
122,506,931.06 99.44
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资
明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 300142 沃森生物 58,740 1,263,497.40 1.03
2 300015 爱尔眼科 27,162 1,118,531.16 0.91
3 300274 阳光电源 47,640 913,735.20 0.74
4 002075 沙钢股份 51,500 830,180.00 0.67
5 002410 广联达 32,600 827,062.00 0.67
6 002311 海大集团 33,900 819,702.00 0.67
7 300122 智飞生物 23,100 784,938.00 0.64
8 300347 泰格医药 14,206 763,004.26 0.62
9 300088 长信科技 99,700 750,741.00 0.61
10 300166 东方国信 39,956 724,002.72 0.59
5.3.2 报 告期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票投 资
明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- - 嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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7
可转债（可交换债）
3,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,000.00 0.00
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127005 长证转债 20 2,000.00 0.00
2 127006 敖东转债 10 1,000.00 0.00
注： 报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（元）
嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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1
存出保证金
1,736.76
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
258.84
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,995.60
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002075 沙钢股份 830,180.00 0.67 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报告期期初基金份额总额 64,561,264.00
报告期期间基金总申购份额
10,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额
5,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列）
-
报告期期末基金份额总额
69,561,264.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基金
1
2018/01/01 至
2018/03/31
60,623,108.00 10,000,000.00 5,000,000.00 65,623,108.00 94.34
产品特有风险
报告期内本 基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满200 人 或者基金资产净值低于5000 万元，还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准中创 400 交易 型开放式指数证券投资基金募集的文 件；
（2 ）《中创400 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》；
（3 ）《中创400 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4 ）《中创400 交易型开 放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内中创 400 交易型开放 式指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
9.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，嘉实中创 400ETF2018 年第 1 季度报告
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或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 4 月 21 日
