广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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广 发 添利 交 易型 货 币市 场 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告 送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 日广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金 的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发添利货币 ETF
场内简称 广发添利
基金主代码 511950
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 63,522,652.39 份
投资目标
在严格控制风险、保持 较高流动性的基础上， 力争为
基金份额持有人创造稳 定的、高于业绩比较基 准的投
资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国 内外的宏观经济走势、 货币政
策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上，分 析和判
断利率走势与收益率曲 线变化趋势，并综合考 虑各类广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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投资品种的收益性、流 动性和风险特征，对基 金资产
组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金 ，属于证券投资基金中 的高流
动性、低风险品种，其 预期收益和预期风险均 低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 广发添利 A 广发添利 B
下属 分级基金的交易代码 511950 005107
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总额
511,270.01 份 63,011,382.38 份
注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简 称为 “ 广发添利 A” ，基 金份额对应的
面值为 100.00 元， 场外基金份额 （B 类基金份 额） 简称 “ 广发添利 B” ， 基金份额对应的
面值为 1.00 元。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
广发添利 A 广发添利 B
1.本期已实现收益 21,269.28 96,172.61
2.本期利润 21,269.28 96,172.61
3.期末基金资产净值 51,127,001.45 63,011,382.38
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、广 发添利 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.4806% 0.0016% 0.0875% 0.0000% 0.3931% 0.0016%
2 、广 发添利 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5397% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.4522% 0.0017%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发添利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 11 月 22 日至 2018 年 3 月 31 日)
1 、广发添利A 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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2 、广发添利B
注： 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合
本基金合同有关规定。 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
温秀娟
本基金的基
金经理； 广发
货币基金的
基金经理； 广
发理财 30 天
债券基金的
基金经理； 广
发理财 7 天债
券基金的基
金经理； 广发
现金宝场内
货币基金的
基金经理； 广
发活期宝货
币基金的基
金经理； 广发
天天红基金
的基金经理；
现金投资部
总经理
2016-11-
22
- 18 年
温秀娟女士，经济学学士，
持有中国证券投资基金业
从业证书。 曾任广发证券股
份有限公司江门营业部高
级客户经理、 固定收益部交
易员、 投资经理， 广发基金
管理有限公司固定收益部
研究员、 投资经理、 固定收
益部副总经理。 现任广发基
金管理有限公司现金投资
部总经理、 广发货币市场基
金基金经理（自 2010 年 4
月 29 日起任职） 、 广发理财
30 天债券型证券投资基金
基金经理（自 2013 年 1 月
14 日起任职） 、广发理财 7
天债券型证券投资基金基
金经理( 自 2013 年 6 月 20
日 起 任 职) 、 广 发 现 金 宝 场
内实时申赎货币市场基金
基金经理（自 2013 年 12
月 2 日起任职） 、广发活期
宝货币市场基金基金经理
（2014 年 8 月 28 日起任
职） 、广发添利交易型货币
市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 22 日起 任
职） 、广发天天红发起式货
币市场基金基金经理（自
2017 年 10 月 31 日起任
职） 。
注： 1.“ 任职日期” 和 “ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为，
基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交
易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
报告期内， 银行间资金面整体较为宽松， 超出市场预期。 超储率相对去年有所提升，广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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央行公开市场操作较为温和，春节前启动 CRA 临时降准熨平流动性，资金面相比去年
底大幅好转。 但是从央行公开市场操作 （含 MLF ） 未到期余额数据来 看， 截至 3 月底约
为 5.2 万亿，市场流动性状况仍然对央行操作的力度与节奏较为依赖。
报告期内， 组合积极管理现金流， 在季度内收益率较高的时点配置资产， 获取较高
的再投资收益，提高组合收益率。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内,广发添利货币 ETFA 类净值增长 率为 0.4806%,广发添利货币 ETFB 类净
值增长率为 0.5397%,同期业绩比较基准收益率为 0.0875%
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内，本基金 存在连续二十个工作日 基金资产净值低于五千 万的情形。基
金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 79,677,524.07 69.78
其中：债券 79,677,524.07 69.78
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 30,008,165.01 26.28
其中：买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,489,297.63 3.93
4 其他资产 13,321.76 0.01
5 合计 114,188,308.47 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％） 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 23
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
高值
47
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
低值
1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 47.69 -
其中： 剩余存续期超过397天的 - - 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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浮动利率债
2 30天（含）—60 天 52.34 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 100.03 0.00
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 9,969,591.27 8.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - - 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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7 同业存单 69,707,932.80 61.07
8 其他 - -
9 合计 79,677,524.07 69.81
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111806033
18 交通银行
CD033
200,000.00 19,933,810.77 17.46
2 111821026
18 渤海银行
CD026
200,000.00 19,920,960.37 17.45
3 111816048
18 上海银行
CD048
200,000.00 19,901,207.44 17.44
4 189906 18 贴现国债 06 100,000.00 9,969,591.27 8.73
5 111810062
18 兴业银行
CD062
100,000.00 9,951,954.22 8.72
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0866%
报告期内偏离度的最低值 -0.0029%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0460%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,311.76
4 应收申购款 10.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 13,321.76
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发添利A 广发添利B
本报告期期初基金份额总额 16,308.43 26,850,464.46
本报告期 基金总申购份额
500,875.13 60,545,373.50
本报告期 基金总赎回份额
5,913.55 24,384,455.58
报告期期末基金份额总额
511,270.01 63,011,382.38
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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1 申购 2018-03-29 500,000.00 50,000,000.00 -
2 红利再投 2018-03-31 19.00 1,900.00 -
合计
500,019.00 50,001,900.00
注：每份净值 100 元。申购费 0 元。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20180102-2018
0108
5,000,
000.0
0
4,852.
20
5,004,85
2.20
- 0.00%
2
20180213-2018
0328
-
10,02
4,442.
75
-
10,024,442.
75
15.78%
3
20180101-2018
0212
10,05
6,863.
29
29,84
6.26
10,086,7
09.55
- 0.00%
4
20180329-2018
0331
-
50,00
1,929.
24
-
50,001,929.
24
78.72%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护 持有人利益。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
一、中国证监会核准广发添利交易型货币市场基金募集的文件
二、 《广发添利交易型货币市场基金基金合同》 广发添利交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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三、 《广发添利交易型货币市场基金托管协议》
四、 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
五、法律意见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
七、基金托管人业务资格批件、营业执照
八、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也
可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十日
