易方达沪深 300 交 易 型 开 放 式指 数 发 起 式
证券投资基金 更新的 招 募 说明 书 摘要
基金 管理人 ： 易 方 达 基金管理有限 公司
基金 托 管 人 ： 中 国 建设银 行股份有限公 司
二〇一八 年四月
重要 提 示
本基金 经 2012 年12 月 31 日中 国证 券 监 督 管 理 委 员 会证 监许 可 【2012】1762 号文核 准
募 集 。 基金 管 理人 保证 本 招 募说 明书的 内容 真实 、 准确、 完整 。 本 招 募 说明 书 经中 国证 监 会核
准 ， 但 中国 证监 会 对 本 基 金募集 的核 准， 并 不 表 明 其对本 基金 的价 值 和 收 益 作出实 质性 判断 或
保 证 ， 也 不表 明投 资于 本基 金 没 有 风险 。本 基金 的 基金合 同 于 2013 年3 月6 日正式 生效 。
本摘要根据基金合 同和基金招募说明书编写 ，并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额
持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ，
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
证券投 资 基 金 是 一 种长 期 投 资工 具 ， 其 主 要功 能是分 散投 资 ， 降低 投 资 单一 证券 所 带 来的
个别风险 。 证券 投 资 基 金不 同于 银 行 储蓄 和 债 券 等 能 够提 供 固 定收 益 预 期 的金融 工具 ， 投 资人
购 买 基 金， 既可 能 按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产 生 的收 益， 也可 能 承 担基金 投 资 所 带来 的损
失 。 本基 金 属股 票 型 基 金 ， 其 风险 与 预期 收 益 水平 高 于 混合 型 基 金 、 债券 型 基 金与 货 币 市场 基
金 。 本 基 金在 股 票 型 基 金 中 属于 指 数 型 基金 ， 主 要 采 用完 全 复制 法紧 密跟 踪 标的 指 数 的表 现 ，
本基金 的业 绩表 现与 沪 深300 指 数的 表现 密切 相关 。
证券投 资基 金 分 为股 票 基 金 、 混 合 基金 、 债 券 基 金 、 货 币市 场基 金 等不 同类 型 ， 投资 人 投
资 不同 类型 的 基金 将获 得 不 同的 收益预期 ， 也 将承担 不同 程度的 风 险 。 一般来说， 基金 的 收 益
预期越 高 ， 投 资 人 承 担 的 风 险 也越 大 。
本基金 按 照 基 金 份 额 初 始 面值 1.00 元 发 售 ， 在 市场 波动等 因 素 的 影 响 下 ， 基 金份额 净值
可能 低 于基 金份 额 初 始 面 值。
因折算 、 分红 等行 为 导致 基金 份 额净 值 变 化 ， 不会 改变基 金的 风 险 收 益 特 征 ， 不 会 降 低基
金 投 资 风 险或 提高 基金 投资 收 益 。 本 基 金以 1 元 初始 面 值 开 展基 金募 集或 因 折算 、 分 红 等行 为
导 致 基 金份 额 净 值 调 整至1 元初 始面值 或1 元 附近 ， 在市 场 波 动 等 因 素 的影 响 下， 基 金投 资 仍
有 可 能 出 现亏 损或 基金 净 值仍 有 可 能低 于初 始面 值 。
本基金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基金净 值会 因 为 证 券 市 场 波动等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资人在 投资 本
基 金 前 ， 需充 分了 解本 基金 的 产 品 特性 ，充 分考 虑自 身 的 风 险承 受能 力， 理性 判 断 市场， 对投
资 本 基 金的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等投 资行为 作 出 独立决策 ， 并 承担基 金投 资中 出 现的各 类风 险，
包括市 场风 险、 管理 风险 、技术 风险 、本 基金 特有 风险及 其他 风险 等。 特有 风险包 括 ： 指 数
化 投 资 的风 险 、 标的 指 数 的 风险 、 跟 踪 偏 离度 和 跟 踪 误 差 的风 险 、 基金 交 易 价 格与 份额 净 值发
生 偏 离 的 风险 、 参考 IOPV 决策 和IOPV 计 算错 误 的风险 、 投 资 人 申购 失败 的 风险 、投资 人 赎 回
失 败 的 风 险 、 本 基金 场内 外 份额申 购赎 回对 价 方 式不 同的风 险、 基 金 场内 份 额 赎回 对 价 的变 现
风 险 、 套 利风 险、 申 购赎 回 清 单差 错 风险 、二 级 市 场 流 动性 风险 、 退 市风 险 、 第 三方 机构 服 务
的风 险 等。
对于场 内申 购： 投资 者申 购的基 金份 额当 日可 卖出 ，当日 未卖 出的 基金 份额 在份额 交收
成功之 前不 得卖 出和 赎回 ；即在 目前 结算 规则 下，T 日申 购的 基金 份额 当日 可卖出 ，T 日申 购
当日未 卖出 的基 金份 额，T+1 日 不得 卖出 和赎 回，T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出和 赎回 。因
此为投 资者 办理 申购 业务 的代理 券商 若发 生交 收违 约，将 导致 投资 者不 能及 时、足 额获 得申
购当日 未卖 出的 基金 份额 ，投资 者的 利益 可能 受到 影响。
场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等
相 关 交 易 成 本 的 变 动 而 调 整 。 投 资 者 在 办 理 场 外 申 购 、 赎 回 业 务 时 之 前 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说 明书 及基 金管 理人 的相关 公告 。
投资有风险，投资者认购 （或申购）基金时 应仔 细 阅 读本 基金 的 招 募说明 书 及 基金 合同 ，
了解本基金的风险 收益 特 征 ， 并 根 据 自身的 投 资 目 的 、 投 资期 限、 投 资经 验 、 资产 状况 等 判
断 基 金 是 否 和投 资 人 的 风 险承 受 能 力相 适应 。
基金管理 人承 诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨慎 勤勉的原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保
证本 基 金 一定 盈利 ， 也 不 保证最低 收益。 当 投资 人 赎回 时 ， 所 得会高 于或 低 于投资人 先前所
支付 的 金 额。 本基 金的 过 往业绩及 其净 值高 低并 不 预示其未 来业 绩表 现。 基 金管理人 所管理
的其他基金 的 业 绩 并 不 构成对本基金业 绩 表 现 的 保证。基金管理 人提 醒 投 资人 基金投资的
“买 者 自 负” 原则 ， 在 做 出投资决 策后 ， 基 金运 营 状况 与基 金净 值 变 化引 致 的投资风 险， 由
投资 人 自行 负担 。
投资人应 当通 过基 金管 理 人或具有 基金 销售 业务 资 格的其他 机构 购买 和赎 回 基 金， 基金
销售 机 构名 单详 见 本 基 金 《招 募 说明 书 》 以 及 相 关 公告。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日
为 2018 年 3 月 6 日 ，有 关财务 数据 截止 日 为 2017 年 12 月 31 日， 净值 表现 截止日 为 2017
年12 月31 日。 （本 报告 中财务 数据 未经 审计 ） 1
一 、基 金管 理人
（一） 基金 管理 人概 况
1、基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号105 室-42891 （ 集中 办公 区）
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ： 刘 晓艳
设立日 期：2001 年4 月 17 日
注册资 本：12,000 万元 人 民币
联系人 ：贺晋
联系电 话：4008818088
2、 股 权结 构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总计 100%
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、 董 事、 监事 及高 级管 理 人员
詹余引 先生 ，工 商管 理博 士，董 事长 。曾 任中 国平 安保险 公司 证券 部研 究咨 询室总 经理
助理； 平安 证券 有限 责任 公司研 究咨 询部 副总 经理 （主持 工作 ）、 国债 部副 总经理 （主 持工
作）、 资产 管理 部副 总经 理、总 经理 ；中 国平 安保 险股份 有限 公司 投资 管理 部副总 经理 （主
持工作 ）； 全国 社会 保障 基金理 事会 投资 部资 产配 置处处 长、 投资 部副 主任 、境外 投资 部主
任、投 资部 主任 、证 券投 资部主 任。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 董事 长； 易方达 国际 控股
有限公 司董 事长 。
刘晓艳 女士 ，经 济学 博士 ，副董 事长 、总 裁。 曾任 广发证 券有 限责 任公 司投 资理财 部副
经理、 基金 经理 ，基 金投 资理财 部副 总经 理、 基金 资产管 理部 总经 理； 易方 达基金 管理 有限
公司督 察员 、监 察部 总经 理、市 场部 总经 理、 总裁 助理、 公司 副总 裁、 常务 副总裁 。现 任易
方达基 金管 理有 限公 司副 董事长 、总 裁； 易方 达资 产管理 （香 港） 有限 公司 董事长 ；易 方达
国际控 股有 限公 司董 事。
秦力先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、投 资理财 部总
经理、 资金 营运 部总 经理 、规划 管理 部总 经理 、投 资自营 部总 经理 、公 司总 经理助 理、 副总
经 理 ， 广 东 金 融 高 新 区 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 董 事 长 。 现 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 、2
常务副 总经 理； 广发 控股 （香港 ）有 限公 司董 事。
陈志辉 先生 ，管 理学 硕士 ，董事 。曾 任美 的集 团税 务总监 、安 永会 计师 事务 所广州 分所
高级审 计员 。现 任盈 峰投 资控股 集团 有限 公司 资财 中心总 经理 。
王海先 生， 经济 学、 工商 管理（ 国际 ）硕 士， 董事 。曾任 工商 银行 江西 省分 行法律 顾问
室科员 ；工 商银 行珠 海分 行法律 顾问 室办 事员 、营 业部计 划信 贷部 信贷 员、 办公室 行长 室秘
书、信 贷管 理部 业务 主办 、资产 风险 管理 部经 理助 理兼法 律室 副主 任、 资产 风险管 理部 副总
经理兼 法律 室主 任、 资产 风险管 理部 总经 理； 招商 银行总 行法 律事 务部 行员 ；工商 银行 珠海
分行资 产风 险部 总经 理兼 特殊资 产管 理部 负责 人、 公司 业 务部 总经 理、 副行 长；工 商银 行广
东省分 行公 司业 务部 副总 经理（ 主持 工作 ）、 总经 理；工 商银 行韶 关分 行行 长、党 委书 记。
现任广 东粤 财信 托有 限公 司总经 理。
刘韧先 生， 经济 学硕 士， 董事。 曾任 湖南 证券 发行 部经理 助理 ；湘 财证 券投 资银行 总部
总 经 理 助 理 ； 财 富 证 券 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 ； 五 矿 二 十 三 冶 建 设 集 团 副 总 经 理 、 党 委 委 员 ；
深圳市 中金 岭南 有色 金属 股份有 限公 司监 事； 新晟 期货有 限公 司副 董事 长； 广东省 广晟 资产
经营有 限公 司总 经理 助理 、资本 运营 部部 长。 现任 东江环 保股 份有 限公 司董 事长。
朱征夫 先生 ，法 学博 士， 独立董 事。 曾任 广东 经济 贸易律 师事 务所 金融 房地 产部主 任；
广东大 陆律 师事 务所 合伙 人；广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。现 任广 东东
方昆仑 律师 事务 所主 任。
忻榕女 士， 工商 行政 管理 博士， 独立 董事 。曾 任中 科院研 究生 院讲 师； 美国 加州高 温橡
胶公司 市场 部经 理； 美国 加州大 学讲 师； 美国 南加 州大学 助理 教授 ；香 港科 技大学 副教 授；
中欧国 际工 商学 院教 授； 瑞士洛 桑管 理学 院教 授。 现任中 欧国 际工 商学 院教 授。
谭劲松 先生 ，管 理学 博士 （会计 学） ，独 立董 事。 曾任邵 阳市 财会 学校 教师 ；中山 大学
管理学 院助 教、 讲师 、副 教授。 现任 中山 大学 管理 学院教 授。
陈国祥 先生 ，经 济学 硕士 ，监 事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ；广
东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、基 金部 总经 理；易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展部
总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ，经 济学 硕士 ，监事 。曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 ；中 国证监 会广
州证管 办处 长； 广州 市广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 ；广 州股 权交 易中 心有限 公司 董事
长；广 州立 根小 额再 贷款 股份有 限公 司董 事长 ；广 州银行 副董 事长 ；广 州中 盈（三 明） 基金
管理有 限公 司董 事长 ；广 州汽车 集团 股份 有限 公司 独立董 事。 现任 广州 金融 控股集 团有 限 公
司党委 书记 及董 事长 ；万 联证券 有限 责任 公司 董事 长；广 州金 控资 本管 理有 限公司 董事 长；
广金期 货有 限公 司董 事； 立根融 资租 赁有 限公 司董 事长； 广州 农村 商业 银行 股份有 限公 司董
事；广 州股 权投 资行 业协 会法人 代表 。
廖智先 生， 经济 学硕 士， 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ；易 方达基 金管
理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、人 力资 源部 副总 经理、 市场 部总 经理 、互 联网金 融部 总经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司总 裁助 理； 广东 粤财互 联网 金融 股份 有限 公司董 事。 3
张 优 造先 生， 工 商管 理硕士(MBA) ， 常务 副总 裁。 曾任 南 方证 券交 易 中心 业务发 展 部经 理；
广东证 券公 司发 行上 市部 经理； 深圳 证券 业务 部总 经理、 基金 部总 经理 ；易 方达基 金管 理有
限公司 董事 、副 总裁 。现 任易方 达基 金管 理有 限公 司常务 副总 裁； 易方 达国 际控股 有限 公司
董事； 易方 达资 产管 理（ 香港） 有限 公司 董事 。
陈彤先 生， 经济 学博 士， 副总裁 。曾 任中 国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副
经理、 交易 部经 理、 研发 部经理 、证 券总 部研 究部 行业研 究员 ；易 方达 基金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管、 基金 科瑞 基金经 理、 市场 部华 东区 大区销 售经 理、 市场 部总 经理助 理、 南京
分公司 总经 理、 成都 分公 司总经 理、 上海 分公 司总 经理、 总裁 助理 、市 场总 监 。现 任易 方达
基金管 理有 限公 司副 总裁 。
马骏先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士（EMBA ）， 副总裁 。曾 任君 安证 券有 限公司 营业
部职员 ；深 圳众 大投 资有 限公司 投资 部副 总经 理； 广发证 券有 限责 任公 司研 究员； 易方 达基
金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理、 现金 管理 部总 经理、 固定 收益 总部 总经 理、总 裁助 理、
固定收 益投 资总 监、 固定 收益首 席投 资官 、基 金科 讯基金 经理 、易 方 达 50 指 数证券 投资 基金
基金经 理、 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 基金 基金经 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司
副总裁 ；易 方达 资产 管理 有限公 司董 事； 易方 达资 产管理 （香 港） 有限 公司 董事 、 人民 币合
格境外 投资 者（RQFII ） 业 务负责 人、 证券 交易 负责 人员（RO） 、就 证券 提供 意见负 责人 员
（RO ） 、提 供资 产管 理负 责人员 （RO ）、 固定 收益 投资决 策委 员会 委员 ；中 债资信 评估 有限
责任公 司独 立董 事。
吴欣荣 先生 ，工 学硕 士， 副总裁 。曾 任易 方达 基金 管理有 限公 司研 究员 、投 资管理 部经
理、基 金投 资部 副总 经理 、研究 部副 总经 理、 研究 部总经 理、 基金 投资 部总 经理、 公募 基金
投资部 总经 理、 权益 投资 总部总 经理 、总 裁助 理、 权益投 资总 监、 基金 科瑞 基金经 理、 易方
达科汇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、易 方达价 值精 选股 票型 证券 投资基 金基 金经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
张南女 士， 经济 学博 士， 督察长 。曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、副 处长； 易方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、监 察部 总经理 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司督
察长。
范岳先 生， 工商 管理 硕士(MBA) ， 首席 产品 官。 曾任 中国工 商银 行深 圳分 行国 际业务 部科
员；深 圳证 券登 记结 算公 司办公 室经 理、 国际 部经 理；深 圳证 券交 易所 北京 中心助 理主 任、
上市部 副总 监、 基金 债券 部副总 监、 基金 管理 部总 监。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司首 席产
品官； 易方 达资 产管 理（ 香港） 有限 公司 董事 、另 类投资 决策 委员 会委 员。
关秀霞 女士 ，财 务硕 士、 工商管 理硕 士， 首席 国际 业务官 。曾 任中 国银 行 ( 香港) 分析
员；Daniel Dennis 高级 审计师 ；美 国道 富银 行波 士顿及 亚洲 总部 大中 华地 区高级 副总 裁、
董事总 经理 、中 国区 行长 、亚洲 区（ 除日 本外 ）副 总裁、 机构 服务 主管 、美 国共同 基金 业务
风险经 理、 公司 内部 审计 部高级 审计 师。 现任 易方 达基金 管理 有限 公司 首席 国际业 务官 。
高松凡 先生 ，高 级管 理人 员工商 管理 硕士 （EMBA ） ，首席 养老 金业 务官 。曾 任招商 银行4
总行人 事部 高级 经理 、企 业年金 中心 副主 任， 浦东 发展银 行总 行企 业年 金部 总经理 ，长 江养
老保险 公司 首 席 市场 总监 ，易方 达基 金管 理有 限公 司养老 金业 务总 监。 现任 易方达 基金 管理
有限公 司首 席养 老金 业务 官 。
2、 基 金经 理
余海燕 女士 ，经 济学 硕士 。曾任 汇丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用 风险 分 析师， 华宝
兴业基 金管 理有 限公 司分 析师、 基金 经理 助理 、基 金经理 ，易 方达 基金 管理 有限公 司投 资发
展部产 品经 理。 现任 易方 达基金 管理 有限 公司 易方 达沪 深 300 医药 卫生 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自2013 年9 月 23 日起 任职 ）、易 方达 沪 深 300 非银 行金融 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 （ 自2014 年6 月26 日起 任职 ）、 易方 达沪 深 300 非银 行金
融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金经 理（ 自 2015 年1 月22 日 起任职 ）、 易方
达上 证50 指数 分级 证券 投 资基金 基金 经理 （ 自 2015 年 4 月 15 日起 任 职 ）、 易 方达国 企改 革
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 （ 自2015 年6 月15 日起 任职 ）、 易方 达军 工指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2015 年7 月8 日 起任 职） 、 易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金基
金经理 （ 自2015 年7 月8 日起任 职） 、易 方达 沪 深300 交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基
金基金 经理 （ 自2016 年4 月16 日起 任职 ）、 易方 达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金基金 经理 （ 自2016 年4 月16 日起 任职 ）、 易方 达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式证 券
投资基 金联 接基 金基 金经 理（ 自 2016 年4 月16 日 起任职 ）、 易方 达中 证海 外中国 互联 网 50
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 （ 自 2017 年1 月4 日 起任 职） 、易 方达中 证军 工交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理（ 自 2017 年7 月14 日起 任职 ）、 易 方达中 证全 指证
券公司 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017 年7 月27 日 起任 职）、 易方 达沪
深300 医药 卫生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 （ 自 2017 年11 月22 日起
任职） 。
杨俊先 生， 管理 学硕 士。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司北 京分 公司 渠道 经理 、指数 与量
化投资 部高 级账 户经 理。 现任易 方达 基金 管理 有限 公司易 方达 沪 深300 交易 型开放 式指 数发
起式证 券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017 年6 月23 日 起任职 ）、 易方 达沪 深 300 交易 型开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理（ 自 2017 年6 月 23 日 起任 职） 、易方 达国 企改
革指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理（ 自2017 年6 月23 日起 任职 ）、 易方 达 中证 500 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理（ 自2017 年6 月23 日起 任职 ）。
本基金 历任 基金 经理 情况 ：林飞 先生 ，管 理时 间 为 2013 年 3 月 6 日至 2015 年 6 月 5 日 ；
林伟斌 先生 ，管 理时 间 为2013 年3 月 6 日至 2017 年 6 月 22 日。
3、 指 数与 量化 投资 决策 委 员会成 员
本公司 指数 与量 化投 资决 策委员 会成 员包 括： 林飞 先生、 张胜 记先 生、 王建 军先生 。
林飞先 生， 经济 学博 士。 曾任融 通基 金管 理有 限公 司研究 员、 基金 经理 助理 ，易方 达基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 、 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理 助 理 、 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 经 理 、
指数与 量化 投资 部总 经理 、量化 基金 组合 部总 经理 、易方 达沪 深300 指 数证 券投资 基金 基金5
经理、 易方 达深 证100 交 易型开 放式 指数 基金 基金 经理、 易方 达 50 指 数证 券 投资基 金基 金经
理、易 方达 深 证100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、易 方达沪 深 300 交
易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 、易 方达沪 深 300 医 药卫 生交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金经 理、 易方达 沪 深300 非银 行金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司指 数与 量化 投资 管理总 部总 经理 、兼 指数 及增强 投资 部总
经理、 量化 策略 部总 经理 、投资 经理 ，易 方达 资产 管理（ 香港 ）有 限公 司基 金经理 、就 证券
提供意 见负 责人 员（RO ） 、提供 资产 管理 负责 人员 （RO） 、证 券交 易负 责人 员（RO ）。
张 胜 记 先 生 ， 管 理 学 硕 士 。 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 助 理 、 基 金 经 理 助 理 、
行业研 究员 、指 数与 量化 投资部 总经 理助 理、 指数 与量化 投资 部副 总经 理、 易方达 沪 深 300
交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金联 接基 金（ 原易 方 达沪 深300 指 数证 券投资 基金 ）基
金经理 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司指 数及 增强 投资部 副总 经理 、易 方达 上证中 盘交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达上 证中 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基
金基金 经理 、易 方达 恒生 中国企 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 、易方 达恒 生中
国企业 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 、易 方 达50 指数 证 券投资 基金 基金
经理、 易方 达标 普全 球高 端消费 品指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理、 易方 达香港 恒生 综合
小型股 指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金经 理、 易方 达 标普医 疗保 健指 数证 券投 资基金 （LOF ）
基金经 理、 易方 达标 普 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ）基金 经理 、易 方达 标普 生物科 技指 数证
券投资 基金(LOF) 基 金经 理 、易方 达标 普信 息科 技指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 、易 方
达原油 证券 投资 基金(QDII) 基金 经理 ，兼 任易 方达 资 产管理 （香 港） 有限 公司 基金经 理。
王建军 先生 ，经 济学 博士 。曾任 汇添 富基 金管 理有 限公司 数量 分析 师， 易方 达基金 管理
有限公 司量 化研 究员 、基 金经理 助理 、指 数与 量化 投资部 总经 理助 理、 指数 与量化 投资 部副
总经理 、易 方达 深 证 100 交易型 开放 式指 数基 金基 金经理 、易 方达 深 证 100 交易型 开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 、 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
易方达 创业 板交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理、 易方 达中 小板指 数分 级证
券投资 基金 基金 经理 、易 方达并 购重 组指 数分 级证 券投资 基金 基金 经理 、易 方达生 物科 技指
数分级 证券 投资 基金 基金 经理、 易方 达银 行指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理 。现任 易方 达基
金管理 有限 公司 指数 及增 强投资 部副 总经 理、 投资 经理。
4、 上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基 金托 管人
( 一) 基金 托 管 人 情 况
1 、 基 本 情 况
名称 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有限 公 司( 简 称 ： 中 国建设银 行)
住所 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街25 号 6
办公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 闹市 口 大 街 1 号 院1 号楼
法定 代 表 人 ： 田 国立
成立 时 间 ：2004 年09 月17 日
组织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整
存续 期 间 ： 持 续 经 营
基金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 基 字[1998]12 号
联系 人 ： 田青
联系 电 话 ：(010)67595096
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金 份额 销售 机构
1、场 内申 购、 赎回 代办 证 券公司 （以 下排 序不 分先 后）
(1) 长 城证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：400-6666-888
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
(2) 长 江证 券
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
联系电 话：027-65799999
客户服 务电 话 ：95579 或4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(3) 东 方证 券
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、7
39 层、40 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：孔 亚楠
联系电 话：021-63325888
客户服 务电 话：95503
传真：021-63326729
网址：http://www.dfzq.com.cn
(4) 东 海证 券
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
联系人 ：王 一彦
联系电 话：021-20333333
客户服 务电 话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(5) 光 大证 券
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：周 健男
联系人 ：何 耀
联系电 话：021-22169999
客户服 务电 话：95525
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(6) 广 发证 券
注册地 址： 广东 省广 州市 黄埔区 中新 广州 知识 城腾 飞一 街 2 号618 室
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 5、7 、8、17-19 、38-44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客户服 务电 话：95575
网址：www.gf.com.cn
(7) 广 州证 券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 8
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：梁 微
联系电 话：020-88836999
客户服 务电 话：95396
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(8) 华 安证 券
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：章 宏韬
联系人 ：范 超
联系电 话：0551-65161821
客户服 务电 话：95318
传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(9) 华 宝证 券
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
办 公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
联系电 话：021-20515589
客户服 务电 话：400-820-9898
传真：021-20515593
网址：www.cnhbstock.com
(10) 平安 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
法定代 表人 ：刘 世安
联系人 ：周 驰
联系电 话：021-38643230
客户服 务电 话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
(11) 申万 宏源 西部 证券
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼20059
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼2005
室
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
联系电 话：0991-2307105
客户服 务电 话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(12) 申万 宏源 证券
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
联系电 话：021-33388229
客户服 务电 话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(13) 西南 证券
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
客户服 务电 话：4008096096 或95355
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(14) 银河 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：辛 国政
联系电 话：010-83574507
客户服 务电 话：4008-888-888 或95551
传真：010-83574807 10
网址：www.chinastock.com.cn
(15) 中泰 证券
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-20315290
客户服 务电 话：95538
传真：0531-68889095
网址：www.zts.com.cn
(16) 中信 建投 证券
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：刘 畅
联系电 话：010-65608231
客户服 务电 话：95587 或4008-888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(17) 中信 证券
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：郑 慧
联系电 话：010-60838888
客户服 务电 话：95548
传真：010-6083 6029
网址：www.cs.ecitic.com
2、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
投资者 在上 海证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
3、 场 外份 额销 售机 构
直销机 构： 易方 达基 金管 理有限 公司
注册地 址： 广东省 珠海市 横琴新区 宝华路6 号105 室-42891 （集中 办公区 ）
办公地 址： 广州市 天河区 珠江新城 珠江东 路 30 号 广州银行 大厦 40-43F
法定代 表人 ： 刘 晓艳 11
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人 ： 李 红枫
网址：www.efunds.com.cn
直销机构 网点信 息：
（1 ）易方 达基金 管理有 限公司广 州直销 中心
办公地址 ：广州 市天河 区 珠江新城 珠江东 路 30 号 广州银行 大厦 40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人： 李红枫
（2 ）易方 达基金 管理有 限公司北 京直销 中心
办公地址 ：北京 市西城 区 金融街 19 号富凯 大厦 B 座 1703 室
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人： 刘蕾
（3 ）易方 达基金 管理有 限公司上 海直销 中心
办公地址 ：上海 市 浦东 新 区 世纪大 道 88 号 金茂大 厦 46 楼
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人： 于楠
（二） 登记 结算 机构
1、 场 内份 额登 记结 算机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ：郑 奕莉
电话： （021 ）58872935
传真： （021 ）68870311
2、 场 外份 额登 记结 算机 构
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司
注册地 址： 广东省 珠海市 横琴新区 宝华路6 号105 室-42891 （集中 办公区 ）
办公地 址： 广州市 天河区 珠江新城 珠江东 路 30 号 广州银行 大厦 40-43F
法定代 表人 ： 刘 晓艳
成立时 间：2001 年4 月 17 日 12
客户服 务电 话：400 881 8088 （ 免长 途话 费）
传真：(020)38799249
联系人 ：余 贤高
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：安 冬
经办律 师： 吕红 、安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
会计师 事务 所： 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 上海 市湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心 11 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
首席合 伙人 ：李 丹
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 周祎
联系人 ：周 祎
四 、 基 金的 名称
易方达沪 深 300 交易型 开 放式指数 发起式 证券投 资 基金
五 、基 金 的 类型
本基金 类型 ： 交 易型 、开 放式、 指数 证券 投资 基金 。
六 、基 金的 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
七 、基 金的 投资 方向
本基金 以标 的指 数成 份股 、备选 成份 股为 主要 投资 对象。 此外 ， 为 更好 地实 现投资 目13
标，本 基金 可少 量投 资于 部分非 成份 股（ 包括 中小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上
市 的 股 票 ） 、 一 级 市 场 股 票 （ 包 括 首 次 公 开 发 行 或 增 发 ） 、 债 券 资 产 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、
企业债 、公 司债 、次 级债 、可转 换公 司债 券、 分离 交易可 转债 、央 行票 据、 短期融 资券 、
回购、 中期 票据 等） 、银 行存款 （包 括银 行定 期存 款、通 知存 款或 大额 存单 等）、 资产 支
持证券 、货 币市 场工 具、 股指期 货、 权证 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他
金融工 具。 权证 、股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行。
本基金 根据 相关 法律 法规 或中国 证监 会要 求履 行相 关手续 后， 还可 以投 资于 法律法 规
或中国 证监 会未 来允 许基 金投资 的其 它金 融工 具。
本基金 投资 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ，因法 律法
规的规 定而 受限 制的 情形 除外。
待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后，基 金管 理人 可以 在不 改变本 基金
既有投 资策 略和 风险 收益 特征并 在控 制风 险的 前提 下，参 与融 资融 券业 务以 及通过 证券 金融
公司办 理转 融通 业务 ，以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理。 届时 基金 参与 融资 融券、 转融 通等
业务的 风险 控制 原则 、具 体参与 比例 限制 、费 用收 支、信 息披 露、 估值 方法 及其他 相关 事项
按照中 国证 监会 的规 定及 其他相 关法 律法 规的 要求 执行， 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 决定
八 、基 金的 投资 策略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整。 但在 因特 殊情形 导致 基金
无法完 全投 资于 标的 指数 成份股 时， 基金 管理 人将 采取其 他指 数投 资技 术适 当调整 基金 投资
组合， 以达 到紧 密跟 踪标 的指数 的目 的。 特殊 情形 包括但 不限 于： （1 ）法 律 法规的 限制 ；
（2 ） 标的 指数 成份 股流 动 性严重 不足 ；（3 ） 标的 指 数的成 份股 票长 期停 牌； （4） 标的 指
数成份 股进 行配 股或 增发 ；（5 ）标 的指 数派 发现 金 股息； （6 ）其 他可 能严 重 限制本 基金 跟
踪标的 指数 的合 理原 因等 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2% ，年 化跟 踪 误差不 超
过 2% 。 如因 标 的指 数 编 制规 则 调 整 或其 他 因素 导 致跟 踪 偏 离 度和 跟 踪误 差 超过 正 常 范 围的，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货
将根据 风险管 理的 原则 ， 以套期 保值为 目的 ，主 要 选择流 动性好 、交 易活 跃 的股指 期货合 约。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到
有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告
和招募 说明 书（ 更新 ）等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、持 仓情况 、损 益情14
况、风 险指 标等 ，并 充分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金 的标 的指 数为 沪 深300 指 数。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现， 具有与 标的 指数
所代表 的市 场组 合相 似的 风险收 益特 征。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告（ 未经 审计 ）
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本 基 金 的 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 的 规 定 ， 复 核 了 本 报 告 的 内
容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 4,055,414,748.38 99.50
其中： 股票 4,055,414,748.38 99.50
2 固定收 益投 资 470,198.92 0.01
其中： 债券 470,198.92 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 15
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,191,972.58 0.47
7
其他资 产 641,443.26 0.02
8
合计 4,075,718,363.14 100.00
注 ： 上表 中的 股票 投资 项含 可 退替 代款 估值 增值 ，而 2 的 合计 项不 含可 退替代 款 估值 增
值。
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
9,295,953.51 0.23
B 采矿业
128,965,973.90
3.17
C 制造业
1,613,312,795.25 39.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
107,789,923.70 2.65
E 建筑业
154,932,440.08 3.80
F 批发和 零售 业
80,789,539.99 1.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
129,095,525.57 3.17
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
158,916,288.51 3.90
J 金融业
1,358,663,516.63 33.36
K 房地产 业
193,177,914.31 4.74 16
L 租赁和 商务 服务 业
47,221,387.46 1.16
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
26,588,286.00 0.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
14,230,283.00 0.35
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,635,023.07 0.70
S 综合
3,800,053.40 0.09
合计
4,055,414,904.38 99.58
3、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 3,715,830 260,033,783.40 6.39
2 600519 贵州茅 台 172,559 120,358,176.91 2.96
3 600036 招商银 行 3,538,172 102,677,751.44 2.52
4 000333 美的集 团 1,558,235 86,372,966.05 2.12
5 601166 兴业银 行 4,275,241 72,636,344.59 1.78
6 000651 格力电 器 1,650,669 72,134,235.30 1.77
7 600016 民生银 行 8,108,640 68,031,489.60 1.67
8 600887 伊利股 份 2,084,757 67,108,327.83 1.65
9 601328 交通银 行 9,423,757 58,521,530.97 1.44
10 000858 五粮液 651,048 52,005,714.24 1.28
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％) 17
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 470,198.92 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 470,198.92 0.01
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110042 航电转 债 2,470 246,998.92 0.01
2 128028 赣锋转 债 2,232 223,200.00 0.01
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
11、 投资 组合 报告 附注 18
（1）2017 年 3 月 29 日 ，中国 银监 会针 对招 商银 行、交 通银 行批 量转 让个 人贷款 ，对 上
述两银 行分 别处 以人 民 币50 万 元、20 万 元的 行政 处 罚。
2017 年 3 月 29 日 ，中 国 银监会 针对 民生 银行 批量 转让个 人 贷 款、 安排 回购 条件以 及未 按
规定进 行信 息披 露； 违规 转让非 不良 贷款 ，处 以人 民币 70 万 元的 行政 处罚 。
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 上 述 股 票 系 标 的 指 数 成 份 股 ， 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 符 合 公 司
投 资 制 度 的 规 定 。 除 招 商 银 行 、 交 通 银 行 、 民 生 银 行 外 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主
体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,006.17
2 应收证 券清 算款 595,528.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,908.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 641,443.26
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十 二、 基金 的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ，投
资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 19
本基金 合同 生效 日 为 2013 年3 月6 日 ，基 金合 同生 效以来 （截 至 2017 年 12 月 31 日）
的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示：
阶段
净值增 长
率（1 ）
净值增 长
率标准 差
（2）
业绩比 较基
准收益 率
（3）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1）-
（3）
（2）- （4 ）
基金合 同生 效
至 2013 年12
月 31 日
-7.40% 1.30% -11.16% 1.34% 3.76% -0.04%
2014 年 1 月1
日至2014 年12
月 31 日
54.38% 1.21% 51.66% 1.21% 2.72% 0.00%
2015 年 1 月1
日至2015 年12
月 31 日
6.42% 2.46% 5.58% 2.48% 0.84% -0.02%
2016 年 1 月1
日至2016 年12
月 31 日
-9.14% 1.38% -11.28% 1.40% 2.14% -0.02%
2017 年 1 月1
日至2017 年12
月 31 日
23.77% 0.63% 21.78% 0.64% 1.99% -0.01%
基金合 同生 效
至 2017 年12
月 31 日
71.09% 1.52% 53.68% 1.54% 17.41% -0.02%
十 三、 费用 概览
一、与基金运作相关 的费 用
( 一) 基 金费 用 的 种类
1、 基 金 管理 人 的 管理 费；
2、 基 金 托管 人 的 托管 费；
3、 基 金 合同 生 效 后的 标的 指数许 可使 用 费 ；
4、 基 金 财产 拨 划 支付 的银 行费用 ；
5、 基 金 合同 生 效 后的 基金 信息披 露费 用；
6、 基 金 份额 持 有 人大 会费 用；
7、 基 金 合同 生 效 后与 基金 有关的 会计 师 费 、 律 师 费 ； 20
8、 基 金 的证 券 交 易费 用；
9、 在 中 国证 监 会 规定 允许 的前提 下， 本 基 金 可 以 从 基金财 产中 计 提 销 售 服 务 费， 具 体
计提方 法 、 计 提标 准在 招 募 说明 书 或 相 关公 告 中 载 明 ；
10 、 基 金上 市初 费及 年费 ；
11 、 基 金收 益分 配中 发生 的费用;
12. 依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
(二) 上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定，法 律
法规另 有规 定时 从其 规定 。
(三) 基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、 基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2%年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H＝E × 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动
在月初 五个 工作 日内 、按 照指定 的帐 户路 径进 行资 金支付 ，管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指
令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。 费用自 动扣 划后 ，管 理人 如发现 数据 不
符，及 时联 系托 管人 协商 解决
2、 基 金托 管人 的托 管费
在通常情况下，基金托管 费按前一日基金资产净值 的 0.1%年费率计提。计算 方法如下：
H＝E × 年托 管 费 率 ÷ 当 年 天数
H 为每 日 应 计 提 的 基 金托管费
E 为前 一 日 基 金 资 产 净值
基金托 管费 每 日 计 提 ， 按 月 支付 。 由 托管 人 根 据与 管理 人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月
初五 个 工 作 日 内 、按 照指 定的帐 户路 径进 行资 金支 付 ，管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。若
遇法 定 节假 日、 休 息 日等， 支付 日 期顺 延。 费用 自 动扣划 后， 管理 人如 发现 数据不 符， 及时
联系托 管人 协商 解决 。
3、 标 的 指数 许 可 使用 费
基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照基 金管 理人与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数
使用许 可协 议的 约定 从基 金财产 中向 中证 指数 有限 公司支 付。 标的 指数 使用 费按前 一日 基金
资产净 值 的0.03% 的 年费 率计提 。标 的指 数许 可使 用费每 日计 算， 逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H=E ×0.03%/ 当 年 天 数
H 为每 日应 付 的 标 的 指数许可使 用 费
E 为 前 一 日的基 金资 产 净 值 。 21
标的指 数许 可 使 用 费 的 收 取下限 为每 季 度 人 民 币 伍 万元 （50，000 ）, 计费 期 间不足 一季
度的， 根据 实际 天数 按比 例计算 。
中 证 指 数 有 限 公 司 根据 相应 指 数 使 用 许 可 协 议变 更上 述 标 的 指 数 许 可 使用 费费 率 和 计
算方 法的 ， 本 基 金 按 照 变 更 后 的 费 率 计 提 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 基 金 管 理人 必 须依 照 有
关 规 定 最迟 于 新 的费 率 和 计 算方 式实 施 日 前依 照 《 信 息披露办 法 》 的 有 关 规 定 在指 定媒 体 上
公 告。
如 果 中 证 指 数 有 限 公司 根据 指 数 使 用 许 可 协 议的 约定 要 求 变 更 标 的 指 数许 可使 用 费 费
率和 计 算方 法 ， 应 按 照 变 更后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费从 基 金财 产 中 支 付 给 指 数许 可 方。 此项
变更 无 需召 开基 金 份 额 持 有人大 会。
4 、 除 管理 费、 托管 费和 标的指 数 许 可 使 用 费 之外 的基金 费 用 ， 由 基 金 托管 人根据 其 他
有关法 规 及 相 应协 议的 规 定 ，按 费 用 支 出金 额 支 付 ， 列入 或 摊入 当期 基金 费 用 。
(四) 不 列入 基 金 费 用 的 项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托管 人因 未 履 行 或 未 完 全 履行 义务 导 致 的 费 用 支 出 或基 金财 产 的 损
失， 以 及处 理 与 基 金 运 作 无关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不列 入 基金 费 用 。 基 金 合 同生 效 前所 发生
的信 息 披露 费、 律 师 费 和 会计师 费以 及其 他 费 用 不 从基金 财产 中支 付。
( 五) 基 金 管理 人 和 基 金 托管人 可 根 据基 金发 展 情 况针 对 全 部 或 部 分 份 额 类 别 调低 基 金
管理 费 率 和 基金 托管 费率。基 金 管 理人必须 最迟 于新的费率 实 施 日前 按 照 相关法律法 规 规 定
在 指 定 媒体 上刊 登 公告 。
调高 基 金管 理 费 率或基 金 托管 费 率等 费 率 ， 须召开 基金 份 额持 有 人 大会审议 ； 调 低 基金
管理 费 率或 基金 托 管 费 率 等费率 ，无 须召 开 基 金 份 额持有 人大 会。
二、与基金销售相关 的费 用
1 、场 内申购 、赎回 的费用
申 购 费 用 由 申 购 基 金 份 额 的 投 资 人 承 担 ， 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人
承担。投资人在申购 或赎回基金份额时，申购 赎回代理券商可按照不超 过申购或赎回份额
0.5% 的标准 向投资 人收取佣 金，其 中包含 证券交 易所 、登记 结算机 构等收 取的 相关费 用。
2 、场 外申购 、赎回 的价格及 费用
（1 ） 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 参 考 当 时 市 场 的 交 易 佣 金 、 印 花
税 等 相 关 交 易 成 本 水 平 ， 收 取 一 定 的 申 购 费 和/ 或 赎 回 费 并 归 入 基 金 资 产 ， 确 保 覆 盖 场 外
现 金申赎 引起的 证券交 易费 用。当 前的申 购、赎 回费 率如下 ：
申 购费率 ：0.05%
赎 回费率 ：0.15%
本 基 金 的 申 购 费 由 申 购 人 承 担 ， 赎 回 费 由 赎 回 人 承 担 ， 申 购 费 与 赎 回 费 均 全 部 归 入 基
金 财产。
基 金管理 人可根 据市场 情况 调整申 购费率 、赎回 费率,经 公告后 实施。
（2） 申 购份额 、赎回 金额 的计算 方式： 22
1 ）申 购份额 的计算
本 基金的 申购金 额包括 申购 费用和 净申购 金额， 其通 用的计 算方式 为：
净 申购金 额= 申购金 额÷（1+申购费 率）
申 购费用= 申 购金额-净 申购 金额
申 购份数= 净 申购金 额÷T 日 基金份 额净值
份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 保 留 到 整 数 位 ， 申 购 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 四 舍 五 入
保 留至小 数点后 两位， 由此 产生的 收益或 损失由 基金 财产承 担。
2 ）基 金赎回 金额的 计算
赎 回费用= 赎 回份额 ×T 日基 金份额 净值× 赎回费 率
赎 回金额= 赎 回份额 ×T 日基 金份额 净值-赎回 费用
赎 回 金 额 、 赎 回 费 用 的 单 位 为 人 民 币 元 ， 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 两 位 ， 由 此 产 生 的 收
益 或损失 由基金 财产承 担。
（3 ） 由 于 场 内 与 场 外 申 购 、 赎 回 方 式 上 的 差 异 ， 本 基 金 投 资 者 依 据 基 金 份 额 净 值 所
支付、取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同 。
投 资者可 自行判 断并选 择适 合自身 的申购 赎回场 所、 方式。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管
理 办法》 等有关 法律法 规及 《易方 达沪深 300 交 易型 开放式 指数发 起式证 券投 资基金 基金
合 同》， 结合本 基金管 理人 对本基 金实施 的投资 管理 活动， 对 2017 年 10 月 20 日刊登 的
本 基金 更 新的 招 募说明 书进 行了更 新，主 要更新 的内 容如下 ：
1 、 在 “一、 绪言 ” 部 分，更新 了部分 内容。
2 、 在 “二、 释义 ” 部 分，更新 了部分 内容。
3 、 在 “三、 基金管 理人” 部分 ， 根据 最新资料 进行 了更 新 。
4 、 在“ 四、 基金托 管人 ” 部分 ， 根据 最新资 料进行 了更 新 。
5 、 在 “五、 相关服 务机构 ”部 分，更 新了 部 分内容 。
6 、 在 “九、 基金份 额的申 购、 赎回与 转换” 部分， 更新 了 部分 内容 。
7 、 在 “十一 、基金 的投资 ”部 分， 更新 了部 分内容 并 补 充了本 基金 2017 年第 4 季度
投 资组合 报告的 内容。
8 、 在 “十二 、基金 的业绩 ”部 分，更 新了基 金合同 生效 以来的 投资业 绩数据 。
9 、 在 “十四 、基金 资产估 值 ” 部分， 更新了 部分内 容。
10 、 在 “十八 、基金 的信息 披露 ”部分 ， 更新 了部分 内容 。
11 、 在 “十九 、风险 揭示 ” 部分 ，更新 了部分 内容。
12 、 在 “二十 二、托 管协议 的内 容摘要 ” 部分 ，更新 了部 分内容 。 23
13 、 在 “二十 四、其 他应披 露事 项”部 分，根 据相关 公告 的内容 进行了 补充。
易 方达基 金管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
