广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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广 发 中证 全 指建 筑 材料 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发中证全指建筑材料指数
基金主代码 004856
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 2 日
报告期末基金份额总额 41,559,628.72 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中
证全指建筑材料指数,力求实现对标的指数的跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,
按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权
重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率× 95%+ 活期存款 利
率(税后)× 5% 。 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发中证全指建筑材料
指数 A
广发中证全指建筑材料
指数 C
下属分级基金的交易代
码
004856 004857
报告期末下属分级基金
的份额总额
15,300,964.39 份 26,258,664.33 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
广发中证全指建筑材
料指数 A
广发中证全指建筑材
料指数 C
1. 本期已实现收益 -422,985.14 -520,746.94
2. 本期利润 -66,254.28 -1,245,832.20
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0047 -0.0749
4. 期末基金资产净值 15,454,730.70 26,612,888.01
5. 期末基金份额净值 1.0100 1.0135
注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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(2) 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公
允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
广 发中 证全指 建筑 材料指 数 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.90% 1.96% 0.59% 1.98% 0.31% -0.02%
广 发中 证全指 建筑 材料指 数 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.03% 1.96% 0.59% 1.98% 0.44% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 8 月 2 日至 2018 年 3 月 31 日)
广发中证全指建筑材料指数 A 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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广发中证全指建筑材料指数 C
注: (1)本基金合同生效日期为 2017 年 8 月 2 日,至披露时点本基金成立
未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ,建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
罗
国
庆
本基金的基金经理; 广发
深证 100 指数分级基金 的
基金经理; 广发医疗指数
分级基金的基金经理; 广
发中证全指汽车基金的
基金经理; 广发家用电器
指数基金的基金经理; 广
发中证传媒 ETF 基金 的
基金经理; 广发中证传媒
ETF 联接基金的基金经
理; 指数投资部副总经理
2017-
08-02
- 9 年
罗国庆先生,经济学硕士,
持有中国证券投资基金业
从业证书。 曾任深圳证券信
息有限公司研究员, 华富基
金管理有限公司产品设计
研究员, 广发基金管理有限
公司产品经理及量化研究
员。 现任广发基金管理有限
公司指数投资部副总经理、
广发深证 100 指数分级证
券投资基金基金经理(自
2015 年 10 月 13 日起任
职) 、广发中证医疗指数分
级证券投资基金基金经理
(自 2015 年 10 月 13 日起
任职) 、广发中证全指汽车
指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2017 年 7
月 31 日起任职) 、 广发中证
全指建筑材料指数型发起
式证券投资基金基金经理
(自 2017 年 8 月 2 日起任
职) 、广发中证全指家用电
器指数型发起式证券投资
基金基金经理(自 2017 年
9 月 13 日起任职) 、 广发中
证传媒交易型开放式指数
证券投资基金基金经理 (自
2017 年 12 月 29 日起任
职) 、广发中证传媒交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理
(自 2018 年 1 月 2 日起任
职) 。
注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发中 证全指 建筑材 料指 数型 发起式 证券投 资基 金基 金合同 》和
其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内基金运
作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经
过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比
例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 金融 工程 与 风险 管理 部 风险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进 行实时监控及预警, 实现投资风险的事
中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投
资风险的事后控制。
本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成 比例进行证券投资的投资组合。 本报广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内, 本基金的申购、 赎回运作过程中未发生风险事件。 本基金按照
指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,
尽量降低跟踪误差。
基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真
应对投资者日 常申购、赎回等工作。
一季度, 市场 1 月份延续“ 白马” 行情, 以业绩 为主导的价值投资是投资主线。
2 月和 3 月, 随着国际市场的波动、 金融去杠杆以及中美贸易战,A 股也迎来了
一波调整,在调整中市场风格切换。虽然 A 股市场短期调整幅度较大,但这并
不改变其长期看好权益资产的核心判断。 短期来看, 国内宏观的特征为经济平稳、
通胀温和抬升,宏观环境有利于权益资产表现。目前 A 股的整体估 值在历史上
算中等偏低水平, 而美股的估值在中上水平, 放眼全球, 考虑到中国经济的稳定
增长,中国企业的增长速度,A 股依然是非常值得配置的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的 A 类份额净值增长率为 0.9% ,C 类份额净值增长率
为 1.03% ,同期业绩比较基准收益率为 0.59% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情
形。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例 (% ) 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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1 权益投资 39,242,612.84 86.92
其中:股票 39,242,612.84 86.92
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,923,493.04 8.69
7 其他资产 1,983,903.01 4.39
8 合计 45,150,008.89 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
5.2.1.1积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.1.2指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业
39,068,732.84 92.87
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- - 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
173,880.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
39,242,612.84 93.28
5.2.3 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
( %)
1 600585 海螺水泥 197,000 6,337,490.00 15.07
2 000786 北新建材 150,523 3,790,169.14 9.01
3 002271 东方雨虹 87,000 3,572,220.00 8.49
4 601992 金隅集团 569,200 2,846,000.00 6.77
5 000401 冀东水泥 159,800 2,297,924.00 5.46
6 000012 南玻 A 178,700 1,345,611.00 3.20
7 601636 旗滨集团 227,800 1,309,850.00 3.11
8 600881 亚泰集团 275,900 1,288,453.00 3.06
9 600801 华新水泥 82,100 1,223,290.00 2.91
10 002596 海南瑞泽 94,100 1,178,132.00 2.80
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,265.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,123.40
5 应收申购款 1,969,514.41 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,983,903.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
项目
广发中证全指建筑
材料指数A
广发中证全指建筑
材料指数C
报告期期初基金份额总额 12,096,139.91 6,512,693.36
报告期基金总申购份额 10,219,250.56 73,629,113.07
减:报告期基金总赎回份额 7,014,426.08 53,883,142.10
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 15,300,964.39 26,258,664.33
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位:份
项目
广发中证全指建筑材料
指数 A
广发中证全指建筑材料
指数 C
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本
基金份额
10,001,800.08 - 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期间买入/ 申购总份额
0.00 -
报告期 期间卖出/ 赎回总份额
0.00 -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本
基金份额
10,001,800.08 -
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份
额占基金总份额比例(% )
24.07 -
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人
固有资金
10,001,800.08 24.07% 10,001,800.08 24.07% 三年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
9.95 0.00% - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,810.03 24.07% 10,001,800.08 24.07% 三年
§9 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
9.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20180101-2018033
1
10,001,80
0.08
0.00 0.00
10,001,800.
08
24.07
% 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
14
2
20180101-2018011
4
4,903,883.
88
0.00
4,903,883.
88
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金
资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风
险管控机制,切实保护 持有人利益。
§10 备查文 件目 录
10.1 备 查文件 目录
(一) 中国证监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金募
集的文件
(二) 《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》
(三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四) 《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存 放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
10.3 查 阅方式
1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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二 〇一 八年四 月二 十日