嘉实 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2018 年第 1 季 度报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 :2018 年 4 月 21 日 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 2018 年3 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月6 日
报告期末基金份额总额
176,381,868.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基 准
中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被
动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位: 人民币元
嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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主要财务指标
报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
-8,903,610.84
2.本期利润
-17,439,431.40
3.加权平均 基金份额本期利润
-0.1058
4.期末基金 资产净值
1,107,613,324.75
5.期末基金 份额净值
6.2796
注: (1 )本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 上述
基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 -2.25% 1.50% -2.18% 1.51% -0.07% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图:嘉实中证 500ETF 基 金份额累计净值增长 率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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(2013 年 2 月 6 日至 2018 年 3 月 31 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(二)投资范围和( 七) 投 资限制”的有关
约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实
基本面 50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股指数
(QDII-LOF ) 、 嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实
中创 400ETF 、嘉实中创
400ETF 联接 、嘉实沪深
300ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、嘉实中关
村 A 股ETF 、 嘉实富时中
国 A50ETF 联 接、 嘉实富
时中国 A50ETF 、嘉实创
业板 ETF 基金 经理
2016 年 1
月 5 日
13 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台
育证券、 中国台湾保诚
投信。 2008 年 6 月加入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司, 先后任职于产品管
理部、 指数投资部, 现
任 指 数 投 资 部 执 行 总
监及基金经理。 硕士研
究生, 具有基金从业资
格,中国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实
基本面 50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股指数
(QDII-LOF ) 、 嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实
沪深 300ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、嘉实中证
主要消费 ETF 、 嘉实中证
医药卫生 ETF 、 嘉实中证
金融地产 ETF 、 嘉实中证
金融地产 ETF 联接、嘉
实富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国
A50ETF 、 嘉实 创业板 ETF
基金经理
2016 年 1
月 5 日
12 年
曾任职于 IA 克莱灵顿
投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments Corp.)。
2007 年6 月 加入嘉实基
金管理有限公司, 先后
任职于产品管理部、 指
数投资部, 现任指数投
资 部 副 总 监 、 基 金 经
理。 硕士研究生, 具有
基金从业资格, 加拿大
籍。
注: (1 )任 职日期是指公司作出决定后公告之日; (2 )证 券从业的含义遵从行业协会《证券嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋
求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围 内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 2 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其
他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内, 本基金日均跟踪误差为 0.02% , 年 化跟踪误差为 0.32% , 符 合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动 投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策
略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资
者提供一个标准化的中证 500 指数 的投资工具。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 6.2796 元; 本 报告期基金份额净值增长率为-2.25% , 业绩
比较基准收益率为-2.18% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数 或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(% )
1
权益投资
1,063,627,685.60 95.87
其中:股票
1,063,627,685.60 95.87
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,000.00 0.00
其中:债券
2,000.00 0.00
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
18,000,000.00 1.62
其中:买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
19,286,795.59 1.74
8
其他资产
8,571,216.37 0.77
9
合计
1,109,487,697.56 100.00
注: 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
16,744,801.26 1.51
B
采矿业
27,809,628.56 2.51
C
制造业
627,948,579.28 56.69
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
32,961,977.22 2.98
E
建筑业
22,507,976.10 2.03
F
批发和零售业
57,664,261.29 5.21
G
交通运输、仓储和
邮政业
32,525,059.30 2.94
H
住宿和餐饮业
1,427,888.00 0.13
I
信息传输、软件和
信息技术服 务业
99,885,827.39 9.02
J
金融业
18,545,303.38 1.67 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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K
房地产业
64,755,985.08 5.85
L
租赁和商务服务业
20,067,635.78 1.81
M
科学研究和技术服
务业
1,959,370.00 0.18
N
水利、环境和公共
设施管理业
8,575,771.02 0.77
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
1,224,096.00 0.11
Q
卫生和社会工作
2,203,323.88 0.20
R
文化、体育和娱乐
业
14,563,429.52 1.31
S
综合
8,955,935.25 0.81
合计
1,060,326,848.31 95.73
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
463,970.00 0.04
C
制造业
2,739,600.84 0.25
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
26,402.87 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
36,659.62 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
34,203.96 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
3,300,837.29 0.30 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资
明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 600516 方大炭素 279,700 7,412,050.00 0.67
2 002422 科伦药业 224,900 7,151,820.00 0.65
3 600176 中国巨石 456,458 7,093,357.32 0.64
4 002405 四维图新 267,479 6,900,958.20 0.62
5 000661 长春高新 35,468 6,511,215.44 0.59
6 603019 中科曙光 117,300 6,417,483.00 0.58
7 600201 生物股份 234,346 6,416,393.48 0.58
8 600525 长园集团 343,396 6,119,316.72 0.55
9 000786 北新建材 233,096 5,869,357.28 0.53
10 002271 东方雨虹 137,992 5,665,951.52 0.51
5.3.2 报 告期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票投 资
明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.23
2 000693 *ST 华泽 55,900 463,970.00 0.04
3 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
4 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
5 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
注:深圳惠程、*ST 华泽 2 只股票 已被调出指数成分股,因停牌等原因暂无法卖出。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中:政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
2,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,000.00 0.00 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 127005 长证转债 10 1,000.00 0.00
1 127006 敖东转债 10 1,000.00 0.00
注: 报告期末,本基金仅持有上述 2 支债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
报告期末,本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码
名称
持仓量(买/ 卖)
合约市值( 元)
公允价值变动 (元)
风险说明
IC1806 IC1806 35 41,963,600.00 3,362,600.00 -
公允价值变动总额合计(元)
3,362,600.00
股指期货投资本期收益(元)
-3,077,560.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
1,997,480.00
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性
管理,实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金 投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基 金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
8,419,250.22
2
应收证券清算款
151,159.60
3
应收股利
-
4
应收利息
806.55
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,571,216.37
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允
价值(元)
占基金资产净值
比例(% )
流通受限情况
说明
1 002168 深圳惠程 2,598,232.00 0.23 重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
报告期期初基金份额总额 160,631,868.00
报告期期间基金总申购份额
30,600,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额
14,850,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列)
-
报告期期末基金份额总额
176,381,868.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基 金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机
构
1
2018/01/01 至
2018/03/31
40,950,000.00
-
-
40,950,000.00
23.22
个
人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2018/01/01 至
2018/03/31
101,364,380.00
75,150,000.00
58,500,000.00
118,014,380.00
66.91
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值
产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨
额赎回后本基金连续60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满200 人 或者基金资产净值低于5000 万元,还可能
面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
(1 ) 中国 证监会核准嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集的文件;
(2 )《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
(3 )《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
(4 )《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
(5 ) 基金 管理人业务资格批件、营业执照;
(6 ) 报告 期内嘉实中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实中证 500ETF2018 年第 1 季度报告
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9.2 存放地点
(1 )北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
(2 )北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
9.3 查阅方式
(1 )书面查 询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800,
或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。
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2018 年 4 月 21 日