招商安泰系列开放式证券投资基金之
招商安泰平衡型证券投资基金
2017年年度报告摘要
（本系列基金由招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安泰
平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成）
2017年12月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月30日招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商安泰平衡混合
基金主代码
217002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月28日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,688,037.87份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
投资策略 资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做
战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。即，考虑到基金
管理时实际的操作需要，本基金允许股票/债券配置比例以基准比例
为中心在适当的范围内进行调整。股票投资方面，强调将定量的股票
筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控
制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。
通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发
掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面，
采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的
流动性满足正常的现金流需要。
业绩比较基准 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率
*5%
风险收益特征 相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性适中，当期收益
适中，长期资本增值适中，总体投资风险适中。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 潘西里 张燕
联系电话 0755－83196666
0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95555
传真 0755－83196475
0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.cmfchina.com
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址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益
1,005,532.14 -1,668,139.62 37,290,201.56
本期利润
4,282,622.58 -11,285,224.22 31,658,241.89
加权平均基金份额本期利润
0.0805 -0.1581 0.2916
本期基金份额净值增长率
7.80% -13.12% 18.38%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0351 0.0106 0.1840
期末基金资产净值
49,363,137.22 65,996,704.19 87,505,215.27
期末基金份额净值
1.0351 1.0106 1.1840
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
3.13% 0.67% 1.73% 0.33% 1.40% 0.34%
过去六个月
7.76% 0.63% 4.04% 0.29% 3.72% 0.34%
过去一年
7.80% 0.60% 7.57% 0.27% 0.23% 0.33%
过去三年
10.87% 1.11% 8.66% 0.76% 2.21% 0.35%
过去五年
55.57% 0.98% 34.41% 0.70% 21.16% 0.28%
自基金合同
生效起至今
289.28% 0.92% 133.98% 0.78% 155.30% 0.14%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.5470 940,222.88 1,694,442.10 2,634,664.98
2016 0.1800 270,285.03 905,183.44 1,175,468.47
2015 2.1500 3,152,619.64 10,752,033.83 13,904,653.47
合计
2.8770 4,363,127.55 13,351,659.37 17,714,786.92
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年 12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目
前，公司新增注册资本金至人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、
专户理财（特定客户资产管理计划）资格。
2017年度获奖情况如下：
Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券）
?
金牛奖?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 （招商产业债券） 《中国证券报》
?
金基金?股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》
?
金基金?一年期债券基金奖（招商双债增强（LOF）） 《上海证券报》
?
金基金?三年期债券型基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》
?
明星基金奖?三年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券） 《证券时报》
?
明星基金奖?三年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券） 《证券时报》
?
明星基金奖?2016年度平衡混合型明星基金（招商制造业混合） 《证券时报》
?
明星基金奖?2016年度绝对收益明星基金（招商丰融混合） 《证券时报》
?
金帆奖?2017年度基金管理公司 《21世纪经济报道》
?
金鼎奖?最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》
?
年度卓越公募基金 《华尔街见闻》
?
年度十大风云基金产品奖（招商中证白酒指数分级） 《大众证券报》
?
2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》
?
杰出业绩表现基金产品（招商中证白酒指数分级）《东方财富网》
?
年度指数投资奖 《华夏时报》
?
基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李崟
本基金基
金经理
2016年
2月3日
- 14
男，工商管理硕士。2002年7月加入
中国工商银行股份有限公司；2003年
9月加入长盛基金管理有限公司，曾任
交易部总监、行业研究员以及投资经理；
2013年12月加入国投财务有限公司，
任权益投资总监；2015年12月加入招
商基金管理有限公司，曾任招商安润保
本混合型证券投资基金基金经理，现任
投资管理三部总监助理兼招商安泰平衡
型证券投资基金、招商睿诚定期开放混
合型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历
任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业
人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金
的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损
害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招
商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平
交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以
及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控
制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策
机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。
基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资
决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面
不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利
益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金
管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进
行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本基金
管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易
行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济稳健向好，在供给侧改革的推动下，上游企业利润显著回升，消费数据
表现靓丽，成为拉动经济的新引擎，投资和出口较平稳。上证指数全年上涨6.56%，创业板指数
全年下跌10.67%。大小盘指数结构分化成为全年的典型特征，上证50全年上涨25.08%，成为表
现最好的综合指数。其中食品饮料、家电、保险等行业全年涨幅靠前，国防军工、传媒、信息技
术等行业表现较差。全年债券市场下跌较多，收益率显著上升，转债市场结构分化剧烈。本基金
报告期内紧紧围绕宏观经济景气度较高的行业布局，重点投资了保险、银行、家电、地产等行业，
取得了较好的回报。
关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在45%左
右的水平。"
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 7.80%，同期业绩基准增长率为 7.57%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2018年宏观经济继续稳中趋升，不会出现较大的波动。利率上升的影响会逐渐传导实
体经济，行业结构分化的趋势逐渐加强，龙头企业逐渐获得溢价。从资本市场的运行上看，
2017年价值投资理念深入人心，买入核心资产的风潮愈演愈烈，尤其以消费行业最为火热，上
演了业绩与估值双升的大行情。不过，目前以白酒家电为代表的消费行业，交易逐渐拥挤，行为
预期愈加一致，新的一年能否再继续创造超额收益值得怀疑。倒是其他行业中估值不高的龙头企
业，在行业基本面边际向好的基础上，叠加估值修复，是有可能有明显的机会的。未来本基金将
在这些行业继续寻找投资机会，为投资者创造更多的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估
值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计
事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债
券品种、流通受限股票的估值参考数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每次收
益分配比例不低于当期已实现净收益的50%”。
本基金以2017 年12 月6 日为收益分配基准日进行了2017年第一次利润分配。截至2017
年12 月6日，本基金可供分配利润为5,389,868.42元，最低应分配金额为2,694,934.21元。
利润分配登记日为2017年12月13日，每份基金份额分红0.0547 元，分红金额为
2,634,664.98元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以
分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年5月5日到2017 年6月23日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五
千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商安泰平衡型证券投资基金的财务报表，
包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商安泰平衡混合基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
4,593,908.30 3,253,003.08
结算备付金
515,615.20 527,604.71
存出保证金
38,925.57 79,475.84
交易性金融资产
44,512,065.36 64,683,137.96
其中：股票投资
19,818,563.56 36,769,150.46
基金投资
- -
债券投资
24,693,501.80 27,913,987.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
2,400,000.00 -
应收证券清算款
519,012.36 -
应收利息
542,527.60 555,140.56
应收股利
- -
应收申购款
23,220.50 3,389.01
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
53,145,274.89 69,101,751.16
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,498,244.83 -
应付赎回款
1,979,078.38 1,565,543.73
应付管理人报酬
66,533.19 91,322.39
应付托管费
11,088.83 15,220.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用
141,726.04 132,025.58
应交税费
5,466.40 5,466.40
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应付利息
- -
应付利润
- 1,175,468.47
递延所得税负债
- -
其他负债
80,000.00 120,000.00
负债合计
3,782,137.67 3,105,046.97
所有者权益：
实收基金
47,688,037.87 65,305,112.18
未分配利润
1,675,099.35 691,592.01
所有者权益合计
49,363,137.22 65,996,704.19
负债和所有者权益总计
53,145,274.89 69,101,751.16
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0351 元，基金份额总额47,688,037.87
份。
7.2 利润表
会计主体：招商安泰平衡混合基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
一、收入
5,931,930.74 -9,043,907.80
1.利息收入
1,072,973.57 1,577,132.25
其中：存款利息收入
35,424.43 50,505.98
债券利息收入
971,167.86 1,500,624.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
66,381.28 26,002.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,555,703.98 -1,022,762.47
其中：股票投资收益
1,546,324.95 -2,554,199.90
基金投资收益
- -
债券投资收益
-500,891.95 1,351,648.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
510,270.98 179,788.94
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
3,277,090.44 -9,617,084.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
26,162.75 18,807.02
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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减：二、费用
1,649,308.16 2,241,316.42
1．管理人报酬
823,896.02 1,147,340.52
2．托管费
137,316.01 191,223.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用
558,767.89 732,891.28
5．利息支出
863.24 31,326.26
其中：卖出回购金融资产支出
863.24 31,326.26
6．其他费用
128,465.00 138,535.00
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
4,282,622.58 -11,285,224.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,282,622.58 -11,285,224.22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商安泰平衡混合基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,305,112.18 691,592.01 65,996,704.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,282,622.58 4,282,622.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-17,617,074.31 -664,450.26 -18,281,524.57
其中：1.基金申购款
23,963,321.52 830,812.62 24,794,134.14
2.基金赎回款
-41,580,395.83 -1,495,262.88 -43,075,658.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -2,634,664.98 -2,634,664.98
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,688,037.87 1,675,099.35 49,363,137.22
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
73,907,607.38 13,597,607.89 87,505,215.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,285,224.22 -11,285,224.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,602,495.20 -445,323.19 -9,047,818.39
其中：1.基金申购款
19,428,170.07 1,511,029.28 20,939,199.35
2.基金赎回款
-28,030,665.27 -1,956,352.47 -29,987,017.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -1,175,468.47 -1,175,468.47
五、期末所有者权益（基
金净值）
65,305,112.18 691,592.01 65,996,704.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商安泰平衡混合基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2003]35号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，
首次设立募集基金份额为899,398,583.28份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具
了编号为德师报(验)字(03)第024号验资报告。基金合同于2003年4月28日正式生效。本基金
因自2007年7月1日起执行财政部于 2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 18 页 共 35页
称“企业会计准则”)，于2007年9月28日公告了修改后的基金合同。本基金的基金管理人为
招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商安泰系列开放式证
券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为股票、债券以及中国证监会批
准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资
的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为：股票投资占基金资
产的比例为35%至55%，债券投资占基金资产的比例为40%至60%，现金或者到期日在一年期以内
的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准为中证国债指数收益率×50%+上证
180指数收益率× 45%+同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”
)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与2016年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定，本基金自
2017年12月5日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法考虑了估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折
扣的影响。于2017年12月5日，相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过0.25%。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增
值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增
值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内
(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
招商银行 基金托管人、基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
823,896.02 1,147,340.52
其中：支付销售机构的
客户维护费
30,127.65 29,899.58
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 21 页 共 35页
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
137,316.01 191,223.36
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值*0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017 年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
4,593,908.30 29,636.99 3,253,003.08 43,416.88
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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7.4.9 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。
单位：人民币元
本期末(2017年 12月 31日)
资产
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资
19,818,563.56 - - 19,818,563.56
债券投资
37,055.80 24,656,446.00 - 24,693,501.80
合计
19,855,619.36 24,656,446.00 - 44,512,065.36
单位：人民币元
上年度末(2016年 12月 31日)
资产
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产 - - - -
股票投资
33,714,709.00
3,054,441.46
-
36,769,150.46
债券投资
3,224,826.00
24,689,161.50
-
27,913,987.50
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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合计
36,939,535.00
27,743,602.96
-
64,683,137.96
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
19,818,563.56 37.29
其中：股票
19,818,563.56 37.29
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
24,693,501.80 46.46
其中：债券
24,693,501.80 46.46
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
2,400,000.00 4.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,109,523.50 9.61
8 其他各项资产
1,123,686.03 2.11
9 合计
53,145,274.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
11,894,777.24 24.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
7,923,786.32 16.05
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
19,818,563.56 40.15
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398
工商银行
480,325 2,978,015.00 6.03
2 600016
民生银行
299,700 2,514,483.00 5.09
3 600584
长电科技
114,300 2,438,019.00 4.94
4 601939
建设银行
316,574 2,431,288.32 4.93
5 002371
北方华创
42,100 1,744,624.00 3.53
6 002185
华天科技
200,400 1,707,408.00 3.46
7 300316
晶盛机电
72,700 1,520,157.00 3.08
8 600521
华海药业
34,400 1,036,128.00 2.10
9 300236
上海新阳
30,000 1,022,700.00 2.07
10 000830
鲁西化工
62,522 995,350.24 2.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网
站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398
工商银行
6,864,272.00 10.40
2 601288
农业银行
6,525,946.00 9.89
3 601939
建设银行
5,617,872.30 8.51
4 601601
中国太保
4,448,186.00 6.74
5 601336
新华保险
4,445,651.84 6.74
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
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6 600893
航发动力
4,385,768.00 6.65
7 002310
东方园林
4,281,236.50 6.49
8 000651
格力电器
4,039,110.00 6.12
9 601766
中国中车
3,832,052.00 5.81
10 600000
浦发银行
3,323,284.00 5.04
11 002035
华帝股份
3,120,544.00 4.73
12 601318
中国平安
3,062,685.82 4.64
13 601988
中国银行
2,896,220.00 4.39
14 600016
民生银行
2,783,327.00 4.22
15 000333
美的集团
2,644,372.00 4.01
16 600048
保利地产
2,604,463.00 3.95
17 600584
长电科技
2,586,793.00 3.92
18 601933
永辉超市
2,582,122.37 3.91
19 002707
众信旅游
2,555,869.95 3.87
20 600029
南方航空
2,548,347.00 3.86
21 002714
牧原股份
2,465,744.00 3.74
22 601166
兴业银行
2,437,106.00 3.69
23 601628
中国人寿
2,388,962.00 3.62
24 603899
晨光文具
2,361,847.00 3.58
25 000069
华侨城Ａ
2,361,173.03 3.58
26 002049
紫光国芯
2,333,298.00 3.54
27 300346
南大光电
2,320,783.00 3.52
28 600198
大唐电信
2,299,678.00 3.48
29 601328
交通银行
2,181,296.00 3.31
30 601111
中国国航
2,155,632.00 3.27
31 000830
鲁西化工
2,106,358.00 3.19
32 002230
科大讯飞
2,104,886.00 3.19
33 300236
上海新阳
1,991,386.24 3.02
34 000408
藏格控股
1,966,006.00 2.98
35 600436
片仔癀
1,963,836.00 2.98
36 000858
五 粮 液
1,878,401.00 2.85
37 000423
东阿阿胶
1,850,319.00 2.80
38 002185
华天科技
1,810,772.00 2.74
39 300347
泰格医药
1,762,569.80 2.67
40 600779
水井坊
1,726,255.00 2.62
41 002371
北方华创
1,711,387.00 2.59
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 27 页 共 35页
42 300355
蒙草生态
1,687,261.80 2.56
43 000063
中兴通讯
1,685,574.00 2.55
44 002672
东江环保
1,571,309.00 2.38
45 002128
露天煤业
1,555,404.00 2.36
46 601016
节能风电
1,552,654.00 2.35
47 600718
东软集团
1,551,219.00 2.35
48 600809
山西汾酒
1,542,601.00 2.34
49 300316
晶盛机电
1,531,542.00 2.32
50 000875
吉电股份
1,514,707.96 2.30
51 601009
南京银行
1,465,112.00 2.22
52 002286
保龄宝
1,417,410.00 2.15
53 600292
远达环保
1,411,024.00 2.14
54 600958
东方证券
1,367,863.00 2.07
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288
农业银行
6,530,428.76 9.90
2 601601
中国太保
5,557,898.36 8.42
3 601318
中国平安
5,396,838.66 8.18
4 300340
科恒股份
5,319,522.15 8.06
5 601336
新华保险
5,205,913.00 7.89
6 000638
万方发展
4,564,861.38 6.92
7 600893
航发动力
4,326,653.11 6.56
8 000651
格力电器
4,316,053.29 6.54
9 600055
万东医疗
4,314,821.12 6.54
10 002310
东方园林
4,136,942.89 6.27
11 600967
内蒙一机
4,047,034.02 6.13
12 601398
工商银行
4,004,249.46 6.07
13 601766
中国中车
3,736,494.00 5.66
14 601939
建设银行
3,503,467.61 5.31
15 002582
好想你
3,477,611.10 5.27
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 28 页 共 35页
16 600259
广晟有色
3,449,346.25 5.23
17 601933
永辉超市
3,360,582.70 5.09
18 002035
华帝股份
3,319,804.75 5.03
19 600000
浦发银行
3,202,056.92 4.85
20 601988
中国银行
2,972,657.67 4.50
21 002714
牧原股份
2,930,938.89 4.44
22 000926
福星股份
2,921,397.42 4.43
23 002234
民和股份
2,872,617.48 4.35
24 000911
南宁糖业
2,849,805.87 4.32
25 000333
美的集团
2,818,697.00 4.27
26 600048
保利地产
2,680,624.00 4.06
27 601166
兴业银行
2,653,964.00 4.02
28 600029
南方航空
2,578,548.00 3.91
29 601628
中国人寿
2,388,471.00 3.62
30 000069
华侨城Ａ
2,364,531.00 3.58
31 600436
片仔癀
2,347,999.00 3.56
32 002128
露天煤业
2,325,767.00 3.52
33 600562
国睿科技
2,302,137.75 3.49
34 603899
晨光文具
2,171,280.74 3.29
35 002049
紫光国芯
2,147,655.80 3.25
36 601328
交通银行
2,144,641.55 3.25
37 601111
中国国航
2,085,137.00 3.16
38 002707
众信旅游
2,055,895.08 3.12
39 600198
大唐电信
2,049,820.00 3.11
40 000858
五 粮 液
2,007,438.00 3.04
41 300355
蒙草生态
1,953,352.40 2.96
42 002230
科大讯飞
1,934,868.92 2.93
43 000423
东阿阿胶
1,911,104.58 2.90
44 000408
藏格控股
1,854,465.25 2.81
45 300346
南大光电
1,836,463.00 2.78
46 300347
泰格医药
1,784,028.79 2.70
47 000063
中兴通讯
1,775,576.00 2.69
48 600452
涪陵电力
1,763,352.09 2.67
49 600779
水井坊
1,688,051.00 2.56
50 002672
东江环保
1,503,524.00 2.28
51 601009
南京银行
1,451,274.24 2.20
52 600958
东方证券
1,419,668.00 2.15
53 600809
山西汾酒
1,413,421.00 2.14
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 29 页 共 35页
54 600292
远达环保
1,382,555.98 2.09
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
169,292,460.43
卖出股票收入（成交）总额
191,083,833.42
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
22,371,275.60 45.32
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
2,276,592.50 4.61
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
45,633.70 0.09
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
24,693,501.80 50.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019563
17国债09
152,300 15,207,155.00 30.81
2 010107
21国债⑺
71,370 7,164,120.60 14.51
3 122833
11赣城债
22,750 2,276,592.50 4.61
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 30 页 共 35页
4 110038
济川转债
330 35,039.40 0.07
5 132012
17巨化EB
90 8,577.90 0.02
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金及目标基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 31 页 共 35页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
38,925.57
2
应收证券清算款
519,012.36
3
应收股利
-
4
应收利息
542,527.60
5
应收申购款
23,220.50
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,123,686.03
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 32 页 共 35页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,212 11,321.95 1,735,507.49 3.64% 45,952,530.38 96.36%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
47,996.44 0.1006%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 33 页 共 35页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年4 月28 日 ）基金份额总额
899,398,583.28
本报告期期初基金份额总额
65,305,112.18
本报告期基金总申购份额
23,963,321.52
减:本报告期基金总赎回份额
41,580,395.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 47,688,037.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 34 页 共 35页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017年9月
15日，经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ，选举赵斌先生担
任公司第五届监事会主席。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已提供
审计服务连续15年整，本报告期本基金应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报
酬为人民币50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级
管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
备注
招商安泰平衡混合基金 2017年年度报告摘要
第 35 页 共 35页
成交总额的比
例
总量的比例
中信证券
1 158,972,956.97 44.11% 148,051.67 44.11% -
申万宏源
1 154,803,268.35 42.96% 144,168.79 42.96% -
中泰证券
1 46,593,558.53 12.93% 43,392.57 12.93% -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
82,184,956.00 79.25%305,300,000.00 78.26% - -
申万宏源
1,182.21 0.00% - - - -
中泰证券
21,523,474.14 20.75% 84,800,000.00 21.74% - -
招商基金管理有限公司
2018年3月30日
