建信深证基本面60 交 易型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
招募说明书（更新）摘要
2018 年第1 号
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
基 金 托管 人 ：中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司
二 〇 一八 年 四月建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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【 重要 提示】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2011 年 7 月 14 日 证 监 许 可
[2011]1092 号文核准 募集。 本基金的基金合同于 2011 年 9 月 8 日 正式生
效。
基金管理人保证本招募 说明书的内容真实、准 确、完整。本摘要根据
基金合同和基金招募说 明书编写，并经中国证 监会核准，但中国证监 会对
本基金募集的核准，并 不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判 断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资者
自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事
人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受， 并按
照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金 投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资 本基金一定盈利，也不 保证基金份额持有人的 最低
收益；因基金价格可升 可跌，亦不保证基金份 额持有人能全数取回其 原本
投资。
本基金投 资 于 证 券 市 场， 基 金 净 值 会 因 为 证 券市 场 波 动 等 因 素 产 生 波
动。投资者在投资本基 金前，需全面认识本基 金产品的风险收益特征 和产
品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，对投资本基 金的
意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额 享受
基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险 。投资本基金可能遇到 的风
险包括：因政治、经济 、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发 的系
统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实 施过
程中产生的基金管理风 险，本基金投资债券引 发的信用风险，以及本 基金
投资策略所特 有的风险等等。本基金为深证基本面 60ETF 的联接基 金，具
有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和 预期收益均高于混合基 金、
债券型基金和货币市场基金。
投资有风险，投资者在 投资本基金前应认真阅 读本基金的招募说明书建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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和基金合同。 基金的过往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来表 现 。基金管理人管理 的其
他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2018 年3 月7 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2017 年12 月31 日 （财务数据 已经审计） 。本招募说明书
已经基金托管人复核。
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一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年9 月19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任 公司经中国证监会证监 基金字[2005]158 号文
批 准 设 立 。 公 司 的 股 权 结 构 如 下 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ，65% ；美
国信安金融服务公司 ，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理 结构完善，经营运作规 范，能够切实维护基金
投资人的利益。股东会 为公司权力机构，由全 体股东组成，决定公司 的经
营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股东 通过
股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构 ， 对 股 东 会 负 责 ， 并向 股 东 会 汇 报 。 公 司 董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会履行《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事
会 向 股 东 会 负 责 ， 主 要 负 责 检 查 公 司 财 务 并 监 督 公 司 董 事 、 高 管 尽 职 情
况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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许会斌先生，董事长， 高级经济师，享受国务 院特殊津贴，中国建设
银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983 年毕业于辽宁财经学
院基建财务与信用专业 ，获学士学位。历任中 国建设银行筹资储备部 副主
任，零售业务部副总经 理，个人银行部副总经 理，营业部主要负责人 、总
经理，个人银行业务部 总经理，个人银行业务 委员会副主任，个人金 融部
总经理，2006 年5 月起 任 中国建设银行河南省分行行长，2011 年3 月 出任
中国建设银行批发业务总监，2015 年 3 月起 任建信基金管理有限责任公司
董事长。
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。1985 年获
东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学院EMBA。历任中国建
设银行总行筹资部证券 处副处长，中国建设银 行总行筹资部、零售业 务部
证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。
1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄
证券部副总 经 理 、 北 京分 行 安 华 支 行 副 行 长 、北 京 分 行 西 四 支 行 副 行长 、
北京分行朝阳支行行长 、北京分行个人银行部 总经理、中国建设银行 个人
存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治
经济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA
工商管理学硕士。历任 新加坡公共服务委员会 副处长，新加坡电信国 际有
限公司业务发展总监， 信诚基金公司首席运营 官和代总经理，英国保 诚集
团（马来西亚）资产管 理公司首席执行官，宏 利金融全球副总裁，宏 利资
产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。
郑树明先生，董事，现 任信安国际( 亚洲) 有 限公 司 北 亚 地 区 首 席 营 运
官。1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计 经理，
新加坡法兴资产管理董 事总经理、营运总监、 执行长，爱德蒙得洛希 尔亚
洲有限公司市场行销总监。
华 淑 蕊 女 士 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 总 经 理 助
理。毕业于吉林大学， 获经济学博士学位。历 任《长春日报》新闻中 心农
村工作部记者，湖南卫 视《听我非常道》财经 节目组运营总监，锦辉 控股建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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集团公司副总裁、锦辉 精细化工有限公司总经 理，吉林省信托有限责 任公
司 业 务 七 部 副 总 经 理 、 理 财 中 心 总 经 理 、 财 富 管 理 总 监 兼 理 财 中 心 总 经
理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生，独立董事， 现任新华资产管理股份 有限公司董事 总经理。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研
究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信 托投资公司职员、正大 国际
财 务 有 限 公 司 总 经 理 助 理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事 ，曾任大新人寿保险有 限公司首席行政员，中
银 保 诚 退 休 金 信 托 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政
员，美国国际保险集团 亚太区资深副总裁，美 国友邦保险（加拿大） 有限
公司总裁兼首席行政员等。1989 年获Pacific Southern University 工商
管理硕士学位。
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教
授，兼任中国法学会国 际经济法学研究会常务 理事、副秘书长、中国 国际
金融法专业委员会副主任。
2、监事会成员
张军红先生，监事会主 席。毕业于国家行政学 院行政管理专业，获博
士研究生学位。历任中 国建设银行筹资部储蓄 业务处科员、副主任科 员、
主任科员；零售业务部 主任科员；个人银行业 务部个人存款处副经理 、高
级副经理；行长办公室 秘书一处高级副经理级 秘书、秘书、高级经理 ；投
资托管服务部总经理助 理、副总经理；投资托 管业务部副总经理；资 产托
管业务部副总经理。2017 年3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市 场发展区域总监和美国 国际集团全球意外及健 康保
险副总裁等职务。方女士1990 年获新加坡国 立大学法学学士学位，拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高 级会计师，现任中国华 电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学
士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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会计师事务所，中瑞华 恒信会计师事务所，中 国华电集团财务有限公 司计
划财务部经理助理、副 经理，中国华电集团资 本控股（华电财务公司 ）计
划财务部经理，中国华 电集团财务有限公司财 务部经理，中国华电集 团资
本控股有限公司企业融资部经理。
严冰女士，职工监事， 现任建信基金管理有限 责任公司人力资源部总
经理。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任
安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入 建信基
金 管 理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 管 理 专 员 、 主 管 、 部 门 总 经 理 助 理 、 副 总 经
理、总经理。
刘颖女士，职工监事， 现任建信基金管理 有 限责 任 公 司 内 控 合 规 部 副
总 经 理 兼 内 控 合 规 部 审 计 部 （ 二 级 部 ） 总 经 理, 英 国 特 许 公 认 会 计 师 公 会
（ACCA ） 资 深 会 员 。1997 年 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 会 计 系, 获 学 士 学 位 ；
2010 年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计
师事务所高级审计师、 华夏基金管理有限公司 基金运营部高级经理。2006
年12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
安晔先生，职工监事， 现任建信基金管理有限 责任公司信息技术总监
兼信息技术部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学
士学位。历任中国建设 银行北京分 行 信 息 技 术部 ， 中 国 建 设 银 行 信 息技 术
管理部北京开发中心项 目经理、代处长，建信 基金管理公司基金运营 部总
经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加 入中国建设银行总行，历
任 审 计 部 科 员 、 副 主 任 科 员 、 团 委 主 任 科 员 、 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经
理、行长办公室高级副经理；2005 年 9 月起 就职于建信基金管理公司，历
任董事会秘书兼综合管 理部总监、投资管理部 副总监、专户投资部总 监和
首席战略官；2013 年8 月至2015 年7 月 ，任我 公司控股子公司建信资本管
理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，2015
年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本 管理有限责任公司董事、总经
理，2017 年11 月30 日起兼任建信资本管理公司董事长。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加 入中国建设银行辽宁省分
行，从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中 国建设银行总行个人金融部，
从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信基金 管理公
司，一直从事基金销售 管理工作，历任市场营 销部副总监（主持工作 ）、
总监、公司首席市场官 等职务。2015 年 8 月6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年7 月至1996 年8 月在湖南省物资
贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设 银行，先后在总行营业部、金
融 机 构 部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副 主 任 科
员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入建信 基金管
理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起
任我公司督察长，2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年7 月至1998 年9 月在福建省东海
经贸股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中 国建设银行总行人力资源部，
历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信 基金管
理公司，历任人力资源 部总监助理、副总监、 总监、人力资源部总经 理兼
综合管理部总经理。2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金基金经理
薛玲女士，博士。2009 年5 月至2009 年12 月在国家电网公司研究院
农电配电研究所工作，任项目经理；2010 年1 月至2013 年4 月在路通 世纪
公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013 年4 月至2015 年8
月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015 年 9 月 加入我
公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016 年7 月4 日起 任上证
社会责任交易型开放式 指数证券投资基金及其 联接基金的基金经理；2017
年5 月27 日起任建信 鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2017 年9 月13 日起任 建信量 化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；
2017 年9 月28 日起任 深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金 （ETF）
及其联接基金的基金经理；2017 年12 月20 日起任建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理；2017 年12 月22 日起任建信上证50 交易建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年3 月5 日起任建信 智享添
鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理：
梁洪昀先生：2011 年9 月8 日至2016 年7 月20 日。
路龙凯先生：2016 年4 月11 日至 2017 年9 月28 日。
薛玲女士 ：2017 年9 月28 日至今。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
（一）基金托管人概况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首 家主要由非公有制企业 入股的全国性股份制商建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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业银行，同时又是严格 按照《公司法》和《商 业银行法》建立的规范 的股
份制金融企业。多种经 济成份在中国金融业的 涉足和实现规范的现代 企业
制度，使中国民生银行 有别于国有银行和其他 商业银行，而为国内外 经济
界、金融界所关注。中 国民生银行成立二十年 来，业务不断拓展，规 模不
断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年12 月19 日， 中国民生银行 A 股股票 （600016）在上海证券交
易所挂牌上市。 2003 年3 月18 日，中国民生 银行40 亿可转换公司债券在
上交所正式挂牌交易。2004 年11 月8 日，中 国民生银行通过银行间债券市
场成功发行了58 亿元 人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券
市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年10 月26 日，民生 银行成
功完成股权分置改革， 成为国内首家完成股权 分置改革的商业银行， 为中
国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009 年11 月26 日，中 国民生
银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以 来，按照“团结奋进， 开拓创新，培育人才；
严格管理，规范行为， 敬业守法；讲究质量， 提高效益，健康发展” 的经
营发展方针，在改革发 展与管理等方面进行了 有益探索，先后推出了 “大
集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡 ”工程、独立评审制度 、八
大基础管理系统、集中 处理商业模式及事业部 改革等制度创新，实现 了低
风险、快增长、高效益 的战略目标，树立了充 满生机与活力的崭新的 商业
银行形象。
2010 年2 月3 日，在“ 卓越2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，
中国民生银行一流的电 子银行产品和服务获得 了专业评测公司、网友 和专
家的一致好评，荣获卓越2009 年度金融理财 排行榜“十佳电子银行”奖。
2010 年 10 月，在经济 观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”
中，民生银行获得评委 会奖——“ 中 国 银 行 业十 年 改 革 创 新 奖 ” 。 这一 奖
项是评委会为表彰在公 司治理、激励机制、风 险管理、产品创新、管 理架
构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
2011 年12 月，在由中 国金融认证中心（CFCA）联合近40 家成员行 共
同举办的 2011 中国电 子银行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银
行最佳网银安全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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网银安全奖”后，民生 银行第三次获此殊荣， 是第三方权威安全认证 机构
对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
2012 年6 月20 日，在 国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以
其 2011-2012 年度的出 色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易
金融银行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国 《金融时报》 “中国
银行业成就奖 —最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊 荣。
2012 年11 月29 日， 民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度
AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。
2013 年度, 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年
度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21 世纪传
媒颁发的2013 年PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013 ?亚洲最
佳投资金融服务银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选 ”中，民生银行荣获“2013
卓越竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中，民生 银
行荣获“中国企业上市 公司社会责任指数第一 名”、“中国民营企业 社会
责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在 2013 年第十届中国 最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年
度中国最佳企业公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优
秀项目奖”。
2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者 关系公司”大奖和
“2014 亚洲企业管治典范奖”。
2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融
创新服务”称号。
2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，
获得《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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济观察》报“年度卓越私人银行”等。
2015 年度，民生银行在 《金融理财》 举办的 2015 年度金融理财金貔貅
奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
2015 年度，民生银行荣获《EUROMONEY 》2015 年度“中国最佳实物黄
金投资银行”称号。
2015 年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》
“中国银行业社会责任发展指数第一名”。
2015 年度，民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国 卓
越金融奖评选中荣获“ 年度卓越创新战略创新 银行”和“年度卓越直 销银
行”两项大奖。
2016 年度，民生银行荣获2016 胡润中国新金融50 强和2016 中国最 具
创新模式新金融企业奖。
（二）主要人员情况
杨春萍：女，北京大学 本科、硕士。资产托管 部副总经理。曾就职于
中国投资银行总行，意 大利联合信贷银行北京 代表处，中国民生银行 金融
市场部和资产托管部。 历任中国投资银行总行 业务经理，意大利联合 信贷
银行北京代表处代表， 中国民生银行金融市场 部处长、资产托管部总 经理
助理、副总经理等职务 。具有近三十年的金融 从业经历，丰富的外资 银行
工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
（三）基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004 年7 月9 日获得基金托管资格，成
为《中华人民共和国证 券投资基金法》颁布后 首家获批从事基金托 管业 务
的银行。为了更好地发 挥后发优势，大力发展 托管业务，中国民生银 行股
份有限公司资产托管部 从成立伊始就本着充分 保护基金持有人的利益 、为
客户提供高品质托管服 务的原则，高起点地建 立系统、完善制度、组 织人
员。资产托管部目前共有员工 64 人，平均年龄 36 岁，100%员工拥有大学
本科以上学历，80% 以上 员 工 具 有 硕 士 以 上 文凭 。 基 金 业 务 人 员 100% 都具
有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客 户需求为导向，秉承“ 诚信、严谨、高效、务
实”的经营理念，依托 丰富的资产托管经验、 专业的托管业务服务和 先进建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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的托管业务平台，为境 内外客户提供 安 全 、 准确 、 及 时 、 高 效 的 专 业托 管
服务。截至 2017 年 12 月 31 日，中国民生 银行已托管 182 只证券 投资基
金，托管的证券投资基金总净值达到 3417.86 亿元。中国民生银行于 2007
年推出“托付民生?安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专
业、效益优异、流程先 进、践行社会责任的托 管行形象，赢得了业界 的高
度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自2010 年至 今，中
国民生银行荣获《金融 理财》杂志颁发的“最 具潜力托管银行”、“ 最佳
创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》
颁发的“最佳 金融服务托管银行”奖。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投资者可以通过本公司 网上交易系统办理基金 的申购 、 赎回、定期投
资 等业务，具体 业 务 办理 情 况 及 业 务 规 则请登录 本公司网站查询 。 本公 司
网址：www.ccbfund.cn。
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼(长安兴融中心) 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
13
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客服电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
网址：http://www.95559.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（6）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
14
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪琦
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（8）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（9）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（11）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝 阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
15
网址：www. Licaike.com
(12) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（13）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单
元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（14）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（15）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
16
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（18） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（19）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心办公楼二期 53
层5312-15 单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn
（20）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（21）北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
（22）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（23）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦A 座1504/1505 室。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
17
法定代表人：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com/
（24）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦B 座19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（25）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼 B 座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
(26) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
(27) 北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
(28) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房2 层 222 单元
法定代表人：胡伟
客户服务电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com/
(29) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、02 、建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
18
03、04 单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：http://www.fujiwealth.cn/
(30) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（31）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆
2105 室
法定代表人 ：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/
(32) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（33）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 （入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
（34）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618518400-817-5666010- 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
19
网址：https://danjuanapp.com/
(35) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室
法定代表人：李一梅
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com
（36）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
法定代表人：张彦
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
基金管理人可以根据相 关法律法规要求，选择 其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座12 层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010 －66575888
传真：010 －65232181
经办律师： 徐建军、刘焕志
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国 （上海） 自 由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
20
507 单元01 室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基 金的 名称
建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
五 、基 金的 类型
ETF 联接基金。
六 、基 金的 投资 目标
本 基 金 将 绝 大 部 分 基 金 资 产 投 资 于 目 标 ETF ， 密 切 跟 踪 标 的 指 数 表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、基 金的 投资 方向
本基金以目标 ETF 、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象，
其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；同时，为更好地实
现投资目标，本基金也 可少量投资于新股（首 次发行或增发等，包括 中小
板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股 票）及中国证监会允许 基金
投资的其他金融工具（ 但须符合中国证监会的 相关规定），该部分资 产比
例不高于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
21
八 、基 金的 投资 策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以求达到投
资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自 身的申
购赎回对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来 影响时，或预期标的指 数成
份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红 等行为时，基金管理人 将对
投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，
年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人将 采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF 、标的指数成份股和备选成份股，采取自
上而下的资产配置策略 ，先保留现金或到期日 在一年以内的政府债券 的投
资比例不低于基金资产净值的 5%，然后主要通过一级市场将剩余的大部分
资产投资于目标 ETF 并使该投资比例不低于基金资产净值的 90% 。同时，
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股 （首次发行或增发等）
及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于 基金
资产净值的5% 。
如因目标 ETF 及股票停牌限制、目标 ETF 及股票流动性不足 、基金申
购或赎回等基金管理人 之外的因素，致使本基 金各类资产的投资比例 在上
述范围之外，基金管理 人可以根据市场情况， 采取合理措施，依法进 行处
理和调整。
2、目标ETF 投资策略
（1）基金组合的构建原则
本基金对基金的投资仅限于目标 ETF ，现时目标 ETF 指深证基本面
60ETF。
（2）基金组合的构建方法
本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标 ETF 份额 ；
本基金可在二级市场上买卖目标 ETF 份额， 本基金在二级市场上买卖目标建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
22
ETF 份额仅出于基金充 分投资、减少交易成本 、降低跟踪误差的目的 ，而
不以套利为目的。
（3）基金组合的调整
本基金为 ETF 联接基金 ，基金所构建的 ETF 投 资组合将根据目标 ETF
的变动而发生相应变化 。本基金将根据法律法 规中的投资比例限制、 申购
和赎回情况、现金头寸 ，对基金投资组合进行 调整，从而有效跟踪标 的指
数。
3、成份股投资策略
（1）股票组合的构建原则
成份股组合的构建主要 是基金经理根据标的指 数，结合研究报告和基
金组合的构建情况，以抽样复制法构建组合。
（2）股票组合的构建方法
本基金将以追求跟踪误 差最小化为目标进行标 的指数的成份股和备选
成份股的投资。本基金 采用抽样复制基准指数 的方法，在综合考 虑 个股 的
市值规模、流动性、行 业代表性及抽样组合与 标的指数的相关性等因 素的
基 础 上 ， 采 用 重 点 抽 样 的 方 法 ， 选 择 标 的 指 数 的 成 份 股 构 建 股 票 投 资 组
合。
（3）股票组合的调整
1）定期调整
本基金股票组合根据标 的指数对其成份股的调 整而进行相应的定期跟
踪调整。
2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指 数变动，基金组合跟踪 偏离度情况，结合成份
股基本面情况、流动性 状况、基金申购和赎回 的现金流量情况以及组 合投
资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
对个别成份股，若其存 在严重的流动性困难、 或者财务风险较大、或
者面临重大不利的司法 诉讼、或者基金管理人 有充分而合理的理由认 为其
被市场操纵等情形时， 本基金可以不投资该成 份股，而用备选股、甚 至现
金来代替。
针对我国证券市场新股 发行制度的特点，本基 金将参与一级市场新股建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
23
认购。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理 及策略性投资的需要， 将投资于国债、金融债
等期限在一年期以下的 债券，债券投资的目的 是保证基金资产流动性 和有
效利用基金资产。
通过对收益率、流动性 、信用风险和风险溢价 等因素的综合评估，合
理分配固定收益类证券 组合中投资于国债、金 融债、短期金融工具等 产品
的比例，并灵活地采用 收益率曲线方法、品种 选择方法等构建有效的 固定
收益类证券组合。
5、权证投资策略
本基金可根据法律法规 规定，并基于谨慎原则 运用权证对基金投资组
合进行管理，以提高投 资效率，管理基金投资 组合风险水平，以更好 地实
现本基金的投资目标。
本基金投资权证必须是 出于追求基金充分投资 、减少交易成本、降低
跟踪误差的目的，不得 用于投机交易目的，或 用作杆杠工具放大基金 的投
资。
6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金跟踪误差的来源 包括：留存现金及债券 部分、成份股和备选成
份 股的投资、基金每日 现金流入或流出的建仓 或变现策略、股息的再 投资
策略等。
基金管理人将通过对上 述因素的有效管理，追 求跟踪误差最小化。本
基金每日跟踪基金组合 与基准表现的偏离度， 每月末定期分析基金组 合与
基准表现的累积偏离度 、跟踪误差变化情况及 其原因，及时优化跟踪 偏离
度管理方案。
九 、基 金的 业绩 比较 标准
本基金以深证基本面 60 指数为标的指数。若本基金标的指数发生变
更，则本基金业绩比较基准随之改变。
本基金的业绩比较基准为：95%×深证基本面60 指数收益率+5%×商业建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
24
银行活期存款利率。
随 着 市 场 环 境 的 变 化 ， 如 果 标 的 指 数 不 适 用 于 本 基 金 或 投 资 的 目 标
ETF 变更标的指数时， 本基金管理人可以依据 维护基金份额持有人合 法权
益的原则，履行适当的 程序变更本基金的标的 指数，同时变更本基金 的基
金名称与业绩比较基准 。其中，若标的指数变 更涉及本基金投资范围 或投
资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更 标的指数召开基金份额 持有
人大会，并报中国证监 会备案且在指定的媒体 上刊登公告 ； 若 标 的 指数 变
更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ，
则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 应 在 取 得 基 金 托 管 人 同 意
后，报中国证监会备案 并及时公告。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金 ，风险与预期收益水平高于混
合基金、债券基金与货 币市场基金。同时， 本基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具有 与
标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相 似的风险收益特征 ， 属于 证
券投资基金中 较高风险--收益的品种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及
连带责任。
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018
年 3 月 26 日 复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017 年12 月31 日，本报告所列财务数
据已经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,568,958.26 1.60 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
25
其中： 股票 3,568,958.26 1.60
2 基金投 资 204,102,500.00 91.22
3 固定收 益投 资 11,774,040.00 5.26
其中： 债券 11,774,040.00 5.26
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
3,518,579.21 1.57
8 其他各 项资 产 772,995.32 0.35
9 合计 223,737,072.79
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 71,700.00 0.03
B 采矿业 50,040.00 0.02
C 制造业 2,296,825.00 1.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生
产和供 应业
27,826.00 0.01
E 建筑业 51,011.00 0.02
F 批发和 零售 业 99,014.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 556,682.04 0.25
K 房地产 业 362,436.22 0.16
L 租赁和 商务 服务 业 12,672.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
40,752.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - - 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
26
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,568,958.26 1.62
注： 以上行业分类以2017 年12 月31 日的证监 会行业分类标准为依据。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000651 格力电 器 8,300 362,710.00 0.16
2 000333 美的集 团 5,600 310,408.00 0.14
3 000002 万
科Ａ 7,937 246,523.22 0.11
4 000001 平安银 行 18,200 242,060.00 0.11
5 000858 五 粮 液 2,200 175,736.00 0.08
6 000725 京东方 Ａ 19,000 110,010.00 0.05
7 000338 潍柴动 力 13,100 109,254.00 0.05
8 002142 宁波银 行 5,884 104,794.04 0.05
9 000063 中兴通 讯 2,700 98,172.00 0.04
10 000100 TCL 集团 25,100 97,890.00 0.04
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,774,040.00 5.33
其 中 ： 政 策 性 金 融
债
11,774,040.00 5.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （ 可交 换债 ） - -
8 同业存 单 - - 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
27
9 其他 - -
10 合计 11,774,040.00 5.33
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 108601 国开1703 118,000 11,774,040.00 5.33
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 权证明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投
资明细
序号
基金
名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
深
F60
股票
型指
数基
金
交易型
开放式
指数基
金
建信基
金管理
有限责
任公司
204,102,500.00 92.41
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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本基金报告期内未投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
12、投资组合报告附注
（1） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名
证券发行主体中， 中兴通讯股份有限公司 （000063）于 2017 年 3 月8 日发
布公告：中兴通讯股份 有限公司因违规经营， 违反了美国出口管制法 律，
并在调查过程中因提供 信息及其他行为违反了 相关美国法律法规，美 国商
务部工业与安全局对本公司实施出口限制措施的决定并处以合计
892,360,064 美元罚款。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产的构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名
称 金
额
1 存出保 证金 44,430.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 288,659.48
5 应收申 购款 439,905.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合
计 772,995.32
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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（6）投资组合 报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2017 年12 月31 日。
基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利 。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资 有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011 年9 月8
日 —2011 年
12 月 31 日
-13.59% 0.93% -17.25% 1.32% 3.66% -0.39%
2012 年1 月1
日 —2012 年
12 月 31 日
2.28% 1.30% 2.12% 1.31% 0.16% -0.01%
2013 年1 月1
日 —2013 年
12 月 31 日
-7.66% 1.38% -7.61% 1.39% -0.05% -0.01%
2014 年1 月1
日 —2014 年
12 月 31 日
51.73% 1.22% 50.64% 1.23% 1.09% -0.01%
2015 年1 月1
日 —2015 年
12 月 31 日
18.11% 2.38% 17.27% 2.41% 0.84% -0.03%
2016 年1 月
1 日 —2016
年12 月31 日
-4.67% 1.26% -2.96% 1.29% -1.71% -0.03%
2017 年1 月1
日-2017 年
12 月 31 日
41.67%
0.90%
39.44%
0.92%
2.23%
-0.02%
自基金 合同
生效起
—2017 年 12
月31 日
97.52% 1.46% 86.63% 1.49% 10.89% -0.03%
十 三、 基金 的费 用概 览
（一）与基金运作有关的费用 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定 ，可以在基金财产中列支
的其他费用。
本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用 ， 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣
除。
2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费。在通常情况
下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值
后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5% 年 费率计提基金管理费。计算方
法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净
值后的剩余部分 ；若为负数，则E 取0 。
基金管理费每日计算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付，由基金管理
人向基金托管人发送基 金管理费划款指令， 基金 托 管 人 复核后于次月 首日
起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假
日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金基金财产 中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。 在通常情况
下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值
后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1% 年 费率计提基金托管费。计算方建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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法如下：
H＝E×0.1% ÷当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净
值后的剩余部分 ；若为负数，则E 取0 。
基金托管费每日计算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基金管理
人向基金托管人发送基 金托管费划款指令， 基金 托 管 人 复核后于次月 首日
起3 个工作日内从基金 财产中一次性支取 。若遇法定节假日、公休日 等,支
付日期顺延。
基金管理人和基金托管 人可磋商酌情调低基金 管理费率、基金托管费
率，此项调整不需要召 开基金份额持有人大会 ，但基金管理人必须最 迟于
新的费率实施前 2 个 工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并
报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
本条第1 款第 （3） 至第 （8） 项费用， 根据有关法规及相应协议规定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）基金销售时发生的费用
本基金认购费的费率水 平、计算公式、收取方 式和使用方式请详见本
招募说明书“六、基金 的募集”中的相关规定 。本基金申购费、赎回 费的
费率水平、计算方式、 收取方式和使用方式请 详见本招募说明书“八 、基
金份额的申购与赎回” 中的相关规定。不同基 金间转换的转换费，相 关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用
支出或基金财产的损失；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费
用；
3、 《基金合同》 生效 前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和
律师费、信息披露费用等费用；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
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用的项目。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1 、 更 新 了 “ 第 三 部 分 ： 基 金 管 理 人 ” 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 中 监 事 的
信息；
2 、 更 新 了 “ 第 四 部 分 ： 基 金 托 管 人 ” 的 “ 基 金 托 管 业 务 经 营 情
况” ；
3 、 更 新 了 “ 第 五 部 分 ： 相 关 服 务 机 构 ” 中 的 相 关 变 动 信 息 ， 更 新 了
“代销机构”；
4 、 更 新 了 “ 第 九 部 分 ： 基 金 的 投 资 ” 的 投 资 组 合 报 告 的 内 容 ， 并 经
基金托管人复核；
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核；
6 、 更 新 了 “ 第 二 十 二 部 分 ： 其 他 应 披 露 事 项 ” ， 添 加 了 报 告 期 间 涉
及本基金和基金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说 明书（更新）摘要，投 资人欲查询本更新招募
说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 八年四 月 二 十日
