对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发标普(270027)

广发标普:2018年第一季度报告查看PDF公告

广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
1 
 
 
 
 
广 发 标普 全 球农 业 指数 证 券投 资 基金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发全球农业指数(QDII ) 基金主代码 270027 交易代码 270027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 28 日 报告期末基金份额总额 34,770,142.99 份 投资目标 本基金采用被动式投资策略, 通过严格的投资程序 约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小于 0.5% , 年跟踪误差不超过 5% , 实现对标普全 球农业指数的有效跟踪。 投资策略 本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 3 下构建指数化的投资组合。 本基金将不低于 85% 的基金资产投资于标普全球 农业指数成份股、 备选成份股; 现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 人 民 币 计 价 的 标 普 全 球 农业指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为指数型基金, 主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 具有与标的指数、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称


Brown Brothers Harriman


Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 258,346.98 2. 本期利润 -4,685,549.97 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1123 4. 期末基金资产净值 40,090,915.47 5. 期末基金份额净值 1.153 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 4 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -8.20% 0.85% -8.24% 0.83% 0.04% 0.02% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发标普全球农业指数证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 6 月 28 日至 2018 年 3 月 31 日) 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发美国 房地产指数 (QDII) 基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100 指数 (QDII )基金 的基金经理; 广发全球医疗 保健(QDII ) 基金的基金经 理;广发生物 科技指数 (QDII )基金 的基金经理; 广发沪港深新 起点股票基金 的基金经理; 广发道琼斯石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的基金经 理;广发港股 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理; 广发海外多元 配置(QDII ) 基金的基金经 理;国际业务 2016-08- 23 - 8 年 李耀柱先生, 理学硕士 , 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、广发亚太中 高收益债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日) 。 现任广发 基 金管理有限公司国际 业 务部总经理助理、广发 纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理 (自 2015 年 12 月 17 日起任职) 、广发 标普全球农业指数证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金 经理 (自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、 广发美国 房 地产指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、广发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广发纳斯达克生 物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 6 部总经理助理 职) 、 广发沪港深新起 点 股票型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 11 月 9 日起任职) 、 广发 道 琼斯美国石油开发与生 产指数证券投资基金 (QDII-LOF ) 基金经 理 (自 2017 年 3 月 10 日 起任职) 、 广发港股通 恒 生综合中型股指数证券 投资基金(LOF) 基金经 理(自 2017 年 9 月 21 日任职) 、 广发海外多 元 配置证券投资基金 (QDII )基金经理(自 2018 年 2 月 8 日起任 职) 。 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发标 普全球 农业指 数证 券投 资基金 基金合 同》 和其 他有关 法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合 规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析 评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 7 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 金融 工程 与 风险 管理 部 风险 控 制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事 中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投 资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需 要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 一月份,市场对经济增长和通胀保持乐观预期,农业指数进入上涨趋势。 二月份, 美国非农数据远超预期, 引发通胀上升的预期, 市场担忧美联储加 快加息节奏, 指数出现大幅回调, 美债利率大涨, 引发投资者担忧利率过快上行 会对估值造成压制。 叠加前期美股涨幅过大, 技术面上处于超买状态, 盈利盘的 获利了结给指数带来大量卖压,指数出现深度回调。 三月份, 月初 2 月非农就业数据大幅超预期, 显示劳动力市场稳健, 指数有 所反弹。 但随后受美联储加息, 以及中美贸易摩擦等负面因素影响, 指数出现恐 慌性抛售,大幅下跌。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为-8.20% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -8.24% 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 8 本报告 期内 ,本 基金 存在连 续二 十个 工作日 基金资 产净 值低于 五千 万的情 形。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 36,786,688.57 86.07 其中:普通股 35,828,679.05 83.83 存托凭证 958,009.52 2.24 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,878,540.28 9.07 8 其他各项资产 2,075,784.80 4.86 9 合计 42,741,013.65 100.00 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 9 5.2 报告期 末在 各个国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 24,463,796.27 61.02 日本 3,434,120.87 8.57 挪威 2,237,623.83 5.58 英国 2,223,895.52 5.55 新加坡 1,441,040.90 3.59 中国香港 1,235,937.71 3.08 加拿大 867,716.28 2.16 瑞士 625,775.32 1.56 以色列 256,781.87 0.64 合计 36,786,688.57 91.76 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上述美国比重包括巴西在美国上市的 ADR 。 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 - - 电信业务 - - 房地产 - - 能源 - - 信息技术 - - 医疗保健 - - 公用事业 - - 金融 - - 日常消费品 18,794,523.19 46.88 原材料 9,985,321.74 24.91 工业 8,006,843.64 19.97 合计 36,786,688.57 91.76 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中 文) 证 券 代 码 所 在 证 券 所 属 国 家 数量 (股) 公允价 值(人 民币 元) 占 基 金 资广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 10 市 场 ( 地 区 ) 产 净 值 比 例 ( %) 1 DEERE & CO 迪尔 DE US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 3,828. 00 3,738,6 83.92 9.33 2 ARCHER-DANIELS -MIDLAND CO Archer-Daniels -Midland 公司 AD M US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 12,94 8.00 3,531,1 12.49 8.81 3 MONSANTO CO 孟山都 M ON US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 4,390. 00 3,221,1 99.33 8.03 4 TYSON FOODS INC-CL A 泰森食品公司 TS N US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 6,964. 00 3,205,0 14.14 7.99 5 KUBOTA CORP 久保田 632 6 JP


东 京 证 券 交 易 日 本 24,20 0.00 2,661,5 37.59 6.64 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 11 所 6 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 英国联合食品 集团 AB F LN


伦 敦 证 券 交 易 所 英 国 9,332. 00 2,050,0 89.04 5.11 7 BUNGE LTD Bunge 有限公 司 BG US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 4,050. 00 1,883,0 15.56 4.70 8 INGREDION INC 宜瑞安公司 IN GR US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 2,065. 00 1,674,0 16.72 4.18 9 CNH INDUSTRIAL NV CNH 工业股份 有限公司 CN HI US


纽 约 证 券 交 易 所 美 国 20,60 5.00 1,606,6 22.13 4.01 1 0 WILMAR INTERNATIONAL LTD 丰益国际有限 公司 WI L SP


新 加 坡 证 券 交 易 所 新 加 坡 94,50 0.00 1,441,0 40.90 3.59 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 12 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资 组合 报告附 注 5.10.1 根据 公开 市场 信息, 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 850,108.58 3 应收股利 73,602.97 4 应收利息 53.54 5 应收申购款 234,936.74 6 其他应收款 849,525.27 7 待摊费用 67,557.70 8 其他 - 9 合计 2,075,784.80 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 13 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 47,622,759.22 本报告期 基金总申购份额 5,681,846.47 减: 本报告期 基金总赎回份额 18,534,462.70 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 34,770,142.99 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101-2018 0213 11,99 9,833. 33 0.00 11,999,8 33.33 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 14 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 1.中国证监会批准广发标普全球农业指数证券投资基金募集的文件; 2.《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》 ; 3.《广发标普全球农业指数证券投资基金托管协议》 ; 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年四 月二 十日