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军工股A(150335)

军工股A:2018年第一季度报告查看PDF公告

融通中证军工指数分级证券投资基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 融通基金管理有限公 司 
基金托管人: 中国建设银行股份有 限公司 
报告送出日期:2018 年4 月 23 日 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 中所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 4 月 20 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不 存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通军工分 级 场内简称 融通军工 交易代码 161628 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年7 月1 日 报告期末基 金份额总 额 115,939,387.20 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数 。在正常市场 情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪 偏离度绝对 值控制在0.35% 以 内,年跟 踪误差控 制在 4% 以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的 指数中的基准 权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及 其权重的变动 对投资组合 进行相应 调整。 业绩比较基 准 95%× 中证军 工价格指 数收益率 + 5%×银 行人民 币活 期存款利率 (税 后) 。 风险收益特 征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期 收益的特征。 从本 基金所 分离的两 类基金份 额来看, 融通军工 A 份 额具有低预 期 风险、 预期收 益相对稳 定的特征; 融通军工B 份额具 有高预期风 险、 预期收益相 对较高的 特征。 基金管理人 融通基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 下属分级基 金 的基金 简 称 融通军工分 级 军工股 A 军工股 B 下属分级基 金场内简 称 融通 中证军工 军工股 A 军工股 B 下属分级基 金的交易 代 161628 150335 150336 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 3 页 共11 页


码 报告期末下 属分级基 金 的份额总额 64,113,475.20 份 25,912,956.00 份 25,912,956.00 份 下属分级基 金的风险 收 益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金,具有较高预期风 险、较高预期收益的 特征。 融通军工 股 A 份额为 稳健收益类份额,具 有低预期风险、预期 收益相对稳定的风险 收益特征 融 通军 工股 B 份额 为积极收益 类份额, 具有高预期 风险、 预 期 收 益 相 对 较 高 的 风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1. 本期已实 现收益 -11,916,300.96 2. 本期利润


-1,307,701.31 3. 加权 平均 基金份额 本期利润 -0.0100 4. 期末基金 资产净值 114,386,404.56 5. 期末基金 份额净值 0.987 注:1、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入 (不 含公允价 值变动 收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期利 润为本期 已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 2 、 本报告 所列示 的基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金的 各项费用 , 计入 费用后实 际 收益水平要 低于所列 数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 1.82% 0.95% 1.81% -1.35% 0.01% 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 4 页 共11 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的 基金经 理、量化 投资部副 总监 2015 年7 月 1 日 - 10 何天翔先生 ,厦门大 学经济学 硕士、安徽 大学理学 学士,10 年证券投资 从业经历 ,具有基 金从业资格 ,现任融 通基金管 理有限公司 量化投资 部副总 监。曾就职 于华泰联 合证券有 限公司任金 融工程分 析师。 2010 年 3 月 加入融通 基金管理 有限公司, 历任金融 工程研究 员、专户投 资投资经 理,现任 融通深证 100 指数、 融通军工 分级、融通 证券分级 、融通新 趋势灵活配 置混合、 融通国 企 改革新机遇 灵活配置 混合、融 通通瑞债券 、融通人 工智能指 数(LOF)基 金的基金 经理。 注:任免日 期根据基 金管理人 对外披露 的任免日 期填 写;证券从 业年限以 从事证券 业务相关融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 5 页 共11 页


的工作时间 为计算标 准。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明 报告期内, 本基 金管理人 严格遵守 《证 券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定, 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ,在严格控 制风险的 基础上, 为基金持 有人 谋求最大利 益,无损 害基金持 有人利益 的行为, 本基 金投资组合 符合有关 法律法规 的规定及 基金 合同的约定 。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理 人一直坚 持公平对 待旗下所 有投资组 合的 原则,并制 定了相应 的制度和 流程,在 授权、研究 、决策、 交易和业 绩评估等 各个环节 保证 公平交易制 度的严格 执行。报 告期内, 本基 金管理人严 格执行了 公平交易 的原则和 制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告 期内未发 生异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守 基金合同 的前提下 实现持有 人利益的 最大 化是本基金 管理的核 心思想, 并将此原 则贯彻于基 金的运作 始终。本 基金运用 指数化投 资策 略,通过控 制股票投 资权重与 中证军工 指数 成份股自然 权重的偏 离 ,有效 控制跟踪 误差,为 投资 者提供投资 中证军工 指数的一 个有效工 具。 本报告期内 ,本基金 日均跟踪 偏离为 0.1% ,年化 跟踪 误差为 2.81% ,符合 基金合同 约定,报 告期内跟踪 误差稍大 的主要原 因是 :1) 成分股停 牌 比例较高 , 停牌股 票占比 一度达到 30% , 且赎 回比例较大;2) 中 国船舶已 于去年 底成分股 定期调整 时, 剔除出成分 股, 但其一 直处于停 牌状态, 直到 3 月下 旬复牌后 连续跌停 ,导致该 股票无法 及时 变现,且占 比较高。 以上两个 因素是造 成本 基金组合偏 离度较大 、跟踪误 差增大的 主要原因 。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值 为 0.987 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为-0.40% ,业绩 比较基准收 益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明 本报告期内 ,本基金 不存在连 续二十个 工作日基 金份 额持有人数 量不满二 百人或者 基金资产 净值低于五 千万的情 形。 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 6 页 共11 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 108,194,510.22 91.67 其中:股票 108,194,510.22 91.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 9,128,342.54 7.73 8 其他资产 700,301.97 0.59 9 合计 118,023,154.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 100,411,764.10 87.78 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 904,033.35 0.79 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 5,598,095.77 4.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 7 页 共11 页


合计 106,913,893.22 93.47 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,280,617.00 1.12 D 电力、 热力 、 燃气 及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓 储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、 环 境和公共 设施管理 业 - - O 居民服务 、 修理和 其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,280,617.00 1.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 1 601989 中国重工 1,631,081 8,856,769.83 7.74 2 600893 航发动力 204,606 5,782,165.56 5.05 3 000768 中航飞机 314,674 5,406,099.32 4.73 4 600482 中国动力 197,074 4,922,908.52 4.30 5 002049 紫光国芯 82,757 4,300,881.29 3.76 6 002179 中航光电 89,885 3,892,020.50 3.40 7 002465 海格通信 367,136 3,873,284.80 3.39 8 600879 航天电子 432,720 3,435,796.80 3.00 9 600118 中国卫星 134,396 3,097,827.80 2.71 10 000547 航天发展 265,000 2,822,250.00 2.47 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小 排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 8 页 共11 页


1 002260 德奥通航 107,075 1,280,617.00 1.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合


本基金本报 告期末未 持有债券 。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报 告期未持 有股指期 货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报 告期未持 有国债期 货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期 货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报 告期未持 有国债期 货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,039.99 2 应收证券清 算款 - 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 9 页 共11 页


3 应收股利 - 4 应收利息 1,608.09 5 应收申购款 652,653.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 700,301.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流 通受限情况的 说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 允价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002260 德奥通航 1,280,617.00 1.12 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通军工分 级 军工股 A 军工股 B 报告期期初 基金份额 总额 77,415,768.10


35,386,680.00


35,386,680.00


报告期期间 基金总申 购份额 6,029,628.89


-


-


减:报告期期 间基金总 赎回份额 38,279,369.79


-


-


报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减少 以"-"填列 ) 18,947,448.00


-9,473,724.00


-9,473,724.00


报告期期末 基金份额 总额 64,113,475.20


25,912,956.00


25,912,956.00


注:拆分变 动份额为 本报告期 发生的配 对转换份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况 本基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1 、 根据2016 年12 月25 日 财政部、 国家税务 总局联 合下发的 《 关于明确 金融、 房地产开 发、 教育辅助服 务等增值 税政策的 通知》 (财 税 〔2016 〕140 号) 、2017 年 1 月 10 日财政 部、 国家税 务总局联合 下发的《 关于资管 产品增值 税政策有 关问 题的补充通 知》(财 税〔2017 〕2 号) 及财融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 10 页 共11 页


政部 2017 年6 月 30 日发布的 《关 于资管产 品增值税 有关问题的 通知》 (财 税[2017]56 号 ) 的通 知, 现明确自2018 年 1 月1 日 起, 基金管 理人运营 公 募基金及资 管产品 (以 下简称 “产 品” ) 过 程中发生的 增值税应 税行为, 暂适用简 易计税方 法, 按照 3%的征 收率缴纳 增值税。 自 2018 年1 月1 日 (含) 起, 本 基金管理 人将对旗 下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为 按照相关规 定以及税 务机关的 要求计算 和缴纳增 值税 税款及附加 税费。前 述税款及 附加税费 是产 品管理、运 作和处分 过程中发 生的,将 由产品资 产承 担,从产品 资产中提 取缴纳, 可能对产 品收 益水平有所 影响, 敬 请广大投 资者知悉 。 2 、 根据 《 公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的 要求, 本基金管 理人经与 基 金托管人协商一致,对本 基金合同进行了修 订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》相关 的条款, 包括前言、释义、基金份 额的申购与赎回 、 基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披露等 ,具 体内容详见 2018 年 3 月 23 日 基 金管理人 网 站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《融 通中证军 工指数分 级证券投 资基金基 金合 同》


(二)《融 通中证军 工指数分 级 证券投 资基金基 金托 管协议》 (三)《融 通中证军 工指数分 级证券投 资基金基 金招 募说明书》 及更新


(四)《融 通中证军 工指数分 级证券投 资基金之 军工 股 A 和军工 股 B 上市 交易公告 书》 (五)《融 通基金管 理有限公 司开放式 基金业务 管理 规则》


(六)融通 基金管理 有限公司 业务资格 批件和营 业执 照 (七)报告 期内在指 定报刊上 披露的各 项公告 9.2 存放地点 基金管理人 、基金托 管人处、 深圳证券 交易所 9.3 查阅方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件,或登 陆本基金 管理人网 站 http://www.rtfund.com 查询 。 融通基金管理有限公司 融通 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年第1 季 度报 告 第 11 页 共11 页


2018 年 4 月 23 日