浙 商汇金鼎 盈定增 灵活配置 混合 型证券投 资基金
2018 年第1 季度报 告
2018 年03 月31 日
基金 管理人:浙 江浙商证券资 产管理有限 公司
基金 托管人:中 国工商银行股 份有限公司
报告 送出日期:2018 年04 月23日 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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§1
重要提 示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年4月20日
复核了本报告中的财务指 标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018 年3月31日止。
§2
基金产 品概况
2.1 基金基 本情况
基金简称 汇金鼎盈定增
场内简称 浙商鼎盈
基金主代码 169201
基金运作方式
契约型 基金合同生效后， 本基金设一个18个月
的封闭期，本基金封闭期自《基金合同》生效
之日起（包括《基金合同》生效之日）至18个
月（含第18 个月）后对应日（遇非工作日顺延
至下一个工作日）止，如该日不存在对应日期
的， 则延后至下一日。 本基金在封闭期内不办
理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市
交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封
闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，
并更名为浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金 （LOF） ， 投资人可在基金的开
放日办理申购和赎回业务。
基金合同 生效日 2016年12月07日
报告期末基金份额总额 227,359,919.36 份
投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通
过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争
基金资产的长期稳定增值。
转为上市开放式基金 （LOF） 后， 本基金主要在
对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的
基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级
的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、
中观行业分析与定向增发项目优势的 深入研
究，优选具有较高折价保护并且通过定向增发
能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向
增发股票进行投资，形成以定向增发为核心的
投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。本
基金转型为上市开放式基金 （LOF） 后， 本基金
将在宏观经济、中观行业分析的基础上，积极
寻找事件驱动下的股票二级市场投资机会，形
成以事件驱动为核心的投资策略，力求基金资
产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益
率*30%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和
预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基
金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中
高预期收益的基金产品。
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指标
单位：人民币元
主要 财务指标 报告期（2018年01月01日 - 2018年03 月31日）
1.本期已实现收益 -407,494.45 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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2.本期利润 11,962,321.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0526
4.期末基金资产净值 233,138,286.11
5.期末基金份额净值 1.0254
注：1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不包含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净 值表现
3.2.1 本 报告期基金份 额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个
月
5.41% 0.45% -1.87% 0.82% 7.28% -0.37%
注：本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30%。
3.2.2 自 基金合同生效 以来基金累 计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动 的比较
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本基金合同生效日为2016年12月7日。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金
合同约定。
§4
管理人 报告
4.1 基金经 理（或基金经 理小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵语涛
本基金基
金经理；
浙商汇金
转型成长
基金和浙
商汇金转
型升级灵
活配置基
金基金经
理。
2016-12-
07
- 9年
博士，曾任东海证券有限责任
公司研究所研究员；海通证券
股份有限公司资产管理部研究
员；兴业基金管理有限公司研
究员；浙江浙商证券资产管理
有限公司基金经理助理；现任
浙商汇金转型成长基金、浙商
汇金转型升级灵活配置基金和
浙商汇金鼎盈定增灵活配置基
金基金经理。
注： 上述表格内基金经理的任职日期、 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证
券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规 定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况说 明
本报告期， 浙江浙商证券资产管理有限公司作 为浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型
证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》 、 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置 混合型证券投资基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少
和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和
运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同
的规定。
4.3 公平交 易专项说明
4.3.1 公 平交易制度的 执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异 常交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交 量5% 的情况。
4.4 报告期 内基金的投资 策略和运作 分析
2018 年一季度， 市场先后经历了春季躁动普涨、 大蓝筹狂飙、 中小创无人问津、 系
统性股灾、创新归来TMT医药走强等阶段性行情，同时伴随着美联储加息、中美贸易摩
擦等海外事件影响， 市场波动较17年明显加大， 行情的持续性弱， 结构性机会为主。 对
于传统产业大蓝筹， 尽管经济下行预期增强， 但集中度提升带来的行业超额收益流向龙
头的逻辑仍未被破坏， 而且将是未来很长一段时间内传统存量经济的核心演绎逻辑， 市
场的悲观预期往往是超额收益的来源； 对于创新驱动的新经济， 政策向好的趋 势已经形
成，但相关行业的景气度变化仍需观察，去伪存真，精选方向。本基金根据合同约定，
目前持仓主要为前期参与了两个定增项目、国债和政策性金融债。
4.5 报告期 内基金的业绩 表现
截至报告期末浙商鼎盈基金份额净值为1.0254 元， 本报告期内， 基金份额净值增长
率为5.41% ，同期业绩比较基准收益率为-1.87%。
4.6 报告期 内基金持有人 数或基金资 产净值预警说 明
本报告期内， 本基金未发生 《公开募集证券投资基金运行管理办法》 的第四十一条
所述情形。
§5
投资组 合报告
5.1 报告期 末基金资产组 合情况
序 号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 43,743,777.21 18.73
其中：股票 43,743,777.21 18.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 174,726,282.40 74.80
其中：债券 174,726,282.40 74.80
资产支持证券 - - 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
10,666,834.22 4.57
8 其他资产 4,448,096.19 1.90
9 合计 233,584,990.02 100.00
5.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合
5.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值的比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,487,047.64 3.21
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和 邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - - 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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Q 卫生和社会工作 36,256,729.57 15.55
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 43,743,777.21 18.76
5.2.2 报 告期末按行业 分类的港 股 通投资股票投资 组合
本报告期末，本基金未参与港股通投资股票交易。
5.3 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300347 泰格医药 723,182
36,256,729.5
7
15.55
2 002171 楚江新材 1,196,014 7,487,047.64 3.21
5.4 报告期 末按债券品种 分类的债券 投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 153,632,612.40 65.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 21,093,670.00 9.05
其中：政策性金融债 21,093,670.00 9.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,726,282.40 74.95
5.5 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019563 17国债09 609,830 60,995,196.6 26.16 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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0
2 019540 16国债12 304,360
30,399,476.8
0
13.04
3 108601 国开1703 211,000
21,093,670.0
0
9.05
4 019522 15国债22 210,000
20,974,800.0
0
9.00
5 019512 15国债12 209,110
20,898,453.4
0
8.96
5.6 报告 期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
5.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本基金投资 的股指期货 交易情况说明
5.9.1 报 告期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金投资股 指 期货的投资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货 投资政策
本基金本报告期末未参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未参与国债期货交易。
5.11 投资 组合报告附注
浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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5.11.1 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发行 主体未被监管 部门立案调 查，在本报
告编 制日前一年内 本基金投资 的前十名证 券的发行 主体未受到公 开谴责、处 罚。
5.11.2 本基金投 资的前十名 股票中 ， 没 有超出基金 合同规定的备 选股票库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,481.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,424,614.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,448,096.19
5.11.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限情况 的说明
序号 股票代码 股 票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300347 泰格医药 36,256,729.57 15.55 定向增发
2 002171 楚江新材 7,487,047.64 3.21 定向增发
5.11.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占 净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§6
开放式 基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 227,359,922.24
报告期期间基金总申购份额 -
减： 报告期期间基金总赎回份额 2.88 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“- ”填列）
-
报告期期末基金份额总额 227,359,919.36
§7
基金管 理人运用固有 资金投资本 基金情况
7.1 基金管 理人持有本基 金份额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009,350.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,009,350.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.40
7.2 基金管 理人运用固有 资金投资本 基金交易明细
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8
影响投 资者决策的其 他重要信息
8.1 报告期 内单一投资者 持有基金份 额比例达到或 超过20% 的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。
§9
备查文 件目录
9.1 备查文 件目录
中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的文件；
《浙商汇金鼎 盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 浙商 汇金 鼎盈 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2018 年第 1 季度 报告
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报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地 点
浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公
司
9.3 查阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询； 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.stocke.com.cn 。
浙江 浙商证券资产 管理有限公 司
二〇 一八年四月二 十三日
