广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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广 发 鑫源 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 平安 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发鑫源混合
基金主代码 002135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 193,971,333.89 份
投资目标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础
上, 通过对不同资产类别的优化配置, 充分挖掘市
场潜在的投资机会, 力求实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、 政策面和资金面等
多种因素的基础上, 判断宏观经济运行所处的经济
周 期 及 趋 势 , 分 析 不 同 政 策 对 各 类 资 产 的 市 场 影
响, 评估股票、 债券及货币市场工具等大类资产的广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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估值水平和投资价值, 根据大类资产的风险收益特
征进行灵活配置, 确定合适的资产配置比例, 并适
时进行调整。
业绩比较基准
30%× 沪深 300 指数收 益率+70%× 中证全债 指数收
益率。
风险收益 特征
本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金, 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发鑫源混合 A 广发鑫源混合 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
002135 002136
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
192,434,416.27 份 1,536,917.62 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
广发鑫源混合 A 广发鑫源混合 C
1. 本期已实现收益 1,919,991.46 19,654.33
2. 本期利润 -2,015,191.30 869.56
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0105 0.0004
4. 期末基金资产净值 200,940,502.93 1,659,796.45
5. 期末基金份额净值 1.044 1.080 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注: (1) 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2 ) 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入(不 含 公 允 价
值变动收益) 扣除相关 费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发鑫源 混合 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个
月
-1.04% 0.42% 0.52% 0.35% -1.56% 0.07%
2 、 广 发鑫源 混合 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个
月
-1.01% 0.41% 0.52% 0.35% -1.53% 0.06%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 11 月 2 日至 2018 年 3 月 31 日)
1. 广发鑫源混合 A : 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2. 广发鑫源混合 C :
注: 本基金建仓期为基 金合同生效后 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
谢军
本基金的基
金经理; 广发
增强债券基
金的基金经
理; 广发聚源
定期债券基
金的基金经
理; 广发安享
混合基金的
基金经理; 广
发安悦回报
混合基金的
基金经理; 广
发服务业精
选混合基金
的基金经理;
广发集瑞债
券基金的基
金经理; 广发
鑫利混合基
金的基金经
理; 广发汇瑞
一年定开债
券基金的基
金经理; 广发
景华纯债基
金的基金经
理; 广发安泽
回报纯债基
金的基金经
理; 广发景源
纯债基金的
基金经理; 广
发景祥纯债
基金的基金
经理; 广发理
财年年红债
券基金的基
金经理; 广发
2016-
11-09
- 15 年
谢军先生, 金融学硕士 , 持有
中国证券投资基金业从业证
书。 曾任广发基金管理有限公
司固定收益部研究员、 投资经
理、固定收益部总经理助理、
固定收益部副总经理、 固定收
益部总经理、 广发货币市场基
金基金经理(自 2006 年 9 月
12 日至 2010 年 4 月 29 日) 、
广发聚祥保本混合证券投资
基金基金经理(自 2011 年 3
月 15 日至 2014 年 3 月 20 日) 、
广发鑫富灵活配置混合型证
券投资基金基金经理 (自 2017
年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 6
日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公司债券投资部总经理、 广发
增强债券型证券投资基金基
金经理 (自 2008 年 3 月 27 日
起 任 职 ) 、 广 发 聚 源 定 期 开 放
债券型证券投资基金基金经
理(自 2013 年 5 月 8 日起任
职 ) 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理 (自
2016 年 2 月 22 日起任职) 、 广
发安悦回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自
2016 年 11 月 7 日起任职) 、 广
发服务业精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理 (自
2016 年 11 月 9 日起任职) 、 广
发鑫源灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016
年 11 月 9 日起任职) 、 广发集
瑞债券型证券投资基金基金
经理(自 2016 年 11 月 18 日
起 任 职 ) 、 广 发 鑫 利 灵 活 配 置
混合型证券投资基金基金经
理(自 2016 年 11 月 18 日起广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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聚安混合基
金的基金经
理; 广发聚宝
混合基金的
基金经理; 广
发聚盛混合
基金的基金
经理; 广发趋
势优选灵 活
配置混合基
金的基金经
理; 广发稳安
保本基金的
基金经理; 广
发鑫和基金
的基金经理;
广发汇吉定
开债基金的
基金经理; 广
发汇元纯债
定开发起式
基金的基金
经理; 债券投
资部总经理
任 职 ) 、 广 发 景 华 纯 债 债 券 型
证券投资基金基金经理(自
2016 年 11 月 28 日起 任职) 、
广发汇瑞一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理 (自
2016 年 12 月 2 日起任职) 、 广
发安泽回报纯债债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017
年 1 月 10 日起任职) 、 广发景
源纯债债券型证券投资基金
基金经理(自 2017 年 2 月 17
日 起 任 职 ) 、 广 发 景 祥 纯 债 债
券型证券投资基金基金经理
(自 2017 年3 月2 日起 任职) 、
广发理财年年红债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017
年 7 月 5 日起任职) 、 广发聚
盛灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2017 年 10
月 31 日起任职) 、 广发趋势优
选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2017 年 10
月 31 日起任职) 、 广发聚安混
合型证券投资基金基金经理
(自 2017 年 10 月 31 日起任
职 ) 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投
资 基 金 金 基 金 经 理 ( 自 2017
年 10 月 31 日起任职) 、广发
稳安保本混合型证券投资基
金基金经理 (自 2017 年 10 月
31 日起任职) 、广发鑫和灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理 (自 2018 年 1 月 16 日
起任职) 、广发汇吉 3 个月定
期开放债券型发起式证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ( 自 2018
年 3 月 2 日起任职) 、 广发汇
元纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理 (自
2018 年 3 月 30 日起任职) 。
谭昌杰
本基金的基
金经理; 广发
理财年年红
债券基金的
2016-
11-02
- 10 年
谭昌杰先生, 经济学硕 士, 持
有中国证券投资基金业从业
证书。 曾任广发基金管理有限
公司固定收益部任研究员、 广广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基金经理; 广
发趋势优选
灵活配置混
合基金的基
金经理; 广发
聚安混合基
金的基金经
理; 广发聚宝
混合基金的
基金经理; 广
发稳安保本
基金的基金
经理
发双债添利债券型证券投资
基金基金经理(自 2012 年 9
月 20 日至 2015 年 5 月 27 日) 、
广发天天红发起式货币市场
基金基金经理(自 2013 年 10
月 22 日至 2017 年 10 月 31
日 ) 、 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基
金基金经理(自 2014 年 1 月
10 日至 2015 年 7 月 24 日) 、
广发集鑫债券型证券投资基
金基金经理(自 2014 年 1 月
27 日至 2015 年 5 月 27 日) 、
广发天天利货币市场基金基
金经理( 自 2014 年 1 月 27 日
至 2015 年 7 月 24 日) 、广发
季季利理财债券型证券投资
基金基金经理(自 2014 年 9
月 29 日至 2015 年 4 月 30 日) 、
广发聚康混合型证券投资基
金基金经理 (自 2015 年 6 月 1
日至 2016 年 5 月 24 日) 、广
发安泽回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自
2016 年 6 月 17 日至 2016 年
11 月 17 日) 、 广发安泽回报纯
债债券型证券投资基金基金
经理(自 2016 年 11 月 18 日
至 2017 年 12 月 22 日) 。 现任
广发理财年年红债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2012
年 7 月 19 日起任职) 、 广发趋
势优选灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015
年 1 月 29 日起任职) 、 广发聚
安混合型证券投资基金基金
经理 (自 2015 年 3 月 25 日起
任 职 ) 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015
年 4 月 9 日起任职) 、 广发稳
安保本混合型证券投资基金
基金经理(自 2016 年 2 月 4
日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 源 灵 活 配
置混合型证券投资基金基金
经理 (自 2016 年 11 月 2 日起广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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任职) 。
注: 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《广 发 鑫源 灵活 配 置 混 合型 证 券投 资基 金 基 金 合同 》 和其 他有 关 法 律 法规 的
规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础
上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金
持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 , 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ,
投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则, 公平分配投资 指令。 金融工程与风险 管理部风险控制岗通过投资交易系统对
投资交易过程进 行实时监控及预警, 实现投资 风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投
资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内, 上述公平 交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合 受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外) 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本 报告期内 , 本投资组合与本公司 管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资组合发生
过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
一季度, 大多数宏观数据的指示效应一般, 出口以及信贷需求仍比较好, 部分中
观行业的订单情况也在印证实体经济仍在缓慢回暖过程中, 但支撑去年经济增速回升
较快的两大因素 —— 出口和房地产投资, 受到 政策上的扰动, 可能在 接下来的半年时
间内出现下行风险。 债 券市场在资金面宽松以及经济下行的悲观预期下, 十年期金融
债出现了 30BP 以上的 降幅。股票市场出现大幅波动,去年具备赚钱效应的板块大幅
回调。 我们倾向于认为, 债券市场和股票市场在全年都会面临波动性加大的风险, 因
此, 做好防御、 适度出 击以及及时止盈是贯穿全年的主要操作方案。 本基金以获取低
风险的绝对回报作为投资目标。 权益类资产以大市值权重股为主; 债券方面, 以短期
存单为主,保守操作。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内,广发鑫源混合 A 类净值增长率为-1.04%, 广发鑫源混合 C 类净值增长
率为-1.01%,同期业绩比 较基准收益率为 0.52%
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 59,454,900.37 29.28
其中:股票 59,454,900.37 29.28
2 固定收益投资 141,375,484.00 69.62
其中:债券 141,375,484.00 69.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- - 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
11
6 银行存款和结算备付金合计 854,298.92 0.42
7 其他各项资产 1,391,889.80 0.69
8 合计 203,076,573.09 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,478,158.00
1.22
C 制造业
12,334,195.55 6.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
426,720.00 0.21
E 建筑业
3,493,168.00 1.72
F 批发和零售业
26,402.87 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
472,614.00 0.23
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
667,012.00 0.33
J 金融业
37,348,315.95 18.43
K 房地产业
2,208,314.00 1.09
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
59,454,900.37 29.35
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 601601 中国太保 251,500 8,533,395.00 4.21
2 600519 贵州茅台 6,800 4,648,616.00 2.29
3 600036 招商银行 140,800 4,095,872.00 2.02
4 601166 兴业银行 171,500 2,862,335.00 1.41
5 600016 民生银行 325,000 2,596,750.00 1.28
6 600887 伊利股份 85,000 2,421,650.00 1.20
7 601328 交通银行 376,600 2,327,388.00 1.15
8 601288 农业银行 522,500 2,042,975.00 1.01
9 600030 中信证券 107,900 2,004,782.00 0.99
10 600000 浦发银行 154,043 1,794,600.95 0.89
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 国家债券 1,461,314.00 0.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,699,170.00 5.77
其中:政策性金融债 11,699,170.00 5.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 128,215,000.00 63.28
9 其他 - -
10 合计 141,375,484.00 69.78
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 111817035
18 光大银行
CD035
300,000
29,673,000.0
0
14.65 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
13
2 111812038
18 北京银行
CD038
300,000
29,670,000.0
0
14.64
3 111709484
17 浦发银行
CD484
300,000
29,310,000.0
0
14.47
4 111818063
18 华夏银行
CD063
200,000
19,782,000.0
0
9.76
5 111816046
18 上海银行
CD046
200,000
19,780,000.0
0
9.76
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
(1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。 在 构建股票投资组合的同时, 通过卖
出股指期货对冲市场下行风险, 降低系统风险损失, 提高组合收益。 本基金投资股指
期货符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
(1 )本基金本报告期末未持有国债期货。
(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元) 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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1 存出保证金 50,001.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,341,888.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,391,889.80
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
项目 广发鑫源混合A 广发鑫源混合C
本报告期期初基金份额总额 192,900,235.08 2,797,743.99
本报告期 基金总申购份额 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 465,818.81 1,260,826.37
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 192,434,416.27 1,536,917.62
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买 卖本基金的广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
15
情况。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20180101-2018
0331
95,96
8,330.
13
0.00 0.00
95,968,330.
13
49.48%
2
20180101-2018
0331
95,96
8,330.
13
0.00 0.00
95,968,330.
13
49.48%
产品特有风险
报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况, 由此可能导致
的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
(一)中国证监会注册广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(二) 《广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四) 《广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费查阅,
也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司, 咨询电
话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十日