光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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光 大 保德 信 货币 市 场基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 日光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 4 月19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明 书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 光大保德信货币
基金主代码 360003
交易代码 360003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年6 月9 日
报告期末基金份额总额 9,733,563,226.63 份
投资目标 本基金通过投资于高信用等级、 高流动性的短期金
融工具， 为投资者提供流动性储备； 并在保持基金
资产本金安全和高流动性的前提下， 获得稳健的超
越业绩比较基准的当期收益。
投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态
的大类资产配置， 类属资产配置和证券选择。 一方光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻
找风险中蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且符
合流动性要求的适合投资的品种； 另一方面通过风
险预算管理、 平均剩余期限控制和个券信用等级限
定等方式有效控制投资风险， 从而在一定的风险限
制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征 从长期平均值来看， 本基金风险收益特征属于证券
投资基金中的低风险品种， 风险程度低于其他类型
的基金品种。 本基金按照风险收益配比原 则对投资
组合进行严格的风险管理， 将风险水平控制在既定
目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期 （2018 年1 月1 日-2018 年3 月31 日 ）
1.本期已实现收益 88,339,438.13
2.本期利润 88,339,438.13
3.期末基金资产净值 9,733,563,226.63
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.9647% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.8772% 0.0009%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
光大保德信货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年6 月9 日至2018 年3 月31 日）
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005 年6月9日至2005年12月8日。建仓期结
束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨烨
超
基金
经理
2017-04-08 - 7 年
杨烨超先生， 硕士。 2007
年 毕 业 于 复 旦 大 学 世 界
经济系，2010 年获得复
旦 大 学 世 界 经 济 系 的 硕
士学位。 自2010 年7 月
加 入 光 大 保 德 信 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任
市 场 部 产 品 助 理 、 产 品
经 理 （ 负 责 产 品 设 计 研
究等） ，2014 年 3 月至
2015 年 11 月担任固 定
收 益 部 研 究 员 ， 现 任 光
大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市
场 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 永 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 恒 利 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 铭 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 永 利 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 中 高 等
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
尊富18 个月定期开放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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经理。
沈荣
基金
经理
2017-08-02 - 6 年
沈荣先生，2007 年获得
上 海 交 通 大 学 工 学 学 士
学位，2011 年获得上海
财 经 大 学 金 融 学 硕 士 学
位。2007 年 7 月至2008
年 9 月在上海电器科 学
研 究 所 （ 集 团 ） 有 限 公
司任职CAD 开发工程师 ；
2011 年6 月至2012 年3
月 在 国 金 证 券 股 份 有 限
公 司 任 职 行 业 研 究 员 ；
2012 年3 月至2014 年4
月 在 宏 源 证 券 股 份 有 限
公 司 任 职 行 业 分 析 师 、
固定收益分析师；2014
年4 月至2017 年6 月在
平 安 养 老 保 险 股 份 有 限
公 司 任 职 债 券 助 理 研 究
经理、投资经理；2017
年 7 月加入光大保德 信
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 光 大 保 德 信 货 币 市 场
基 金 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫
灵活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大
保 德 信 添 天 盈 月 度 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 尊
盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 多
策略智选18 个月定期 开
放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
尊 尚 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ 清 算
中）基金经理。
注： 对基金的首任基金经理， 其任职日期指基金合同生效日， 离任日期指公司做出决定
之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
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4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他相关 法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、 交易团队
支持等各方面得到公平对待， 本基金管理人从投研制度设计、 组织结构设计、 工作流程
制定、 技术系统建设和完善、 公平交易执行效果评估等各方面出发， 建设形成了有效的
公平交易执行体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻
执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本基金与其他投资组合未发生交易所
公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 一 季 度 宏 观 经 济 数 据 显 示 我 国 经 济 运 行 延 续 稳 中 向 好 态 势 。3 月份制造业
PMI 为51.5%， 高于2 月 1.2 个百分点， 回到去年四季度的中枢水平； 从分项指标来看，
生产、 新订单、 出口、 采购等分项都有所反弹。 随着春节后企业集中开工， 生产经营活
动加快，外贸形势总体向好，进出口双双回升。1-2 月份固定资产投资同比增长 7.9% ，
增速比去年全年加快 0.7 个百分点；其中地产投资增速回升，基建投资增速小幅回落，
制造业投资增速小幅下滑。1-2 月份， 房地产 开发投资同比增长 9.9%， 增速比去年全年
加快2.9 个百分点。 1-2 月制造业投资同比增长4.3% ， 相比去年全年回落0.5 个百分点。
2017 年土地成交额增长比较快，对 1-2 月房地产投资有支撑。但 1-2 月土地购置面积、
新开工面积、商品房销售面积增速都较去年全年有所回落。工业生产方面，1-2 月份，
全国规模以上工业增加值同比实际增长 7.2%，增速比去年 12 月份加快 0.3 个百分点，光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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比去年同期加快0.2 个百分点。1-2 月份， 社 会消费品零售总额同比增长 9.7%， 比去年
同期加快0.2 个百分点。
通货膨胀方面，2018 年 2 月 CPI 同比回升 至 2.9%，环比 1.2%。 从环比看，CPI 涨
幅比 1 月扩大 0.6 个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。从同比看，CPI
涨幅扩大主要受春节 “错月 ”影响。 今年春节在2 月份， 而去年在1 月份， 春节 “错月 ”
致使2 月份的对比基数相对较低， 加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致 CPI 同比
涨幅扩大。2 月PPI 同比回落至 3.7%， 环比-0.1% ，PPI 环比涨幅自去年7 月以来首度转
负。
进出口方面，2 月以美元计价的出口同比 44.5% ，较 1 月大幅增长 33.3 个百分点；
进口同比 6.3%，比 1 月回落 30.5 个百分点。进出口数据受春节错位效应影响较大，将
1 月和2 月的进口金额合并计算， 其同比 增速为21.7% ，1 月和2 月出口金额合并增速为
24.4% 。分国别出口来看，中国对主要贸易伙伴出口增速大幅提升，其中，对美国出口
同比增长46.1%，对日本同比增长 31.2%，对欧盟同比增长 42.4%。
2018 年政府工作报告维持 GDP 增速 6.5%目标不变，追求高质量发展；财政方面将
赤字率目标从3.0%调降至 2.6%； 货币方面淡化了 M2 和社融的具体目标。3 月22 日， 央
行跟随美联储加息， 将逆回购中标利率上调 5 个 BP。 央行在公告中提出， 此次公开市场
操作利率随行就市小幅上行， 有利于增强公开市场操作利率对货币市场利率的 传导作用，
也有利于市场主体形成合理的利率预期， 约束非理性融资行为， 对稳定宏观杠杆率可起
到一定的作用。3 月28 日， 中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了 《关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见》等，资管新规落地后的影响有待观察。
债券市场的运行方面， 一季度收益率整体下行， 10 年国债收益率下行14BP 至3.74% ，
10 年国开收益率下行18BP 至4.65%。1 月份资金面整体较为宽松， 带动短端收益率大幅
下行。2 月资金面维持宽松，美债长端收益率企稳，国内债市收益率整体下行。3 月份
国内两会召开，中美贸易战令市场风险 偏好整体走低，长端收益率继续下行。
本基金在本季度日常操作中根据流动性新规的要求进一步控制剩余期限， 在配置上
控制短融等信用债的投资比例， 更多配置了银行存款和存单， 提高了组合的静态收益率，
同时较好地保持了组合流动性。 本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、 财政政
策的动态。 在基金操作中重点关注季末、 年末、 春节等传统资金面紧张的时点对资金面光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，同时适当提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为 0.9647% ，业绩比较基准收益率为 0.0875%。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 1,800,076,600.30 18.02
其中：债券 1,800,076,600.30 18.02
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,621,483,662.55 36.25
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
4,511,680,174.87 45.16
4
其他各项资产 57,789,156.54 0.58
5
合计 9,991,029,594.26 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.10
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的 比例（％） 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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2
报告期末债券回购融资余额 249,999,425.00 2.57
其中：买断式回购融资 - -
注： 上表中， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
71
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ ％）
1 30天以内 68.36 2.57
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 12.91 - 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 13.84 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 4.62 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
2.32 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 102.05 2.57
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 769,587,060.74 7.91
其中：政策性金融债 769,587,060.74 7.91
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 50,001,618.09 0.51
6 中期票据 - -
7 同业存单 980,487,921.47 10.07 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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8 其他 - -
9 合计 1,800,076,600.30 18.49
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111812055
18 北京银行
CD055
3,000,000 298,006,232.67 3.06
2 150315 15 进出15 2,000,000 201,039,540.16 2.07
3 170207 17 国开07 1,500,000 149,854,247.24 1.54
4 130415 13 农发15 1,000,000 99,850,051.80 1.03
5 111892175
18 宁波银行
CD036
1,000,000 99,309,773.82 1.02
6 111808051
18 中信银行
CD051
1,000,000 99,265,168.06 1.02
7 111710649
17 兴业银行
CD649
1,000,000 99,086,320.29 1.02
8 111809074
18 浦发银行
CD074
1,000,000 99,063,248.04 1.02
9 111708437
17 中信银行
CD437
1,000,000 98,896,965.52 1.02
10 111814021
18 江苏银行
CD021
1,000,000 97,246,393.98 1.00
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0559%
报告期内偏离度的最低值 0.0085% 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0199%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无此情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内无此情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2 ） 、 为 了 避 免
采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发
生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估
值日， 采用市场利率或交易价格， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “影子定价 ”。
当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时， 或基金管理
人认为发生了其他的重大偏离时， 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整， 使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值， 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会
对基金持有人造成实质性的损害。 （3 ） 、 如有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述方 法 进 行 估 值 不 能
客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价值的方法估值。 （4） 、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 1 月 19 日披露《 上海浦东发展银行股
份有限公司关于成都分行处罚事项的公告》 ，该公告主要内容为：
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局
行政处罚决定书， 银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定， 对成都分行内
控管理严重失效， 授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行
为依法查处，执行罚款 46175 万元人民币 。此外，对成都分行原行长、2 名副行长、1
名部门负责人和1 名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、 取消其高级管理人员光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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任职资格、 警告及罚款。 目前， 成都分行已按监管要求完成了整改， 总体风险可控， 客
户权益未受影响，经营管理迈入正轨。上述处罚金额已全额计 入 2017 年度公司损益，
对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。
固 收 信 用 研 究 团 队 按 照 内 部 研 究 工 作 规 范 对 该 发 行 主 体 进 行 分 析 后 将 其 列 入 银 行 信 用
库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，我们对该发行主体进行了进一步的研究分析，
认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 他 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告
编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 57,750,834.27
4 应收申购款 38,322.27
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 57,789,156.54
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 9,065,465,399.58
报告期 基金总申购份额
10,147,535,124.64
报告期 基金总赎回份额
9,479,437,297.59 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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报告期 基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
9,733,563,226.63
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购
2018-01-0
3
33,000,000.0
0
33,000,000.00 -
2 赎回
2018-01-1
0
-14,000,000.
00
-14,000,000.0
0
-
3 申购
2018-01-1
6
16,000,000.0
0
16,000,000.00 -
4 赎回
2018-01-2
2
-4,000,000.0
0
-4,000,000.00 -
5 申购
2018-02-0
2
41,000,000.0
0
41,000,000.00 -
6 赎回
2018-02-0
6
-8,000,000.0
0
-8,000,000.00 -
7 赎回
2018-02-0
9
-8,000,000.0
0
-8,000,000.00 -
8 赎回
2018-02-2
2
-8,000,000.0
0
-8,000,000.00 -
9 申购
2018-03-0
2
12,000,000.0
0
12,000,000.00 -
10 申购
2018-03-0
5
10,000,000.0
0
10,000,000.00 -
11 赎回
2018-03-1
3
-6,000,000.0
0
-6,000,000.00 -
12 赎回
2018-03-1
6
-31,000,000.
00
-31,000,000.0
0
-
13 赎回
2018-03-1
9
-9,000,000.0
0
-9,000,000.00 -
14 赎回
2018-03-2
2
-18,000,000.
00
-18,000,000.0
0
-
15 申购
2018-03-2
6
13,000,000.0
0
13,000,000.00 -
合计
19,000,000.0
0
19,000,000.00
注：基金管理人在本报告期内因快速取现业务垫付的累计金额为元60,291,446.49 元。 光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-03-31
2,524
,036,
495.2
3
2,037
,554,
017.4
1
925,544
,065.89
3,636,046,
446.75
37.36%
2
2018-01-01 至
2018-03-31
2,098
,252,
733.8
4
20,23
7,987
.25
-
2,118,490,
721.09
21.76%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形， 可能面临单一投资
者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2） 基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制， 或因赎回费归入基
金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3） 因基金资产规模过小， 而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性
水平，保护持有人利益。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1 、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件
2 、光大保德信货币市场基金基金合同
3 、光大保德信货币市场基金招募说明书
4 、光大保德信货币市场基金托管协议
5 、光大保德信货币市场基金法律意见书
6 、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
光大保 德信 货币 市场 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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7 、基金托管人业务资格批件和营业执照
8 、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9 、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放 地点
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢， 6 层至10 层本基金管理人办公
地址。
9.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨
询 本 基 金 管 理 人 。 客 户 服 务 中 心 电 话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司网址：
www.epf.com.cn 。
光 大保 德信基 金管 理有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十日
